bisecom

А касательно подходов к уровню, не могли бы пояснить, что имелось ввиду?!

во втором видео Вы входили в лонг после разворота на 1375.50 а посмотрите что было на тик ниже, это случайно?

Всем привет!

Проблемы с маркет реплей, и Алексей говорит, что динамику лучше видно на реале, поэтому очередная пара входов на рынке ЕС после 20.00 по Киеву. Пытаюсь экспериментировать с агрегацией мелкой ленты, поэтому запись делал со штатной лентой нинзи с фильтром от 10 и выше.

• Пример видео 1. За период с 21.37.30-21.38.34 сформирован плотный блок по биду, с крупным принтом 671 лотов на уровне цены 1377,25-1378-25. Позже формируется еще один блок по биду по времени 21.43.18-21.45.02 на ценовом диапазоне 1376,50-1377,25. Внимательно рассматриваю мелкую ленту при подходе к границам этого диапазона. И где то на уровне 1377,25-1377,50 мне показалось, не побоюсь этого слова, что эта лента активизировалась, после принял решение на размещение отложника на бай.
  
• Пример видео 2. Далее цена возвращается к сформированному лоу, и здесь прйдет по тренду, или же откатит. Вижу блок в основном по биду за период с 22.11.35-22.13.28, присутствует значительный принт на 524, 658 лотов. Диапазон цены 1377,75 – 1376,75. Рассматриваю мелкую ленту. Появляется активность на мелкой и цену без усилий продавливают ниже лоу. Выставляю отложник, но цена стремительно опускается, при этом формируется блок по биду в диапазоне 1376-1377. Убираю отложник, потому как стремно, что развернут. И уже от этого диапазона рассматриваю мелкую. На уровне 75,75 биды начинают поглощать продавцов около 800 контрактов, еще 630 контактов на этом уровне по времени 22.18.40-19.50. Ну и где то в 22.24.40 ПОКАЗАЛОСЬ, что лента стала более активна по офферу, вошел в лонг.

Комменты приветствуются..
Всем успехов.

В первом видео вообще ничего не вижу. Никаких входов. Так что то колбасят. А вот во 2 сразу же как только начинается видна динамика на ленте от 10. Причем двигают хорошо вниз. Видимо будут сливать хорошо. В 22 14 шикарные принты на продажу. Прыгай пока молодой. В 22 20 откат бектест, ставят аски, стараются удержать движение вниз. Если тут толпа будет агрессивно покупать, то зальют эти аски и пойдут выше. Если лента 10 будет без хорошей динамики то произойдет фейд аут и поедут тестировать лоу. И как всегда ))) до конца не дописали ))) самое интересное это результат. В конце видео хотя бы скрин бросайте что же было в итоге )))

Для евро после 20.00 по киеву это уже поздно, поэтому может нефть и ям смотреть….

смотрите нефть CL , Вам понравится

alexey_short48, приветствую!

Да, полностью с вами согласен, что работать нужно именно в сторону стопов. Ведь рынок такая вещь, что только и можно заработать только там, где кому то «больно».
Ясно, значит для начала нужно определить более четкий «спред», а затем уже смотрим на «реакцию» при выходе.
Казалось толпу обычно разодят, а зедсь она чуть ли не главный индикатор! Как «съедают» друг друга в принципе разлечть могу, а вот с динамикой мелкой ленты – пока туго…
Ок, а если подобной активностью захочет воспользоваться крупный игрок, что бы набрать позицию, - как это будет выглядеь на ленте?
Касательно симулятора, что то в последние дни маркет реплей почему то перестал работать. Отписался с проблемой на их форуме, но пока ответа нет.. Буду надеятся что все таки поможет сапорт наладить.
К сожелению в реале писать нет возможности. Только в вечернее время, а здесь остается пожалуй только ЕС. А я с ним ну очень не знаком… Для евро после 20.00 по киеву это уже поздно, поэтому может нефть и ям смотреть….

Так почитайте посты скальпера. Он там ясно говорит, что умение читать мелкую ленту один из самых важных навыков в чтении ленты.Она и говорит куда будет рвать. толпу все время разводят ))) Ее просто исользуют для входов и выходов. КОгда то она на вашей стороне, когда то против вас. Всякое бывает. Я сам до сих пор болею тем. что встаю против толпы. И мне бывает больно ))) Толпу все время разводят. Просто одной строне это удается и она начинает развивать успех, а другая сторона видит что ее разводка не удалась и валит. А как будет выглядеть набор позиции? Да не знаю. может как серия больших лимитов залитых толпой. Может как серия больших блоков по бидам и (или ) по аскам. Может и то и другое сочетанно. Я не понимаю этого до конца и не смогу пояснить. Все что я сейчас вижу это большие транзакшн и как толпа реагирует в какую сторону.

