Вопрос к сведущим участником форума:
- какое-то время назад пытался сам построить опционные уровни, аналогично тому, как это делает трейдер с псевдонимом "Думающий". Данные по опционам беру с сайта Чикагской биржи - я надеюсь, здесь допустимо опубликовать ссылку на этот ресурс - f_t_p://f_t_p.cmegroup.com/bulletin/.
Пример: опцион на 6E (EURUSD). EURO FX, section 39. Дата публикации 25.03.2011
Таблица
EURO FX AMERICAN & EURO CALLS & PUTS **SETT. PRICE** APR11 EURO FX CALL Strike 1410; Closing Range 15.5N; Settlement Price: 9.4-; Contract High-Low: 20.40B; 3.305A
Spot EURUSD закрылся примерно на 1.4085.
Правильно ли я предполагаю, что в б/у покупатель данного опциона выйдет при цене БА (1410 + 15.5) / 1000 = 1.4255?
Другой пример: тот же бюллетень, июньский контракт, опцион не в деньгах:
JUN11 EURO FX CALL Strike 1515; Closing Range 1.90N; Settlement Price: 1.30-; Contract High-Low: 9.10B; 1.10A
Премия в данном случае составляет всего 19 пп (Closing range)! Я пока не воспользовался опционным калькулятором, но чую подвох - в этом случае - да и во всех других бюллетенях временная составляющая цены опциона кажется слишком низкой. Упомянутый выше трейдер "Думающий" подчеркивал строки таблицы, откуда брал премию и плюсовал ее к страйку, но вот беда (или умысел?) - таблица была обрезана справа и конкретных чисел было не видно.
Пожалуйста, укажите мне на мою ошибку в чтении бюллетеня.
Сообщение отредактировал AndreySt: 29 марта 2011 - 12:09
