Перейти к содержимому


Фотография

Опционы, нужна помошь и советы по опционам

опционы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 9

#1 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2011 - 15:02

Казалось-бы, с прибылью по опционам стало все понятно. Ан нет.
Купив следующую сделку - стренгл впал в полную непонятку. Сижу который день и чешу репу. Ничиво не понимаю(с). И не то, чтобы сделка убыточная, некоторая прибыль на депо имеется, но вот сколько реально заработал - не пойму.
Итак был куплен стренгл, примерно сбалансированные кол и пут вне денег, скажем по 1000 р каждый (все цифры вымышлены и просто иллюстрируют сделку. выбраны для простоты восприятия). Котировки РТС пошли резко вниз и была получена неплохая прибыль. Однако, решено было не закрывать сделку, а сбалансировать ее по прибылям убыткам. Для этого был продан убыточный кол и куплен кол страйком выше. Разница в цене составила 200 р. Первоначально, до падения, в начале сделки, разница в цене составляла - 500 р.
Далее инд РТС начал расти, и т.к. сделка была только частично сбалансирована, значительная часть прибыли испарилась. Однако, в результате роста кола и падения пута оба стали стоить по 2000 р. При этом на депо прибавилось где-то 600 -700 р.
Итак имели - кол 1000 р + пут 1000 р
Рынок упал.
"Затратили" - 200 р на модификацию позиции.
Рынок вырос.
После роста имеем - кол 2000 р, + пут - 2000 р + 600-700 р на депо.
Так что мы на этом заработали????

Тут еще есть момент, что прибыли-убытки идут в депо не в полном объеме. а где-то с коэф -0.6-0.7. Как считаются толком так и не разобрался.

Зы Топик ошибочно прошел не в ту тему. Сдублировал в другую, но т.к. тоже в тему и удалить нельзя, редактировать не стал

Сообщение отредактировал YUBA: 11 Октябрь 2011 - 18:05

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#2 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2011 - 22:31

Продажа маржируемого опциона в деньгах ?
В качестве примера:
Итак, допустим, имеем опцион БА Х в деньгах со страйком 100, пусть Кол. Сейчас БА = 200. Маржа = 100 уже получена.
Цена опциона (внутр. стоимость) пусть 100, премию не учитываем, т.к. в деньгах она мизерна. Продаем за 100.
Что при этом происходит?
Вар 1. С одной стороны. Я получил маржу =100 р, + я продал опцион получил еще 100 р. Итого 200р? (тут не совсем клеится с держателем после меня)
Вар 2. Покупатель платит мне 100 р С меня списывается маржа - 100 р, и перечисляется покупателю. Я остаюсь при своих, но без опциона. Покупатель на "халяву" получил опцион + обязательство при падении рынка отдать 100р + премию, кот. я когда-то заплатил подписчику. ( в этом вар-те тоже не все, имхо, клеится)
В документации на РТС про механизм ничего вразумительного. Там идет речь только о механизме взаимодействия начального держателя с подписчиком.
Еще момент. На сколько я понимаю, маржа идет по теор. цене, а не по цене актива. т.е. БА остался на месте, а теор цена изменилась - перечисляется маржа.

Все понял оставив на ночь.
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#3 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 17:39

Продажа маржируемого опциона в деньгах ?
В качестве примера:
Итак, допустим, имеем опцион БА Х в деньгах со страйком 100, пусть Кол. Сейчас БА = 200. Маржа = 100 уже получена.
Цена опциона (внутр. стоимость) пусть 100, премию не учитываем, т.к. в деньгах она мизерна. Продаем за 100.
Что при этом происходит?
Вар 1. С одной стороны. Я получил маржу =100 р, + я продал опцион получил еще 100 р. Итого 200р? (тут не совсем клеится с держателем после меня)
Вар 2. Покупатель платит мне 100 р С меня списывается маржа - 100 р, и перечисляется покупателю. Я остаюсь при своих, но без опциона. Покупатель на "халяву" получил опцион + обязательство при падении рынка отдать 100р + премию, кот. я когда-то заплатил подписчику. ( в этом вар-те тоже не все, имхо, клеится)
В документации на РТС про механизм ничего вразумительного. Там идет речь только о механизме взаимодействия начального держателя с подписчиком.
Еще момент. На сколько я понимаю, маржа идет по теор. цене, а не по цене актива. т.е. БА остался на месте, а теор цена изменилась - перечисляется маржа.

Сообщение отредактировал YUBA: 26 Сентябрь 2011 - 13:43

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#4 ev`

ev`
  • Трейдер
  • 2 519 сообщений

Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 20:43

вот предельно кратко типа справочника, мне лично помогло войти в курс дела.

подчерпнул для себя что-то новое Изображение
спасибо
программулина есть такая .. Option-lab, советую
лежит здесь

Сообщение отредактировал ev`: 16 Сентябрь 2011 - 20:53

помогите детям
понимать, что для кого-то, время бежит в 100 раз быстрее ..

#5 Miklе

Miklе

    щас торгую в основном опционы, буду рад пообщаться с коллегами )

  • Трейдер
  • 678 сообщений

Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 01:18

Привет, форумчане.
Давно приглядывался к опционам и вот решил изучить сие направление. Подскажите чего почитать? Чего обучающего можно найти, почитать?

вот предельно кратко типа справочника, мне лично помогло войти в курс дела.
21 ПРОВЕРЕННАЯ ОПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ.pdf

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Miklе: 16 Сентябрь 2011 - 01:19

мой блог по опционам на quoteforum
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012

#6 olews

olews
  • Трейдер
  • 2 317 сообщений

Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:58

Привет ребята.
Дайте пож-та ссылку на график или данные по минимальным выплатам в опционах на ф_ртс (т.н. пэйрол)

http://robotrade.org/options/payoff/
http://robotrade.org...?...&d=15-09-11

Сообщение отредактировал olews: 14 Сентябрь 2011 - 14:00


#7 Француз

Француз
  • Трейдер
  • 603 сообщений

Отправлено 19 Май 2011 - 19:33

Привет ребята.
Дайте пож-та ссылку на график или данные по минимальным выплатам в опционах на ф_ртс (т.н. пэйрол)

#8 Urugvay

Urugvay
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 12 Май 2011 - 15:37

Привет!
На сайте ПРО рынки можно многое почерпнуть и про ванильные и про бинарные опционы, к тому же там есть целая энциклопедия опционных стратегий.


Спасибо за ссылку, но мне нужен Российский рынок. никак не форекс.
Хочу послушать вот эти вебинары ********
Что скажете?
И литературу какую-нибудь подскажите если не трудно?

Сообщение отредактировал Admin: 12 Май 2011 - 18:03


#9 Сосед

Сосед
  • Трейдер
  • 6 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2011 - 00:50

Привет, форумчане.
Давно приглядывался к опционам и вот решил изучить сие направление. Подскажите чего почитать? Чего обучающего можно найти, почитать? Видеокурс какой-нибудь качнуть? Может кто дельным советом поделится.

Привет!
На сайте ПРО рынки можно многое подчерпнуть и про ванильные и про бинарные опционы, к тому же там есть целая энциклопедия опционных стратегий.

#10 Urugvay

Urugvay
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:14

Привет, форумчане.
Давно приглядывался к опционам и вот решил изучить сие направление. Подскажите чего почитать? Чего обучающего можно найти, почитать? Видеокурс какой-нибудь качнуть? Может кто дельным советом поделится.



Темы с аналогичным тегами опционы

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