Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Трейдеры на отдыхе)))28-29 мая 2011)))


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 106

Опрос: Опрос выходного дня от parker'а)) (40 пользователей проголосовало)

Есть ли у вас система, оттестированная на исторических данных?

  1. Есть, это обязательно нужно делать (9 голосов [22.50%])

    Процент голосов: 22.50%

  2. Нет, это не имеет смысла, я руководствуюсь индикаторами, новостями, интуицией и тд (31 голосов [77.50%])

    Процент голосов: 77.50%

Голосовать

#41 Urwald

Urwald
  • Трейдер
  • 946 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 16:22

Я так понимаю что из вас никто ни разу не пробовал ЭКСПИРАЦИЮ...
Поясняю суть дела.
Когда происходит эксперация например Сбера , то автоматом в стакан на сегодняшнее число (название стакана кажен день меняется) переводятся ваши бумаги по цене которая была на фьюче сбера в день эксперации на продажу в РТС стандарте. Саткан называется также как и акции сбера но с числом кажен день меняющимся.. Поэтому то там и ликвидка никакая - просикаете?


Неоднократно попадал на экспирацию. Поставочные фьючи переводятся в акции на ртс стандарт, ликвидность там и котировки нормальные, если не особенно спешишь. Единственное неудобство расчеты за сделки осуществляются на пятый день, то есть приходится морозить средства
Делай что должно и будь что будет

#42 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 16:10

То, что у большинства нет оттестированной системы - вполне предсказуемо. Остаётся пожелать им удачи...ибо только от неё зависит их результат торговли.

ну-ну. :drinks: Вот у меня есть оттестированная система, но работать руками я по ней не в состоянии. И, интересно, кто может учесть более 20 параметров. :grabli: А так, .... все хорошо, все хорошо. :banana:
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#43 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 15:58

Имела ввиду расчётные,а не поставочные..Сорри..Привыкла к индексу.Если на акции-то да..При проданных фьючах с вас потребуют акции.А при купленных-получите акции на споте,но лишитесь тех денег,которые они стоят на момент экспирации..

Не к вам лично,а о дискуссии. Я балдею от ваших рассуждений. Разговор напоминает разговор слепого с глухим.
Литературу почитайте. Там все написано. И, кстати, все полно и прозрачно. Литература непосредственно на ФОРТС выложена. И дискутировать будет не о чем.
вот например Методическое пособие "Опционы и фьючерсы"
там еще много чего небезинтересного.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#44 Oko

Oko
  • Трейдер
  • 7 508 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 15:51

даа...
после вчерашнего Матча смотреть Зенит-Спартак - это что-то.
две дворовые броуновские команды с ниединым адресным пасом.
один тайм длиною в жизнь

#45 sivka

sivka
  • Трейдер
  • 7 071 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 13:45

Я никого не имел в виду, просто имхо. :D

Ты долго думал,прежде чем выложить ЭТО?
Не разочаровывай меня,Amtop... :drinks:

Сообщение отредактировал sivka: 29 Май 2011 - 13:48

чтобы не ошибаться не должно торопиться


#46 amtop

amtop
  • Трейдер
  • 20 037 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 13:17

Сивушка! Прости меня. Убрал.


Сообщение отредактировал amtop: 29 Май 2011 - 14:21

Коньяк в малых дозах безвреден в любых количествах ..


#47 gurman

gurman
  • Трейдер
  • 722 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 11:50

На риме 13 плеч, и если ваши деньги "не бездельничают" полностью, то для обнуления депо достаточно движения на 7,5%. Например, Пу опять докторов вызовет, или грузия нападет... Посмотрите как летал фьюч в 2008м году. По 2 раза в день на лимиты падали и закрыться иногда не было возможности. К тому же РТС на большой движухе в течении дня резко повышает ГО.
Плюс у брокеров как раз на движениях происходят "сбои"...
Можно почитать ветки за даты падений.

Да знает она все эти прописные истины. Ибо это АЗБУКА биржевой торговли!
А то, что дурой иногда прикидывается... так это работа у неё такая - в блуд людей вводить...

Вон, опять про какие-то малые объемы и краткосрочные цели заливает...
И ни слова про Money Management...

