Перейти к содержимому


Фотография
* * * * - 4 Голосов

Избранное с форума и не только - блокнот


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 376

#361 skit

skit
  • Трейдер
  • 850 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 08:53

мысль о разделении сессии на различные торговые периоды в связи с различной активностью игроков и как правило меняющимся новостным фоном - мысль в принципе верная, надо будет написать свое вью.
Автор: злобный индеец.

первоисточник
http://stockportal.r...ng/timeprofile/

#362 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 14 Май 2008 - 08:32

мысль о разделении сессии на различные торговые периоды в связи с различной активностью игроков и как правило меняющимся новостным фоном - мысль в принципе верная, надо будет написать свое вью.

Торговую сессию можно разделить на несколько периодов. В каждый из этих периодов поведение рынка имеет свои характерные особенности. Такое разделение было сделано на основе анализа объема и волатильности торгов фьючерсом на индекс РТС в разные временные периоды (см. рисунки), а также моих наблюдений за поведением фьючерса в течение торговой сессии. 1 период. 1-я минута сессии. Фьючерс движется вслед за индексом, в направлении, определенном предсессионными новостями, часто, невзирая на цены. В этот период цена еще не установилась, поэтому можно продать/купить по необоснованно хорошим ценам. К сожалению, мой теперешний брокер почему-то транслирует открытие индекса ММВБ с задержкой на 40-60 секунд, и я сейчас никогда не торгую на 1-й минуте. 2 период. Первые 15 минут. Фьючерс ищет ценовой баланс начала торговой сессии. Цены обычно очень быстро и резко меняются. Объемы торговли больше, чем в другие периоды сессии. Это самый волатильный период торгового дня. Часто основную часть дневной прибыли делаешь именно за эти 15 минут. 3 период. С 10:45 до 12:00. Характеризуется постепенным снижением волатильности и объемов. Локальный минимум этих показателей наблюдается за 5-10 мин до открытия Европы (12:00). 4 период. 12:00 - 12:30. Небольшой всплеск активности после открытия Европы. 5 период. 12:30 - 13:30. Период постепенного снижения активности, но торговать еще можно. 6 период. 13:30 - 16:00. Период низкой активности и волатильности. Полон парадоксов. Например, фьючерс может вообще не реагировать на движение индекса (трейдеры – кушают, а некоторые из них спят). Торговать в этот период не рекомендую. Хотя при наличии сильных трендов и этот период может быть активным. 7 период. 16:00 - 17:30. Восстановление активности с резким всплеском в 16:30 (время выхода новостей) и постепенным затиханием к 17:30. Но этот период также полон сюрпризов. Возможно парадоксальное движение фьючерса (индекс вверх, а фьючерс вниз), часто именно в этот период маркетмейкеры или иные монстры могут организовать сдвиг ценового диапазона пунктов эдак на 500-600, или изобразить свечку (выброс) на фьючерсе. Кстати именно в этот период, чаще всего встречаются выбросы самого индекса, которые практически нет в первой половине сессии. 8 период. 17:30 - 17:45. Всплеск активности при открытии Америки и ее нарастание к окончанию сессии ММВБ. Рынок часто отвечает более сильным движением на открытие Америки. Раньше это был достаточно предсказуемый период, но теперь все смешалось. Да и открытие Америки народ стал недолюбливать. 9 период. 17:45 - 18:00. Резкое падение активности, торгуют только фанаты. В периоды сильных трендов профиль может меняться.


взято со старой квоты.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#363 Amator

