Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Посоветуйте систему тех. анализа


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 ladno_pomeniayu

ladno_pomeniayu
  • Трейдер
  • 84 сообщений

Отправлено 18 Июнь 2011 - 19:10

Здравствуйте. Я ищу программу тех. анализа для работы с фьючерсами фортс. Я знаком с Omega Research, и меня в ней не устраивает следующий факт. При программировании стратегии нельзя использовать данные текущего бара. То есть, все основные сигналы (limit или stop) я должен указать, основываясь на только что закрывшемся баре и предшествующих ему.

Например, я хочу создать сигнал, по которому система выходит из длинной позиции, если цена опустилась от максимума на определённую величину (тэйк-профит). Но, поскольку я не имею данных о максимумах текущего бара, мне приходится использовать предыдущие максимумы, что внедряет серьёзную погрешность...

Плюс ещё один момент. Предположим, я хочу купить, если цена 101 и выше (buy next bar at 101 stop) и продать, если цена 100 и ниже (sell next bar at 100 stop). Я записываю эти сигналы и жду следующего бара, на котором они будут исполнятся. Цена сначала задевает сигал покупка 101, потом идёт вниз, задевает продажа 100, а потом идёт вверх, 101, 102, 103 и т.д. Второй сигнал покупки 101 уже не сработает, т.к. сигналы кончились, и я буду в короткой позиции при таком повышении.

Подскажите, пожалуйста, систему тех. анализа, которая была бы лишена этих недостатков. Или, на крайний случай, как избежать этих ошибок в Омеге. Спасибо.


В Multicharts есть IOG (Intrabar order generation)

Сообщение отредактировал ladno_pomeniayu: 18 Июнь 2011 - 19:11


#2 Spirit

Spirit
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 22:03

так максимум текущего бара по идее можно узнать только когда он кончится, т.е. начнётся след. бар, а это зависит от таймрейма уже.
Или я чего-то не понимаю ?

В моём понимании, пока бар строится, у него уже есть и максимум, и минимум, и даже цена закрытия. Просто эти параметры постоянно изменяются (по крайней мере, могут изменится). А цена закрытия -- это цена последней сделки, меняется каждый тик. Вот хочу, чтобы в системе отслеживались эти изменения.

Кстати если не секрет Вам удалось скрестить Омегу с терминалом напрямую ?
т.е. ваши сигналы напрямую идут на исполнение ?
Если да, поделитесь плиз какой терминал и какой интерфейс ?


Нет, не удалось. Я и не пытался, если быть точным. Работаю в связке quik, omegaMTS и omega. Через файл транзакций. Меня устраивает.

#3 Miklе

Miklе

    щас торгую в основном опционы, буду рад пообщаться с коллегами )

  • Трейдер
  • 678 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:31

Например, я хочу создать сигнал, по которому система выходит из длинной позиции, если цена опустилась от максимума на определённую величину (тэйк-профит). Но, поскольку я не имею данных о максимумах текущего бара, мне приходится использовать предыдущие максимумы, что внедряет серьёзную погрешность...

так максимум текущего бара по идее можно узнать только когда он кончится, т.е. начнётся след. бар, а это зависит от таймрейма уже.
Или я чего-то не понимаю ?
Кстати если не секрет Вам удалось скрестить Омегу с терминалом напрямую ?
т.е. ваши сигналы напрямую идут на исполнение ?
Если да, поделитесь плиз какой терминал и какой интерфейс ?

Сообщение отредактировал MikleSoft: 13 Июнь 2011 - 18:31

мой блог по опционам на quoteforum
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012

#4 Spirit

Spirit
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:38

Здравствуйте. Я ищу программу тех. анализа для работы с фьючерсами фортс. Я знаком с Omega Research, и меня в ней не устраивает следующий факт. При программировании стратегии нельзя использовать данные текущего бара. То есть, все основные сигналы (limit или stop) я должен указать, основываясь на только что закрывшемся баре и предшествующих ему.

Например, я хочу создать сигнал, по которому система выходит из длинной позиции, если цена опустилась от максимума на определённую величину (тэйк-профит). Но, поскольку я не имею данных о максимумах текущего бара, мне приходится использовать предыдущие максимумы, что внедряет серьёзную погрешность...

Плюс ещё один момент. Предположим, я хочу купить, если цена 101 и выше (buy next bar at 101 stop) и продать, если цена 100 и ниже (sell next bar at 100 stop). Я записываю эти сигналы и жду следующего бара, на котором они будут исполнятся. Цена сначала задевает сигал покупка 101, потом идёт вниз, задевает продажа 100, а потом идёт вверх, 101, 102, 103 и т.д. Второй сигнал покупки 101 уже не сработает, т.к. сигналы кончились, и я буду в короткой позиции при таком повышении.

Подскажите, пожалуйста, систему тех. анализа, которая была бы лишена этих недостатков. Или, на крайний случай, как избежать этих ошибок в Омеге. Спасибо.


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2016 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