Сообщений в теме: 12

[YUBA]

если у вас комиссия брокера=0 индикаторы вообще не нужны. свечка вниз... и вперед - в крайнем случае закрываемся с копеечной прибылью.
Нам, простым смертным, если ошибемся, брокера кормить. Так что 1-2-3 сделки в день. Уже открываемся не на максе, а на явном движении, уже прибыль теряем, и закрываемся при первых признаках обратки - иначе опять теряем. Так что индикаторы и стратегия интрадея зависят от размера комиссии.
Было у меня 0.09 работал одними методами и на определенных инструментах. стало 0.05 - возможности расширились. теперь 0.03 - методика изменилась, стали доступны инструменты о которых и не мечтал. И индикаторы изменились соответственно.
НЕТУ ИНДИКАТОРОВ КОТОРЫЕ ДЛЯ ВСЕХ. Точнее для интрадея настройки у всех д.б. разные в зависимости от комиссии. Там, где тот-же Ванюта получит неплохую прибыль, мы окажемся в полном дерьме.
Что использую:
-3шт WMA с разл периодами (ЕМА - оч плохой индикатор)
- Боллинджер бенд
- масд
- стохастик
= моментум
= спрос/предложение
реал спрос/предложение
-стакан
- графики от 1дня до 1 мин с и ндикаторами, каналами, лин поддержки и пр.
Конкретные параметры даж не могу сказать, все зависит от сочетания факторов. здесь только собственные наблюдения.

[Miklе]

99% ботов на фьючах и только на них,
Ибо комиссии СПОТА убивают саму идею (
А на фьючах очень даже нормально, в некоторых неликвидных дальних фьчах они фактически заменяют маркетмейкера и это тоже неплохо для ликвидности и рынка, опять же

[vanuta]

Вот, нашел! Не сто процентное правило, но что-то в нем есть
http://berg.com.ua/s...holiday-effect/

ну вот скажите что может не работать? вы задумали лонг по втб - посмотрите спрос-предложение, нормально если спрос в два раза меньше предложение, если они почти равны - это в пользу лонгов, если разрыв в несколько раз в пользу предложения - то втб готовы лить и дальше или льют слишком уверенно, чтобы ловить падающий нож.

еще раз повторюсь - при все простоте дуриловки со спросом. это работает 5 лет. маленький спрос очень редко когда дает хороший лонг

Эти фокусы с объемами особенно значимы в ГФ
В прошлом году как началась эта хрень с диким спросом в сбере при его сливе, так сразу и начал делать выводы что большой спрос это часто маскировка намерений и если гамак при бОльшем спросе чаще приводил к росту то сбер - по разному
Записывать все надо - для разных бумаг разные спросы что то означают

Истина скорее всего посередине-

Соотношение общего спроса и предложения зачастую формируется за счет заявок с заведомо неисполнимыми ценами с целью ввести в заблуждение публику- в таком случае цена может расти при общем предложении в разы превышающем общий спрос и падать при многократном превышении общего спроса над общим предложением.
А заявки купить продать выводятся, точно не уверен- надо проверить, только по лучшей цене, что тоже не показатель.
То есть надо бы каким-то образом вычленять околорыночные изначально нацеленные на совершение сделок заявки и отсекая заявки баластом висящие за пределами дневного диапазона.

я вам говорю, что такого не было ни разу в голубых фишках за последние 5 лет. при всей простоте этого, такого не делают, видимо игрокам интересны чистые цифры

и то что по проходит по рынку - проходит слишком быстро и обычно на наблюдаемый спрос-предложение не влияют!

[vanuta]

я пользуюсь несколькими наблюдениями:

1) величина спроса. Сама по себе нередко значима, при спросе больше 300 000 лотов в луке - играть в шорт становится реально опасным. если вы в кэше и готовите шорт, обратите внимание на спрос - если он зашкаливает по отношению к обычным цифрам, неважно что при этом показывает предложение, оно может тоже зашкаливать, но это как раз неважно - это уже сигнал или не входить в шорт, или значительно уменьшить объем такой позы.

2) величина предложения. Аналогично с предложением - больше 100 000 лотов в гамаке например в предложении - означает потенциальное наличие продавца.