Amator
  • Трейдер
  • 1 063 сообщений

Отправлено 10 Май 2008 - 06:24

Любопытное сообщение увидел на форуме в Квоте http://www.quote.ru/...read_id=1001283 . Цитата: Сколько раз было здесь говорено, что интрадей по любому бессмыслен: если встал против основного тренда - убыток, если по тренду – ненужное отсекание прибыли, ночных гепов и увеличение расходов. Если хочешь вернуть потерянное, прислушайся к моим словам сейчас. Сохрани это у себя на компе и каждое утро читай как молитву и все вернешь к концу года. Меня критикуют за однообразные советы, поэтому скажу то же самое, что всегда говорил, но в популярных индюках)) Дальше все я что скажу наиболее высоковероятно и проверено лучшими мировыми трейдерами, аналитиками, роботами и просто биржевой статистикой. Играй только на голубишках. Выставь дневные графики из 5-6 разных отраслей по два лидера, итого 10-12. Выставь дневку мамбы. На мамбу поставь сразу два макда - классический 9/26/12 и 3/7/3. Посмотри историю мамбы. Если большой макд перекрестнулся на продажу, крайне маловероятно что рынок среднесрочно пойдет вверх и наоборот, если перекрестился на покупку это означает что установился ап-тренд. Позиционное инвестирование интересует именно Лонг как наиболее высоковероятный способ выигрыша. Игра начинается когда большой макд дает сигнал на покупку, покупай не сразу, а жди коррекции после прорыва вверх, чтобы не купить на вершине. во время этой краткосрочной коррекции мелкий макд 3/7/3 обычно дает сигнал на продажу. После коррекции (от 1 до несколько дней) начинается вторая волна роста и мелкий макд дает сигнал на покупку – тут и надо покупать с одним плечом. Покупаешь 5-6 фишек разных отраслей в равных долях, наиболее схожих в тот момент с графиком мамбы. На выбор из тех 10-12 вариантов, открытых у тебя в терминале. На первом же сигнале на продажу мелкого макд скидывай плечо, если тренд продолжается дальше и мелкий макд опять даст на покупку снова добавляй плечо, на втором сигнале на продажу мелкого макд скидывай плечо и все фишки, независимо где они в данный момент находятся – действуй строго по состоянию индекса, то есть состояния рынка в целом, отдельно на каждую фишку не смотри. Дальше несмотря ни на что жди нового сигнала на покупку от большого макд. Почему нельзя ловить дно и шортить, ведь на застывшем историческом графике видно что все прекрасно можно было бы сделать. Потому что график не может отразить внутридневную пилу, а рынок на дне как и в шорте чрезвычайно волатилен и не подлежит ни прогнозированию, ни разумным стопам. Если смотреть в визуальном тестере с большой скоростью дневная свеча выглядит как игла швейной машинки или пила. В таком состоянии поставишь 10 стопов, цена распилит все 10 и как назло уйдет в нужном направлении, но уже без тебя. Желаю удачи! Автор: $uхеss

Понравилось тем, что автор метода предлагает сочетание быстрого и медленного индикаторов, учитывает возвраты цены в начале развивающегося движения. Это не обязательно предлагаемый МАКД на коротких интервалах, может быть Момент, CCI, модные сейчас FTLM - STLM и многие другие индикаторы более быстро реагирующие на изменение. И во вторых - подмечает верное для большинства торгующих (исключение - это ассы, которые очень четко реагируют на развороты в динамике краткосрочных движений, торгуют по стакану или другим кратковременным индикаторам) - мы пытаемся часто ловить минидвижения на коротких таймфреймах, и в результате пропускаем большие движения, включая ночные гэпы.

Сообщение отредактировал Amator: 10 Май 2008 - 11:03


#364 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 06 Май 2008 - 21:19

обратный гиперболический секанс навеял - Когда я учился в колледже, был у нас замечательный преподаватель Сан Саныч. Никогда не говорил «вы дураки и все делаете неправильно» (хотя иногда стоило) и даже не намекал. Самое большое что мог себе позволить пробормотать себе под нос чё-нить вроде «Студенты бывают хорошие и разные… Какие вы тут все разные»
Или вот еще – никогда не давал на вопросы прямых ответов, только какие-то басни, присказки или что-то подобное. Но все в тему! Моя самая любимая (до сих пор) – про Буратину.
Буратине дали три яблока. Два он съел. Сколько яблок осталось у Буратины?
Думаете одно? Нифига (мы тоже так думали) … Оказывается – ответа нет. Никто же не знает сколько у него уже было яблок до этого…
Мораль – обнуляйте переменные



автор: ВАЛГ

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#365 Тутукевичь

Тутукевичь

    ..А не хлопнуть ли нам по рюмашке...чая?

