Исходя из принципа входа определяется и R. Он должен быть такого размера что бы при достижении ценника этой точки можно было сказать: "Принцип входа в данном конкретном случае был сломан и плановый сценарий не сработал". Ни больше, ни меньше. Если чётко виден процесс на который ты садишься, то ты всегда можешь сказать когда он сломался или вышел в зону неопределённости.
Конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Из вашего поста пахнуло снобизмом не торгующего яйцеголового аналитика. К сожалению, очень многие люди рассуждают об интрадее, не понимая толком что это за стиль торговли, в чем особенности этого таймфрейма, и не умея торговать в нем практически. Видимо вы из их числа, поэтому объясню на пальцах, что вы написали дичь.
Итак, поставить стоп по критерию достижения цены точки, которая меняет сценарий, - это верно для 10% случаев выхода из позы в интрадее. Например в сбере показан хай сегодня 89.92, если бы, когда пришли на 89, вернулись вверх и пробили бы 90.0-90.1 - то вопрос о старых шортах можно было закрыть - это подтвердило бы, что движение развивается, и где будет следующий хай - неизвестно, а откат к 89 - уже статистически маловероятен. В этом случае перед 90 добавляем шорт, сразу после 90 выходим из позы полностью (кстати, зона 89.5-7 должна встречать уверенными продажами, если первое предположение верно, если не встречают, это еще один сигнал, что дело идет к выходу в кэш). Такие стопы можно ставить на вторую вершину в луке, ГП и РН - как правило в этих бумагах двойные вершины наиболее четкие и недалеко разнесены во времени, в отличие от того же сбера, где чаще всего хай утром, а повтор хая вечером.
Гораздо чаще встречается ситуация, когда поза еще дает плюс, но тем не менее ситуация, благоприятная для роста, меняется в худшую сторону - пошли продажи по рынку, негативно для лонгов изменилось соотношение спроса и предложения, появился мощный продавец, изменился внешний фон (падает нефть, снижается фсип). В этом случае стоп ставить бесполезно, надо выходить с рынка или как минимум сокращать позу, возможно стоит найти в стакане близлежащий значительный бид, и если его сносят, то выходить уже не мешкая. В интрадее таких выходов бывает примерно половина из всех, самый распространенный вариант - это когда срабатывает "мысленный" стоп. Также бывает, когда негативное для лонгов движение начинается или особенно сильно происходит именно в вашей бумаге, в которой вы в лонге, и выйти корректно уже не получается, как говорится поймали (такое бывает на выходе статданных или какой-нибудь новости). Чаще всего это выход на более низкий диапазон, который также будет проторговываться. В этом случае усреднение - самый удобный способ погасить убытки, вы берете дополнительный объем, соблюдая все критерии самостоятельной сделки, и торгуете этот диапазон как в боковике, возможно несколько раз перезаходите, за счет новой прибыли понижая средневзвешенную, возможно вы уже начинаете видеть верхние границы этого нового диапазона, и таким образом рядом с ними можете зряче пусть и с убытком (но минимальным в данной ситуации) выйти из первой позиции. Совершенно не нужно брать такой объем, чтобы он был в два раза больше первого - че за дурь? отдельная сделка, которая может быть больше на объем, потому что цена уже заметно ниже. Но выход из него первой позой не обусловлен. Удобство в том, что вы четко видите диапазон, из которого ушли и знаете при каких условиях (внешнем фоне) в него могут вернуться, если этих условий нет, то вы просто ищите выход с минимальным потерями в новом диапазоне.
Отсюда вытекает и вопрос усреднения убытков - если твоя точка входа завязана на конкретный сценарий и она была сломана, то очевидно, что рынок будет разворачивать накопленный потенциал против твоей _стороны_ и в данном случае ход против тебя может быть и 2 и 3 и т.д. R.
Сценарий ломается чаще всего до того, как началось сильное движение цены, потому что чтобы "накопить потенциал", надо сделать немало, что бросается в глаза и что подает тревожные сигналы - слабеют покупатели, увеличиваются офера по объему, чаще бьют по рынку вниз, биды ставят как можно ниже, на самые сильные поддержки...становится ясным, что покупатели могут резко отступить до более глубоких поддержек, и что уже возможно даже оправдан шорт - в этой ситуации стоит сокращать лонги, не мешкая. Но опять же если момент для выхода упущен, то снова вполне оправданы действия по открытию новой позиции на более низких уровнях.
