Dimanisch

Корреляционная взаимосвязь ценных бумаг.

Друзья, хотелось бы немного рассказать об одном методе анализа графиков ценных бумаг. Частично этот метод строится на техническом анализе, но основной принцип взят из корреляционного анализа. Для тех, кто не в курсе, что такое корреляция, в двух словах это - статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). В общем, в интернете достаточно много информации о классическом представлении, что такое корреляция.
Вообще метод сезонных корреляций достаточно давно применяется на мировом товарно-сырьевом рынке. Корреляциям подвержены как фючерсные контракты на товары и сырье, так и специфические биржевые инструменты "спреды". Под сезонной корреляцией можно понимать, взаимосвязь одной и той же ценной бумаги в определенный участок времени между текущей ценой и, например средней ценой за последние 4 года. Для проведения анализа по данному методу, необходимо производить некоторые вычисления и выводить результат на общий график, только так можно оценить эффективность корреляционных взаимосвязей.
Ниже приведен график корреляций EUR/USD. Красная линия - текущая цена 2014 года, синяя линия - средняя цена за 4 последних года, зеленая линия - средняя цена за 12 последних лет. Вертикальные желтые области обозначают важные моменты движения цен на исторических данных. Ниже основного графика корреляции расположен вспомогательный, на основе "скользящей средней". С помощью вспомогательного графика в некоторых случаях можно лучше определить корреляционную взаимосвязь, как положительную, так и отрицательную.


Приглашаю всех, посетить сайт Signaltrade.info. Большинство информации на сайте связано с корреляционными взаимосвязями в ценных бумагах:
- Российская биржа, фондовая и срочная секции, форекс, товарно-сырьевые мировые фьючерсы;
- 140 графиков корреляции акций, фьючерсов, валютных пар;
- бесплатный доступ к нескольким графикам корреляции;
- аналитические обзоры и прогнозы по рынкам ценных бумаг на основе корреляции;
- методы торговли и руководство по использованию корреляционного анализа;
- добавление в ближайшее время корреляций парного трейдинга, календарных и меж-рыночных спредов;
- постоянное развитие проекта по новым методам и анализам ценных бумаг.

Вкратце о том, почему вообще имеют место корреляционные взаимосвязи среди ценных бумаг. Если рассматривать, например акции ОАО «Газпром», есть сезонные факторы, влияющие на стоимость газа, т.е. падение цены весной и рост осенью, выплаты дивидендов, собрания акционеров, финансовая отчетность. Большинство этих событий происходит примерно в одно и то же время из года в год и реакции на эти события очень часто совпадают, в зависимости от положения цены на тот момент.