Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Трейдеры на отдыхе, 12-13 ноября 2011


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 88

Опрос: Вы - профессионал на бирже? (69 пользователей проголосовало)

Мало кто из трейдеров осмелится назвать себя профессионалом, однако так или иначе, кто-то с гордостью носит этот статус. Как вы считаете, в какой момент стоит начинать считать себя профи бирж?

  1. когда реальный счет стал с 6 нулями (3 голосов [4.35%])

    Процент голосов: 4.35%

  2. после года торгов на реальном рынке (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

  3. когда торгуешь прибыльно более 6 месяцев (6 голосов [8.70%])

    Процент голосов: 8.70%

  4. когда зарабатываешь тоьлко трейдингом (56 голосов [81.16%])

    Процент голосов: 81.16%

  5. когда тебя признают коллеги (4 голосов [5.80%])

    Процент голосов: 5.80%

Голосовать

#21 sav

sav
  • Трейдер
  • 1 163 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:19

Что такое 1% в день - это за год увеличение депозита в 16 раз или на 1500%. Через пять лет даже начав со ста баксами вы со своими 140 миллиардами будете смотреть на Баффита как на нищего... :drinks: Так что давайте оперировать все таки годовой доходностью - хотя в какой то конкретный день можно и пять процентов сделать. Но постоянно такую доходность иметь невозможно. Помоему таких людей еще не бывало на планете...


Борисыч, это понятно, что доходности даже в 1% в день, поддерживать длительное время не удастся... Какую-то часть средств все равно будешь снимать, в какое-то время будешь нести убыток...
Но все же я честно говоря не понял, откуда у тебя получились такие суммы (140ярдов$...! ) если исходить из первоначального капитала в 100$... :drinks:
Ради интереса за 2 минутки набрал в Excel табличку, произвел итерации за 1825 дней ( 5 лет календарных) и 1250 дней (в среднем 250 дн.рабочих в год)... ... :)
Может я чего-то неправильно считаю, но у меня получается всего-то 3837986267$ за 5 календарных лет...! Это с вычетом 13% налога после каждого учетного периода, коим является 1год...
Но ты ведь работаешь не 365 дн. в году...! Если исходить из расчета 250 раб.дн. в году (при 5дн. неделе) и с вычетом 13% за каждый учетный период, то за 5лет получается - 12 569 369$...!
Конечно же, сумма тоже очень большая, но никак не 140ярдов$...!
Так что до Баффета достать никак не удается... ;)

Сообщение отредактировал sav: 13 Ноябрь 2011 - 21:24


#22 sergey110

sergey110
  • Трейдер
  • 2 488 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:39

новости
итальянцы радуются что берлускони уходит

а то что парламент италии принимает пакет мер бюджетной экономии. повышения пенсионного возраста снижения зарплата наверняка там есть
это типо пофигу им

я фигею от этого мира или просто показывают именно этих демонстрантов потому что рынкам надо расти

а вот демонстрации бушующих демонстрантов в Италии нам покажут когда рынку надо будет падать

#23 gurman

gurman
  • Трейдер
  • 722 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:37

http://www.investor.ru/blog/32379/243
В целях обеспечения возможности закрытия избыточных позиций в кратчайшие сроки маркетмейкеры наделяются преимущественным правом (priority right) при заключении сделок в торговой системе.
В соответствии с этим правом они имеют приоритет перед другими участниками торгов при сведении (мэтчинге) заявок в торговой системе вне зависимости от времени (очередности) подачи заявок4. При этом в нормативных документах срочных бирж установлена предельная доля объема заявок, в отношении которой заявки маркетмейкеров имеют приоритет в удовлетворении. Остальная часть заявок удовлетворяется в общем порядке.

Все оговорки значения не имеют т к на ключевых уровнях это будет всегда.

Вот ведь...
Не знал...
Спасибо за науку...

#24 ВладКо

ВладКо
  • Трейдер
  • 11 272 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:37

Завтра начинаем крмсмасралли=)))

#25 СНС

СНС
  • Трейдер
  • 8 638 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:23

Она по размещениям эту точку не прошла. А биржевые котировки это все спекуляции. Разместились то по 6%.