3) соотношение спроса и предложения - важна именно динамика изменения данного соотношения - изначально может быть произвольным, например в начале дня может быть 3 млн спроса в ГП и 4 млн предложения. Сам по себе спрос в 3 млн маленький, но важнее дальнейшая динамика, если будет спрос меньше 4 млн, а предложение будет допустим 6 млн и продолжит расти - это не в пользу лонгов. Нередко бывает в втб равные спрос и предложение - допустим по 4 млн - это бычий сигнал, достаточно по рынку убить большие офера и спрос станет значительно больше предложения, на хорошем росте бывает в разы спрос больше предложения, так что эти соотношения меняются не случайным образом. Под это есть и рациональное объяснение: тот кто скупает, не желает просадок и успешных атак на свои лонги, поэтому он довольно плотно цементирует стакан ниже видимых границ бидами, которые увеличивают спрос и встречают проливы. Это одновременно и отпугивает лишних продавцов, что опять же на руку покупателю. дневной тренд - это прежде всего движение под полным контролем преобладающего игрока, так вот он редко когда позволит себе не контролировать и спрос/предложение. Например вырастает на процент РН, встает под сопротивление - и предложение 1 млн, а спрос 2 млн - значит вероятность пробития сопротивления велика, и шорт брать рано, однако смотрим вот уже пошли колебания в полпроцента, заминка в росте, большие объемы на продажу, и спрос сравнялся с предложением - контроль за бумагой у покупателя улетучивается и вот-вот исчезнет и перейдет к продавцу - еще один момент в подтверждение шорта.

4) если спрос и предложение скачут, зашкаливают, если вдруг в сбереоб 50 млн лотов на продажу, и только 15 на покупку - это повод игнорировать данную бумагу для позы. никто не знает что окажется истинным - 15 млн на покупку - и цена станет расти, или станут появляться крупные офера из числа тех 50-ти млн. В луке если меньше 100 000 лотов в спросе - лонжить вообще не стоит - спрос слишком мал, чтобы контролировать стакан, значит мощного покупателя в нем заведомо нет.

есть еще один момент - нередко маркетмейкеры ставят заранее в стакан заявки вне стакана, чтобы потом переставлять их без изменения спроса/предложения. То есть раз - мощные биды появились в стакане - а спрос не изменился. - это говорит о планах купить, не просто так большие биды выставляют в стакан, и совсем неслучайно их поднимают из глубин в видимую часть стакана.

В интрадее все имеет значение. но наверное ни один индикатор или сигнал не имеет решающего значения для взятия позы, только совокупность сигналов (синергия сигналов, как пишет Н. Луденко) и сам по себе зашкаливающий спрос не повод из кэша войти в лонг. Но если вы в лонге уже - то можно при этом не торопиться с выходом, если вы думали взять лонг - то это еще один сигнал вам в помощь.

ну а динамика изменения спроса/предложения по многим бумагам уже служит характеристикой всего рынка.

[vanuta]

почти никогда не генерируют спрос и предложение автоматы, вы на каком рынке 4 года торгуете, Абак? все с ног на голову.

Там же, где роботы.
ММВБ сообщила, что сейчас на фондовом рынке работает 15 гиперактивных торговых автоматов, они дают 50% заявок. Такие роботы выставляют в 500 раз больше заявок, чем средний инвестор. За период наблюдения с августа 2008 по конец января 2010 года доля гиперактиных роботов в общей активности рынка по заявкам выросла с 14% до 50%, вклад в обороты вырос с 4% до 10%.
http://www.comon.ru/...px?index1=11961

объясняю, этих роботов видно в стаканах, они торгуют на копейки. заявки которые они генерируют - обычно объемом в несколько лотов. Они вообще не влияют на спрос и предложение. таких роботов очень много в сбере, гамаке

заметный рост или снижение всегда находится под контролем людей - так пока происходит на мамбе. роботы могут пылесосить спред в стоячем (пусть и временно) стакане - в пользу генерального движения - но вы кстати можете легко управлять этими роботами))), например если вы поставите больше 5000 в Рн на спокойном рынке - то робот моментально выставит перед вами 15000, вы убирает свою заявку - он убирает свою, пошло движение к вам, его заявка нередко исчезает, а ваша исполняется. так он выставляет так свои 15000 лотов реагируя на все заявки выше 5000 лотов, в луке ставят 1500 лотов перед заявками свыше 400 лотов - это наверное больше половины всех заявок в рн и луке, которые выставляются роботами- так что статистика с мамбы верная, да только не о том, о чем мы говорим. Эти заявки от роботов выставляются в 500 раз чаще чем выставляют люди - да исполняются в 500 раз реже чем заявки людей!