  • Трейдер
  • 1 590 сообщений

Отправлено 06 Май 2008 - 00:41

Форумчанин делится успешной системой торговли акциями Лукойла:

(

Aqdam (прям-таки представляю как он пишет, слюнявя карандашик))):
)))

Патцсталом! ))

#366 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 05 Май 2008 - 12:03

Санкт-Петербург - город контрастов))

http://www.fishki.ne...ll.php?id=34754

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#367 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Апрель 2008 - 19:17

Форумчанин делится успешной системой торговли акциями Лукойла:

(

Сергей_Сергеев @ 28.4.2008, 18:36)
Конечно, но я объясняю механизм. Если открылись вверх на 10 п, купите и продайте через 20 п. Если ушел ниже вчерашнего закрытия - шортите и спокойно закрывайтесь. Главное - каждый день чего-нибудь заработать. Не надо увлекаться шортами, если бумага в плюсе, или, наоборот, много закупать, если падает. И чаще посматривайте на фьючи. Они для того и придуманы


Aqdam (прям-таки представляю как он пишет, слюнявя карандашик))):

Как всё просто оказывается! Надо запомнить....
Не-е.. лучше щас запишу!
Значит, если лук открылся на 10 п. вве-ерх - его нужно купи-и-ить. И продат-а-ать через 20 п. Хм... А через 20 п. вверх или вниз продавать? ))



)))

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#368 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Апрель 2008 - 18:14

Toshkin

(@ 28.4.2008, 17:48)
какой-то у меня неправильный интрадей пошел - весь день в кэше, на ночь в позе


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#369 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:49

Понравилась фраза от Раша:

если нет у человека чувства великого счастья от того что он живет на этом свете и рядом с ним радуются и смеются его дети, то какая разница при капитализме он живет или социализме?


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#370 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2008 - 20:14

на китайцы не указ...решили падать ,будем падать,ещё какой то май надвигается, говорят страшно падучий месяц.
неважно ,что богатейшая страна в мире,главное ,чтобы богато никто не жил.


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#371 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2008 - 20:05

История Чубайсовской разрекламированной реформы движется к своему логическому завершению - полному провалу. И кто сейчас вспомнит тех кто это все предсказывал еще два года назад. У меня был мальенкий шорт по РАО в 2006 году по 24 с копейками. Удивительно но сейчас я бы его закрыл с прибылью... Вот она абсурдность нашего рынка - был бы фетишь - неважно на сколько он соответствует реальности. И тут все ломятся покупать. А чрез полтора года - полная фигня. зато правильные бумажки - вроде ГП - эх- все время нашим умникам не нравятся. То долги не подходят - то инвестпрограмма слишком большая - то еще какой жупел придумают. Но в том и сила ГП - чего б там не выдумывали наши умники а бумажка правильная - и свое все равно возьмет. Только вот Дождемся МСФО за первый квартал и к 400 рубля полетим одназначна


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#372 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2008 - 18:03

Я так понимаю цикл рынка:

1. Сначала выходит сильно негативная новость и рынки начинают падать. Падают они неожиданно, оттого и резко, тем более, что сильно негативная новость редко выходит одна.

2. Следом за ней выходят еще негативные новости и рынок падает на свое дно.

3. Негативные новости продолжают выходить, но у рынка выработался иммунитет к плохим новостям и они не падают, так, колбасятся в районе дна.

4. Затем начинает появляться позитив и рынки начинают бурный, но ссыкливый рост до какого-то уровня.

5. Позитивные новости еще выходят и рынки доходят до своего локального максимума. Начинает вырабатываться привычка к хорошим новостям.

6. Позитив заканчивается, начинается негатив, см. п.1


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#373 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 21 Апрель 2008 - 18:33

Это заметное свойство форума- обостряться в полемиках при сложных ситуациях на рынке. И тут нет виноватых. Рынок - прежде всего писхология и настроения его участников. И все это экстраполируется на форум. Прошли времена бесконечного роста. Многих просто выкосило с рынка. Большая часть терпит убытки. Совсем маленький процент может себе позволить высказывание "у меня все отлично". Никто не может точно сказать, что будет дальше. Прогнозы профи стали мутными и не ясными. ТА в сухом остатке принимать невозможно по причине изменения годовых трендов. ФА тоже не рулит, так как спекулятивная составляющая в ценах перевешивает здравый смысл. Опыт конечно помогает, но и он требует коррекции к настоящему. Вот эта нерешительность и не ясность, и дает такой агрессовный депресняк в общении тем кто еще остался на плаву. Так , что ничего удивительного не происходит на форуме.
И какие то правила (даже очень хорошие) все равно будут иногда нарушаться. Так как у каждого своя правда, свой порог культуры и понимания безопасного расстояния в общении.
Тут можно предположить, что если бадяга на рынке будет и дальше продолжаться - количество общения будет и дальше падать, а качество будет постоянно переходить разумные и дозволенные границы.


