Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Рынок 22 - 28 мая 2017 г ))) Информационное общение о рынке )))


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 233

#221 sivka

sivka
  • Трейдер
  • 5 409 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 22:19

Татьяна если прочитаете предыдущую ветку там некий умник со смарт-лаба статью которого выложил Йорк пытался доказать , что с помощью использования фьючей можно дивидендную доходность Газпрома довести до 59%, а  не 6,5%

 

 

Читала...и там уже отвечала..

Дивиденты "зашиты" в разницу цены на разных сроках исполнения.


ставьте перед собой реальные цели...!!!!!


RI - минимализм и дисциплина ,welcome

#222 Sarychin

Sarychin
  • Трейдер
  • 14 824 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 22:16

 

я пытаюсь разобраться во фьючах.
читал о цене поставки.
Но тогда причем тут фьюч? Я и так могу купить в момент экспирации на споте. А что дает фьюч?

- Кем работаешь?
- Укладчиком парашютов.
- Да-а. Занятие не из легких. Ну и как справляешся?
- На мою работу работу еще ни кто не жаловался!

 



#223 Куда_приводят_мечты

Куда_приводят_мечты
  • Трейдер
  • 3 665 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 22:16

Фьючерс - это такой же инструмент для спекуляций,как и акция..

Вы покупаете акцию,чтобы потом продать её дороже..(или продаёте/шортите),чтобы откупить дешевле.

С фьючем всё тоже самое-покупаете ...и продаёте.

Совсем не обязательно выходить на экспирацию..

Только суммой оперируете меньшей....ну это мы уже выясняли..

Вам какая разница,что покупать...

если Вы не собираетесь быть инвестором...

и держите позицию несколько дней..

Татьяна если прочитаете предыдущую ветку там некий умник со смарт-лаба статью которого выложил Йорк пытался доказать , что с помощью использования фьючей можно дивидендную доходность Газпрома довести до 59%, а  не 6,5%

 

 


Сообщение отредактировал Куда_приводят_мечты: 22 Май 2017 - 22:16

Сначала Вас игнорируют, потом смеются над Вами, потом борются с Вами, а потом Вы побеждаете. М.Ганди

#224 sivka

sivka
  • Трейдер
  • 5 409 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 22:10

*
Популярное сообщение!

я пытаюсь разобраться во фьючах.
читал о цене поставки.
Но тогда причем тут фьюч? Я и так могу купить в момент экспирации на споте. А что дает фьюч?

Фьючерс - это такой же инструмент для спекуляций,как и акция..

Вы покупаете акцию,чтобы потом продать её дороже..(или продаёте/шортите),чтобы откупить дешевле.

С фьючем всё тоже самое-покупаете ...и продаёте.

Совсем не обязательно выходить на экспирацию..

Только суммой оперируете меньшей....ну это мы уже выясняли..

Вам какая разница,что покупать...

если Вы не собираетесь быть инвестором...

и держите позицию несколько дней..


ставьте перед собой реальные цели...!!!!!


RI - минимализм и дисциплина ,welcome

#225 Куда_приводят_мечты

Куда_приводят_мечты
  • Трейдер
  • 3 665 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 22:06

*
Популярное сообщение!

я пытаюсь разобраться во фьючах.
читал о цене поставки.
Но тогда причем тут фьюч? Я и так могу купить в момент экспирации на споте. А что дает фьюч?

Наверное в статье имелось ввиду , что количество денег которые вы зарезервируете т.е. пустите в оборот можно уменьшить вплоть до поставки (экспирации). 

1-ый вариант вы купили допустим сегодня 100 акций газпрома на споте по 122,5 тогда вам нужно до 20 июля выделить средств на покупку и удержание до дивов 122,5*100 =12250 рублей.

2-ой варинат вы купили 1 фьюч Газпрома(покупать надо июньский потому что он превратиться в акции до отсечки)  , для этого на счете ФОРТС вам нужно только ГО 1790, получается до экспирации 14 июня(кстати осталось не так уж много и я не вижу особого смысла в указанном примере). Вы можете сэкономить только то что до 14 июня задействовали 1790 рублей а не 12 тысяч, НО есть одно большое НО, при экспирации вам поставят 100 акции на счет, и спишут стоимость их цены если например 14 июня Газпром так и будет 122,5, как ниже написала DTM, Вам придется или довносить средства или платить проценты брокеру за заемные средства.

