Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Общение в режиме интрадей)))


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 604

#521 issedon

issedon
  • Совет попечителей
  • 8 666 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:31

ВВП еврозоны в четвертом квартале вырос
на 0,4% относительно третьего квартала 2007 года, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза.
Таким образом, оценка показателя не изменилась по сравнению с
предварительно объявленной.
Эксперты также не ожидали изменения с 0,4%.

Вообще то ожидалось 0,6 (прогноз) а получили 0,4. Вот и посыпались :P ;)

#522 Превед-Медвед

Превед-Медвед

    Гималайская панда

  • Трейдер
  • 9 472 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:30

Рановато, имхо. ;)


я очень легкий - примерочный лонг...
Медвед всея Руси. Чем выше геп - тем лучше шорт! Diablo fish.
Каждую песчинку вашего лонга я превращаю в жемчужину

#523 Мансур_Жоао_Пин

Мансур_Жоао_Пин
  • Трейдер
  • 83 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:28

Можем убрать, если не интересно ;)

если не секрет, откуда статейку подтянули?

#524 Гамаковод

Гамаковод
  • Трейдер
  • 4 593 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:27

попробую лонг лука по 1730
и ростелопреф по 55,45 заодно :P


Рановато, имхо. ;)

#525 Превед-Медвед

Превед-Медвед

    Гималайская панда

  • Трейдер
  • 9 472 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:27

европе совсем худо...
Медвед всея Руси. Чем выше геп - тем лучше шорт! Diablo fish.
Каждую песчинку вашего лонга я превращаю в жемчужину

#526 issedon

issedon
  • Совет попечителей
  • 8 666 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:23

Исседон держите гамака шорт?

Кратко - да :P
Не получилось скопировать ту статейку в ветку для начинающх. Все таки ни как у нас сайт этот нормально не хочет работать с прямым адресом http://90.156.158.106/qforum. И админ ничего не исправил получается ;)

#527 Превед-Медвед

Превед-Медвед

    Гималайская панда

  • Трейдер
  • 9 472 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:20

попробую лонг лука по 1730
и ростелопреф по 55,45 заодно ;)

Сообщение отредактировал Превед-Медвед: 04 Март 2008 - 13:22

Медвед всея Руси. Чем выше геп - тем лучше шорт! Diablo fish.
Каждую песчинку вашего лонга я превращаю в жемчужину

#528 Nika

Nika
  • Трейдер
  • 187 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:18

Можем убрать, если не интересно ;)

Спасибо, очень интересно. Убирать в ветку для начинающих нужно только как в архив. Всё равно даже начинающие в интрадей общении "ошиваются", если конечно работают.
Никому не дано знать, что будет завтра - следующий день или новая жизнь...

#529 ВасилийАлибабаевич

ВасилийАлибабаевич
  • Трейдер
  • 1 236 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:16

Можем убрать, если не интересно ;)

Исседон держите гамака шорт?
Кто умеет ждать, тот умеет побеждать !

Нас не кому не сбить с пути, нам пох..ю куда идти !!!

#530 Aide

Aide
  • Трейдер
  • 1 963 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:13

Российские компании в 2008 году столкнутся
с необходимостью рефинансировать порядка $111 млрд долга, включая основной и
процентный, говорится в обзоре Barclays Capital для клиентов инвестбанка.
"Большая его часть (объема рефинансирования - прим. ИФ-АФИ) - $73,3 млрд -
придется на корпоративный сектор и около $38 млрд ляжет на банковский сектор", -
отмечается в обзоре.
При этом пик выплат ($36 млрд) придется на I квартал 2008 года, остальные
выплаты равномерно распределены в течение оставшегося периода.
Стоимость новых займов на международных рынках капитала повысилась на
100-150 базисных пунктов для российских первоклассных заемщиков и гораздо
сильнее - для корпораций и банков второго эшелона.
По оценкам специалистов Barclays Capital, чистый приток капитала в этом
году в РФ, учитывая ужесточившуюся глобальную кредитную конъюнктуру, с очень
невысокой вероятностью повторит рекорды 2007 года ($82 млрд) и 2006 года ($42
млрд). "Мы ожидаем, что приток снизится до $26 млрд в 2008 году", - говорится в
обзоре.
В нем отмечается, что глобальный кредитный кризис затянется и может длиться
в течение всего 2008 года и даже перейти на 2009 год.
"Мы ожидаем резкого снижения объемов и количества сделок по поглощениям с
использованием заемного капитала (LBO deals) по сравнению с 2006 и 2007 годами.
Возможности и аппетиты банков к новым warehouse-кредитам (кредит,
предоставляемый организаторами будущей секьюриритизации) уменьшились и будут
драматически снижаться в связи с уже имеющимися у них бридж-кредитами", -
считают авторы обзора.
С другой стороны, Barclays Capital ожидает больше сделок в сфере M&A. В
частности, ожидается продолжение трансграничных стратегических приобретений
российскими компаниями. "Российские компании проявили значительный интерес к
иностранным активам в прошлом году. Эти активы могут выглядеть сейчас гораздо
более привлекательно. Более того, российское правительство стимулирует
отечественные компании делать подобные иностранные приобретения", - говорится в
документе.
"Одна из самых больших ошибок трейдеров непонимание экспоненциальной функции."

Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе - это терпение. Рокфеллер

#531 Aide

Aide
  • Трейдер
  • 1 963 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:06

ВВП еврозоны в четвертом квартале вырос
на 0,4% относительно третьего квартала 2007 года, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза.
Таким образом, оценка показателя не изменилась по сравнению с
предварительно объявленной.
Эксперты также не ожидали изменения с 0,4%.
"Одна из самых больших ошибок трейдеров непонимание экспоненциальной функции."

Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе - это терпение. Рокфеллер

#532 Pax-Barbarica

Pax-Barbarica

    Рогатый медведь

  • Newsmakers
  • 6 313 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:06

Можем убрать, если не интересно ;)

Скорее лучше его скопировать в ветку для начинающих)
Bearbullьф)))

#533 issedon

issedon
  • Совет попечителей
  • 8 666 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:04

Issedon. Этому баяну уже много лет))) по-моему на "быках и медведях" он висит.

Можем убрать, если не интересно ;)

#534 Pax-Barbarica

Pax-Barbarica

    Рогатый медведь

  • Newsmakers
  • 6 313 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 13:00

Issedon. Этому баяну уже много лет))) по-моему на "быках и медведях" он висит.
Bearbullьф)))

#535 deranged

deranged
  • Трейдер
  • 740 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 12:58

Вижу что доллар в моменте сильно замочили. Должна вот вот начаться коррекция, а следовательно коррекция в нефти и золоте.

Корректоз напрашивается)

Прикрепленные изображения

  • ____.jpg
  • ___.jpg

На рынке дело не в причинах.

#536 issedon

issedon
  • Совет попечителей
  • 8 666 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 12:57

Почитайте, пока статы ждете
;)
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций.
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.

В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.

На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «что ты думаешь о рынке?» или «будет ли расти такая-то акция?» (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: «не знаю» или «подбрось монетку». Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что «такая-то акция будет расти». На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.

На второй стадии интересы клиента, уже изучившего Элдера и Мэрфи, смещаются в сторону начертательной геометрии в рамках 4-го класса средней школы. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «правильно ли я начертил линию тренда? Если так, то надо покупать (или продавать), а если так, то не надо». Мой типовой ответ остается прежним: «подбрось монетку».

На этой же стадии, как правило, осваивается известная в индустрии привлечения новых денег на биржу программа Метасток, при помощи которой гоняются многочисленные индикаторы, представляющие собой математические операции над рядом цен: разностное дифференцирование и интегрирование. Следовательно, бывает только два индикатора, остальные - их бесконечные вариации. Самые новые из этих индикаторов рассекречены в 1978 году, вероятно, по причине их бесполезности. Типовой вопрос, который чаще всего задают: «Что говорит индикатор». Мой типовой ответ остается по-прежнему типовым. На этой стадии клиенту нужно найти нечто, что говорило бы ему, как покупать или продавать.

Убедившись, что методы, применяемые на первых двух этапах, не работают, спекулянты, которым посчастливилось еще не стать инвесторами, начинают понимать, что им необходимо найти некую систематическую стратегию игры на бирже. На этой стадии клиенты ищут «систему», которая выдавала бы сигналы. Основная проблема, возникающая при этом, заключается в том, что клиенту, помимо большого труда, необходимо преодолеть собственные предубеждения.