Итого, по киеву америка открывается в 15.30.

С 04.11. в США зимнее время, то есть открытие ам. сессии в 16:30 по Киеву.

Всем привет!
Ну что, записал первые три трейда, все записаны на видео.

чтение ленты без понимания общей ситуации бесперспективное дело
у Вас во всех трёх примерах ключевым моментом является очень значимый уровень 1.2800
идёт война за этот уровень , смотрите сколько раз подходили к нему и как подходили , объёмы с каждым подходом увеличивались, и на последнем подходе не смогли пробить , поэтому и откатились хорошо. подумайте как организовать рабочее пространство, уберите , что не используете в анализе, лишняя инфа сбивает
успехов.

• Трейд 1. По времени в 16.01, 16.05, 16.09 ... ... размещаю отложник.
  
• Трейд 2. Искал потенциальный вход в лонг. В 16.40, 16.41 ...

Обратите внимание на время трейда 1 - это премаркет ам. сессии, через 20 мин.(
В 16:30 по Киеву) открывается американская ссесия. В момент открытия могут толкнуть цену не предсказуемо, лучше постоять в стороне ...

Похожая ситуация и со вторым трейдом - обратите внимание, что в 17:00 ( по Киеву) выходят новости по американской экономике. Тоже лучше перед новостями выйти из позиции.

Новости можете смотреть на http://global.econoday.com/

Всем привет!
Ну что, записал первые три трейда, все записаны на видео. Время киевское, лента агрегирована, реплей 05.11. может быть формат еще не совсем тот, потому как не хочется записывать ожидание входа в течение часа, а запись начинается непосредственно перед входом.

• Трейд 1. По времени в 16.01, 16.05, 16.09 видим принты по биду, создается впечатление, что цену пытаются удержать на уровне 2788. Жду еще и появляются принты без объема ниже этого диапазона – а именно по 2787. Становятся более активными принты по аску, поэтому размещаю отложник.
  
• Трейд 2. Искал потенциальный вход в лонг. В 16.40, 16.41 появляется три крупных принта по биду. Поэтому ожидаю. Далее цена заваливается ниже последнего спреда 2782-2785. На ленте от 20 появляется еще один блок по биду 2779-2781 без крупных принтов. Цена начинает откатывать к уровню 2783, где ранее держали. Поэтому пытаюсь найти шорт от этого уровня. На уровне 2783 биды становятся более активными, поэтому размещаю отложник на шорт. Цена долго кружит вокруг ордера, поэтому сделал реверс..
  
• Трейд 3. И наконец то самый интересный трейд!!! Тоже в лонг. Цена делает рывок вверх, доходит практически до 2800 и делает плавный откат. Поэтому рассматриваю покупку. В 17.06 принтуют оффер 101 контракт, надеюсь, что сейчас подхватят. После появляется блок по биду на 2789 по времени 17.06-17.07, после чего начинают принтовать в аск. Выставляю отложник. Цена незначительно падает и в 17.10.29 принтуют 62 лота по аску, ну думаю, сейчас пойдет вверх. Но не тут то было заливают бидов которые опускают цену, и получаем результат! Что делал не так??

Если будут у кого комментарии, прошу оставлять!
Успехов!

Вы мыслите не совсем верно. Все дело в том, что увидели ли вы принты в бид или же в аск, это значит лишь то, что произошла транзакция и произошло открытие позиций. КТо то открылся на лимите, кто то открылся маркетом. Дальше нужно смотреть кого будут стопить. Кого будут стопить покажет толпа. Так как когда она начинает выходить это как цепная реакция. И профи это видят и стараются выйти с позиций. Начинают работать стопы. И чем больше позиция одной из сторон, тем круче двигает. В примере 3 посмотрите как пошла маленькая лента в 17 10 - 17 11. Заливали биды без разговоров. Вот в этом месте ваш вход. Либо , если бы также стали заливать аски, вам надо было прыгать лонг. И лучше пишите РЕАЛ тайм, ибо на симуляторе динамика мелкой не видна хорошо. Так как пропринтовка идет раз в секунду. А в реале пропринтовка идет в течение секунды. Т.е четче видно динамику мелкой.

vp986, спасибо ответ!
Действительно не хотелось бы что бы ветка затухала..