просто понаблюдайте.

спрос и предложение - это святая святых, это маяки, которые принадлежат людям. за 5 последних лет значимые цифры в спросе и предложении изменились только в сбереоб. в других фишках они остались теми же.

увидите 400 000 лотов в луке - можете играть против - вынесет как мусор на берег. увидите больше 5 млн спроса в втб, при предложении меньше 4 млн - можете и не пытаться шортить - вынесут

На самом деле манипулировать общим спросом и предложением легко и ты нашел закономерности только благодаря тому, что в основном трейдеры на них не смотрят. Входят обычно по движению. Если твоя книжка будет успешна, то рисовать все что угодно будут т к затраты на это нулевые, это не сделки совершать. Вот рисовать реальные проторгованные объемы весь день затратно.

послушайте, ну если это работает как минимум 5 лет по всем основным фишкам - ну почему вы считаете что это типа фигня? ну посмотрите бывает ли спрос меньше чем предложение при агрессивном росте лука? да никогда! почему же казалось бы не нарисовать 300 000 на продажу и не скупать по рынку - а вот НЕ ДЕЛАЮТ ЭТОГО!

потому что также как иногда в стакан ставят заявки-маячки, есть определенные цифры-маяки и в спросе -предложении - которые означают - уходи с баркаса или все на баркас! это сигналы для своих которые именно в этом вы правы - читать умеют не все.

как вы думаете - что предвосхищает вынос - как правило? - отвечу сам - накопление объемов. накопление объемов всегда сопровождается с увеличенным спросом в стакане и за его пределами. в ВТБ, где меньше всего орудуют роботы - вынос можно предвидеть нередко именно по соотношению спрос/предложение

даже в урси спрос-предложение очень большое значение имеет, ложный вынос не сопровождается большим спросом

[vanuta]

Вам всегда нарисуют нужный спрос и нужное предложение - и в абсолютных цифрах, и в динамике их изменения. Вы и сами могли бы это делать хоть каждый день, будь у Вас "их" объёмы - у Вас же не один счёт, как я понимаю. Вообразите, что Ваши счета - это "отдельные" инвестиционные компании, они отдельные друг от друга, но не отдельные от Вас. И вот они "торгуют" друг с другом - то вверх цену гонят, то вниз... Объёмы будут для Вас проблемой?

Иван, спросом и предложением могут играть как хотят. Недавно в сбере 10 лямов ставили и снимали в предложении

если играют, значит какие-то сигналы подают, значит это информация для интрадейщика.

так вот не рисуют, млять.

и когда в луке 300 000 лотов на спрос - то лучше на шортить

и еще раз повторяю, важна и динамика спроса/предложения, но так от чего то надо отталкиваться, поэтому важны и начальные цифры

В КВИКЕ можете эти графики (4шт) вывести под графиком инструмента.
Я так поступаю:
1-й график-это "заявки купить"+ "заявки продать"
2-й график-это "общ. спрос"+ "общ. предл."
Таблица в екселе с расчетом в % превышения "заявки...." и "общ...."

Попробуйте, анализируйте корреляцию с ценой и Вы будете приятно удивлены.
Если Вы найдете полезным, то напишите в защиту Абака от Ванюты.

В КВИКЕ мышку наводите на график инструмента, нажимаете-добавить график (индикатор)-новый источник-табл. истории значений параметров, выбираете, накладываете, как писал ниже....

именно ОБЩИЙ спрос и предложение и надо отслеживать. потому что имеет значение и величина этого спроса предложения

Вот здесь, если можно, чуть подробнее. 2 раза горел на этом, при, в общем, правильном подходе.
Первый раз прошлым летом, когда падали при оч высоком спросе. Стоял в лонге пока силы и лимиты времени не кончились. Вскоре начали хорошо расти.
Второй - ну вот буквально 2-3 недели назад. предложение явно превышало спрос при общем росте.
Рост или падение при таких соотношениях - признаться сбивают с толку. И продолжается это безобразие неделями.

