Перейти к содержимому


Фотография

Задача По Опционам Для Начинающих

опционы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Urwald

Urwald
  • Трейдер
  • 946 сообщений

Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:27

купив второй опцион пут мы сделали нашу комбинацию безубыточной. Это прекрасный способ фиксации прибыли, не закрывая опционные позиции


Такими действиями мы сделали нашу позицию прибыльной при росте акции выше 110, согласитесь не очень густо, если от входа она уже выросла на 10%
Делай что должно и будь что будет

#2 options_trader_ru

options_trader_ru
  • Трейдер
  • 7 сообщений

Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:22

Предлагаем Вам решить интересную задачу.
При цене акции 100 мы покупаем колл со страйком 100 заплатив за него 5 долларов. Через некоторое время цена акции выросла до 110 долларов и мы покупаем пут со страйком 110 уплатив премию 4,80 доллара. Вопрос: какую часть средств из вложенных мы рискуем потерять после второй покупки? Наш ответ Вы узнаете через несколько дней. Вероятно, Вы будете им удивлены.

Даем ответ к задаче.
Мы должны рассчитать премии обоих опционов при разных ценах акций непосредственно перед окончанием их срока действия, т.е. когда они будут содержать минимум временной составляющей.
Оценим минимально возможные премии опционов в последний день «жизни» на разных ценах акций, временную составляющую считаем равной нулю:
цена акции 100: колл – 0,0 долларов, пут 110 – 10,0 долларов;
цена акции 104: колл – 4,0 долларов, пут 110 – 6,0 долларов;
цена акции 110: колл – 10 долларов, пут 110 – 0,0 долларов.
Указанные цены представляют собой внутреннюю стоимость опционной премии, которая зависит только от цены акции. Как видим, независимо от цены акции, мы получим от продажи опционов 10 долларов даже в последний день их срока действия. Если мы вложили в их покупку 9,80, то купив второй опцион пут мы сделали нашу комбинацию безубыточной. Это прекрасный способ фиксации прибыли, не закрывая опционные позиции

#3 options_trader_ru

options_trader_ru
  • Трейдер
  • 7 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2011 - 00:37

Предлагаем Вам решить интересную задачу.
При цене акции 100 мы покупаем колл со страйком 100 заплатив за него 5 долларов. Через некоторое время цена акции выросла до 110 долларов и мы покупаем пут со страйком 110 уплатив премию 4,80 доллара. Вопрос: какую часть средств из вложенных мы рискуем потерять после второй покупки? Наш ответ Вы узнаете через несколько дней. Вероятно, Вы будете им удивлены.



Темы с аналогичным тегами опционы

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