• Ах, все таки время. А мне казалось может все таки скопление больших принтов на максимально приближенной цене к какому то уровню. Но если время, то понятно.
  
• Что касается реакции, то все таки еще не пойму. Тоесть вышел большой принт и необходимо следить, что бы цену не смогли продавить вверх / вниз относительно этого принта?!
  
• Не знаю. Сдесь может есть смысл использовать агрегированную ленту для более легкого усвоения этих алгоритмов..

Касательно данной ситуации, записал 2 видео. Первое которое по времени совпадает с вашими первыми сделками, а второе, место, откуда вы брали максимальную прибыль.
Вопросы все же остаются и может по этому видео будут у вас или у других трейдеров комментарии..

http://youtu.be/s1wpWXopvUQ

http://www.dailymoti...es-18-10-1_tech

В этом видео в 17 20 53 по МСК типичный сетап лонг на пробой. Лента мелкая двигает быстро, поддерживают на БИД, мы видим тут принты в бид, агрессивно берут с АСК, что значит, что есть агрессивный покупатель. Бери лонг 1451 50 скалп )))) А в 17 26 - 17 29 пошла реакция от толпы, будут филить большие ордера, так как толпа горячая, если ты еще не лонг, то срочно входи, а то не успеешь на поезд

И вообще что в вашем понимании реакция?

как реагирует цена(принты в ленте) на значимое событие , новость , выход в узком спреде большого (для торгуемого инструмента ) блока принтов, пробой уровня, разбор большого ордера,срабатывание айсберга как ловятся стопы и т.д. во всех случаях когда торговая ситуация затрагивает интересы значимой группы участников торгов, по реакции на эти события можно предполагать дальнейшее развитие событий.
Важное замечание, прежде чем вникать в ленту необходимо однозначно понимать что она отображает, в разных ситуациях.

Ок. Сам почерпнул много полезного из этой ветки в свое время, нельзя чтоб заглохла.
1. Спред - он имеет ввиду время, т.е. крупные принты на маленьком интервале времени.
2. По поводу реакции. Не вы одни видите эти принты. Нужно видеть, как они пытаются держать свою цену и получить прибыль, будь то принты или манипуляции со стаканом (тут вариантов много).
3. С момента написания скальпером постов по ленте, рынок поменялся - объемы не те, да и когда лента от 10 начинает двигаться, уже поздно - роботы (алгоритмы). Но это не проблема, я уже говорил - вариантов много, смотря что вы заметите.

Для тех, кто пишет в личку - пишите здесь, постараюсь отвечать, когда смогу. Или другие, надеюсь, ответят. А для начала, как говорил скальпер, смотрите что происходит на ленте у главного (важного) уровня поддержки или сопротивления. Не пытайтесь ловить каждое движение, это потом, с опытом придет.

Вот скрин 18.10.12. Открылись с гепом вниз, отрицательно отреагировали на новости в 7,30 МСК. В плане отметил важные зоны сопротивления 1458,1456, поддержки - 1451 -1452. Первый трейд: высокая активность с большим объемом на 1454 - 53,50 - поздно вошел, расчитывая на быстрый импульс вверх (ха-ха, и это на ЕС), выбило по стопу. Снова вход - б/у. Фиксируйте прибыль. Но вот в зоне 1451 нужно было внимательно смотреть на цену. Как держали покупатели! По крайней мере на небольшой скальп можно было расчитывать. Здесь постарался взять по полной. Импульс был хороший+стопы продавцов. Важно смотреть на уровни цен, где большой интерес...Читайте, очень смотрите (скальпер и так очень много написал, лучше я написать не смогу). Лента не для ленивых, особенно вначале придется очень туго.

Всем привет!
Перечитываю посты Скальпера. Он неоднократно упоминает об спреде по ленте. Кто как понимает, что это имеется ввиду?



И еще один интересный пост.
Касательно реакции, должен ли это быть блок принтов или всего лишь один принт и каков его размер относительно останавливающих??

Скальпер неоднократно упоминает термин "съедается" реакция, что имеется в виду? должен ли появиться аналогичный реакции по количеству лот противоположно направленный принт или по скорости?