Но это так сказать экстренное усреднение. Чаще всего речь идет просто о наборе позы лесенкой. Например сегодня было очевидно, что зона 89.5-90 может остановить покупателей, потому что это уже почти +4%, это сильное сопротивление, сбер прошел почти 7% за последние дни без значимого отката, и значительно опережает рынок. Поставить все на 89.5? а если не дойдут 2-4 копейки - очень частое явление? а если сразу взлетят к 89.8 и завалят 89.5 бидами, так что будет в ноль не продать? будущее нам неизвестно, и поэтому вход лесенкой, по принципу увеличения объема с высотой (для шорта) - абсолютно правильное и выгодное решение. В некоторых фишках, например в РН, я выставляю лесенку заявок в процент длиной, если срабатывают все заявки, средневзвешенная обычно у верхнего края. А первая заявка - это уже тот уровень, который по моему мнению комфортен для шорта.
Самое главное правило для интрадея - управляйте СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ценой. Второе правило - думайте как крупные игроки более старшего таймфрейма. Многие добавляются бездумно, на произвольные объемы, и на эмоционально определенных уровнях. на самом деле правильный интрадей предполагает такое расположение и объем заявок, что в случае если они все срабатывают (что само по себе является самым оптимистичным вариантом на момент их выставления), то средневзвешенная цена вашей позы оказывается выше уровня сильной поддержки, которую должны защищать более старшие таймфреймы уже в силу своих интересов (например это их порог боли).
Хороший правильный вход даёт две вещи: а) потенциал сделки; б) возможность выскочить в б/у в случае слома. Плохой (или случайный вход) даёт только первое. Поэтому, если вы про свои точки входа говорить что в них 50/50 для R=1 или даже 2, то это априори плохие точки
Опять про то, как хорошо быть богатым и здоровым. Если вы находите хорошие входы, то странно почему вы так хаете игру в предполагаемые хаи и лои. На самом деле когда я ищу вход, то ориентируюсь прежде всего на то, чтобы уровень моего входа был с большой вероятностью в этот день ПОВТОРЯЕМЫМ (в мою пользу), то есть если беру лонг, то чтобы если и пройдет ниже, то моя цена должна легко возвращаться. если я не уверен в этом, если высока вероятность, что при пробое поддержки, перед которой я беру, движение пойдет слишком вглубь, то я буду избегать таких сделок, даже если по вашей логике вход будет "хороший" и стоп рядом.
Для теоретика хороший вход может означать "а)потенциал сделки и б)возможность выскочить". На практике хороший вход - это вход раньше входа более крупных игроков, которым интересна такая же поза на таком же уровне. Желательно это вход на проколе сильного уровня, которые должны защищать более крупные игроки. Потенциал сделки имеет любой вход. возможность выскочить при наличии кэша позволяет усреднение, дополнительные сделки с целью отбить часть или весь убыток от первого входа. Это абсолютно нормальная практика.
Вывод: усреднение это маразм, вызванный некомпетентным выбором точек входа.
Усреднение - это удобный инструмент для корректировки интрадейных входов. Потому что погрешность входа у меня в отдельные дни достигает 1% (в зависимости от рынка и психологического состояния). Нередко входишь на 20% от депо, видишь что ошибся на полпроцента, и исправляешь это более крупными и точными входами, а не ставишь стоп в том месте, где как раз и надо более крупно добавить к позе. Чем меньше таймфрейм - тем больше аргументов за усреднение. Для среднесрочка усреднение - это плохо, потому что его первая поза зависает в убытке на слишком долгое время. В интрадее это не так - ошибка первого входа исправляется как правило за часы.
Ловля абсолютных пиков хаев/лоев дня с выходом через 5-10 минут - это увеличение R и риска, что в любом случае плохо.
Поясните плиз, чем игра в зоне предполагаемых лоев/хаев дня отличается от обычной монотонной торговли интрадей?))
Это больше относится к творчеству, чем к монотонному ремеслу. Это что угодно, только не системный интрадей. Интрадей это ловля переходов между зонами - основных движений, а не реакций рынка.
Теоретик вы, кому тогда бы был нужен интрадей. Найти момент, когда цена за 10-15 минут изменяется на полпроцент/процент и сыграть это изменение - это и есть суть успешного интрадея, при этом чаще всего (90% случаев) это ВОЗВРАТ в зону или движение внутри зоны, а не переход. 80% времени проводя в кэше, в засаде, неся минимальные риски по сравнению с теми, кто 80% времени в позе.
Да, иногда видно, что ты сыграл у края движения и дневной размах (как правило 2-2.5% по основным фишкам от хая до лоя дня) будут играть в твою пользу - в этом случае можно попробовать сыграть весь дневной размах, учитывая что середину обычно проходят быстро. Но это тоже не переход между зонами, о котором вы пишете. Все не так, если заняться этим практически, совы не те, кем они кажутся))))