Сообщение отредактировал gurman: 29 Май 2011 - 12:03


#48 amtop

amtop
  • Трейдер
  • 20 037 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 11:20

:drinks:

Сообщение отредактировал amtop: 29 Май 2011 - 11:29

Коньяк в малых дозах безвреден в любых количествах ..


#49 Oko

Oko
  • Трейдер
  • 7 508 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 11:10

а что так взбодрило "избранный" "на четверть наш народ"

#50 Oko

Oko
  • Трейдер
  • 7 508 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 11:06

Польша и США договорились оказывать давление на Минск
29.05.2011, 11:01
http://www.vedomosti...vlenie_na_minsk
Похоже, батьку решили таки всерьёз придушить. :grabli:
Как бы после него... за страну Моржовию не принялись.... :drinks:


"Вашингтон и Варшава договорились оказывать «такое давление на Белоруссию, какое только возможно», заявил в субботу президент США Барак Обама.
«Ситуация в Белоруссии неприемлема. Мы договорились оказывать такое давление на Белоруссию, какое только возможно», — сказал Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.."

интересно, Пукумеды понимают, что это предъява и наглый наезд на белоРУССИЮ

#51 Rozamira

Rozamira
  • Трейдер
  • 1 817 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 10:59

После таких фраз надо бы ставить "ИМХО"
Небольшая сумма это сколько, если в контрактах RI - 1? 10? 20?


Думаю, что и 1 оптимально, если человек делает первые шаги на ФОРТСе. (попробовать, почувствовать, поймать ритм).
А дальше - кому что комфортно, кто к каким деньгам привык. Есть люди, которым 1000 рублей в день на жизнь достаточно, а есть те, кому 1000 долларов мало.

Вспомнила анекдот.
Вопрос: легко ли на рынке стать миллионером?
Ответ: Легко. Если вы миллиардер.

#52 Агдам

Агдам

    Удачник

  • Трейдер
  • 7 526 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 10:37

Польша и США договорились оказывать давление на Минск
29.05.2011, 11:01
http://www.vedomosti...vlenie_na_minsk

Вашингтон и Варшава договорились оказывать «такое давление на Белоруссию, какое только возможно», заявил в субботу президент США Барак Обама.
«Ситуация в Белоруссии неприемлема. Мы договорились оказывать такое давление на Белоруссию, какое только возможно», — сказал Обама на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве....


Похоже, батьку решили таки всерьёз придушить. :grabli:
Как бы после него... за страну Моржовию не принялись.... :drinks:

Сообщение отредактировал Агдам: 29 Май 2011 - 10:38

"Сейчас к людЯм надо помягше... а на вопросы смотреть - ширше." (с)

#53 Admin

Admin
  • Админы
  • 3 241 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 10:32

...
ФОРТС - место для краткосрочных сделок на небольшие суммы...

После таких фраз надо бы ставить "ИМХО"
Небольшая сумма это сколько, если в контрактах RI - 1? 10? 20?

#54 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 10:24

Если на эксперацию не нарываться то про плечи вообще можно забыть и относиться к ценникам как к акциям с плечом=1:1, НО летающией бумагой на 30%-50%. Именно полёты фьюча за день могут принести кол, а не плечи. Короче. На колы нарывются те кто не учитывает полёты бумаги на 30%-50%. Я лично видел как РИМ запросто такое делает в день.
И даже стопы могут не спасти , потому что обычно стопы ставят с ценою а не по рынку, т.к. даже если и рим вернётся к вашему стопу то это может произойти только завтра, НО сегодня то КОЛя к вам придёт не дожидаясь завтра...
Поэтому то фьючи и опасны. Именно полёты, а не плечи.
В принципе можно высчитать применяемое депо. Скажем мы знаем что РТС могёт в день уйти на 3%-4% это и есть % депо .. 10-4=6-1 (на всяк пожар) = 5*10=50% который можно себе позволить применить для покупки рима.
Другие 50% депо должны стеречь именно такие вот "полётные" дни.

Для особо умных, фьюч РТС даже на 1% против тренда не летает, он сначало тренд сменит, а затем полетит. Если вы ножи ловите или у вас проблемы с определением тренда, или у вас в моменты выхода из позиции по стопу наступает ступор, то вероятно вы можете влететь.

Сообщение отредактировал eugene771: 29 Май 2011 - 10:24

Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#55 дядяВова

дядяВова

    Больше позитива...