К сожалению, на основании именно биржевых котировок игроки, заложившие итальянские бумаги в обеспечение своих кредитов, немедленно получают маржин колы с требованием ДОВНЕСТИ средства в обеспечение залогов... Для получения средств, чаще всего, начинают экстренно закрывать какие-либо позиции по другим активам, читай, срочно продвать акции в рынок... :drinks:

Сообщение отредактировал СНС: 13 Ноябрь 2011 - 20:25


#26 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:14

у страха глаза велики. :drinks:

Ладно РТС с их шагом. А вот на CME ставишь лимитку предположим заранее цена стукается и твоя заявка не исполнена т к у маркета преимущество.(( Вот тебе и -12.5$ на контракт.
Да, ММВБ планирует инфу по отмененным заявкам по сработавшим стопам маркетам передавать в конце дня. Т е статистически можно размеры стопов анализировать толпы. Там может и разбивка по контрагентам будет)))
Да отменные могут быть и стоп заявки, так что достаточно их отдать чтобы понять размер стопа.

Сообщение отредактировал eugene771: 13 Ноябрь 2011 - 20:20

Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#27 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:13

!... Либо это РЕШАЕТ всего один крупный игрок, располагающий ресурасами всего в 100-1000 раз большим, чем один обычный МЕЛКИЙ игрок-физик...
Всего-то навсего, один к ста - и ты король стакана!!!... :drinks:

На малоликвиде никто и не спорит.Уже писал, зайдите в ГУМ хотя-бы с 50 т., и вы там останетесь навсегда.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#28 покупашка

покупашка
  • Трейдер
  • 1 994 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:12

Всем привет.
Я опять возвращаюсь к своей проблеме вложения средств с задачей "не потерять" на несколько месяцев.
Как помните, решил 2/3 рублевый депозит, 1/3 баксы.
Помониторив обменный и льготные курсы банков как-то сильно призадумался - с такой маржой от 0,7 до 1,5руб не будет ли мне лучше тупо вложится во фьюч бакса? Ей богу, меньше потеряю ;)
Торговал всегда только на мамбе, посему вопрос - никаких подводных камней тут нет? Закинул бабло, купил Сиза и до 15.12 отдыхаю?

если бакс попрет вверх при такой схеме "не потерять" не получится, может половину лонг сиза и половину лонг риза? :)
сам недавно озадачился подобным, в итоге по старинке евро\бакс\рубль, даже спекульнул на кросс-курсах в телебанке втб, но спред это грабеж :drinks:

.. Либо это РЕШАЕТ всего один крупный игрок, располагающий ресурасами всего в 100-1000 раз большим, чем один обычный МЕЛКИЙ игрок-физик...
Всего-то навсего, один к ста - и ты король стакана!!!... :drinks:

в любом стакане решает все один крупный игрок, мм\кукл\голдман\невидимая рука рынка можно его называть как угодно, весь этот рисованый оборот нужен только для развода физика по крупней в сбере, поменьше в северстали и т.д. не возможно быть незамеченым хотя бы с 500 рублями в сбере, на фьюче выставляют тысячные лоты, но при этом бегут от 10 контрактов, техника позволяет кукловоду считать в стакане даже такие копеечные заявки и принимать решение

Сообщение отредактировал покупашка: 13 Ноябрь 2011 - 20:24


#29 Дегенератор_Идей

Дегенератор_Идей
  • Трейдер
  • 497 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:06

http://www.investor.ru/blog/32379/243
В целях обеспечения возможности закрытия избыточных позиций в кратчайшие сроки маркетмейкеры наделяются преимущественным правом (priority right) при заключении сделок в торговой системе.
В соответствии с этим правом они имеют приоритет перед другими участниками торгов при сведении (мэтчинге) заявок в торговой системе вне зависимости от времени (очередности) подачи заявок4. При этом в нормативных документах срочных бирж установлена предельная доля объема заявок, в отношении которой заявки маркетмейкеров имеют приоритет в удовлетворении. Остальная часть заявок удовлетворяется в общем порядке.

Все оговорки значения не имеют т к на ключевых уровнях это будет всегда.


