Dale_DMT

нашел trading hours
По большому контракту Пит работает в промежуток времени 08:30-15:15 (время центральное)
Но есть ведь еще и сеттлмент. Он должен быть на 15 минут позже.

Все правильно 08:30-15:15 это время торговли большими контрактами в пите. 08:30-15:00 -- торги на биржах акций (cash market), в это время активность на ES максимальна, поскольку торгуется базовый актив (акции). После закрытия cash market (15:00) еще 15 минут торгуется фьючерс.
Settlment -- это просто процесс определения цены биржей на момент закрытия торгов, цена при этом может немного отличаться от цены последней сделки, т.к. делается поправка на выставленные заявки и на проторгованные за последние минуты объемы. Его не нужно воспринимать, как какой-то дополнительный период торгов. Он скорее должен интересовать, как уровень, типа уровня close предыдущего дня, с которым часто совпадает.
Если тебя интересует построение профиля, то бери время 08:30-15:15, тогда, скажем, если ты начинаешь строить профиль с D-периода, то последний у тебя будет -- период R, продолжительностью 15 мин.

PS. Если используешь MD то ставь 2 Session Override (Index Options).

Спасибо.А на сколько может отличаться цена от заявленой?Из личного опыта.У меня стратегия расчитана на 15пп.прибыли.

На спокойном рынке чаще всего нинасколько. При сквизах -- как повезет, от нескольких тиков до десятков пунктов, как 6.05.10))

Извеняюсь за наивный вопрос,но я что-то не совсем понял.Это выходит если я ставлю отложенный ордер скажем вай стоп на пробой и по этой же цене будут стоять еще такие же ордера например общая заявка 2000тыс.контрактов,а предложенно будет 1000 то если я не первый заказчик я тупо сижу и смотрю как рынок уходит вверх и не участвую. Пожалуйста объясните. Хочу с форекса перейти. Плиз.

Если ты используешь stop market ordet то он будет активирован (выставлен, как рыночный) при первом же трейде по цене, обозначенной в самом ордере. Дальше, как повезет. Разумеется если встречных лимитных заявок меньше, чем желающих войти по маркету и твоя заявка не окажется в первых рядах в очереди, цена по которой заказ будет исполнен может отличатся от желаемой. Если ты используешь stop limit order цена исполнения будет ограничена допустимым проскальзыванием, указанным в заявке. Кроме того существуют условия поведения цены при которых активированные стоп-маркет ордера не принимаются биржей. Из практики, на ликвидных инструментах CME на более-мение спокойном рынке, эти явления мало влияют на результат торговли. Ну а бешеную волатильность на крупных новостях, лучше не торговать не только по этим причинам.

галюциногены он применял в первой книге в начале своего ученичества, в 3 остальных он ничего не принемал.

Думаешь это как-то связано с методом обучения? Посмотри хронологию выхода его книг, и подумай, что случилось в штатах в 67-м.
Не нужно быть наивным, можно жестоко обмануться.)
Хм, и книг, кстати, по-больше он написал в два раза, минимум.

Насчет HFT на сколко я знаю они работают на акциях разводят крупных инвесторов, в тот момент когда они набирают позу. Етот способ полу легалный и не всем доступен.

Ну вот тебе HFT на CME. Арбитражеры ES в ролловер.