Перейти к содержимому


vanuta

Регистрация: 05 окт 2007
Offline Активность: 12 мар 2014 09:08
****-

Мои темы

Рынок сегодня))) 31 января 2012 года

31 Январь 2012 - 00:21

Всем привет!

Представляю свое интервью журналу "Эксперт", 30 января-05 февраля 2012, №4 (787)

Прикрепленный файл  DSC_2951.jpg   172,83К   441 Количество загрузок:

предлагаю пройти на интервью (эксперт-онлайн) через ссылку на комоне с обсуждением:

http://www.comon.ru/...=67232#comments

Удачи!

Рынок сегодня))) 10 января 2012 года

10 Январь 2012 - 00:39

Всем привет!

Новогодние каникулы закончились, и возможно на рынок вернутся основные игроки. В принципе самый очевидный сценарий, и это конечно настораживает, это падение амеров ниже 1100 в январе (а сейчас 1275 по фсипу), что весьма вероятно. Для этого падения море причин - плохие корпоративные отчеты, высокие текущие уровни, провал инициатив меркози, плохое размещение государственных облигаций америки и европейский государств. На январь приходятся рекордные выплаты в рамках обслуживания государственных долгов, расти на таком фоне - самоубийство. Так что очень вероятно повторение января 2008 года, стояние/мумукачание и вдруг мощный, масштабный, двузначный минус по всем фронтам, к этому стоит быть готовыми.

Потом возможно будет возвратный подъем, у нас будут старательно тарить перспективные в плане дивидендов бумаги, а также готовиться к выборам, но думаю примерно в конце марта-апреле грянет новый гром - из еврозоны выйдет не Греция - а Германия, причем выйдет ПЕРВОЙ. Это будет обвал на рынках и крушение всех надежд на то, что ситуация как-то рассосется сама, и скорее всего это будет благом - все страны сядут экстренно за один стол и начнут расшивать взаимные долги. Произойдет болезненное переформатирование финансовой системы, точнее будут определены основные постулаты финансового общежития в Европе. В это время Амеры что-то должны будут сделать со своим госдолгом, например простить его своим кредиторам на половину хотя бы (шутка)

Третий этап - осень 2012 - начало нового двух-трехлетнего мощного бычьего тренда. Закрытие года примерно на вокруг 1200 по фсипу. может немного оптимистичней, и сильный растущий 2013 год.

Вот такая раскладка просматривается сегодня, 10 января 2012 года

Удачи!

О какой доходности можно говорить при торговле на фондовом рынке?

08 Январь 2012 - 23:17

О какой доходности можно говорить при торговле на фондовом рынке?

Все очень просто на самом деле.

Для инвестирования бесполезно строить ожидания по прибыли - вы должны прежде всего выбрать перспективный актив, который действительно неинтересно продавать в вашем обозримом будущем. Для инвестора важно встать на пути магистрального развития человечества - как в свое время развивалась железная дорога, автомобильная промышленность, потом компьютеры, интернет и прочее. Среди инвесторов идет такой же жесткий отбор как и на других таймфреймах - во времена краха доткомов кто-то остался в Yahoo!, которая выросла в 64 раза за несколько лет, в то время как остальные инвесторы обнулили свои счета. Акций, которые выросли на тысячи и десятки тысяч процентов - единицы. И в этих акциях находится и находилось не более тех же самых пресловутых 10% от числа всех инвесторов))). И лишь единицы среди инвесторов взяли большую часть этого роста. 90% всех инвесторов - неуспешны, но в силу большого временного расстояния до своего итогового неуспеха не осознают этого.

Для успешной активной торговли на рынке важно научиться извлекать деньги из кратко или среднесрочных колебаний стоимости активов, в которые играют инвесторы и все остальные. Трейдеру нужна работающая система, заточенная под него, дающая примерно +35+50% в год при рисках примерно -10-15%. То есть достаточно иметь профит-фактор системы, равный трем единицам. Это будет успех.

Вариантов стратегий, отвечающих таким условиям, немало. Можно перечислить с десяток-другой навскидку.

Если четко следовать своей торговой стратегии, то обычно рынок дает профит больше среднестатистического с коэффициентом 1.5, то есть возможно при все том же риске -10-15% иметь на выходе +60+70% годовых. Это будучи не супертрейдером, а просто нормальным трейдером.

