Тестирование торговых стратегий
#1
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:36
Скажем, 1 год или с докризисного момента в 2008...
Да, потребует ресурсов много, но результат будет ощутим.
#2
Отправлено 02 апреля 2012 - 16:48
В принципе не согласен с предыдущим оратором.Эх вы, стратэги. Всё что вы тут озвучили - это бегатня за собственным хвостом.
Ваша версия очень популярна на просторах интернета. Повсюду только и слышишь - моя стратегия перестаёт работать и приходится её менять и подстраивать. Нет ничего хуже "подстраивать" стратегию.
Стратегию действительно нужно подстраивать под текущее состояние рынка.
Хорошо бы, чтобы еще сама подстраивалась. Но это в принципе.
Другой вопрос, что стратегия на "не таком рынке", все-таки не должна сливать. иначе со стратегией что-то не то.
Доходность может упасть, но стратегия не должна перестать работать.
ЗЫ Под любую стратегию можно придумать такую последовательность котировок, что стратегия будет неработоспособна ( я даже не говорю сливать, а просто болтаться вокруг ноля). Но такие движения котировок невыгодны в первую очередь рынку и долгое время существовать просто не могут.
Сообщение отредактировал YUBA: 02 апреля 2012 - 16:55
#3
Отправлено 23 августа 2011 - 15:26
#4
Отправлено 09 июля 2011 - 08:15
Ваша версия очень популярна на просторах интернета. Повсюду только и слышишь - моя стратегия перестаёт работать и приходится её менять и подстраивать. Нет ничего хуже "подстраивать" стратегию. Ведь если родная стратегия оттестирована - мы знаем параметры её конечного результата. А если мы вносим изменения каждый месяц - все прошлые тесты теряют смысл и мы уже не знаем чего от неё можно ожидать. Трейдер постоянно бегает по кругу в попытке поймать свой "хвост". А хвост то убегает. И вот настаёт момент, когда "родная" стратегия выдала бы хорошую и прогнозируемую прибыль. Но трейдер то "родную" уже поменял...и он опять её подстраивает. Не ничего худшего для трейдера - быть постоянно в поиске. Все убыточные торговцы, постоянно - ищут, подправляют, регулируют...в надежде поймать свой хвост.
Все стратегии тестируемые на коротком отрезке времени - обречены временами утрачивать эффективность. В разное время рынок то разный. ОН может быть - и бычий, и медвежий, и флэтовый, и правильный, и дурной, и бог знает какой. Полный, правильный тест и должен охватить все эти периоды. Рынок "в тесте" должен быть всякий. А когда стратегия доказала свою эффективность "для всех" рынков - на первое место выходит ДИСЦИПЛИНА ТОРГОВЛИ. Торуем все сигналы - мы же не знаем какой будет убыточным, а какой прибыльным...да нас это и нтоге будем с прибылью. И уж конечно - не дай бог нам начать что-то менять в уже принятой на вооружении стратегии. В этом случае трейдер снова пустится в бега за собственным хвостом.
А в этой надо сделать лучшее из того, что нам выпало."
#5
Отправлено 09 июля 2011 - 00:27
выделенное в цитате это золотые слова и я рекомендую их повесить каждому над монитором КРУПНЫМИ буквами !Как, как? Отрицательно.
Проверь. Возми и вырежи кусок архива, мол как бы его нет. И тествсё всегда меняется и в результате ты будешь иметь в лучшем случае "0". Т.е стратегия должна тоже меняться.всё всегда меняется и в результате ты будешь иметь в лучшем случае "0". Т.е стратегия должна тоже меняться.[/b] Но лучшая стратегия это МА на недельках или на месяце.
щас ни одна стратегия не живёт на рынке больше 3-х месяцев, ИМХО.
К рынку надо каждый раз приспосабливаться заново, и это реальный труд...