Приведу типичный пример.Один из давних клиентов, долго и упорно изучая графики цен с индикаторами, построил систему, которая, по его утверждению, выдает 90% выигрышных сигналов, покупая на минимумах и продавая на максимумах. Сигналы случаются редко, несколько раз в год. Система состоит из большого числа все тех же индикаторов, строящихся на разных временных масштабах (от получаса до недели). При помощи достаточно сложных правил, комбинация индикаторов генерирует сигналы на открытие позиции. Сигналы могут быть сильными или слабыми, т.е. они непрерывные, а не бинарные (или сигнал есть, или его нет), как я всегда считал. Сигналы, судя по всему, неоднозначные, и исполняются с учетом субъективного фактора. Все сигналы обоснованы убедительными теориями. Что делать с открытой позицией и как рассчитывать размер позиции, не говорится. Вопрос, имеет ли система положительное математическое ожидание, встречает молчание.

Система пока не принесла денег, поскольку, в процессе тестирования, автор ей «не очень доверял», и быстро закрывал позиции, когда они становились прибыльными.

Разберем эту систему по пунктам.

Высокий процент выигрышей. Вы вряд ли поверите, что можно получить высокий процент выигрышей при помощи генератора случайных чисел (той же монетки). Секрет такой. Бросаем монетку. Если выпадает орел, покупаем акции. Как только цена вырастает, сразу же закрываем позицию с прибылью. Если цена падает, становимся инвесторами и ждем, пока сделка не станет прибыльной. О прибыльности стратегии в целом, разумеется, речи не идет. Но мы ведь стремимся к высокому проценту выигрышей! Одно из главных наших предубеждений – это желание, чтобы наша текущая сделка была обязательно выигрышной. Именно поэтому мы пересиживаем убытки, ожидая, когда цены развернутся. Убытки, как правило, становятся еще больше. По этой же причине мы раньше времени закрываем прибыльные сделки. Но быть правым и зарабатывать на бирже – это разные вещи.

Малое число примеров и консерватизм. Если мы десять раз бросим монетку, и девять раз из них выпадет орел, отсюда не будет следовать, что вероятность выпадения орла 90%. Закон малых чисел утверждает, что имеется недостаточно примеров, чтобы сделать такое заключение. Однако мы свято верим нескольким случаям, когда наша система дала хорошие сигналы. Если мы нашли некую комбинацию индикаторов, или, в общем случае, метод, поверили в него, и на нескольких примерах убедили себя, что он работает, мы будем делать все возможное, чтобы избежать очевидности, что он не работает. По этому поводу очень хорошо сказал William Eckhardt: «Мы не смотрим на данные нейтрально – то есть, когда человеческий глаз сканирует график, он не дает всем точкам равный вес. Вместо этого, он будет фокусироваться на нескольких выдающихся случаях, и мы стремимся формировать наши мнения на основе этих специальных случаев. В человеческой природе выбирать впечатляющие успехи метода и не замечать непрерывные убытки, которые изотрут вас до костей. Таким образом, даже при весьма тщательном изучении графиков исследователь склонен считать, что система много лучше, чем она есть на самом деле».

Представление данных. Мы считаем, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а также начальная и конечная цена. Кроме того, мы считаем, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены.

Надежность данных. Мы считаем, что данные о ценах и реальные цены – это одно и тоже. На самом деле, экстремальные сделки часто проходят с одним лотом, то есть реально нельзя было совершить сделку по таким ценам на нормальном объеме. Другой пример: одни знакомые летом по ошибке купили акции Иркутскэнерго, когда цены на них были в районе 2.80, по цене РАО ЕЭС – 3.56. Это реальная сделка, с хорошим объемом, она будет учитываться во многих индикаторах и торговых методах. Однако она не отражает реальный рынок.

Степени свободы. Это характеристика, описывающая число правил и параметров системы. Мы стремимся иметь как можно больше степеней свободы, так как хотим иметь систему, которая идеально прогнозирует рынок. Чем больше правил, индикаторов и параметров мы добавляем в систему, тем лучше результаты будут на исторических данных. К сожалению, тем меньше вероятность, что она будет показывать прибыль в будущем.

Простое и сложное. Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!