Генерируют торговые автоматы.

ЗЫ кстати, к нашему прервавшемуся разговору об интрадее, и стабильных 0.5% в день. именно по этому признаку - изменению соотношения.

[vanuta]

Соотношение общ. спроса и предл. это туфта, сотворенная кибенематикой.
Более правдоподобнее смотреть соотношение заявок купить-продать, а там всего 75% от предложения, в луке 109% при соотн. общ. спроса и предл в 1,5

в каком плане туфта? вы видели сильный рост при отрицательном спросе?

Текущая таблица параметров.
Есть общий спрос и общ. предложение-совсем малоинформативное соотношение.
Есть заявки купить и заявки продать. На последнее и надо обратить внимание.

если есть спрос в рублях - значит есть заявки - одна или много - не имеет как раз никакого значения

ну совершенно понятно, что определенную пищу для размышления даст и общий спрос и кол-во заявок. Но также совершенно очевидно, что цена двигается не заявками в стакане, а ударами по бидам или оферам, которые в этой табличке увидеть нельзя. так что спор не о чем

что значит спор не о чем? человек заявил что спрос и предложения - кибернетическая туфта - объясняю, это важнейший индикатор для интрадея.

Эти соотношения я в % вывожу, корреляция между соотношением заявок купить/продать и ростом бумаги всегда прослеживается, а между общим спрос/предл. -нет. Бывает в 2 раза превышает общиц спрос над предл., но бумага не растет.

Вот и наблюдайте-как это соотношение меняется.

суммарный спрос против предложения - то что вы назвали "туфта, сотворенная кибенематикой" - важнейший индикатор для интардейщика, повторяю вам. одна заявка дает все предложение или 10 или 100 - не имеет значения, а вы как раз это пытаетесь внушить

[gelion]

А какие же индикаторы используют в интрадее.Допустим я смотрю 5-ти минутки в квике.Какой индикатор я должен применить чтобы понять когда купить или продать.

[Pax-Barbarica]

На 5-минутках очень часто рисуют дутые свечи, тут надо мониторить сделки постоянно, особенно если намеренно растягивают к моменту закрытия-открытия свечки спред.

[dimich]

Кто-нибудь пользуется таким индикатором. Что-то вроде какой объем прошел по той или иной стороне стакана. Например на рисунке мы падаем-падаем,свечки(1,2,3)-черные, объем на графике на всех 3х свечках предположим одинаковый. Но суммарный объем сделок по ценам предложения и спроса-различный. По логике если объем сделок по ценам спроса уменьшается, а по ценам предложения увеличивается то значит будет рост( вроде логично).
1)Может кто анализировал уже, подскажете где вообще на данную тему копать и искать ?
2)Существуют ли "разводы"-типа свеча на графике падает и с объемами, а на самом деле игра по-крупному(бООльшими сделками по объему) идет по ценам предложения.(т.к. серьезные/опытные/ игроки-знают что скоро разворот)?
3)Часто замечал что, допустим, падаем-падаем, все продают и долбят в покупки(например ср.объем заявки от 50-300 тыс.), долбят-долбят, и тут проскакивает сделка по цене продажи на 1300 тыс., при этом у свечки объем вырастает, а направление не меняется. Хотя разворот после таких заявок в др. сторону происходит не всегда.
P.S:Нарисовал плохо, не дружу с Paint'ом.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал dimich: 21 ноября 2007 - 16:04

[kvo]

400 тыс спроса в РАО, наверное уже никогда не будет.