 

Если например купить фьюч сентябрьский то никаких дивов вы не уведите, т.к. на момент экпирации у вас будет фьюч а не акции а за фьюч дивиденды не начисляют, поэтому дальний сентябрьский и стоит дешевле июньского.


Сначала Вас игнорируют, потом смеются над Вами, потом борются с Вами, а потом Вы побеждаете. М.Ганди

#226 Lee2014York

Lee2014York
  • Трейдер
  • 2 985 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 21:45

YORK писал:::     //// /  Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна 8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).
 
Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).////
 
  York  в момент экспирации на спот поставят 100 акций по той цене при какой 
будет цена на эти акции в момент поставки.
Так что этот чувак получит акции на спот по цене 124р/ну предположим что цена не изменилась с 22 мая/
значит сумма денег на эти акции= 124р* 100=12400руб
и теперь предположим у него денег на споте нет совсем он заплатил за них только
ГО=1790руб и получаем
     12400-1790=10610р
таким образом у него на споте отобразится   -10610р долг и теперь он или должен внести эти деньги  или будет платить проценты своему брокеру
так что никак не получится по 17,9 за акцию 
умный какой так бы все делали.

я пытаюсь разобраться во фьючах.
читал о цене поставки.
Но тогда причем тут фьюч? Я и так могу купить в момент экспирации на споте. А что дает фьюч?

#227 DTM

DTM
  • Трейдер
  • 561 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 20:44

*
Популярное сообщение!

 YORK писал:::     //// /  Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна 8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).
 
Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).////
 
  York  в момент экспирации на спот поставят 100 акций по той цене при какой 
будет цена на эти акции в момент поставки.
Так что этот чувак получит акции на спот по цене 124р/ну предположим что цена не изменилась с 22 мая/
значит сумма денег на эти акции= 124р* 100=12400руб
и теперь предположим у него денег на споте нет совсем он заплатил за них только
ГО=1790руб и получаем
     12400-1790=10610р
таким образом у него на споте отобразится   -10610р долг и теперь он или должен внести эти деньги  или будет платить проценты своему брокеру
так что никак не получится по 17,9 за акцию 
умный какой так бы все делали.
 


#228 Lee2014York

Lee2014York
  • Трейдер
  • 2 985 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 19:55

*
Популярное сообщение!

Достал рупь сил нет,сигналы есть,сил нет....Акции не интересны никакие,уезжаю скоро в Крым,в полатку на месяц,как обычно....

Вот что я выложил на Смарт-лабе, а теперь для Вас.
Вспоминая ГКО...
Выпуск государственных краткосрочных облигаций (ГКО) российское правительство начало осуществлять в 1993 году.
Банк России продавал облигации существенно ниже номинала, а Минфин позднее выкупал их по номиналу (Министерства финансов и Банка России гарантировали возврат в положенный срок вложенных денег с причитающимися процентами).Доход по ним составлял 30-50 процентов, а порой достигал 250 процентов.
На первых порах, когда операции с ГКО приносили покупателям астрономические прибыли, чужаки на этот рынок практически не допускались. Система строилась по принципу узкокорпоративного бизнеса, в котором самые жирные куски достаются только своим, а чужакам перепадают лишь жалкие объедки. Особенно строгие оградительные меры были приняты против иностранных банков с их значительными финансовыми ресурсами. Западных покупателей на этот рынок запустили только тогда, когда система уже пошла в разнос и надо было как-то отсрочить неминуемый взрыв. К 1995 году стало не хватать доходов от выпуска новых облигаций в прежнем объеме для расчета по старым. Теперь Минфин уже не мог себе позволить брезговать иностранцами, жаждущими обогатиться на российском «экономическом чуде». При этом иностранцам давались гарантии обратного выкупа проданных долларов по фиксированному курсу в пределах рекламируемого ЦБ валютного коридора. К лету 1998 года механизм ГКО набрал бешеные обороты и высасывал из страны последние соки. Достаточно сказать, что ежемесячные выплаты по данному виду ценных бумаг в мае — июле 1998 года составляли 20–35 миллиардов рублей. И это при том, что за эти же месяцы налоговые сборы не превышали 20 миллиардов рублей! Непосредственно перед кризисом августа 1998 года объем рынка ГКО достиг более 900 миллиардов рублей.
Доллар перед дефолтом стоил 6,2 рубля, если кто помнит, а после него взлетел до 16 рублей. Следует особо подчеркнуть, что влиятельные иностранные игроки на рынке ГКО получили возможность обменять рублевые облигации на долларовые и, таким образом, дефолт их не коснулся. Выданные им гарантии были выполнены.

