Сообщений в теме: 3

[ladno_pomeniayu]

Здравствуйте. Я ищу программу тех. анализа для работы с фьючерсами фортс. Я знаком с Omega Research, и меня в ней не устраивает следующий факт. При программировании стратегии нельзя использовать данные текущего бара. То есть, все основные сигналы (limit или stop) я должен указать, основываясь на только что закрывшемся баре и предшествующих ему.

Например, я хочу создать сигнал, по которому система выходит из длинной позиции, если цена опустилась от максимума на определённую величину (тэйк-профит). Но, поскольку я не имею данных о максимумах текущего бара, мне приходится использовать предыдущие максимумы, что внедряет серьёзную погрешность...

Плюс ещё один момент. Предположим, я хочу купить, если цена 101 и выше (buy next bar at 101 stop) и продать, если цена 100 и ниже (sell next bar at 100 stop). Я записываю эти сигналы и жду следующего бара, на котором они будут исполнятся. Цена сначала задевает сигал покупка 101, потом идёт вниз, задевает продажа 100, а потом идёт вверх, 101, 102, 103 и т.д. Второй сигнал покупки 101 уже не сработает, т.к. сигналы кончились, и я буду в короткой позиции при таком повышении.

Подскажите, пожалуйста, систему тех. анализа, которая была бы лишена этих недостатков. Или, на крайний случай, как избежать этих ошибок в Омеге. Спасибо.

В Multicharts есть IOG (Intrabar order generation)

Сообщение отредактировал ladno_pomeniayu: 18 июня 2011 - 19:11

[Spirit]

так максимум текущего бара по идее можно узнать только когда он кончится, т.е. начнётся след. бар, а это зависит от таймрейма уже.
Или я чего-то не понимаю ?

В моём понимании, пока бар строится, у него уже есть и максимум, и минимум, и даже цена закрытия. Просто эти параметры постоянно изменяются (по крайней мере, могут изменится). А цена закрытия -- это цена последней сделки, меняется каждый тик. Вот хочу, чтобы в системе отслеживались эти изменения.

Кстати если не секрет Вам удалось скрестить Омегу с терминалом напрямую ?
т.е. ваши сигналы напрямую идут на исполнение ?
Если да, поделитесь плиз какой терминал и какой интерфейс ?

Нет, не удалось. Я и не пытался, если быть точным. Работаю в связке quik, omegaMTS и omega. Через файл транзакций. Меня устраивает.

[Miklе]

Например, я хочу создать сигнал, по которому система выходит из длинной позиции, если цена опустилась от максимума на определённую величину (тэйк-профит). Но, поскольку я не имею данных о максимумах текущего бара, мне приходится использовать предыдущие максимумы, что внедряет серьёзную погрешность...

так максимум текущего бара по идее можно узнать только когда он кончится, т.е. начнётся след. бар, а это зависит от таймрейма уже.
Или я чего-то не понимаю ?
Кстати если не секрет Вам удалось скрестить Омегу с терминалом напрямую ?
т.е. ваши сигналы напрямую идут на исполнение ?
Если да, поделитесь плиз какой терминал и какой интерфейс ?

Сообщение отредактировал MikleSoft: 13 июня 2011 - 18:31

[Spirit]

Здравствуйте. Я ищу программу тех. анализа для работы с фьючерсами фортс. Я знаком с Omega Research, и меня в ней не устраивает следующий факт. При программировании стратегии нельзя использовать данные текущего бара. То есть, все основные сигналы (limit или stop) я должен указать, основываясь на только что закрывшемся баре и предшествующих ему.

Например, я хочу создать сигнал, по которому система выходит из длинной позиции, если цена опустилась от максимума на определённую величину (тэйк-профит). Но, поскольку я не имею данных о максимумах текущего бара, мне приходится использовать предыдущие максимумы, что внедряет серьёзную погрешность...

Плюс ещё один момент. Предположим, я хочу купить, если цена 101 и выше (buy next bar at 101 stop) и продать, если цена 100 и ниже (sell next bar at 100 stop). Я записываю эти сигналы и жду следующего бара, на котором они будут исполнятся. Цена сначала задевает сигал покупка 101, потом идёт вниз, задевает продажа 100, а потом идёт вверх, 101, 102, 103 и т.д. Второй сигнал покупки 101 уже не сработает, т.к. сигналы кончились, и я буду в короткой позиции при таком повышении.

Подскажите, пожалуйста, систему тех. анализа, которая была бы лишена этих недостатков. Или, на крайний случай, как избежать этих ошибок в Омеге. Спасибо.