автор: Исседоны

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#374 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 17 Апрель 2008 - 23:54

ну я вот сёдня провёл тех.анализ сбербанка--слева глянул на график, справо глянул, потом отошёл на пару метров от монитора и опять глянул - и увидел что будет 80 руб. в апреле, а вы как делаете ТА?

Автор: рыцарь мальтийского oрдена

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#375 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:01

Леммингами называется несколько родов мелких грызунов из семейства полевок, водящиеся в северной Европе, северной Азии и Северной Америке. Наиболее известен и интересен род Леммингов собственно, или пеструшка.

Тело толстое, неуклюжее; большая голова с тупым носом, короткими, скрытыми в мехе ушами и маленькими глазами; короткие конечности вооружены большими когтями, служащими для рытья, большой средний палец недоразвит и вооружен неполным когтем; подошвы покрыты шерстью; хвост короткий и покрыт густой шерстью; тело одето густым мехом, не меняющим цвета к зиме.

Водятся в северных частях Старого и Нового Света на фондовых рынках. Наиболее замечательная черта в жизни Леммингов — их лонги.
Явление это в большей или меньшей степени свойственно различным видам, но наибольших размеров достигает у обыкновенного, или горного, Лемминга, пеструшки, пеструхи, полосатой мыши.

Область, в которой пеструшка обыкновенно живет, есть ФРР, богатый мхами и лишаями, акциями ГП и нефтянки. Этими акциями пеструшка и питается. Она строит себе гнездо из купленных акций (в этом году из акций ВТБ), а зимой проводит длинные ходы под снегом, питаясь теми же акциями (запасов на зиму она не собирает, а если и собирает - то их обесценивают сильные медведи).

Животные эти отличаются замечательной жадностью при столкновениях с животными даже очень крупными - они наровят натарить побольше акций из под носа у больших зверей. Пеструшка храбро защищает взятые огромные лонги от человека, собаки и медведя и обращается в бегство обыкновенно лишь тогда, если враг (действительный или воображаемый) полностью поимел ее в лонги.

Вслед за непомерным размножением пеструшек они спускаются с гор, появляются неожиданно в громадном числе в местах, где их раньше не было (например, в акциях Лукойла), переплывая реки и озера, морские рукава, и гибнут в воде громадными массами. За ними во множестве следуют хищные птицы и звери, поедающие их: даже северные олени охотно едят их.

Лонг пеструшек часто превышает их вес - иногда в 3 и даже 10 раз.


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#376 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 13 Апрель 2008 - 14:45

Из обзора Сергея Егишянца от 14.04.2008г.

Новая Зеландия и Австралия

Тихоокеанские рынки лихорадило по причине выходивших новостей, в целом весьма мрачных. Так, в первом квартале сего года индекс деловых настроений в Новой Зеландии показал 33-летний минимум – о динамике можно судить хотя бы по тому, что ухудшения ситуации ожидают 64% компаний, тогда как ещё в предыдущем квартале таковых было только 26%. Такой же индикатор в Австралии упал в марте до значения, худшего с памятного сентября 2001 года. Рынок жилья в стране киви повторяет то, что было в начальной фазе кризиса в США: собственники жилья и девелоперы не желают ронять цены – как следствие, цены эти стоят, а объёмы обваливаются на глазах. В марте число проданных единиц жилья оказалось более чем вдвое ниже по сравнению с первым месяцем весны 2007 года – зато цены держатся на уровне британских, что само по себе есть очевидный абсурд. Потребители в Австралии тоже настроены мрачно: по исследованию банка Westpac и мельбурнского института, в апреле соответствующий показатель снизился до 15-летнего минимума, доведя годовую динамику до минус 24.2%, из которых львиная доля падения (21.2%) пришлась на последние 3 месяца – это хуже, чем было в любые 3 месяца с начала исследования в 1975 году...


***

Валюты

Евро продолжило свой рост, показав новые исторические максимумы по отношению как к доллару (1.5915), так и к фунту (0.8040)


***

Британия:

бывший министр финансов Найджел Лоусон ожидает длительной рецессии. Согласно исследованию Halifax, цены на жильё в марте упали на 2.5% против февраля (худшая динамика с сентября 1992 года); годовое подорожание снизилось до 1.1% (минимум с марта 1996 года); по итогам текущего года компания ждёт небольшого падения цен. Индикатор доверия британских потребителей от Nationwide показал в марте исторический минимум. Британская торговая палата сообщила о заметном снижении в первом квартале заказов и продаж как в сфере услуг, так и в производственном секторе – зато инфляционные ожидания там показали новые исторические максимумы.



