А ваши предложения борьбы с рынком как сегодня с утра, например для робота на минутках??Не кажется, что это уже алхимия? Все гениальное просто, зачем так усложнять
Рынок сегодня))) 20 мая 2011 года)))
#1
Отправлено 20 мая 2011 - 23:21
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#2 eugene771
Отправлено 20 мая 2011 - 23:20
Ну Боллинджер и есть среднеквадратическое отклонение. Волатильность или через ATR задается или через СКО, причем ATR вроде даже лучше результаты дает.формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
Отправлено 20 мая 2011 - 23:19
Не кажется, что это уже алхимия? Все гениальное просто, зачем так усложнятьформула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
Вы, роботорговцы, придумываете себе такой сложный мир.. но конечно каждому свое, это ваш путь ))
Сообщение отредактировал Sasch: 20 мая 2011 - 23:21
#4
Отправлено 20 мая 2011 - 23:04
формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.По МА, если дневные то да, но если часовые, то там день два задержка. А что за шумовая дорожка, формула есть, по моему куклом все это при ложных выносах учитывается и никакие ATR не спасают, тайфрейм берешь больше и там шума на порядок меньше, или наоборот таймфрейм меньше и там микротренды))
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#5
Отправлено 20 мая 2011 - 22:51
По МА, если дневные то да, но если часовые, то там день два задержка. А что за шумовая дорожка, формула есть, по моему куклом все это при ложных выносах учитывается и никакие ATR не спасают,ума на порядок меньше, или наоборот таймфрейм меньше и там микротренды))от боковика шумовая дорожка спасает. сигнал выдается только над шумами.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#6
Отправлено 20 мая 2011 - 22:46
от боковика шумовая дорожка спасает. сигнал выдается только над шумами.Просто они не видели как робот на пересечении МА в боковике сливает, там уже никакой тренд будущий не спасет)) Хотя теоретически высокочастотный робот может с проскальзыванием пунктов 10е пробовал сам)) Даже стоп можно чуть сдвигать в безубыток с учетом проскальзывания в сторону позиции и все сделки в плюсе будут))
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#7
Отправлено 20 мая 2011 - 22:41
Просто они не видели как робот на пересечении МА в боковике сливает, там уже никакой тренд будущий не спасет)) Хотя теоретически высокочастотный робот может с проскальзыванием пунктов 10 резво пререворачиваться, но не пробовал сам)) Даже стоп можно чуть сдвигать в безубыток с учетом проскальзывания в сторону позиции и все сделки в плюсе будут))мне тоже нравится когда - "котировки пересекли 20-дневную МА." Офигительно полезная информация.
Сообщение отредактировал eugene771: 20 мая 2011 - 22:44
моментов прекрасно черпается из открытых источников
Отправлено 20 мая 2011 - 22:33
мне тоже нравится когда - "котировки пересекли 20-дневную МА." Офигительно полезная информация.В каждом плече и каждой голове трейдера ждет марджин колл или с десяток стоп лоссов)))) Это когда на дневках рисовать начинают голову и плечи.
ЗЫ в переводе это означает - Ребята, мы уже дней так 20 как падаем (ну или растем).
Сообщение отредактировал YUBA: 20 мая 2011 - 22:42
Зачем платить больше, если результат одинаков.
blend_links'> #9
Отправлено 20 мая 2011 - 22:31