А ваши предложения борьбы с рынком как сегодня с утра, например для робота на минутках??Не кажется, что это уже алхимия? Все гениальное просто, зачем так усложнять
Рынок сегодня))) 20 мая 2011 года)))
#1 eugene771
Отправлено 20 мая 2011 - 23:21
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#2 eugene771
Отправлено 20 мая 2011 - 23:20
Ну Боллинджер и есть среднеквадратическое отклонение. Волатильность или через ATR задается или через СКО, причем ATR вроде даже лучше результаты дает.формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
Отправлено 20 мая 2011 - 23:19
Не кажется, что это уже алхимия? Все гениальное просто, зачем так усложнятьформула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.
Вы, роботорговцы, придумываете себе такой сложный мир.. но конечно каждому свое, это ваш путь ))
Сообщение отредактировал Sasch: 20 мая 2011 - 23:21
#4
Отправлено 20 мая 2011 - 23:04
формула. В каждой точке считаешь мат ожидание и ср. квадрат отклонение. естестно за некоторый интервал. и аналогично всем индюкам, веса прошлых точек взвешиваешь. Получается нечто похожее на Боллинджер бенд. Сигнал на сделку при выходе котировок за шумы. Естественно не единственное условие.По МА, если дневные то да, но если часовые, то там день два задержка. А что за шумовая дорожка, формула есть, по моему куклом все это при ложных выносах учитывается и никакие ATR не спасают, тайфрейм берешь больше и там шума на порядок меньше, или наоборот таймфрейм меньше и там микротренды))
#5
Отправлено 20 мая 2011 - 22:51
По МА, если дневные то да, но если часовые, то там день два задержка. А что за шумовая дорожка, формула есть, по моему куклом все это при ложных выносах учитывается и никакие ATольше и там шума на порядок меньше, или наоборот таймфрейм меньше и там микротренды))от боковика шумовая дорожка спасает. сигнал выдается только над шумами.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#6
Отправлено 20 мая 2011 - 22:46
от боковика шумовая дорожка спасает. сигнал выдается только над шумами.Просто они не видели как робот на пересечении МА в боковике сливает, там уже никакой тренд будущий не спасет)) Хотя теоретически высокочастотный робот может с проскальзываниваться, но не пробовал сам)) Даже стоп можно чуть сдвигать в безубыток с учетом проскальзывания в сторону позиции и все сделки в плюсе будут))
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#7
Отправлено 20 мая 2011 - 22:41
Сообщение отредактировал eugene771: 20 мая 2011 - 22:44
моментов прекрасно черпается из открытых источников
Отправлено 20 мая 2011 - 22:33
мне тоже нравится когда - "котировки пересекли 20-дневную МА." Офигительно полезная информация.В каждом плече и каждой голове трейдера ждет марджин колл или с десяток стоп лоссов)))) Это когда на дневках рисовать начинают голову и плечи.
ЗЫ в переводе это означает - Ребята, мы уже дней так 20 как падаем (ну или растем).
Сообщение отредактировал YUBA: 20 мая 2011 - 22:42
Зачем платить больше, если результат одинаков.
lic/style_images/quoteforum__1_/icon_share.png' class='small' title='Рынок сегодня))) 20 мая 2011 года)))Ссылка на это сообщение #9' />
Отправлено 20 мая 2011 - 22:31
#10
Отправлено 20 мая 2011 - 22:26
А что ему ещё остаётся делать, как не надеяться удержать уровень в надежде, что новый день может принести новые возможности? Не самому же пулять в небо? Тем более мы не знаем какой объём нужно откупить... если вообще нужно, ведь догадки всё.Запросто может быть и такой вариант. Нефть за вечерку прибавила 2.7%, но рантут кто то крупный продаетосто вынесли на 182500 и закрыли там, а [b]тут кто то крупный продает[/b], другой тайфрейм.
Сообщение отредактировал Агдам: 20 мая 2011 - 22:29
#11
Отправлено 20 мая 2011 - 22:22
Смотрите как фсип техничен, сначала голова и http://digwin.ru/img.../img/golova.JPG[/img]
сип самый техничный индекс, но на дневках и часах а не как ни на пятиминутках. да еще в день экспирацию по его фьючу. амеры нарисуют что хотят лишь бы экспирацию провести с прибылью для их кукловодов. вообще писали что в день экспирации не стоит обращать внимание на фсип, а мы все равно весь день по фсип торговали
#14
Отправлено 20 мая 2011 - 22:14
ТА - это вообще самообман. Не совсем шутка.Смотрите как фсип техничен, сначала голова и http://digwin.ru/img.../img/golova.JPG[/img]
Но без него тоже пропадешь.
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#15
Отправлено 20 мая 2011 - 22:13
Запросто может быть и такой вариант. Нефть за вечерку прибавила 2.7%, но раньше шортистов бы просто вынесли на 182500 и закрыли там, а тут кто то крупный продает, другой тайфрейм.А не может быть так, что думать то они думают, да не у кого откупать?
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#16
Отправлено 20 мая 2011 - 22:10
Смотрите как фсип техничен, сначала голова и плечи снизу, затем сразу сверху
Так и будет теперь на одном месте головы с плечами рисовать до скончания дней.
Хотя нет... не будет, завтра ведь как раз Конец Света.
Сообщение отредактировал Агдам: 20 мая 2011 - 22:11
#17
Отправлено 20 мая 2011 - 22:07
А не может быть так, что думать то они думают, да не у кого откупать?На линейном графике хорошо видно как росли ишорты и не думают откупатьсь, безоткатно т е [b]шорты и не думают откупать[/b].
#18
Отправлено 20 мая 2011 - 22:05
#19
Отправлено 20 мая 2011 - 21:55
На линейном графике хорошо видно как росли и какрезко завалились, безоткатно т е шорты и не думают откупать.а уже все закончилось. в моменте валилось со страшной скоростью. в сделках надо было смотреть - там хорошо было видно.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#20
Отправлено 20 мая 2011 - 21:48
а уже все закончилось. в моменте валилось со страшной скоростью. в сделках надо было смотреть - там хорошо было видно.А что,собственно,происходит..особенного?Чуть-чуть вверх,чуть -чуть вниз..
Зачем платить больше, если результат одинаков.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
|