Peng

и еще вопросец ко всем....кто как выбирает размер отрытия позиции по опционам в % от депо? ;)

Ну я очень тупо поступаю, считаю общую экспозицию счета, через дельту опционов, и смотрю, чтобы общее плечо не превышало допустимого. Если заранее решено - торгую 1 к 5, тогда экспозиция должна быть в 5 раз больше депо. Это если направленные стратегии.

Если же позиции не направленные, тогда я учитываю, что 1 опцион блокирует средства на 1 ГО по его базовому фьючерсу. То есть если создается стреддл на опционах на индекс РТС, и ГО по фьючерсу примерно 7,5тыс, то на 2 опциона в стреддле - это 15 тыс. Делю депо на эту цифру и получаю максимум, на который стоит грузить счет.

Все это верно для опционов "около денег".

Если есть желание купит опционы далеко без денег, то можно посчитать риск на сделку и количество подряд убыточных сделок. Допустим принимаем, что за раз мы можем отерять 3% депо - эту сумму и тратим на покупку.

Все сугубо мое имхо.

Ну раз всего лишь необходимость присутствия, то с междусобойчиком можно и смириться. А это между прочим так и есть, именно междусобойчик и в том есть тоже свои плюсы, опять же повторюсьльно сюда большинство не тащат, наоборот оттащить от фортса сложно отчего-то.
Если он дурнопахнущий... вообщем зря вы наверное о нас так :thumbdown:
�ем продаваться? Мы ж самобытны донельзя, да и антимонополия, вообщем нам подойдет дурной душок, а вот буржуев он навряд ли заинтересует, у них там вообще свои проблемы и свой запашок...
Через 3-5 лет вернемся к этой теме, оценим заново наши шансы :thumbdown:

к вопросу о поиске контрагентов. Н�http://optiondesk.ru/k.ru/"]http://optiondesk.ru/[/url]

Ну вот, даже так уже могут.
А вообще-то, ну есть же СВОЕ, почему недовольные все еще на ФОРТС, а не в Чикаго? Все ведь так просто, открыл счет и вперед... Не понимаю. Нужно быть патриотами и верить в то, что мы - лучшие и в скором времени переплюнем эту злощастную америку.
Объективности ради - все же ФОРТС очень быстро развивается, а то, что мамба пытается создать конкуренцию - повлияет на общий результат.
Вообщем я торгую, и меня все устраивает.

Peng но фортсу тоже есть над чем подумать ваще-то это они виноваты. Люди мучатся вплоть до того ищут контрагентов сами до сих пор.

+1
Я до сих пор с друзьями порой договариваюсь о сделках. И ищу контрагента... гы.
Но, процесс уже пошел.
Например есть брокер, который своих клиентов котирует двухсторонними котировками от 5 контрактов и плату за это не берет. Цены лучше маркетмейкеров, но само собой свое они берут виде спреда. С ними жизнь уже немного налаживается.
Не называю компанию, чтобы не делать ненужную рекламу, хотя наверное се и так в курсе кто это.

Peng вот удивительно почему люди не боятся гонять фуч с 10-м левериджем даже риска поставки не учитывая, а опшн продать или купить боятся )) Ну хотя ты прав, может быть действительно слабая ликвидность отпугивает.. а считать лень ))

Ну слабая ликвидность, потом огромные в процентном выражении спреды маркетмэйкеров. Хотя тем, то хоть иногда торгует облигациями такая ситуация должна казаться нормальной. Почти все брокеры дают теоретическую цену, если не жадничать и поставить заявку на 1-2% лучше теоретической цены - ее съедят очень быстро. То, что стакан пуст еще не значит, что никто его не наблюдает.

Но самая большая пробема это то, что покупать боятся, считая сразу всю уплаченную премию за убыток, хотя опционы имеют довольно приличную временную стоимость даже если цена ушла очень далеко от страйка в неверную сторону.
А продавать боятся, так как начитались всякой литературы. Самые смелые же, начав наконец продавать, продают бездумно, а оттуда идут еще больше всяких околорыночных слухов как оно все бывает с теми, кто продает опционы.
Вообщем реально так все и есть, купить индекса на весь депозит - это мастерство и вполне нормальная ситуация, а продать опцион - все капец, яйц нада железный...