Какие проблемы скользящих решает адаптивная скользящая AMA - Кауфмана?

Скользящие средние очень популярны среди трейдеров. Однако они обладают множеством недостатков. Например, скользящая с маленьким периодом слишком быстро реагирует на рынок, а значит, часто дает ложные торговые сигналы. В это же время медленная скользящая (с большим периодом) слишком медленно реагирует на изменение рынка. Именно поэтому трейдеры всегда старались найти вариант индикатора, который бы давал более точные сигналы. Раз есть проблема, то рано или поздно найдется и решение. Этим решением стала Adaptive Moving Average или
Адаптивная Скользящая Средняя (далее - AMA). Разработкой и описанием данного индикатора занимался Перри Кауфман.

Впервые Adaptive Moving Average увидела свет в 1995 году, когда была выпущена книга «Умный трейдинг», где Перри Кауфман дает детальное описание метода вычисления AMA. Адаптивная методика, которую предложил Кауфман, заключается в быстром получении торговых сигналов на открытие позиции при динамичном ценовом движении и своевременном выходе из позиций, когда рынок перестает быть направленным.

Что касается формулы АМА, по которой идет расчет, то Кауфман построил ее на модификации экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) с таким алгоритмом, который позволяет корректировать уровень усреднения ЕМА посредством коэффициента эффективности, который по своей сути является мерой трендовости рынка. AMA полностью соответствует своему названию адаптивная, так как
адаптируется под изменения ценовой динамики и волатильности на рынке.

Эксперты считают, что адаптивная скользящая Кауфмана не идеально, но она улучшает работу скользящих в большей или меньшей степени, но улучшает.

Подробнее об адаптивной скользящей - AMA в видео: