Сообщений в теме: 339

[amtop]

В Израиле выразили обеспокоенность военными сделками США и Саудовской Аравии

 

.. дежурное беспокойство Израиля, как обычно.. Америка начала вооружать СА против Ирана.. 110 млрд долларов одним лотом.. не слабо так.. нас это должно устроить.. в принципе.. нужно вооружать персов..  против турков и арабов.. 

Тиллерсон заявил о готовности США противостоять Ирану в регионе

 

.. все шары в одну лузу..  очч. интересно..   и понятно..  хотят наследие Обамы назад отыграть.. на руку Израилю..  

[sivka]

Нефть может выше пойти с начала недели. Здесь график уже июльского контракта CLN17 на WTI . 22 мая , т.е. завтра экспирация , в пятницу резко закрывали короткие позиции и переходили с июньского в июльский. Объемы были уже в этом

контракте. 

А у нас на РИ случился провал под самый конец сессии...

Фьюч завалился больше чем на тыщу пнкт..на объёме...

И рубль тоже..

Но потом всё быстро выкупили...почти выкупили..

[amtop]

.. биткоин достиг 2000 долларов..  между тем..

[sivka]

 

То, что Вы в этом хорошо разбираетесь, всем и мне в том числе известно.

Но я не верю в бесплатный сыр. Где подвох не знаю, т.к. в этом профан (давно пора было разобраться, но все лень). Может в значительно большем риске, который съест все ? 

На срочке бесплатного сыра ровно столько же,сколько и на споте..

 

сам процесс сделки идентичен абсолютно..

единственная отличие-у контракта есть срок жизни...

к примеру,на ГП  самый дальний-март 2018.

.но  там нет ещё ликвидности....и спред  большой.

основная ликвидность - в пределах трёх месяцев..

вполне достаточно для среднесрочника..

ещё боятся банкротства брокера...

Может,кто-нибудь уже "попадал"...Отзовитесь..))

...................

а так всё просто..

можно купить 100 акций ГП за 12419 руб..на споте..

или 1 контракт(лот =100 акций)..за 1 790 руб..

что в семь раз дешевле...

и далее..при росте цены акции маржа на срочке вырастет ровно на столько же,насколько и на споте.

.КонеЧно,если Вам захочется использовать всю сумму,которую Вы вложили бы на споте,это будет равносильно 7-му плечу..!!

!Со всеми вытекающими приятностями,если цена идёт в нужном направлении..

Ну и НЕ-приятностями...в противном...очень противном случае..((

Тут уже можно выбирать тактику..

-либо заходить ограниченной суммой,и держать ровно столько,сколько держали бы на споте..

-либо заходить бОльшей суммой,но сократить время нахождения в позиции...при одном и том же запланированном профите..

.......................

Подводя итог....

самое неприятное-"зависнуть" в плохой позиции перед экспирацией...когда нужно будет фиксировать убыток по - любому...и переходить в новый контракт...

Но в наших силах не "зависать"..)))

а возможно,это даже хороший выход,когда рынок просто заставляет закрыть убыточную..

ведь некоторые нерешительные товариСЧи готовы держать позицию до полного обнуления..

[alphamacros]

 Среднесрочный взгляд на нефть. Сейчас работаем   горизонтальное сопротивление  - синяя линия..  Цель верхняя граница (коичневая линия) куда то на ~ 60/63

 

PS  Но это не надолго. Пока сланцевиков не оживят.

Это точно , пока сланцевики сверху не поддавят. WTI. А так краткосрочно в рост ...

Прикрепленные изображения

• 

[Sarychin]

Еще не только нефть , но и все сырье , следовательно и мы должны UP  индекс бакса в медвежьем тренде , евро вверх смотрит ...