Лотерея. Мы считаем, что если мы можем манипулировать числами, то наши шансы на выигрыш увеличиваются. Отсюда следует популярность лотерей, хотя шансы на выигрыш в них ничтожно малы, и всевозможных прогнозов. Чтобы мы открыли позицию (купили или продали акции), рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным нами правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, мы имеем ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что мы думаем о нем, мы сосредотачиваем все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я экспериментировал с системой со случайными входами, и она, в подавляющем большинстве случаев (каждый запуск порождает новую последовательность случайных чисел), была прибыльной. Идея позаимствована у Van Tharp’а, у которого «система делала деньги на 80% прогонов, когда она торговала одним контрактом на каждом фьючерсном рынке. Она делала деньги 100% времени, когда была добавлена простая система управления капиталом – рисковать 1% капитала.

Детерминированность и случайность. Мы неадекватно воспринимаем случайность. Nassim Taleb описал занятный эксперимент: «Исследователи дают птицам (какие-то pigeons) в клетке корм случайным образом, и что бы ни делали птицы во время кормежки, они начинают делать это сильнее, чтобы получить дополнительную пищу. Это приводит к выработке у птиц определенного ритуала, типа танца. Таким образом, имеется нечто в птичьих мозгах, что идентифицирует причинность. От птичьих мозгов до наших, поэтому, небольшой шаг. Люди всегда думают, что имеется причина событиям. Мы неспособны принять случайность.» Я показывал клиентам графики цен, и они находили на них тренды, поддержки и сопротивления, «головы и плечи», дивергенции, словом, весь комплект. Самое интересное заключалось в том, что эти графики были порождены генератором случайных чисел, являлись не более чем случайным блужданием. С другой стороны, мы любим ловить минимумы и максимумы цен, полагая, что они могут развернуться в любой момент. При этом подразумевается, что изменения цен распределены случайно, и развороты можно спрогнозировать. На самом деле, в изменениях цен бывают очень большие выбросы, которые нельзя спрогнозировать из нормально распределенных случайных изменений цен. Как результат, мы значительно недооцениваем риск. Если мы купили акции, а цена ушла еще ниже, мы покупаем еще, уменьшая среднюю цену покупки (усредняясь). Неофициальная статистика гласит: «усреднение на падающем рынке сгубило больше евреев, чем Гитлер».

Риск. Мы консервативны по отношению к прибыли и склонны к риску по отношению к убыткам. Kahneman и Tversky просили людей выбрать между 80% шансов выиграть $4000 и 20% шансов не выиграть ничего, и 100% шансами получить $3000. 80% опрошенных выбрали $3000 наверняка. Затем они предложили выбор между риском 80% шансов потери $4000 и 20% шансами не потерять ничего, и 100% шансами потерять $3000. 92% опрошенных предпочли рискнуть. Стратегия, которую выбирает большинство (наверняка взять $3000, и 80% шансов потерять $4000), имеет математическое ожидание -$200, т.е. в среднем мы каждый раз будем терять по $200. Что и делаем на бирже.

Ошибка игрока (“Gambler’s Fallacy”). Мы убеждены, что если в случайной последовательности (или рынке) установился тренд, то он может развернуться в любой момент. Мы уверены, что если у нас несколько раз подряд были проигрышные сделки, следующая обязательно будет выигрышной. Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

Один знакомый трейдер, который сейчас в Вашингтоне управляет инвестиционным фондом, дал поиграть в подобную, но более сложную и приближенную к реальной торговле, игру, своей приятельнице, которая работает ведущим аналитиком Lehman Brothers (или аналогичной, не помню). Писал, что «она второй день не может перейти на следующий уровень игры».

Таким образом, наши враги внутри нас. Зная их и научившись с ними бороться, у нас появляются шансы найти выигрышную стратегию, с которой нам будет сухо и комфортно. Как это сделать – отдельный разговор.

#537 AlexG

AlexG
  • Трейдер
  • 14 056 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 12:57

Миха это твой блог?

думается это блог Дмитрия, а Миху зовут Миша
Весь мир - театр, а Россия цирк

#538 DIESEL

DIESEL
  • Трейдер
  • 391 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 12:55

а правду говорят, что пев запился?

а еще тут раньше паша-мара был. правду говорят что у него крыша поехала ?
наркобарон

#539 berator

berator
  • Трейдер
  • 948 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 12:53

Купил полюс по 1325.14

#540 big_tom

big_tom
  • Трейдер
  • 1 127 сообщений

Отправлено 04 Март 2008 - 12:48

Сбер вчера недопадал, сегодня наверстает, имхо 10 раз


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2019 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