Личность трейдера, его опыт, интуиция, умение пропускать или использовать ударные дни, применение хотя бы изредка одного плеча увеличивает доходность при тех же -10-15% потенциальной просадки до +150+200% годовых при базовой концепции реинвестирования дохода (в реале доход обязательно стоит периодически выводить с основного счета). При суперраскладе, в удачный год и прочем фарте это может быть +250+300% за год. При этом размер депо почти не имеет значения, до 500 млн рублей на депо все вышесказанное вполне себе хорошо работает.

Больше +300% годовых я полагаю выглядит уже нереальным без существенного возрастания рисков, которые редко кого устроят, а тем более партнеров-инвесторов. С профит-фактором в 10 единиц торговать весь год кряду практически нереально. Можно идти на +500% годовых и выше с риском слить в какой-то момент -100% (профит-фактор 5). Но обычно это мало кому интересно для соинвестирования.

Еще возможны варианты высокорисковой игры на постоянный небольшой депозит, с регулярным выводом прибыли, и восстановлением депо в случае его слива - подходит не всем, в этом раскладе наверное возможны высокие проценты заработка (500-700-1000% годовых), но показывать их никому не придется, никто в этом участвовать не будет)).

Вот и вся правда о возможных доходах. Хотя нет, не вся)) вот еще.

Новичок должен научиться зарабатывать на издержки активной торговли (на комиссии брокеров и биржи), которые в первые годы обычно составляют до 50% от размера первоначального брокерского счета. То есть новичок должен найти, отобрать или выработать свои правила торговли, и выстроить из них свою систему, и научиться уверенно с ней торговать В НОЛЬ. После этого можно как минимум значительно сократить расходы на издержки в процентном выражении - можно увеличить депо, перейти на фиксированный тариф у брокера в 15-20 000 рублей в месяц (оправдан с миллиона рублей депо) - и издержки составят не более 10-15% депо в год, а то и меньше. Вот вам переход в категорию успешных трейдеров с +35% годовых, пифы с "профессиональными талантливыми управляющими" отдыхают, если вы делаете такой доход стабильно.

Если вы не можете заработать +30+50% в год, то есть если вы не в состоянии найти для себя более-менее безопасную стратегию с такими целями, то нафуа вам торговля вообще???))) становитесь инвестором или оставайтесь просто хорошим человеком, имеющим депозит в банке, таких на нашем земном шарике всего 8%, вы в любом случае будете избранным))

Удачи!

избранные посты

28 Ноябрь 2011 - 23:27

Здесь временно сохраним посты, которые посвящены разбору моей техники интрадея

Фортс - Зал Игровых Автоматов, Заполненный Лудоманами?)))

07 Ноябрь 2011 - 01:41

Предлагаю Вашему вниманию несколько тезисов и выводов, рожденных в мозге дилетанта рынка фьючерсов и опционов. Их автор действительно дилетант, который ничего толком не понимает в ФОРТСЕ. Только есть одно НО: смогут ли опытные игроки опровергнуть эти тезисы и выводы из них? Мое личное мнение - выводы абсолютно соответствуют действительности. А следовательно, и тезисы, их породившие, могут оказаться правдой, пока неизвестной большинству.

Тезисы:
1) ФОРТС - это очень специфичный рынок, искусственный и алгоритмический по определению, созданный для роботизированной торговли, и контролируемый "от и до" крупнейшими игроками - а точнее, Главными Роботами/чиплидерами.

2) ФОРТС - практически замкнутая система, вход новых "несанкционированных" денег отслеживается моментально и порождает ответные меры по их нейтрализации. От того факта, что рынок имеет колоссальные обороты, не изменилось ничего принципиального со времени его становления. Главные Роботы полностью контролируют потоки в обе стороны, имея задачу просеить все чужие/посторонние деньги через свои заявки выгодным для себя образом. Можно незаметно ввести небольшую сумму денег и также присоединиться к "просеиванию", но любого крупного постороннего игрока быстро вычислят и заставят закрыть позу. Как в свое время начинался фортс - аналогичным образом сейчас пытаются раскрутить фьюч ММВБ - назначаются несколько маркет-мейкеров, оборот по сделкам которых поначалу составляет 90-95% всего оборота по новому инструменту. Они полностью контролируют начальные и конечные уровни цен за сессию, имея основными ориентирами даты экспирации фьючерсов, о которых они "знают", а другие только гадают. Чиплидеры действуют согласованно между собой, и для привлечения большего числа клиентов переносят на фортс видные невооруженным взглядом корреляции с российским рынком акций, с американскими рынками, с рынком комодов, порождая иллюзию "рыночного ценообразования", которые якобы можно понять и использовать. Только корреляции устанавливаются не рыночным, а букмекерским образом - коэффициенты корреляций "назначаются". Сегодня фРТС коррелирует с нефтью на 90%, завтра только на 10%, но на 90% начинает зависеть от курса рубля, а послезавтра и курс рубля уже не так важен, все играют пару доллар-йена или фьюч на американский СиП.

