Сообщений в теме: 68

[Djok_r]

Лонг Сбера против Шорта ВТБ - очень прибыльно
Заметил, что весь год ВТБ хуже Сбера и разница между ними увеличивается, это тренд на год, можно сделать вывод, что и до конца года тренд сохранится, т.е. втб и дальше будет хуже сбера двигаться.
,,,,,,,,,,,,,

Можно задуматься!! при продолжении тенденции "сильный сбер-слабый втб", а до "приватизации"" сбера, которая планируется раньше "приватизации" втб так и должно быть, где еще взять такого размера безрисковую прибыль))?

Всем ДД! полный бред! если вы это провернули, я за вас искренне рад, но если это домыслы и подсчеты, которые могли быть и не стали!!! так можно любую бумагу рассматривать в прошедшем времени: одну покупать, другую продавать.

[покупашка]

конечно единственный риск в этой сделке - конец тренда, но тренд имеет обыкновение длиться неприлично долго. Плюс о прибыльности можно легко судить по истории с начала года, да и в прошлом году тоже

предлагаю обсудить прибыльность этой стратегии 31 декабря, сегодня открыв виртуальный лонг сбера 93.5 и шорт втб 0,053

[VRN]

зачем такой грааль постить да еще на нескольких форумах, тренд имеет обыкновение заканчиваться, пойдет сбер сразу после приватизации сокращать спред, а втб отрастать перед своим размещением как взять такого размера безрисковую прибыль?

конечно единственный риск в этой сделке - конец тренда, но тренд имеет обыкновение длиться неприлично долго. Плюс о прибыльности можно легко судить по истории с начала года, да и в прошлом году тоже

[wholesaler]

... до "приватизации"" сбера, которая планируется раньше "приватизации" втб так и должно быть, где еще взять такого размера безрисковую прибыль))?

интересно, а Вы считали что там будет с прибылью в случае снижения котировок сбера?

[amtop]

Лонг Сбера против Шорта ВТБ - очень прибыльно
Заметил, что весь год ВТБ хуже Сбера и разница между ними увеличивается, это тренд на год, можно сделать вывод, что и до конца года тренд сохранится, т.е. втб и дальше будет хуже сбера двигаться.
Отсюда идея - купить равное количество сбера против шорта такого же количества втб, потенциал процентов 20 до конца года еще есть, имхо.
Чтобы было понятнее пример приведу на фьючерсах.
Если бы вы купили в начале года фьюч сбера - 8586 и продали одновременно фьюч втб - 6290, когда разница между ними была 2296 (8586-6290=2296), то сейчас, когда эта разница уже доросла до 9316-5279=4037 вы бы имели прибыль только с этих двух контрактов 4037-2296=1741 руб., а если 30 контрактов сбера в лонге против 30 втб в шорте то прибыль уже 52 230руб.
А если учесть, что для этой сделки 30+30 контрактов надо иметь депо всего в 57 300 руб. (ГО для покупки фьюча сбера 1118 руб , значит 1118х30=33540, ГО для сделки с фьючем втб 792руб., значит 792х30=23760, далее 33540+23760=57300руб.).
Итого: имея депо 57300 прибыль получилась 52230 руб, а это же почти 100%. Круто!!
Можно предположить, что тенденция продожится до конца года и разница между сбером и втб еще увеличится.
Например:
при росте в итоге будет 100 руб сбер против 0,055 втб, на фьючах это 10000-5500=4500руб, получаем 4500-4037=463 руб., с 30 контрактов 13890 руб. или 24% прибыли;
при боковике: сбер 95 против втб 0,051, на фьючах 9500-5100=4400, 4400-4037=363 руб., с 30 контрактов = 10890 или 19% прибыли;
при падении: сбер 89 против втб 0,045, на фьючах 8900-4500=4400, 4400-4037=363, прибыль 10890 или те же 19%.

Можно задуматься!! при продолжении тенденции "сильный сбер-слабый втб", а до "приватизации"" сбера, которая планируется раньше "приватизации" втб так и должно быть, где еще взять такого размера безрисковую прибыль))?

То, что Вы описали, называется хеджированием... т.е. страхованием рисков.... это сугубо защитная стратегия.... она по определению не может быть особо прибыльной... тем более, что Вы предлагаете модель хеджирования в пределах одного и того же сектора... в данном случае - банковского. Если у Вас нет жёсткой ограничительной привязки к конкретному сектору, может, лучше поискать хедж в разных секторах? Если он вообще нужен. Имхо.

И ещё. Раньше модель приватизации Сбера не предусматривала доэмиссии, теперь предусматривает... Это надо учитывать....Теперь у Сбера нет конкретной цели ... чтоб непременно выше 100-105 рублей.... Конкретно - спред между Сбером и ВТБ в любой может начать и сокращаться...

Всем привет и ДД по мск!

Сообщение отредактировал amtop: 06 сентября 2012 - 10:00

[покупашка]

...
Можно задуматься!! при продолжении тенденции "сильный сбер-слабый втб", а до "приватизации"" сбера, которая планируется раньше "приватизации" втб так и должно быть, где еще взять такого размера безрисковую прибыль))?

зачем такой грааль постить да еще на нескольких форумах, тренд имеет обыкновение заканчиваться, пойдет сбер сразу после приватизации сокращать спред, а втб отрастать перед своим размещением как взять такого размера безрисковую прибыль?

[VRN]

Лонг Сбера против Шорта ВТБ - очень прибыльно
Заметил, что весь год ВТБ хуже Сбера и разница между ними увеличивается, это тренд на год, можно сделать вывод, что и до конца года тренд сохранится, т.е. втб и дальше будет хуже сбера двигаться.
Отсюда идея - купить равное количество сбера против шорта такого же количества втб, потенциал процентов 20 до конца года еще есть, имхо.
Чтобы было понятнее пример приведу на фьючерсах.
Если бы вы купили в начале года фьюч сбера - 8586 и продали одновременно фьюч втб - 6290, когда разница между ними была 2296 (8586-6290=2296), то сейчас, когда эта разница уже доросла до 9316-5279=4037 вы бы имели прибыль только с этих двух контрактов 4037-2296=1741 руб., а если 30 контрактов сбера в лонге против 30 втб в шорте то прибыль уже 52 230руб.
А если учесть, что для этой сделки 30+30 контрактов надо иметь депо всего в 57 300 руб. (ГО для покупки фьюча сбера 1118 руб , значит 1118х30=33540, ГО для сделки с фьючем втб 792руб., значит 792х30=23760, далее 33540+23760=57300руб.).
Итого: имея депо 57300 прибыль получилась 52230 руб, а это же почти 100%. Круто!!
Можно предположить, что тенденция продожится до конца года и разница между сбером и втб еще увеличится.
Например:
при росте в итоге будет 100 руб сбер против 0,055 втб, на фьючах это 10000-5500=4500руб, получаем 4500-4037=463 руб., с 30 контрактов 13890 руб. или 24% прибыли;
при боковике: сбер 95 против втб 0,051, на фьючах 9500-5100=4400, 4400-4037=363 руб., с 30 контрактов = 10890 или 19% прибыли;
при падении: сбер 89 против втб 0,045, на фьючах 8900-4500=4400, 4400-4037=363, прибыль 10890 или те же 19%.

Можно задуматься!! при продолжении тенденции "сильный сбер-слабый втб", а до "приватизации"" сбера, которая планируется раньше "приватизации" втб так и должно быть, где еще взять такого размера безрисковую прибыль))?

[wholesaler]

Всем ДУ!
Растем сегодня?

[StopLoss]

Доброе утро
Удачного дня