А теперь о текущей ситуации с керри-трейдом.
Опять уверяют о стабильности и крепком деревянном. Это дает возможность привлечь спекулятивный поток валюты на наш рынок и пополнить валютные резервы. Но теперь ЦБ учло ошибки прошлого и не гарантирует «валютный коридор». Спекулянты играют на свой страх и риск. А чем это закончится?
О дефолте вспоминать надо, но ожидать его не стоит, валютная подушка есть. К тому же от «придворных» ельцинских экономистов, подсадивших в свое время страну на наркотическую иглу регулярных займов Международного валютного фонда слава Богу избавились. Однако верить в стабильный и крепкий рубль я бы поостерегся. Правда тут следует помнить о предстоящих выборах 2018 года, которые должны состояться 11 марта. Сильное и резкое укрепление валюты и ослабление рубля, на мой взгляд, до выборов маловероятно. Поэтому стоит использовать текущую ситуацию для создания собственной валютной подушки безопасности. Время для этого есть и чересчур торопиться не стоит, разве произойдет что-то неожиданное из ряда вон выходящее. И опять, обращу внимание на то, что выборы 2018 г. будут весной, а дефолт 1998 г. был объявлен 17 августа — летом…

#229 ВладКо

ВладКо
  • Трейдер
  • 8 709 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 19:49

Я вот технарей не понимаю,вот я вижу сегодня днём СИ в силе,не падает....добираю на росте?!?!Прихожу ,лось,да сколько можно то!!!!!!!!!??
Ненавижу!!!!И сайт болел весь день?!?!

#230 ВладКо

ВладКо
  • Трейдер
  • 8 709 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 19:40

А рупь всё время обманывает....как все достало,нк так,лоси достали...вроде вот вот поехали,потом хренак и всё в анус.....

#231 ВладКо

ВладКо
  • Трейдер
  • 8 709 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 19:35

Достал рупь сил нет,сигналы есть,сил нет....Акции не интересны никакие,уезжаю скоро в Крым,в полатку на месяц,как обычно....

#232 Lee2014York

Lee2014York
  • Трейдер
  • 2 985 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 18:33

*
Популярное сообщение!

Вчера выкладывал прогноз по папирам, в которые играю.
Вот предварительные итоги.
Аэрофлот: восходящий канал, от 189 можно попробовать ЛОНГ цель 198-200 со стопом 185-6 Выбило по стопу, но Покупку по 185 восстановил и пока не жалею.
Газпром: сигналы – сохранять ШОРТ. Закрытие 122 (осталось немного – конечно ловля блох). Уже входит в зону перепроданности. Сигналов на покупку нет. Закрыл не мелочась 122,5.
Сургут пр: перепроданность; от 29 начну ЛОНГ, увеличу на 28,5-6. Покупки 29,015 и 28,815
Все остальные рекомендации остаются в силе. Ждем'с.
Вечером снова ввод дневной статы и анализ с возможной корректировкой прогноза…

#233 alphamacros

alphamacros
  • Трейдер
  • 4 500 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 18:03

*
Популярное сообщение!

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с "нейтрально" до "выше рынка", говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций нефтегазового сектора РФ до "выше рынка", акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка". "Мы повысили рекомендуемый вес акций РФ в портфеле до "выше рынка" после повышения рекомендуемого веса для акций российских компаний энергетического сектора. Акции финансового сектора РФ уже имеют рейтинг "выше рынка", - говорится в обзоре.

Эксперты ожидают, что недавнее ралли на нефтяном рынке станет драйвером роста для российского фондового рынка, который в последнее время был недооценен относительно GEM.



#234 Admin

Admin
  • Админы
  • 2 589 сообщений

Отправлено 22 Май 2017 - 17:16

*
Популярное сообщение!

Всем удачной торговли!

 

Форум восстановлен, извиняюсь за неудобства :vse_dlya_vas:

Новая грабля в этот раз :grabli:




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