 

 Среднесрочный взгляд на нефть. Сейчас работаем   горизонтальное сопротивление  - синяя линия..  Цель верхняя граница (коичневая линия) куда то на ~ 60/63

 

PS  Но это не надолго. Пока сланцевиков не оживят.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Sarychin: 21 мая 2017 - 21:07

[alphamacros]

Нефть может выше пойти с начала недели. Здесь график уже июльского контракта CLN17 на WTI . 22 мая , т.е. завтра экспирация , в пятницу резко закрывали короткие позиции и переходили с июньского в июльский. Объемы были уже в этом

контракте. Может конечно и фикс пойти , но все ждут 25 мая , там может и будут фиксироваться по факту . Но может  и дальше

нефть вверх пойти , если добавят не только пролонгацию снижение добычи до марта 2018 года  , но и уберут еще с рынка .

Понятно еще запасы будут ждать API , EIA ... еще какой нибудь новостной фон включат. На той экспирации , после экспирации вниз она пошла. Посмотрим ...

Еще не только нефть , но и все сырье , следовательно и мы должны UP  индекс бакса в медвежьем тренде , евро вверх смотрит ...

[alphamacros]

Сентябрьские фьючи в бэквордации к июньским..

грубо говоря,на данный момент стоят дешевле на 4 рубля..

их придётся отдать при переходе через экспирацию.

В общем,как-то через разницу в цене фьючей разных сроков исполнения и закладываются дивиденды..

НО...!!!!

Мысль о том,что работа на срочном рынке требует меньше средств для достижения той же доходности,

что и на споте...приблизительно  в 7 раз(!!!)...я уже многократно озвучивала..

т.е...купив фьючей на акции на 100 рублей...или тех же акций..на 700 рублей ..

при росте акций вы получите один и тот же доход...

а остальными 600 -ми рублями распоряжайтесь как хотите..

Нефть может выше пойти с начала недели. Здесь график уже июльского контракта CLN17 на WTI . 22 мая , т.е. завтра экспирация , в пятницу резко закрывали короткие позиции и переходили с июньского в июльский. Объемы были уже в этом

контракте. Может конечно и фикс пойти , но все ждут 25 мая , там может и будут фиксироваться по факту . Но может  и дальше

нефть вверх пойти , если добавят не только пролонгацию снижение добычи до марта 2018 года  , но и уберут еще с рынка .

Понятно еще запасы будут ждать API , EIA ... еще какой нибудь новостной фон включат. На той экспирации , после экспирации вниз она пошла. Посмотрим ...

Прикрепленные изображения

• 

[Lee2014York]

Сентябрьские фьючи в бэквордации к июньским..

грубо говоря,на данный момент стоят дешевле на 4 рубля..

их придётся отдать при переходе через экспирацию.

В общем,как-то через разницу в цене фьючей разных сроков исполнения и закладываются дивиденды..

НО...!!!!

Мысль о том,что работа на срочном рынке требует меньше средств для достижения той же доходности,

что и на споте...приблизительно  в 7 раз(!!!)...я уже многократно озвучивала..

т.е...купив фьючей на акции на 100 рублей...или тех же акций..на 700 рублей ..

при росте акций вы получите один и тот же доход...

а остальными 600 -ми рублями распоряжайтесь как хотите..

То, что Вы в этом хорошо разбираетесь, всем и мне в том числе известно.

Но я не верю в бесплатный сыр. Где подвох не знаю, т.к. в этом профан (давно пора было разобраться, но все лень). Может в значительно большем риске, который съест все ? 