3) ФОРТС - это виртуальный тотализатор по угадыванию направления движения цены, с правом и реальной возможностью Главных Роботов/чиплидеров установить окончательные цены игрового периода. Обычные игроки фортса делают свои ставки на то, какой будет цена в будущем времени, вовсе не собираясь покупать базовый актив по выбранной цене. Существует большие сомнения, что в случае проблем суд сможет рассмотреть их иск к брокеру, так как фактически торговля фьючерсами - это пари, участники которого по закону лишены судебной защиты. В отличие от ММВБ, где каждый клиент может потребовать перевести на себя купленные брокером на его деньги акции, фьючерсы являются "воздушным" активом, активом-фикцией, игрой в направление. "Сбой" в системе, у вас ноль на счету- и у вас никакой защиты.

4) ФОРТС - система, выстроенная намеренным образом, чтобы забирать чужие деньги по аналогии с игровыми автоматами и рулеткой. Игрокам можно только угадать действия роботов, ибо проанализировать заложенные в них алгоритмы невозможно, Главный Робот может в любой момент поменять корреляции на противоположные, и бывалые игроки станут новичками. ФОРТС устанавливает доступный вход, небольшую комиссию (стоимость одного жетона/контракта невелика), и предоставляет возможность увеличить торговую позицию в 7-13 раз больше суммы своих собственных денег без дополнительной оплаты за это. Такие лакомые условия могут быть только в месте, где собираются обчистить клиентов полностью, забрав ВСЕ их деньги. Высокими (в % к небольшому депо) и нередко иллюзорными выигрышами устроители пытаются оправдать колоссальные риски игры своих подопечных. С фортса их клиенты уже не перейдут на спот, увы, потому что у каждого из них появится психология гэмблера и мелкого фарцовщика, а для трейдера это равносильно аннигиляции.

Из вышеприведенных тезисов следует несколько важных выводов.

1. Ни в коем случае нельзя делать выводы из торговли на ФОРТСе о правилах успешной торговли на других рынках, например ММВБ. Там, где крупными капиталами управляют люди, правила торговли принципиально другие. На ФОРТСе прогнозировать действия высокочастотных алгоритмических систем бесполезно, на реальных же рынках прогнозирование действий крупных игроков имеет большое значение и ведет к успеху. На ФОРТСЕ не анализируют новости - игрокам это не надо, им важна реакция чиплидеров, на реальных же рынках новости могут создавать годовые тренды.
Игроки фьючерсами не могут понимать и предвидеть действия основных/ключевых игроков, в силу этого они не могут совершенствовать свое умение видеть и чувствовать рынок, в силу чего полученный торговый опыт не имеет никакого значения. Не случайно на конкурсе ЛЧИ побеждают или оказываются недалеко от лидеров чаще всего новые игроки, которые являются абсолютными новичками на бирже, без опыта и знаний, и даже без понимания что и как на самом деле они торгуют - и таких среди "лидеров" каждый год - подавляющее большинство.

2. На фортсе есть только одна успешная стратегия - примыкать к начавшемуся движению, успеха добивается тот, кто умеет моментально кидаться вослед начавшемуся движению и вовремя с него соскакивать. Нет никакой трендовой или контрендовой игры - только мгновенное движение вослед крупным деньгам, скорость реакции решает все, поэтому торговля руками на фортсе обречена. Неслучайно скальпинг возможен только на фортсе. Некоторым удается построить успешных роботов, которые в микромасштабе начинают просеивать рынок, как это делают Главные Роботы, но им это позволяется Системой только на микрообъемах, в рамках притока и оттока новых денег новых терпил. Даже роботы-призеры ЛЧИ, заработав миллионы, продолжают торговать на первоначальные 50 000 рублей, потому что они не могут забирать деньги из Системы, опять же хорошо видно по ЛЧИ, что суммы, заработанные лидерами и успешными игроками совпадают примерно с суммами, которые ввели в Систему проигравшие конкурсанты. Это еще одно подтверждение, что фортс - замкнутая система, и унести можно только деньги менее везучих частных игроков, но не откусить от денег маркетмейкеров. На реальных рынках все совершенно по-другому, любой реальный рынок, например рынок акций - не замкнутая система, и выигрыш одного не означает автоматически такой же проигрыш другого. На тренде могут быть все в выигрыше - и кто продал раньше акции, и кто купил их последним.