у страха глаза велики. :drinks:
Если ваш брокер не соблюдает правила технического анализа, то вы можете обратится с жалобой в соответствующие подразделения бирж ММВБ и РТС.

#30 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:05

Италия прошла точку не возврата (это о доходности -7.4%), так шта насчет, где больше денег.... :drinks:

Она по размещениям эту точку не прошла. А биржевые котировки это все спекуляции. Разместились то по 6%.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#31 СНС

СНС
  • Трейдер
  • 8 638 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:05

В рублях. Некорректно написала.


Так оно и есть.100 % :drinks:
Однако уточню,что "у кукла на карандаше" фиксируется заход не только "большие заявки юр. лиц"
-но и достаточно средние заявки физ. лиц
На фоне гигантов объёма : Сбер,ГП,ЛУК и т.д. - да,заход в позу не виден,там борьба крупных -против крупных
Однако в акциях,где оборот небольшой,типа МТС,Огк,ММк,практически весь 2 эшелон
- там робот кукла фиксирует вход мало мальски любой приличной суммой
Буквально недавно - столкнулся с этм в Мтс, вроде более менее крупная бумага,оборот 100 млн, однако я чётко увидел в стакане
- мейкер увидев заход в позу моих денег,тут же стал "вести работу", ПРОТИВ моей позы (лоты поверх моих заявок кидал и вообще гондошил) :drinks:

Ощущения абсолютно такие же как от десятка фьючей. Всегда, или почти всегда, рынок начинает идти против тебя.
Однако с парой лямов никто на 5 мин в сделку не входит и идти против бесполезно. ;) Рынок в перспективе пойдет куда ему нужно, и чихать ему на ваши пару лямов. Разве что отреагирует кратковременно, для особо нервных.

Есть несколько моментов...
Во-первых, у меня в Тройке комиссия брокера на споте внутри дня зависит от дневного оборота и для стартовой суммы до 100 тыс. руб. равна 0.1% , плюс НДС и плюс биржвая комиссия... Т.о. при закрытии сделки меньше чем за 0.2% я просто работаю всегда в убыток... Комиссия уменьшается по мере роста дневного оборота и сравнивается со средними комиссиями других брокеров (0.04%) от оборота при достижени оборота в 1 млн. руб... Таким образом, этим условием на размер комиссии "практичный" размер моего депо уже определен "суммой с шестью нулями". С меньшей суммой торговать "внутри дня" у моего брокера становится накладно...

Во-вторых. Теперь согласимся, что размер моего депо 1 млн. руб. и посмотрим на дневной оборот какого-нибудь Соллерса или Камаза. В лучшие дни здесь торгуется 15-20 млн. руб в день. Т.е. (я уже об этом несколько раз писал) в этом стакане "работают" Маркет-Мейкер и еще 10-20 человек... Здесь КАЖДАЯ АКЦИЯ на учете у маркета... Если же взять бумагу, типа ММК или МТС, то здесь характерный дневной оборот 100-300 млн. руб. Т.е. в этих стаканах кроме маркета толкутся еще всего 100 человек с характерным депо 1 млн... А если брать СевСталь - то это всего 1000 человек ОПРЕДЕЛЯЮТ ВСЕ движения бумаги... Это же БЕЗУМНО малое число игроков. Представьте, всего 100-1000 человек "решают" свозить кого-то на стопы, маржины и прочие радости!!!... Либо это РЕШАЕТ всего один крупный игрок, располагающий ресурасами всего в 100-1000 раз большим, чем один обычный МЕЛКИЙ игрок-физик...
Всего-то навсего, один к ста - и ты король стакана!!!... :)

Сообщение отредактировал СНС: 13 Ноябрь 2011 - 20:07


#32 helen

helen
  • Трейдер
  • 13 193 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:02

потом туда, где больше денег )

Италия прошла точку не возврата (это о доходности -7.4%), так шта насчет, где больше денег.... :drinks:

#33 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:59

тогда скальпинг форева, к чему я собственно и пришел спустя 6 лет :drinks:
чем больше сидишь в позиции - тем короче счастье (с)