Рискну опубликовать свой взгляд на начало следующей недели.
Насколько он окажется близок к истине, которая недостижима, покажет понедельник.
О сделках, которые рискну совершить сообщу. Если кто-то с моими оценками не согласен, то с радостью готов обсудить. Но только если есть какие-то обоснования, а не «мне кажется» …
Аэрофлот: восходящий канал, от 189 можно попробовать ЛОНГ цель 198-200 со стопом 185-6
Алроса: формируются сигналы на покупку. Уровень 88 для входа привлекателен.
ВТБ: горизонтальный канал. Ни лонг, ни шорт. Держусь пока от греха подальше
Газпром: сигналы – сохранять ШОРТ. Закрытие 122 (осталось немного – конечно ловля блох). Уже входит в зону перепроданности. Сигналов на покупку нет. Но это не мой папир.
Лукойл: падающий канал; сигналы на ШОРТ. Успешно пройдет 2770 – жду около 2600
Сургут: входит в зону перепроданности; сигналов в ЛОНГ нет; от 26,6 вход в ЛОНГ
Сургут пр: перепроданность; от 29 начну ЛОНГ, увеличу на 28,5-6.
Татнефть: влезать в нее поостерегусь. Элементарно может показать 410-12 и обновить ХАЙ. И хотя сигналы о перепроданности налицо, сигналы в ШОРТ отсутствуют.
Роснефть: все зависит от суда, иск отклонят – 280 цель. Выиграет – 340 и далее 350…
Норникель: жду 8070-100. Сигналы в ЛОНГ в стадии формирования.
Сбербанк: если ориентироваться на ЛОНГ до конца года, то на мой взгляд самая перспективная акция. Пока сигналов в ЛОНГ нет, скорее в ШОРТ и ближайшая цель 156. Но это все вилами по воде.
Сбербанк пр: ШОРТ открыт- 131,5. Пойдет в рост – добавлю по 135-6, не раньше.
Новатек: сопротивление 677 просматривается, но брать не хочется. Хотя поход на 705-10 вероятен.
НЛМК: ни ЛОНГ, ни ШОРТ. Выжидать, набраться терпения…
Полиметалл: стоял в ЛОНГЕ с 10.05, а 17.05 сдал и не жалею.
РТКМ: защитный папир, перепродан. Но сигналов на покупку еще нет.
Мосбиржа: сильно перепродан и по первому слабому сигналу в конце пятницы отоварился по 102,5. Если рано, то добирать буду не ранее 97
Магнит: Сигнал в шорт имеется. Думаю, 8700 увидим.
Ну и наконец MICEX: в ШОРТе с 4.05. (не очень удачный вход, добавлял 10.05). В пятницу частично прикрыл. Покажет 1920, жадничать не стану и закрою полностью.

[amtop]

В Израиле выразили обеспокоенность военными сделками США и Саудовской Аравии

 

.. дежурное беспокойство Израиля, как обычно.. Америка начала вооружать СА против Ирана.. 110 млрд долларов одним лотом.. не слабо так.. нас это должно устроить.. в принципе.. нужно вооружать персов..  против турков и арабов.. 

[sivka]

Любопытный пост прочел на Смарт-лабе (автор bue sell 20.05.2017 19:32)
для любителей ГП и дивов:
Обычный вариант. Пусть 22 мая мы купим акцию Газпрома по текущей цене 124,2 рубля и, подержав её до отсечки 20 июля (59 дней), мы получим дивиденды 8,04 рубля. Доходность равна 8,04/124,2*100%=6,47% (это за два месяца).

Улучшенный вариант. 22 мая мы купим фьючерс на акцию Газпрома. Фьючерс стоит 12482 руб ( 100 акций) и ГО=1790 руб. Держим до экспирации и исполняем фьючерс. В пересчете на 1 акцию мы потратили 17,9 руб за период с 22 мая по 15 июня и 124,82 руб за период с 15 июня по 20 июля. В среднем за 59 дней наши связанные деньги = (17,9*24 +124,82*35)/59=81,33 руб. Доходность наших вложений теперь равна
8,04/81,33*100%=9,89% (это за два месяца).

Используя такой простой прием, мы повысили доходность наших вложений в 1,53 раза.

В пересчете на год ДОХОДНОСТЬ = 59 %.

 

Интересны комментарии Сивки и др. спецов по фьючам!

Что скажете? Нет ли подвоха и непрочитанного сценария.

Я никогда в фьючах не разбирался, но вот вопрос который возник.

Может быть меняется величина ГО? А тогда изменится и весь расчет...

 

 

  Любопытно!   Я очень люблю  различные  нестандартные схемы. Надо будет подумать  на  этот счет.  

Сентябрьские фьючи в бэквордации к июньским..

грубо говоря,на данный момент стоят дешевле на 4 рубля..

