Перейти к содержимому


Фотография

Практикующим от непрактикующего


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 NataliTM

NataliTM
  • Забаненые
  • 1 сообщений

Отправлено 19 Февраль 2015 - 16:28

Советую видео про торговлю опционами посмотреть, их очень много  в иннете.



#2 DTM

DTM
  • Трейдер
  • 576 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:42

постоянно торгую опционами на RI внутри дня хватает там ликвидности
и прыгают хорошо и спреды не помеха но естественно надо выбирать

#3 amkor

amkor
  • Трейдер
  • 3 сообщений

Отправлено 14 Январь 2013 - 13:05

Вам лучше взять какую-нибудь книжку и почитать об опционах. Изменение стоимости опциона происходит нелинейно и зависит от многих параметров.


Хотя вопрос снят, скажу:

Вам бы лучше внимательнее читать вопрос. Перефразирую вопрос. Насколько практическое поведение цены премии опциона соответствует теоретической и хватает ли "ликвидности" именно на FORTS, именно на RI? Есть ли смысл торговать внутри дня? Не будешь ли терять основную часть на спрэде? Манипулируют ли, по крайней мере явно, ценой премии ввиду низкой "ликвидности" и т.д.

#4 Alex64

Alex64
  • Трейдер
  • 1 сообщений

Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:53

Так много изъянов и просто всем лень их перечислять?))


Вам лучше взять какую-нибудь книжку и почитать об опционах. Изменение стоимости опциона происходит нелинейно и зависит от многих параметров.

#5 amkor

amkor
  • Трейдер
  • 3 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2012 - 14:21

Так много изъянов и просто всем лень их перечислять?))

#6 amkor

amkor
  • Трейдер
  • 3 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:09

Добрый день!
У меня вопрос к практикующим опционщикам.
До настоящего времени не занимался торговлей опционами. Оттакливает низкая ликвидность, высокие спрэды и т.д. Тем не менее, понимаю, что использование опционов может помочь улучшить результаты торговли (торгую только RI).
Сам вопрос:
Насколько динамика движения премии опциона, например ближнего страйка не в деньгах, нелинейна внутри дня?

Пример:
Фьюч пробивает заданный уровень (определение этого уровня не входит в предмет рассуждений)) и мы делаем предположение о его дальнейшем росте.
Мы покупаем 2-3 (в зависимости от дельты и дальности ближнего страйка) колла и продаем 1 фьюч.
Закрываем сделку на закрытии дня.

Итог по моему мнению:
В случае дальнейшего роста фьюча доход по премиям будет расти быстрее и перекроет убыток по фьючу.
В случае отката фьюча доход по фьючу компенсирует потерю по премиям, т.к. их снижение будет медленнее.
Ключевым плюсом является отсутствие необходимости ставить стопы (всегда есть риск что цена вынесет стоп и вернется обратно), либо часто закрывать и открывать с небольшим убытком если цена начнет топтаться на месте (пилить счет и платить брокеру).

Где изъян в моих суждениях?

Заранее благодарен за ответ.

Александр


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