  • Трейдер
  • 2 647 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 09:20

То, что у большинства нет оттестированной системы - вполне предсказуемо. Остаётся пожелать им удачи...ибо только от неё зависит их результат торговли.

на её и уповаем

#56 Rozamira

Rozamira
  • Трейдер
  • 1 817 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 09:19

На риме 13 плеч, и если ваши деньги "не бездельничают" полностью, то для обнуления депо достаточно движения на 7,5%. Например, Пу опять докторов вызовет, или грузия нападет... Посмотрите как летал фьюч в 2008м году. По 2 раза в день на лимиты падали и закрыться иногда не было возможности. К тому же РТС на большой движухе в течении дня резко повышает ГО.
Плюс у брокеров как раз на движениях происходят "сбои"...
Можно почитать ветки за даты падений.


Доброе утро!

Ну вот, ехали, ехали, и наконец, приехали.

ФОРТС - место для краткосрочных сделок на небольшие суммы. Там можно быстро заработать, но можно быстро потерять.

Среднесрочные стратегии на миллионы - лучше практиковать на споте. По крайней мере, ежели чего - то стоп сработает и вы потеряете гораздо меньше.

Перечитала все вчерашнее - в принципе согласна со всеми, кроме Гурмана (ну чего пристал? Увидел во мне клон Абака? или зависть гложет?)




По поводу опроса - про исторические данные. Накопала очень интересных графиков. Покумекаю над ними, и если позволит Энжел, то в раздел Мировая экономика их выложу.

Волновой анализ мировой истории - в целом, в деталях, и в очень мелких деталях. У меня шок - в какое интересное время мы живем!

#57 Dr_Market

Dr_Market
  • Трейдер
  • 1 124 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 08:39

То, что у большинства нет оттестированной системы - вполне предсказуемо. Остаётся пожелать им удачи...ибо только от неё зависит их результат торговли.
"Жизнь сдала нам карты, говорим “спасибо” и начинаем действовать. В другой жизни будет по-другому.
А в этой надо сделать лучшее из того, что нам выпало."

#58 zorroev

zorroev
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 07:23

Доброе утро.

Сообщение отредактировал zorroev: 29 Май 2011 - 07:23


#59 дядяВова

дядяВова

    Больше позитива...

  • Трейдер
  • 2 647 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 05:12

Если на эксперацию не нарываться то про плечи вообще можно забыть и относиться к ценникам как к акциям с плечом=1:1, НО летающией бумагой на 30%-50%.
....
В принципе можно высчитать применяемое депо. Скажем мы знаем что РТС могёт в день уйти на 3%-4% это и есть % депо .. 10-4=6-1 (на всяк пожар) = 5*10=50% который можно себе позволить применить для покупки рима.
Другие 50% депо должны стеречь именно такие вот "полётные" дни.

Если так напрягают полеты фьюча РТС, можно хеджироваться другими ликвидными фьючерсами, Сбера или ГП. Например 1 ф.RIM - 5ф.GZM. Можно более сложные комбинации подбирать. Я перешел на торговлю парами. Да, доходность снизилась, но и просадки теперь меня не беспокоят.

#60 abracadabra

abracadabra
  • VolFix
  • 856 сообщений

Отправлено 29 Май 2011 - 04:18

На риме 13 плеч

Если на эксперацию не нарываться то про плечи вообще можно забыть и относиться к ценникам как к акциям с плечом=1:1, НО летающией бумагой на 30%-50%. Именно полёты фьюча за день могут принести кол, а не плечи. Короче. На колы нарывются те кто не учитывает полёты бумаги на 30%-50%. Я лично видел как РИМ запросто такое делает в день.
И даже стопы могут не спасти , потому что обычно стопы ставят с ценою а не по рынку, т.к. даже если и рим вернётся к вашему стопу то это может произойти только завтра, НО сегодня то КОЛя к вам придёт не дожидаясь завтра...
Поэтому то фьючи и опасны. Именно полёты, а не плечи.
В принципе можно высчитать применяемое депо. Скажем мы знаем что РТС могёт в день уйти на 3%-4% это и есть % депо .. 10-4=6-1 (на всяк пожар) = 5*10=50% который можно себе позволить применить для покупки рима.
Другие 50% депо должны стеречь именно такие вот "полётные" дни.


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