их придётся отдать при переходе через экспирацию.

В общем,как-то через разницу в цене фьючей разных сроков исполнения и закладываются дивиденды..

НО...!!!!

Мысль о том,что работа на срочном рынке требует меньше средств для достижения той же доходности,

что и на споте...приблизительно  в 7 раз(!!!)...я уже многократно озвучивала..

т.е...купив фьючей на акции на 100 рублей...или тех же акций..на 700 рублей ..

при росте акций вы получите один и тот же доход...

а остальными 600 -ми рублями распоряжайтесь как хотите..

Сообщение отредактировал sivka: 21 мая 2017 - 16:21

[amtop]

Заявка конечно на тень , но подвести газпром к экспирации в район 100 , он же поставочный фьюч . БКС опять структурный продукт выписал )) под экспирацию , кто там с опционами и с фьючами, все попадут. Тогда мы просто обвалиться должны , на чем только ? Бразы ладно грохнулись , там были предпосылки , мы  то на чем ? 

.. БРИКС по алфавиту обваливаться пошел..  .. как голдманы прописали.. одинаково на экономику реагируют.. вот и все, что у них общего..  все остальное сугубр различно.. я ваще Китай и Индию рядом не представляю... достаточно на Новый шелковый путь посмотреть.. Индию с севера шунтирует (читай оставляя не у дел), а нас с юга..  оттирает к северу просто..  и встраиваться в него не с руки.. и очень осторожно.. как во всем с китайцами.. эти твари собак на 22 июня едят.. причем стараются любимого пса у соседа украсть..  забава такая национальная..  как будто для нас написано... 

[amtop]

Понятно это , привет от Сбера ,  попали все инвесторы с этим структурным продуктом . Если брали цену ADR 28 апреля .

Тогда была она 4.5 $ , сейчас 4.3 , вот и все инвестиции у нас в России ! Опять нагрели инвесторов ... о так красиво ADR , облигация , структурный продукт , курс доллара ))

.. когда читаешь "структурный продукт", это значит нельзя близко подходить..  и  руки за спиной держать..  мусор не всегда будут на баланс ФРС покупать..

[alphamacros]

Доходность структурной облигации ПАО Сбербанк привязана к динамике американских депозитарных расписок (АДР) на акции ПАО «Газпром».
●
Если при погашении облигации цена депозитарных расписок на акции ПАО «Газпром» равна или превысила цену расписок на дату размещения облигации, инвестор получит дополнительный доход от номинала облигации, рассчитанного в долларах США, по ставке 5,65 % годовых за 2 года и участие с коэффициентом 100 % в положительном изменении цены базового актива до уровня в 114 % (от цены расписок при размещении облигаций), а также купонные выплаты в размере 0,01 % годовых (выплачиваются каждые 6 месяцев). 

●
Если при погашении облигации цена депозитарных расписок на акции ПАО Газпром ниже цены расписок на дату размещения облигации, инвестор получает 100 % инвестированного капитала, а также купонные выплаты в размере 0,01 % годовых (выплачиваются каждые 6 месяцев).



Оценка динамики цены депозитарных расписок будет проводиться 19 апреля 2019 года.


Основные параметры инструмента



Срок обращения:
728 дней
Дата размещения:
28.04.2017
Дата погашения:
26.04.2019



Базовый актив:
депозитарные расписки на акции ПАО «Газпром»
Номинал облигации:
1000 рублей.
Валюта номинала:
российский рубль



Потенциальная доходность:
до 25,3 % за 2 года
Дополнительный
доход в случае
роста курса
доллара США
 

Понятно это , привет от Сбера ,  попали все инвесторы с этим структурным продуктом . Если брали цену ADR 28 апреля .