***

Канада

В Северной Америке новостной фон в целом похуже. Число разрешений на строительство в Канаде в феврале упало в четвёртый раз подряд – такого не было с 1990 года. Индикатор настроений малого бизнеса в США в первом квартале упал до минимума с 1980 года. Незавершённые продажи жилья в феврале показали годовое снижение на 21.4%.



***

Америка

Корпоративные новости из Штатов приходили хуже некуда. Мартовские данные розничных продаж ведущих торговцев были весьма унылы (80% из них оказались ниже прогнозов аналитиков). Как это обычно и бывает, сезон квартальных отчётов открыла Alcoa – она показала снижение прибыли вдвое, причём выручка тоже упала. Печальным получился и отчёт AMD – пусть прибыль тут упала «всего лишь» на 15%; а её конкурент, Novellus Systems, дал понять, что и у него с профитом будет негусто. Крупнейший в мире грузоперевозчик United Parcel Service (UPS) понизил прогнозы своей прибыли за первый квартал, сославшись на дорожающее топливо и слабость экономики; кстати, его конкурент FedEx достаточно мрачно отчитался ещё в прошлом месяце. Жутким вышел отчёт General Electric: её финансовое подразделение чувствовало себя так плохо, что все показатели и прогнозы на ближайшее будущее оказались много хуже ожиданий экспертов. Из внеотчётных новостей публика с интересом наблюдала за попытками Microsoft поглотить Yahoo – последняя сопротивляется так демонстративно, что эксперты дружно говорят «не верим!» и предрекают успешное завершение оных попыток.

Как сообщают из весьма осведомлённых кругов, Citigroup почти что согласовала все детали сделки по продаже своих не слишком удачных целевых кредитов группе частных инвестиционнных компаний в составе Apollo Management, Blackstone Group и TPG – как ожидается, покупатели заплатят в среднем 90 центов за каждый доллар номинала займов. Крупнейший ипотечный кредитор Washington Mutual предупредил о вероятном убытке в первом квартале в размере 1.1 млрд. долларов; впрочем, эксперты Goldman Sachs, изучив баланс кредитора, заявили, что в целом за этот год тот покажет убытков на сумму около 14 млрд. – правда, о банкротстве речь не идёт, ибо Washington Mutual сумел нарастить собственный капитал посредством привлечения внешних средств в размере около 7 млрд. долларов. Его отчёт намечен на ближайшую неделю – так же, как и отчёт Merrill Lynch: последний, как думают эксперты, покажет убыток из-за списаний новых 6.0-6.5 млрд. долларов. Ну и ещё стоит отметить, что агентство Standard & Poor’s срезало рейтинги четырёх ведущих ипотечных страховщиков – MGIC Investment, Old Republic International, PMI Group и Radian Group; при этом и прогноз по ним остался негативным, так что новые снижения не исключены. Ну а по итогам сезона отчётов в целом эксперты ждут общего снижения прибылей компаний, входящих в индекс S&P-500, на 11% по отношению к первой четверти 2007 года – и это большой прогресс, если учесть, что в последнем квартале прошлого года такого же рода снижение достигало аж 25%.


***

Позитив

Насчёт финансовой системы с Гринспеном согласен глава Goldman Sachs Ллойд Блэнкфейн: по его мнению, «мы уже в третьей или даже четвёртой четверти процесса и видим свет в конце туннеля», хотя для успокоения рынков потребуется ещё некоторое время.



Пришла мысль, что всё показывает жуткие многолетние минимумы, кроме инфляционной статистики. НЕ может ли текущий момент быть связан с возможной игрой вверх на всех без исключения рынках, чтобы отыграть возможное улучшение показателей в следующем квартале, типа хуже уже не будет?

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#377 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 10 Апрель 2008 - 19:08

Привет всем! Иногда читаешь какой-либо пост, и настолько он хорош, что хочешь скопировать, или инфа такая, которую потом хочется перечитать или разобраться в ней отдельно, или ссылка полезная какая, или обзор, что потом трудно найти.

Предлагаю использовать эту ветку как коллективный блокнот для заметов и памяток.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