[vanuta]

Что насчет спроса-предложения. Само по себе это соотношение ПОЛНАЯ ТУФТА всегда и на любом рынке. в урси нередко может быть 1 к 10 с/п а акция может расти. нормальная ситуация для раопреф, это спрос в два раза меньше чем предложение, а акция также может расти. В телеобычке редко когда меньше 1 миллиона на ипокупку, и более 150 тысяч на продажу...Важно не это. Важно именно количественное изменение, а не соотношение в целом. важно зафиксировать некое количественное соотношение после открытия, и наблюдать тенденцию его изменения. Допустим в РН с открытия спрос в два раза меньше, 400 тысяч на 800 тысяч, стакан стоит. так вот если в спросе прирастет 100 тысяч, то вы сразу увидите в стакане игру наверх, хотя общая картина существенно не изменится. --------------Другой пример, например 200 тысяч на 400 тысяч в рае, вдруг приросло 100 тысяч в спрос, стало 300 на 400, это неплохой бычий сигнал, а если в рае спрос выше 400 тысяч - то шортить нельзя ни в коем случае, сколько бы рая до этого не прошла, вероятен вынос вверх или в любом случае покупки с повышением, даже если спрос меньше предложения или равен. В целом это вообще плохой индикатор. в ГП так в 9 случаев из 10 превышение предложения над спросом - именно к росту)))))) ну татка и РН еще могут быть как-то показательны, гамак редко, только если спрос превышает в двое и больше - то значит ситуация реально бычья. по сберам если вдвое больше показательно, двое меньше - нет. Шиты не показательны. в целом с/пр 1 к 2 или 1 к 3 еще может как то служить дополнительным аргументов за лонг. но отрицательное соотношение вовсе не означает слива. на падении может очень много заявок стоять в самом низу))))))))))))))

[vanuta]

если акция в боковике, то ее размах обычный (позволяющий ориентироваться при торговле, но не торговать по этим уровням!) следующий: РАО - 0.5 рубля; Суробычка - 0,8-1 рубль; ГП - 7-10 рублей (иногда зажат в 3-5 рублей, это означает не самое адекватное поведение бумаги), Лук - 50 рублей (бывает зажат в 30, но движение идет туда-сда), ГМК - 100-130 рублей, сберобычка и сберпреф 2 рубля. Считать размах вверх надо от локального лоя или цены закрытия, смотря что ниже. Гэпы в принципе картину не сбивают. ---------------если нет роста, но акция прошла вверх больше величины обычного размаха, то вероятность возвращения вниз возрастает и наоборот. есть смысл всегда пробовать позу на краях этих размахов. я нередко первые (легкие) заявки ставлю уже при прохождении 75% размаха в одну сторону, иногда наоборот за границами, надо приноровиться. а вот какие объемы использовать, это и есть интуиция и секрет фирмы, но если плотно сопровождать акцию, то вероятность взятия правильного лонга непосредственно у лоя и правильного шорта у хая примерно 70-80%.


Космос: то что вы называете размах называется амплитудой колебаний акций и используется в дейтрейдинге много лет. На любом рынке будь это боковик .падающий или растущий тренд есть возможность работать внутри дня на этих колебаниях в рамках канала регрессии. Для справки КАНАЛ РЕГРЕССИИ - Линия тренда построенная методом линеной регресии лежит в основе построения регрессионных каналов Раффа (см. ”Raff Regression Channels”). Методика разработанная Гильбертом Раффом (Gilbert Raff), заключается в построении канала ограниченного двумя параллельными линиями. находящимися на одинаковых растояниях выше и ниже линии регресии. Данное растояние определяется по максимальному растоянию между пиком или донышком и линией регресии за определенный период. Каналы Раффа ограничивают движение цены верхней линией канала (линия сопротивления) и нижней (линия поддержки). Цены могут на короткое время выходить за пределы построенного канала. Однако. длительное нахождение цен за пределами канала. может предшествовать развороту тренда.


2 космос: я так называю по дилетански "размах" не потому, что типа я первый придумал, я триста раз говорил, что это не ноу-хау. а просто один из моих сугубо личных индикаторов. Мое ноу-хау заключается в том, что я беру за размах ФИКСИРОВАННОЕ значение, а все ваши амплитуды, каналды регрессий и другие формализованные теории не учитывают этого. а именно это дает дополнительные ОЩУЩЕНИЯ, будет ниже и ли выше, что самое главное для интрадея - понять, что будет именно сейчас - выше или ниже.

Я еще раз повторюсь, что такое размах. Это индикатор, который постоянен для каждой акции, он показывает зоны безопасного лонга и шорта (например, если акция прошло 80% размаха вверх, то шорт возможен, а лонг в течение этого торгового дня рискован).