Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Интрадей вредит прибыли - экспериментальное доказательство


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 persey

persey
  • Трейдер
  • 1 518 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:08

Полностью с вами согласна)Я уже вижу что таким неопытным как я в этом деле тут делать нечего)Но как тогда научиться - все равно приходится сливать иногда депозиты чтоб понять как это работает.Метод от противного так сказать)))


Есть демо, есть торговля на истории при закрытой правой части графика. Обычно их и советуют для обучения. Но все рвутся в бой, здесь и сейчас... :negative:

Сообщение отредактировал persey: 31 Октябрь 2013 - 21:11


#2 Fout1971

Fout1971
  • Трейдер
  • 8 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2013 - 17:44

Это как посмотреть. Для мелкой спекуляции, где в стратегии заложен количественный фактор сделок, интрадей будет наилучшим решением. Для опытного трейдера в такой стратегии даже риски уменьшаются, за счет предположения что сделки + будут перекрывать сделки - . Но для новичков конечно же интрадей - прямая дорога к сливу депозита.


Полностью с вами согласна)Я уже вижу что таким неопытным как я в этом деле тут делать нечего)Но как тогда научиться - все равно приходится сливать иногда депозиты чтоб понять как это работает.Метод от противного так сказать)))

#3 grinkj1888

grinkj1888
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:38

Это как посмотреть. Для мелкой спекуляции, где в стратегии заложен количественный фактор сделок, интрадей будет наилучшим решением. Для опытного трейдера в такой стратегии даже риски уменьшаются, за счет предположения что сделки + будут перекрывать сделки - . Но для новичков конечно же интрадей - прямая дорога к сливу депозита.

#4 babr

babr
  • Трейдер
  • 1 сообщений

Отправлено 11 Декабрь 2012 - 07:43

Всё больше прихожу к выводу, что манера совершать сделки каждый день, т.е. желание извлекать прибыль из любой ситауции на рынке — это скорее отрицательно сказывается на общем результате. Чем меньше таймфрейм — тем больше шума, фактора случайности, и больше вероятности ошибиться.

В качестве примера вреда интрадея привожу результат тестирования алгоритма программа грааль на Si на 30-минутном ТФ за 2 года:

Изображение

прибыль примерно 28 тыс. пунктов,


а теперь тот же алгоритм прогоним на дневном таймфрейме за тот же период:

Изображение

Число сделок уменьшилось в 10 раз, а прибыль выросла до 31.7 тыс пунктов!

Отсюда вывод: рынок не поощряет излишней инициативы =)



Все от вашей системы или метОды работы. Если вы работаете по паттернам,скажем Голова и Плечи, то данный паттерн как раз лучше всего торговать именно на меньших тф.Почему? Потому что при совершении сделки принимаемые риски в разы(!!) меньше ,чем на старших...тем более Дейли тф. А риски, в свою очередь, для успешной торговли должны перекрываться в разы (!!) профитными сделками. Теперь берите и сравнивайте торговлю на старших и младших тф. НЕ нужны никакие проги,чтоб понять, что на старших очень мало шансов выжить по указанным выше причинам , т.к. с малыми рисками,скажем 7-10тиков, нетрудно поймать ход в сотню тиков,причем чуть ли не каждый день, И в то же время с рисками в 100-200 тиков,выловить 1000тиков просто малореально....Да добавтье еще проблему ограниченный капитал трейдеров.

