я все понимаю! но всему есть предел.........4% разница между активом и его фьючем!!! Это бред кобылы, вы либо индекс к фьючу подтянут, или наоборот!Сейчас индекс РТС где-то на 3.5% дороже фьючерса на индекс РТС. Соответственно, возникает идея заработать денюжку безо всякого риска, а именно шортить портфель, приблизительно соотвествующий индексу РТС, включающий хотя бы самые тяжелые бумаги (Газпром, Лукойл, Сбербанк, ГМК, ВТБ, Сургутнефтегаз) и покупать фьючерс на индекс РТС и держать позицию до экспирации.
С другой стороны, в связи с приближением отсечек по акциям, брокеры будут принудительно закрывать шорты по акциям. Выходит, что данная беквордация — дело абсолютно нормальное. И ее не нужно учитывать как причину для покупки fRTS.
в прошлый раз когда мы 2 недели пили на уровне 183-188 и бэквардация была 3-5 тыс. при выносе его резко не стало, и даже в моменте было контанго!!!