1)Спред это диапазон входа больших контрактов. Увидели блоки на диапазоне 1405-1407, это и будет спред. Если не смогут этот спред держать и большими блоками двинут выше 1409 - 1411 или ниже 1403-1401, начнут работать стопы тех, кто в этом спреде 1405-1407 совершал транзакшн. ПОэтому скальпер и говорил, что если не смогут держать спред, то будут работать стопы.
2)Реакция не так однозначна. Она может быть как со стороны лимитов, когда их начинают убирать, так и со стороны маркетов, когда принты по биду тут же перекрываются принтами в аски (это называется седаются). Так же айсберги ставятся. Но в основном лента от 10. Скорость должна быть хорошей.
Когда лента от 10 начинает двигаться, как раз таки время собирать камни. Толпа горячая и будет филить большие ордера, важно чтобы их поддерживали крупные принты, иначе просто тупо заливаются на толпе. Фиксят или входят. Если вы видите большие принты в аски или в биды без быстрой мелкой ленты, значит либо трейд офф, либо кто то начинает копить позицию. Что в принципе равнозначно до формирования дисбаланса. ТУт надо сидеть и ждать, пока не станет четче видно.
Кто то спрашивал, как видеть, что нельзя делать шорт? Посмотрите пятничные торги. Там после 20 00 мск хорошо видно, как не надо делать лонги. Когда принтовали блоками в АСК, без блоков в БИД, что значит, что покупателя на БИД вообще нету и брать лонг опасно. Для шорт все то же самое. Вы можете видеть большое количество блоков в БИД без блоков в АСК, что говорит, тут нету продавца, ибо он будет ставить аск и вы будете видеть принты для хорошего шорт. И запомните, НИКОГДА не шортайте большие блоки в аск при быстрой мелкой. ЭТО СИГНАЛ на агрессивного покупателя и надо идти лонг в таких случаях

Во-первых, всем спасибо за комментарии!
Да, согласен, инструмент выбран не совсем согласно темы, но уважаемый топик стартер пока не возражает от данного отступления, поэтому все же не буду менять ветку..
Продолжаю следить за срывами стопов и прикладываю следующий скрин с учетом пожеланий по новостям – тоесть с календарем. Дом не фотографировал, потому как считаю, возможно ошибочно, но очень много не достоверной информации там проходит , поэтому пока не отслеживаю этот инструмент. Согласен касательно пожелания с видео, так действительно будет наглядней, а то таких длинный простыней по ленте еще не придумали
Итого, инструмент 6Е, 20.09, время Киевское. Падение Евро до уровня 2962-60, сопровождается значительным выбросом принтов по бидам. Можно рассматривать лонг.
Лента по мелким принтам и спреду показывает более позднее время, а с фильтром от 50лотов можно просматривать все движение. Итого по ленте в 10.04.37-42 выпадают принты 80 и 84 по аску. Вхожу в лонг, после чего спустя несколько минут цена опускается ниже и срывает и мои стопы.. Ситуация аналогичная предыдущей..
Вопрос все же остается – что могла показать лента, что бы отфильтровать этот трейд?

То skillzor, спасибо за комменты.

Касательно бидов и офферов чередования, это да, я усвоил, Скальпер много об это писал, что если чередуются – это здоровый тренд – направленное движение.
Не совсем понятно, что вы имели ввиду «системно разбирают offer - в этот момент начинает расти потенциал для шорта» ?
Что касается профита и договором с жадностью, то торговля по ленте подразумевает определение довольно точных точек входа, что позволяет установить короткий уровень стопа. Но пока стоп срывают.. L


То stream, спасибо за комменты.

Да, согласен, динамика ленты была даже с фильтром лотов.
Картинка действительне не показывает ситуацию, которая далее развивалась, но цена пошла выше..
Сейчас прикладываю аналогичную ситуацию на картинке и сегодня / завтра запишу видео этого случая для более детального разбора полёта..

Один минус скрина, не видно скорости ленты от 1 и выше, так как на 6 е мелкую надо ставить от 1. как и на ям. в 9 58 поглядите какой большой блок в БИД. Время принтования в БИД хорошее, т.е. держали хороший темп. Потом вялый ответ в аск . Всего три принта и растянуты во времени. Темп ниже в аски чем в биды. Видно, что аски нехотят заливать. Может продавца видят, может ждут цену ниже, может нету покупателей так как кончились. Затем в 10 01 снова большой блок в БИД. И опять вялая ответка в АСКи. Не знаю как там мелкая двигалась, надо это видеть просто. Что вам говорит данная ситуация? не бери лонг, тут агрессивный продавец, а агрессора покупателя днем с огнем не сыскать. Нужно выждать, когда мелкая начнет двигать вниз, и входить в шорт.Можно сделать фронтран от больших асков.
Щас смотрел видео, обратите внимание на время 10 04 - 10 05 там происходит изменение ситуации. Лента мелкая начинает сдавать. толпа не хочет двигать. Как только вы видите этО, так же видят профи, могут начаться сбросы. Если отсюда не пойдут лонг, то шорт надо уже забирать. ТАк как никто не знает как далеко может быть откат

