А ваши предложения борьбы с рынком как сегодня с утра, например для робота на минутках??Не кажется, что это уже алхимия? Все гениальное просто, зачем так усложнять
Рынок сегодня))) 20 мая 2011 года)))
#1
Отправлено 20 Май 2011 - 23:21
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#2
Отправлено 20 Май 2011 - 23:20
Ну Боллинджер и есть среднеквадратическое отклонение. Волатильность или через ATR задается или через СКО, причем ATR вроде даже лучше результаты дает.формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#3
Отправлено 20 Май 2011 - 23:19
Не кажется, что это уже алхимия? Все гениальное просто, зачем так усложнятьформула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
Вы, роботорговцы, придумываете себе такой сложный мир.. но конечно каждому свое, это ваш путь ))
Сообщение отредактировал Sasch: 20 Май 2011 - 23:21
#4
Отправлено 20 Май 2011 - 23:04
формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.По МА, если дневные то да, но если часовые, то там день два задержка. А что за шумовая дорожка, формула есть, по моему куклом все это при ложных выносах учитывается и никакие ATR не спасают, тайфрейм берешь больше и там шума на порядок меньше, или наоборот таймфрейм меньше и там микротренды))
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#5
Отправлено 20 Май 2011 - 22:51
По МА, если дневные то да, но если часовые, то там день два задержка. А что за шумовая дорожка, формула есть, по моему куклом все это при ложных выносах учитывается и никакие ATR не спасают, тайфрейм берешь больше и там шума на порядок меньше, или наоборот таймфрейм меньше и там микротренды))от боковика шумовая дорожка спасает. сигнал выдается только над шумами.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#6
Отправлено 20 Май 2011 - 22:46
от боковика шумовая дорожка спасает. сигнал выдается только над шумами.Просто они не видели как робот на пересечении МА в боковике сливает, там уже никакой тренд будущий не спасет)) Хотя теоретически высокочастотный робот может с проскальзыванием пунктов 10 резво пререворачиваться, но не пробовал сам)) Даже стоп можно чуть сдвигать в безубыток с учетом проскальзывания в сторону позиции и все сделки в плюсе будут))
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#7
Отправлено 20 Май 2011 - 22:41
Просто они не видели как робот на пересечении МА в боковике сливает, там уже никакой тренд будущий не спасет)) Хотя теоретически высокочастотный робот может с проскальзыванием пунктов 10 резво пререворачиваться, но не пробовал сам)) Даже стоп можно чуть сдвигать в безубыток с учетом проскальзывания в сторону позиции и все сделки в плюсе будут))мне тоже нравится когда - "котировки пересекли 20-дневную МА." Офигительно полезная информация.
Сообщение отредактировал eugene771: 20 Май 2011 - 22:44
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#8
Отправлено 20 Май 2011 - 22:33
мне тоже нравится когда - "котировки пересекли 20-дневную МА." Офигительно полезная информация.В каждом плече и каждой голове трейдера ждет марджин колл или с десяток стоп лоссов)))) Это когда на дневках рисовать начинают голову и плечи.
ЗЫ в переводе это означает - Ребята, мы уже дней так 20 как падаем (ну или растем).
Сообщение отредактировал YUBA: 20 Май 2011 - 22:42
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#9
Отправлено 20 Май 2011 - 22:31
#10
Отправлено 20 Май 2011 - 22:26
А что ему ещё остаётся делать, как не надеяться удержать уровень в надежде, что новый день может принести новые возможности? Не самому же пулять в небо? Тем более мы не знаем какой объём нужно откупить... если вообще нужно, ведь догадки всё.Запросто может быть и такой вариант. Нефть за вечерку прибавила 2.7%, но раньше шортистов бы просто вынесли на 182500 и закрыли там, а тут кто то крупный продает, другой тайфрейм.
