Советую видео про торговлю опционами посмотреть, их очень много в иннете.
Практикующим от непрактикующего
Автор: amkor, 12 дек 2012 10:09
Сообщений в теме: 5
#2
DTM
-
- Трейдер
- 678 сообщений
Отправлено 14 февраля 2013 - 19:42
постоянно торгую опционами на RI внутри дня хватает там ликвидности
и прыгают хорошо и спреды не помеха но естественно надо выбирать
и прыгают хорошо и спреды не помеха но естественно надо выбирать
#3
amkor
-
- Трейдер
- 3 сообщений
Отправлено 14 января 2013 - 13:05
Вам лучше взять какую-нибудь книжку и почитать об опционах. Изменение стоимости опциона происходит нелинейно и зависит от многих параметров.
Хотя вопрос снят, скажу:
Вам бы лучше внимательнее читать вопрос. Перефразирую вопрос. Насколько практическое поведение цены премии опциона соответствует теоретической и хватает ли "ликвидности" именно на FORTS, именно на RI? Есть ли смысл торговать внутри дня? Не будешь ли терять основную часть на спрэде? Манипулируют ли, по крайней мере явно, ценой премии ввиду низкой "ликвидности" и т.д.
#4
Alex64
-
- Трейдер
- 1 сообщений
Отправлено 20 декабря 2012 - 10:53
Так много изъянов и просто всем лень их перечислять?))
Вам лучше взять какую-нибудь книжку и почитать об опционах. Изменение стоимости опциона происходит нелинейно и зависит от многих параметров.
#5
amkor
-
- Трейдер
- 3 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 14:21
Так много изъянов и просто всем лень их перечислять?))
#6
amkor
-
- Трейдер
- 3 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 10:09
Добрый день!
У меня вопрос к практикующим опционщикам.
До настоящего времени не занимался торговлей опционами. Оттакливает низкая ликвидность, высокие спрэды и т.д. Тем не менее, понимаю, что использование опционов может помочь улучшить результаты торговли (торгую только RI).
Сам вопрос:
Насколько динамика движения премии опциона, например ближнего страйка не в деньгах, нелинейна внутри дня?
Пример:
Фьюч пробивает заданный уровень (определение этого уровня не входит в предмет рассуждений)) и мы делаем предположение о его дальнейшем росте.
Мы покупаем 2-3 (в зависимости от дельты и дальности ближнего страйка) колла и продаем 1 фьюч.
Закрываем сделку на закрытии дня.
Итог по моему мнению:
В случае дальнейшего роста фьюча доход по премиям будет расти быстрее и перекроет убыток по фьючу.
В случае отката фьюча доход по фьючу компенсирует потерю по премиям, т.к. их снижение будет медленнее.
Ключевым плюсом является отсутствие необходимости ставить стопы (всегда есть риск что цена вынесет стоп и вернется обратно), либо часто закрывать и открывать с небольшим убытком если цена начнет топтаться на месте (пилить счет и платить брокеру).
Где изъян в моих суждениях?
Заранее благодарен за ответ.
Александр
У меня вопрос к практикующим опционщикам.
До настоящего времени не занимался торговлей опционами. Оттакливает низкая ликвидность, высокие спрэды и т.д. Тем не менее, понимаю, что использование опционов может помочь улучшить результаты торговли (торгую только RI).
Сам вопрос:
Насколько динамика движения премии опциона, например ближнего страйка не в деньгах, нелинейна внутри дня?
Пример:
Фьюч пробивает заданный уровень (определение этого уровня не входит в предмет рассуждений)) и мы делаем предположение о его дальнейшем росте.
Мы покупаем 2-3 (в зависимости от дельты и дальности ближнего страйка) колла и продаем 1 фьюч.
Закрываем сделку на закрытии дня.
Итог по моему мнению:
В случае дальнейшего роста фьюча доход по премиям будет расти быстрее и перекроет убыток по фьючу.
В случае отката фьюча доход по фьючу компенсирует потерю по премиям, т.к. их снижение будет медленнее.
Ключевым плюсом является отсутствие необходимости ставить стопы (всегда есть риск что цена вынесет стоп и вернется обратно), либо часто закрывать и открывать с небольшим убытком если цена начнет топтаться на месте (пилить счет и платить брокеру).
Где изъян в моих суждениях?
Заранее благодарен за ответ.
Александр
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