Точно. Даже продолжительная сделка начинается со скальпинга. И если процесс пошел, переходишь на "следующий уровень". :drinks:
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#34 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:49

Интересно...
А можете процитировать данное условие договора?

http://www.investor.ru/blog/32379/243
В целях обеспечения возможности закрытия избыточных позиций в кратчайшие сроки маркетмейкеры наделяются преимущественным правом (priority right) при заключении сделок в торговой системе.
В соответствии с этим правом они имеют приоритет перед другими участниками торгов при сведении (мэтчинге) заявок в торговой системе вне зависимости от времени (очередности) подачи заявок4. При этом в нормативных документах срочных бирж установлена предельная доля объема заявок, в отношении которой заявки маркетмейкеров имеют приоритет в удовлетворении. Остальная часть заявок удовлетворяется в общем порядке.

Все оговорки значения не имеют т к на ключевых уровнях это будет всегда.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#35 Алексей'Даданов

Алексей'Даданов

    Трейдер РТС

  • Трейдер
  • 292 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:42

Чем короче интервал, тем точнее предсказание

тогда скальпинг форева, к чему я собственно и пришел спустя 6 лет :drinks:
чем больше сидишь в позиции - тем короче счастье (с)
Не бойтесь, что кто-то украдет ваши идеи. Если идеи стоящие, то их приходится силой вколачивать в головы людям (Ховард Айкен)

#36 gurman

gurman
  • Трейдер
  • 722 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:25

Это не предположение, а факт. Один из пунктов Договора с маркетмейкером. Так во все мире. Вот и представтьте что маркетмейкер еще и один из ведущих игроков на рынке и имеет направленные позы, а маркетмейкерские льготы использует в своих целях.

Интересно...
А можете процитировать данное условие договора?

#37 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:22

вывод,надо диверсифицировать портфель и естественно часть в кэше держать,если огромный депозит и не заниматься интрадеем

диверсифицировать можно на рынке где бумаги ходят независимо. ГП разбавить сбером - это глупо. Да и 2-й эшелон также зависим от рынка в целом. И вся эта возня с арбитражем, не стоит ... яйца.
Чем короче интервал, тем точнее предсказание, так что интрадей. А вам пожелание не слить депозит на, как это Вы сказали, диверсификации.
ЗЫ А зачем Вам такой депозит, если часть в кэше? Уменьшите депозит и работайте спокойно со всей суммой. Понадобится, пополните.

Сообщение отредактировал YUBA: 13 Ноябрь 2011 - 19:04

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#38 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:09

Ну насчёт этого Вы точно зря...
заявки исполняются автоматически в порядке очереди...
Если же Вы уверены в обратном - попробуйте найти хоть какие-то доказательства...
А ещё лучше, просто попытайтесь сопоставить уровень финансовых возможностей ММ, уровень его доступа к информации и его стратегию с тем, что Вы называете "влез без очереди"...
ОНО ЕМУ ВООБЩЕ ЗАЧЕМ?

Это не предположение, а факт. Один из пунктов Договора с маркетмейкером. Так во все мире. Вот и представтьте что маркетмейкер еще и один из ведущих игроков на рынке и имеет направленные позы, а маркетмейкерские льготы использует в своих целях.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#39 pansportsmen

pansportsmen
  • Трейдер
  • 213 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:02

То так, согласен. С ними не работаю.
ГУм хорошо купить. Рост 100% за день. Но хрен продашь. :drinks:

вывод,надо диверсифицировать портфель и естественно часть в кэше держать,если огромный депозит и не заниматься интрадеем

#40 gurman

gurman
  • Трейдер
  • 722 сообщений

Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:02

.......Заявки маркетмейкера всегда исполняются первые даже если позже ваших выставлены.

Ну насчёт этого Вы точно зря...
заявки исполняются автоматически в порядке очереди...
Если же Вы уверены в обратном - попробуйте найти хоть какие-то доказательства...
А ещё лучше, просто попытайтесь сопоставить уровень финансовых возможностей ММ, уровень его доступа к информации и его стратегию с тем, что Вы называете "влез без очереди"...
ОНО ЕМУ ВООБЩЕ ЗАЧЕМ?


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