Сообщение отредактировал Агдам: 20 Май 2011 - 22:29
#11
Отправлено 20 Май 2011 - 22:22
Смотрите как фсип техничен, сначала голова и плечи снизу, затем сразу сверху
сип самый техничный индекс, но на дневках и часах а не как ни на пятиминутках. да еще в день экспирацию по его фьючу. амеры нарисуют что хотят лишь бы экспирацию провести с прибылью для их кукловодов. вообще писали что в день экспирации не стоит обращать внимание на фсип, а мы все равно весь день по фсип торговали
#12
Отправлено 20 Май 2011 - 22:18
красные на шорт и зеленые на лонг
реализация - это тоже часовая свеча в течение
которой сигнал реализовался
система холмс не предусматривает целей. а предусматривает закрытие позы по противоположному сигналу
с чем лично я не согласен. и поэтому использовал бы доходность в 1%
и вот сегодня сижу и жалею. что не смторел на сигналы. а веь верно все показано было. жаль жаль
думаю, не могу раскрывать всех тонкостей системы так как не я автор. ссылку могу дать по письму в личку
сбер об шорт от 96,75 сигнальная свеча 17,05 11,00 реализовался 17,05 12,00
втб шорт от 827 сигнальная свеча 19,05 18,00 реализовался 20,05 15,00
гп шорт от 203,81 сигнальная свеча 19,05 18,00 реализовался 20,05 14,00
гмк шорт от 7065 сигнальная свеча 20,05 15,00 реализовался 20,05 17,00
снг об шорт от 26,505 сигнальная свеча 20,05 10,00 реализовался 20,05 14,00
лук шорт от 1732,8 сигнальная свеча 18,05 14,00 реализовался 18,05 17,00
рн шорт от 227,63 сигнальная свеча 19,05 18,00 реализовался 20,05 15,00
рг шорт от 1,3830 сигнальная свеча 18,05 13,00 реализовался 20,05 10,00
пз лонг от 1874,8 сигнальная свеча 05,05 18,00 реализовался 10,05 10,00
больше сигналов не смотрел, но по всем моим бумагам. что имею право шортить сигналы шорт действительны,
а в лонг наверно есть неликвид, но я его не смотрю
Сообщение отредактировал sergey110: 20 Май 2011 - 22:27
#13
Отправлено 20 Май 2011 - 22:15
В каждом плече и каждой голове трейдера ждет марджин колл или с десяток стоп лоссов)))) Это когда на дневках рисовать начинают голову и плечи.ТА - это вообще самообман. Не совсем шутка.
Но без него тоже пропадешь.
Сообщение отредактировал eugene771: 20 Май 2011 - 22:18
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#14
Отправлено 20 Май 2011 - 22:14
ТА - это вообще самообман. Не совсем шутка.Смотрите как фсип техничен, сначала голова и плечи снизу, затем сразу сверху
Но без него тоже пропадешь.
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#15
Отправлено 20 Май 2011 - 22:13
Запросто может быть и такой вариант. Нефть за вечерку прибавила 2.7%, но раньше шортистов бы просто вынесли на 182500 и закрыли там, а тут кто то крупный продает, другой тайфрейм.А не может быть так, что думать то они думают, да не у кого откупать?
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#16
Отправлено 20 Май 2011 - 22:10
Смотрите как фсип техничен, сначала голова и плечи снизу, затем сразу сверху
Так и будет теперь на одном месте головы с плечами рисовать до скончания дней.
Хотя нет... не будет, завтра ведь как раз Конец Света.
Сообщение отредактировал Агдам: 20 Май 2011 - 22:11
#17
Отправлено 20 Май 2011 - 22:07
А не может быть так, что думать то они думают, да не у кого откупать?На линейном графике хорошо видно как росли и какрезко завалились, безоткатно т е шорты и не думают откупать.
#18
Отправлено 20 Май 2011 - 22:05
#19
Отправлено 20 Май 2011 - 21:55
На линейном графике хорошо видно как росли и какрезко завалились, безоткатно т е шорты и не думают откупать.а уже все закончилось. в моменте валилось со страшной скоростью. в сделках надо было смотреть - там хорошо было видно.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#20
Отправлено 20 Май 2011 - 21:48
а уже все закончилось. в моменте валилось со страшной скоростью. в сделках надо было смотреть - там хорошо было видно.А что,собственно,происходит..особенного?Чуть-чуть вверх,чуть -чуть вниз..
Зачем платить больше, если результат одинаков.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
|