формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
А ваши предложения борьбы с рынком как сегодня с утра, например для робота на минутках??
Я не о конкретном методе, а о подходе в целом.. напоминает велосипед, на который ставят реактивный двигатель, совершенствуют его, потом ставят второй, а он все почему то не едет.. а надо было просто крутить педали
Как программист, много раз сталкивался в работе с ситуацией, когда думая над задачей, изобретаешь какие то невероятные пути решения, тратишь уйму времени, все усложняешь.. при этом неизбежно растет количество потенциальных ошибок
Потом приходит просветление, ты стираешь все, что написал, и выдаешь простой и ясный алгоритм
В торговых алгоритмах думаю можно обойтись без семиэтажных формул, и результат будет таким же
Сообщение отредактировал Sasch: 20 мая 2011 - 23:37