Спасибо за спасибо. ;-)Большое спасибо за графики!
Можно вопрос по нижнему графику, судя по всему -- спред между об и пр ....?
Почему Вы уделяете большое значение соотношению между об-пр? По Вашему, это соотношение выражает какие-то судьбоносные для направления движения цен потуги портфельных инвесторов?
Только лучше бы меня на "ты" - мне как-то уютней так. Угу ? ;-)
Давняя ФИДО-шная привычка, где принято на ВЫ только в качестве оскорбления. ;-)))))
Сетка Друзей, "понимаш" ! ;-)
Да именно спред, хотя спред - вроде разность ?
Про потуги даже не догадываюсь, хотя ... может быть. А вот ориентиром внутри дня (на 5-ти, 15-ти минутках) он служить может.
Чаще всего движение начинает одна из бумаг, потом присоединяется другая. По соотношению (уже на этот
момент сложившемуся) можно хоть как-то судить о судьбе и второй бумаги. Я просто иногда играю на перекладке
между этими бумажками. У Ивана этот метод описан. Я всего лишь "изобрел велосипед". ;-)
Второе (на представленном графике это не очень заметно, к сожалению) - в среднем это соотношение (как максимумов, так и минимумов)
растет при росте, падает - при падении. Хотя весь январь, когда префки шустренько уронили ниже плинтуса, а обычку еще не успели,
было чуток наоборот. ;-(
Ну и про инвесторов или скорее тенденцию. Спред увеличивается.
До сплита (я сознательно не включил эти данные в график) соотношение было ~1.3-1.4
Иначе говоря, префки для инвесторов становятся менее интересными.
И эта закономерность проявляется не только в бумагах сбера. ;-(
Интересно, кстати, последить за соотношением внутри дня.
То есть понаблюдать за уже сложившимися Max и Min и текущими.
Правда это утомительно.;-(
Всем привет, кстати. ;-)