• Входы крупных контрактов.
  В частности, в каком месте отображаются большие контракты, в каком количестве отображаются большие контракты, какой спред они держат, когда начинают входить.
  
• Степень готовности толпы к тому, чтобы двигать цену в одном из направлений.
  Об этом может подсказать маленькая лента, на которой будет стоять фильтр на толпу. В основном небольшие контракты.
  
• Большие лимитные ордера на бидах и на асках.
  Большие ордера ставятся с тремя целями:
  А) Привлечь большого трейдера. Чтобы он, идя за большими ордерами, исполнил ордера, стоящие перед большими ордерами. Данная ситуация происходит тогда, когда видно, что есть агрессивный большой трейдер, двигающий цену в одном направлении. Как его увидеть? Большие блоки по аскам или по бидам, в то время, когда толпа уже разогретая.
  Б) Отпугнуть толпу, чтобы та стала работать в противоположном направлении, нужном тому, кто поставил пугало. Скажем, надо залить биды, а ставят большой ордер на аске, или наоборот, надо залить аски, а ставят большой бид. Данная ситуация может происходить повсеместно.
  В) Просто исполниться, когда уже осталось совсем чуть-чуть, чтобы добрать полную позицию или ее разгрузить. Это будет происходить тогда, когда у трейдера остался один большой ордер, до набора заданной позиции на заданной цене. Почему так? Потому что позиция и ордера это разные вещи, и никто не будет показывать, какую он набирает позицию, потому что рынок может испугаться и побежать от трейдера или же наоборот, рынок может пойти против этого трейдера, чтобы забрать его стопы

Небольшой пример



Произошли большие транзакции на спреде от 1406 до 1409. Размер транзакций достаточно крупный, чтобы можно было ожидать хорошего движения. В аски ударил покупатель, продавец предоставил на аске объем. Их стоп ордера на 1403-1405, 1411-1413. На данный момент, лента 10 двигается быстрее, появился энтузиазм. Возможен дисбаланс. Но лонг в этом месте опасен. Почему? Внизу до сих пор нет ни одного крупного лимитного ордера на биде, также, нет ни одного крупного блока в бид. Что это говорит? Был продавец на 1407-1405, вполне возможно, что только что взяли его стоп, зная, что на этих ценах(1409-1411) будут его стоп ордера, поставили лимиты на аск, чтобы он в них закрылся. Так же вероятно, что в аски агрессивно ударил шортист, продавший выше, чтобы закрыть свою позицию. В любом случае была транзакция и теперь есть ориентиры, что от 1405-1411 может хорошо двигать. С этого места можно начинать присматривать трейд. Вполне возможно, что у шортов есть хорошие шансы, чтобы двинуть вниз до 1405-1402.

Что было дальше:

На 1411 ставят большой бид, в который агрессивно ударяет продавец. Произошла транзакция. Ее размер и цена дают новую информацию. Пора переместить зоны стоп ордеров. Видно, что отсутствие нормальных лимитов на бид, дало основание для резкого рывка вниз.

Дальше:

Ставят АСК, и снова заливают бид, на топе дня активность слабоватая дя пробоя. Но тут и шорт и лонг в моем понимании были опасны, так как рвануть может в любой момент. А вот на 1409 25 был хороший шорт, достаточно безопасный. так как стопы начали работать у тех, кто заливал аски на 1411.

Лента от 10 шла быстрО, была поддержка в бид от больших парней. Вход на 1409 25, стоп на 1410 75, что есть 6 тиков. И стоп не просто так, на 1411 были принты, там стояли настоящие аски, и в момент входа тоже стояли наверху хорошие аски. Вообще можно было стоп и 8 тиков взять.
Но трейд был очень долгий. тяжело такое высидеть )))

я не брал шорт, так как попался на развод и залез в лонги на 1410 50, но сразу вышел, как увидел что топ дня не берут. лузанул 4 тика.