Тогда была она 4.5 $ , сейчас 4.3 , вот и все инвестиции у нас в России ! Опять нагрели инвесторов ... о так красиво ADR , облигация , структурный продукт , курс доллара ))

,

[alphamacros]

Доходность структурной облигации ПАО Сбербанк привязана к динамике американских депозитарных расписок (АДР) на акции ПАО «Газпром».
●
Если при погашении облигации цена депозитарных расписок на акции ПАО «Газпром» равна или превысила цену расписок на дату размещения облигации, инвестор получит дополнительный доход от номинала облигации, рассчитанного в долларах США, по ставке 5,65 % годовых за 2 года и участие с коэффициентом 100 % в положительном изменении цены базового актива до уровня в 114 % (от цены расписок при размещении облигаций), а также купонные выплаты в размере 0,01 % годовых (выплачиваются каждые 6 месяцев). 

●
Если при погашении облигации цена депозитарных расписок на акции ПАО Газпром ниже цены расписок на дату размещения облигации, инвестор получает 100 % инвестированного капитала, а также купонные выплаты в размере 0,01 % годовых (выплачиваются каждые 6 месяцев).



Оценка динамики цены депозитарных расписок будет проводиться 19 апреля 2019 года.


Основные параметры инструмента



Срок обращения:
728 дней
Дата размещения:
28.04.2017
Дата погашения:
26.04.2019



Базовый актив:
депозитарные расписки на акции ПАО «Газпром»
Номинал облигации:
1000 рублей.
Валюта номинала:
российский рубль



Потенциальная доходность:
до 25,3 % за 2 года
Дополнительный
доход в случае
роста курса
доллара США
 

[alphamacros]

 Я рассчитываю на тень  в районе 100+/- 5 руб  Приличная инвестиция будет при текущем курсе рубля. Это не руководство к действию, конечно, а мое чистое 

 

  Сам  буду смотреть на графики. Тут одна опасность  существует -  формирование медвежьего тренда на месяцах.

  Надо  будет  смотреть и очень внимательно, если входить на  приличные деньги.

 

PS   Красиво говорите!  

Заявка конечно на тень , но подвести газпром к экспирации в район 100 , он же поставочный фьюч . БКС опять структурный продукт выписал )) под экспирацию , кто там с опционами и с фьючами, все попадут. Тогда мы просто обвалиться должны , на чем только ? Бразы ладно грохнулись , там были предпосылки , мы  то на чем ? 

[alphamacros]

БКС считает справедливой ценник 2 бакса за бумагу ГП-оринтир.

))  Еще своих структурных продуктов выписали под этот ориентир и ............. пилить начнут под свой ориентир. Скажут все для хэджа и структурного продукта. Нет там фундаментала в ГП. Сбер тоже какой то структурный продукт с ADR Газпрома выпустил ,

там то какой ориентир и таргет по ADR ам?

[ВладКо]

БКС считает справедливой ценник 2 бакса за бумагу ГП-оринтир.

[Sarychin]

2 Антон

 

Германия подтвердила свое несогласие с облегчением долгового бремени Афин. Берлин выступает против продления сроков погашения Грецией кредитов и списания ее задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ) посредством траншей Европейского стабилизационного механизма (ESM). 

 

«Ожидать этих, а также других подобных мер» для уменьшения задолженности Афин не стоит, предупредили в Минфине ФРГ.

 

Греческий парламент в ночь на 19 мая принял новый пакет реформ, который предполагает, в частности, сокращение пенсий на 18% с 2019 года. Кроме того, с 2020 года минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро. По данным министерства финансов Греции, это позволит стране сэкономить порядка 3,6 млрд евро.

[Sarychin]

По какой цене еще к июньской экспирации подведут . Главное в ГП небольшое но контанго , а Сбер в глубокой бэквардации. 

 Я рассчитываю на тень  в районе 100+/- 5 руб  Приличная инвестиция будет при текущем курсе рубля. Это не руководство к действию, конечно, а мое чистое 

 

  Сам  буду смотреть на графики. Тут одна опасность  существует -  формирование медвежьего тренда на месяцах.

  Надо  будет  смотреть и очень внимательно, если входить на  приличные деньги.

 

PS   Красиво говорите!  

Сообщение отредактировал Sarychin: 21 мая 2017 - 12:10