Далее...надо четко понимать ,что такое шум, чтобы понимать какими способами торговать этот шум,как на нем зарабатывать... Шум ,если просто,это обычный флет. Там проходят мелкие или средние обьемы. "Шум" идет до тех пор,пока не появляется либо большая активность мелких и средних обьемов, либо выходит крупный,что приводит к хорошему двигу,т.е. выходу из флета. Так вот, новички,как раз именно на таких шумах делают иногда сумашедшие доходы, абсолютно не понимая почему. С другой стороны, трейдеры с небольшим стажем именно на шумах теряют капитал и тоже малопонимая причины и , естественно, как избегать данного. Из сказанного вытекает логичный вопрос, так в шуме ли дело и причины неудач, или в трейдерах? Скорее в во втором...если не знаете или нет вариантов торговли в шумах, тогда ваш вариант избегания работы в шумах верен,т.к. ваша система просто там не работает и ,естественно, надо просто искать варианты избегания торговли в шумах. Но для других то трейдеров,других систем.метод,нельзя вот так вот сходу...шумы это фигня)))
Про случайность думаю всем понятно уже.что если вы знаете что искать и как его торговать, то при чем тут случайность?
Ошибки понятие растяжимое...для опытных это просто не срабатывание методы,т.к. ничего нет вечно неизменяющегося...в процессах всегда происходят изменения...Процесс - это вечная баллансировка = +\-. Поэтому попадание на минуса для таких трейдеров это не ошибки. Для них ошибки это сознательное отклонение от выработанных правил торговли. Для неопытных,под ошибкой чаще понимается простое непонимание что и как делать в процессах - неправильная оценка собственных данных,оценка ситуаций и тд...т.е. идет работа простым методом тыка и чем попало. Дык разве это ошибки? Это просто орел\решки или угадайки или как угодно подобно))

А самое главное....как происходят процессы в природе? Из самого малого рождаются гиганты(рождение всего живого начинается из кажущегося хаоса,из ручейков - реки и тд). Все процессы в природе одинаковы и оттачивались миллиардами лет. Почему в рынке должно быть по другому? Да точно все так....Внимательно изучите развороты... Практически всегда большие развороты отрисовывают на тиках паттерн ХэдэндШудэрс. выловив такой можно озолотиться)) И ,кстате, да...с таким сетапом совсем не обязательно весь день торговать тики...достаточно просто ждать данный,который может быть всего раз в день или неделю. Конечно вопрос в другом будет,где и когда ждать? Но это другой уже вопрос,он тоже решаем))

Сообщение отредактировал babr: 11 Декабрь 2012 - 08:15


#5 Lord

Lord
  • Трейдер
  • 5 сообщений

Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 23:50

Чисто практически утвеждение в моем случае верное.
Если совершать следок раз так в 5 меньше обычного, а остальное время оставлять на обдумывание, то результат был бы значительно лучше.
Хотя по-хорошему, ключевые сделки вообще бывают иногда раз в неделю-две-месяц. В то же время, не "пытаясь", поймать их крайне сложно.
Еще идея давно мучает - возможно сейчас стоит торговать только на заранее ожидаемых серьезных событиях, ибо последние 2 неплохие операции пришлись именно на КУЕ и на выборы, что вобщем-то было весьма очевидно.

#6 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 21:42

Бред.
Берем некую неработоспособную программу, и на основании того, что она не работает делаем глобальные выводы.
Не первый год интрадеем занимаюсь - стабильно не менее 0.5 % в день от стоимости контрактов (если считать от счета на ФОРТС вообще бешеная цифра получается :) ). Согласен, что работа оч нервная, и требует постоянной медитации у монитора. Автоматизировать интрадей пока никак не удается. Надо учитывать слишком много факторов и алгоритмизировать это не удается.
Из-за нервности интрадей-работы сейчас больше опционами занимаюсь. Просто поспокойней, не требует постоянного мониторинга рынка, хотя прибыль, в общем, поменьше.

Сообщение отредактировал YUBA: 03 Ноябрь 2012 - 21:49

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#7 moraldi

moraldi
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 28 Октябрь 2012 - 18:35

Всё больше прихожу к выводу, что манера совершать сделки каждый день, т.е. желание извлекать прибыль из любой ситауции на рынке — это скорее отрицательно сказывается на общем результате. Чем меньше таймфрейм — тем больше шума, фактора случайности, и больше вероятности ошибиться.

В качестве примера вреда интрадея привожу результат тестирования алгоритма программа грааль на Si на 30-минутном ТФ за 2 года:

Изображение

прибыль примерно 28 тыс. пунктов,


а теперь тот же алгоритм прогоним на дневном таймфрейме за тот же период:

Изображение

Число сделок уменьшилось в 10 раз, а прибыль выросла до 31.7 тыс пунктов!

Отсюда вывод: рынок не поощряет излишней инициативы =)

Сообщение отредактировал Admin: 28 Октябрь 2012 - 20:53



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2016 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