3. На фортсе часто получают известность игроки, которые играют в "пан или пропал". В этой кривой системе координат другие фортсмены славят их за +1000% за месяц, хотя для серьезной торгующей публики такая доходность - признак психического нездоровья трейдера, поскольку эта доходность обусловлена максимально возможным риском - сливом депо, что неприемлемо априори. Не случайно люди, которые проводят семинары по "успешной" торговле в нашей стране - рекламируют прежде всего ФОРТС (Резвяков, Мартьянов и проч.), хотя ни один из этих преподавателей так и не научился извлекать супердоход именно с этого рынка, а не со своих семинаров, забавно, что при этом они не испытывают даже тени стыда, вовлекая людей на территорию заведомого проигрыша.

А теперь напоследок основной вывод уже от меня лично:

ФОРТС - это зал игровых автоматов, рулетка, - в отличие от реальных рынков. Людей, которых привлекает фортс, привлекает халява, в том, что можно дешево начать, мало платить за комиссию, сорвать большой куш если повезет. Они не понимают, что на фортсе они не научаются торговать лучше с течением временем, не повышают свои шансы на успех, и не осознают, что пришли потерять деньги как свои, так и те, которые может быть выиграют по случаю. Они - лудоманы, но часто не осознают этого, поскольку устроители позиционируют это фортсовое казино как реальный рынок, на котором якобы выживают самые умные и лучшие. Естественно, что люди, заработавшие деньги в реальной жизни, успешные в своей реальной сфере деятельности, не допускают и мысли, что могут оказаться лузерами на бирже, и слова про пресловутые 1-5% преуспевающих только подстегивают их желание доказать, что именно они - эти избранные. Забавно наблюдать, как внешне серьезные люди хотят стать избранными по-сказочному быстро, без мучений и предоплаты)).

На реальных рынках люди долго идут к успеху, научаясь сначала зарабатывать на комиссии брокеру и бирже, которая составляет в среднем 30-40% годовых от депо (о чем молчат брокеры)), и только потом, с ростом опыта и умений, поняв логику действий крупных игроков, начинают зарабатывают и себе.
В отличие от них фортсмены, или ГОМОФЕИ, как иначе я называю большинство (но не всех) посетителей смартлаба, с фортсовой халявы никогда не смогут вернуться на реальные рынки (ММВБ или "америку" например) и торговать успешно.
Очень часто на фортсе оказываются люди, которых не устраивает/которые недовольны размером своего депо, поэтому для них так значимы плечи и крошечная комиссия - две пустые заманушные вещи, из-за которых они никогда не смогут потом торговать на нормальные суммы и на нормальных рынках, так же как из фарцовщиков и валютных менял не вышло ни одного толкового бизнесмена, это понятия разного уровня.

Да, на фортсе нередко выполняют свои торговые задачи и крупные игроки, торгующие на реальных рынках, которые на фортсе нередко хеджируются, играя противоположным образом, чем на споте. Но самое существо фортса заключается в том, что это выдуманный, искусственный рынок, и взаимосвязь фортсовых котировок от движений на споте кажущаяся. На фортсе цены очень сильно зависят от курса рубля к доллару, сильно зависят от факта экспирации, "кунилиринга", хода ночной сессии... Они коррелируют не с мамбой, как кажется некоторым умным гомофеям, а с теми рынками, с которыми коррелирует ММВБ, и таким образом порождают дополнительную погрешность, редко поддающуюся анализу.
За акциями Газпрома стоят реальные инвесторы, за фьючем Газпрома стоит спекулянт, нередко играющий против инвестора. На споте если купили 100 млн. лотов сбера - это реальный вход, вы можете "рассчитывать" на этого покупателя, что он будет защищать уровни, свои лонги в целом, что за ним потянутся другие. ВСЕ, что происходит на фортсе - изначально предназначено для спекуляций и хеджирования.

Вы все еще думаете, что вам есть что делать на фортсе без робота? Тогда у меня для вас две хорошие новости:
1) вы может будете некоторое время успешным - и сможете все это время считать себя уникумом.
2) вы сольетесь, и поймете наконец, что вы нормальный человек, и вернетесь к семье и детям. Это если сольетесь вовремя)).

Удачи!


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2018 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