Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Тестирование торговых стратегий


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 7

#1 tkom

tkom
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:36

А что мешает выполнять бэк-тестинг стратегии на бОльших периодах, чем месяц-три?
Скажем, 1 год или с докризисного момента в 2008...

Да, потребует ресурсов много, но результат будет ощутим.

#2 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 02 Апрель 2012 - 16:48

Эх вы, стратэги. Всё что вы тут озвучили - это бегатня за собственным хвостом.
Ваша версия очень популярна на просторах интернета. Повсюду только и слышишь - моя стратегия перестаёт работать и приходится её менять и подстраивать. Нет ничего хуже "подстраивать" стратегию.

В принципе не согласен с предыдущим оратором. :finest:
Стратегию действительно нужно подстраивать под текущее состояние рынка.
Хорошо бы, чтобы еще сама подстраивалась. Но это в принципе. :(
Другой вопрос, что стратегия на "не таком рынке", все-таки не должна сливать. иначе со стратегией что-то не то.
Доходность может упасть, но стратегия не должна перестать работать.
ЗЫ Под любую стратегию можно придумать такую последовательность котировок, что стратегия будет неработоспособна ( я даже не говорю сливать, а просто болтаться вокруг ноля). Но такие движения котировок невыгодны в первую очередь рынку и долгое время существовать просто не могут.

Сообщение отредактировал YUBA: 02 Апрель 2012 - 16:55

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#3 Hanse

Hanse
  • Трейдер
  • 28 сообщений

Отправлено 23 Август 2011 - 15:26

Минуя нижесказанное, свой вопрос еще задам - как соотносится доходность и кол-во заработанных на продаже и покупке пунктов ?

#4 Dr_Market

Dr_Market
  • Трейдер
  • 1 124 сообщений

Отправлено 09 Июль 2011 - 08:15

Эх вы, стратэги. Всё что вы тут озвучили - это бегатня за собственным хвостом.
Ваша версия очень популярна на просторах интернета. Повсюду только и слышишь - моя стратегия перестаёт работать и приходится её менять и подстраивать. Нет ничего хуже "подстраивать" стратегию. Ведь если родная стратегия оттестирована - мы знаем параметры её конечного результата. А если мы вносим изменения каждый месяц - все прошлые тесты теряют смысл и мы уже не знаем чего от неё можно ожидать. Трейдер постоянно бегает по кругу в попытке поймать свой "хвост". А хвост то убегает. И вот настаёт момент, когда "родная" стратегия выдала бы хорошую и прогнозируемую прибыль. Но трейдер то "родную" уже поменял...и он опять её подстраивает. Не ничего худшего для трейдера - быть постоянно в поиске. Все убыточные торговцы, постоянно - ищут, подправляют, регулируют...в надежде поймать свой хвост.
Все стратегии тестируемые на коротком отрезке времени - обречены временами утрачивать эффективность. В разное время рынок то разный. ОН может быть - и бычий, и медвежий, и флэтовый, и правильный, и дурной, и бог знает какой. Полный, правильный тест и должен охватить все эти периоды. Рынок "в тесте" должен быть всякий. А когда стратегия доказала свою эффективность "для всех" рынков - на первое место выходит ДИСЦИПЛИНА ТОРГОВЛИ. Торуем все сигналы - мы же не знаем какой будет убыточным, а какой прибыльным...да нас это и не волнует, ибо мы знаем, что в итоге будем с прибылью. И уж конечно - не дай бог нам начать что-то менять в уже принятой на вооружении стратегии. В этом случае трейдер снова пустится в бега за собственным хвостом.
"Жизнь сдала нам карты, говорим “спасибо” и начинаем действовать. В другой жизни будет по-другому.
А в этой надо сделать лучшее из того, что нам выпало."

#5 Miklе

Miklе

    щас торгую в основном опционы, буду рад пообщаться с коллегами )

  • Трейдер
  • 678 сообщений

Отправлено 09 Июль 2011 - 00:27

Как, как? Отрицательно.
Проверь. Возми и вырежи кусок архива, мол как бы его нет. И тестани, а потом добавь остальную часть опять тестани и ты поймёшь что всё всегда меняется и в результате ты будешь иметь в лучшем случае "0". Т.е стратегия должна тоже меняться. Но лучшая стратегия это МА на недельках или на месяце.

выделенное в цитате это золотые слова и я рекомендую их повесить каждому над монитором КРУПНЫМИ буквами !
щас ни одна стратегия не живёт на рынке больше 3-х месяцев, ИМХО.
К рынку надо каждый раз приспосабливаться заново, и это реальный труд...
мой блог по опционам на quoteforum
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012

#6 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 09 Июль 2011 - 00:14

Интересует также, как сильно изменится доходность при использовании стратегии в будущем...она же протестирована на ретроспективе, так сказать.

Как, как? Отрицательно.
Проверь. Возми и вырежи кусок архива, мол как бы его нет. И тестани, а потом добавь остальную часть опять тестани и ты поймёшь что всё всгда меняется и в результате ты будешь иметь в лучшем случае "0". Т.е стратегия должна тоже меняться. Но лучшая стратегия это МА на недельках или на месяце.

#7 Hanse

Hanse
  • Трейдер
  • 28 сообщений

Отправлено 06 Июль 2011 - 09:39

Интересует также, как сильно изменится доходность при использовании стратегии в будущем...она же протестирована на ретроспективе, так сказать.

#8 Hanse

Hanse
  • Трейдер
  • 28 сообщений

Отправлено 04 Июль 2011 - 14:26

Приветствую!
Имея небольшой опыт работы с индикаторами теханализа, все же решилась с ними пообщаться в рамках "создать и тестировать",заодно потестила бета-версию некоего нового онлайн-сервиса. Выкладываю отчет о тестировании и спрашиваю: как правильно читать такой отчет и насколько достоверны результаты? У них на сайте упоминается Metastock, так вот, насколько данные различаются при тестировании? Может кто-то поделится ?
strat_1.JPG
strat_2.JPG


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2016 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