Сообщений в теме: 158

[ev`]

[quote]Николай Фоменко показал, как собирают россиhttp://rian.ru/video/20100909/273757904.htmln.ru/video/20100909/273757904.html[/url]

[ev`]

Нет, ну это же отличные иллюстрации к физиологии нормальной памяти. Эмоционально окрашенные события запоминаются. Значит рынок должен помнить, что ГП 360 дорого, но возможно, а гамак по 1250 дешево и тоже возможно.

в книжках написано нет ничего дорогого и дешевого
премаркет слегка зеленый - неужели снова на север ?!

[Maxaon]

Простите, по скудости ума, мало, что понял. Однако, вопрос задавал именно о рисках. Взял бумагу и держу. Меня туда-сюда возят в плюс в минус, чем дольше держу тем риск меньше или больше?

Вы подумайте сами)))
И какой ответ будет: чем меньше держу -тем меньше риск?))

[reanimator]

Простите, по скудости ума, мало, что понял. Однако, вопрос задавал именно о рисках. Взял бумагу и держу. Меня туда-сюда возят в плюс в минус, чем дольше держу тем риск меньше или больше?

Я имел в виду, что риск от времени не зависит, а вот от размера позы зависит и от допустимости просадки тоже.

[Finlav]

чет прикольнуло:

В одном месте из-под земли выходит дистиллированная вода, а в другом бьёт радиоактивный родник. Сзади меня она самая Медведицкая гряда. В народе называется "Склон бешенных молний".

[Эскулап]

Тут не в рисках дело, просто доходность за период владения активом (HPR) лежит в основе торговой системы, а не является свойством времени или рынка.

Простите, по скудости ума, мало, что понял. Однако, вопрос задавал именно о рисках. Взял бумагу и держу. Меня туда-сюда возят в плюс в минус, чем дольше держу тем риск меньше или больше?

[Эскулап]

У меня почти ничегоается. Помню , в мае 2008 года ГП был 360 руб., и Дойче Банк поднял таргет до 30$, помню как палец прикусил до слез покупая Норникель по 1250 руб. от страха потерять деньги в январе 2009 года.

Нет, ну это же отличные иллюстрации к физиологии нормальной памяти. Эмоционально окрашенные события запоминаются. Значит рынок должен помнить, что ГП 360 дорого, но возможно, а гамак по 1250 дешево и тоже возможно.

[voldemarK]

У игроков точно должна быть. Я же помню, что вчера был рост.

P.S. ТеоВер не работает на рынке, ИМХО.

У меня почти ничего не запоминается и не откладывается. Помню , в мае 2008 года ГП был 360 руб., и Дойче Банк поднял таргет до 30$, помню как палец прикусил до слез покупая Норникель по 1250 руб. от страха потерять деньги в январе 2009 года.

[Эскулап Трейдер 1 832 сообщений]

Может и о разном)
Если тема и вам интересна-готов ответить, но не сейчас, позже!
И не знаю, насколько тема соответствует интрадею! Можно на др площадке!
С тем,что вы сказали, кажется, не согласен,но нужны уточнения

А у меня такой вопрос к математикам. Если позу держишь дольше, риски увеличиваются или уменьшаются?

[Chocolate]

Мне вот все-таки кажется, что допустим, после 4 положительных закрытий свечи 5-е будет положительным с вероятностью больше 0.5. Может, кто-то подсчитывал, так это или нет?

Дело в том, что положительное положительному рознь. Вас устроит положительное закрытие на 2 пункта выше предыдущего? А условие верное - положительное закрытие.

[Эскулап]

Тут нескажу,но своими глазами видел,как 14 раз подряд выподало чёрное,а народ упрямо усреднялся на красное,у стола остался я один с кэшем

Чего же тут удивительного, у рулетки, как и у монетки нет памяти, поэтому всегда 50/50. И, где-то в нашей всленной, есть рулетка, на которой уже миллион лет подряд выпадает черное. Хотя вероятность, что выпадет, 50/50. А вот есть ли память у рынка? У игроков точно должна быть. Я же помню, что вчера был рост.

P.S. ТеоВер не работает на рынке, ИМХО.

Сообщение отредактировал Эскулап: 10 сентября 2010 - 15:19

[Maxaon]

Тема очень объемная и, как мне кажется, мы все-таки говорим о разных вещах. Говоря о вероятностях я им�ии сценарного спектра исходов конкретной торговой системы, а не направления рынка вообще. Меня не интересует направление рынка, меня интересует, какой объем позы каждого компонента портфеля задать, чтобы моя торговая система выдавала максимальное среднегеометрическое роста портфеля.

Может и о разном)
Если тема и вам интересна-готов ответить, но не сейчас, позже!
И не знаю, насколько тема соответствует интрадею! Можно на др площадке!
С тем,что вы сказали, кажется, не согласен,но нужны уточнения

[ВладКо]

Мне вот все-таки кажется, что допустим, после 4 положительных закрытий свечи 5-е будет положительным с вероятностью больше 0.5. Может, кто-то подсчитывал, так это или нет?

Тут нескажу,но своими глазами видел,как 14 раз подряд выподало чёрное,а народ упрямо усреднялся на красное,у стола остался я один с кэшем

[паша2006]

Мне вот все-таки кажется, что допустим, после 4 положительных закрытий свечи 5-е будет положительным с вероятностью больше 0.5. Может, кто-то подсчитывал, так это или нет?

[ВладКо Трейдер 11 273 сообщений Отправлено 10 сентября 2010 - 14:37 В бкс запрет на шорт гмк до 13-го,думаю ещё есть конторы,вот и шортят фуч Наверх]

В бкс запрет на шорт гмк до 13-го,думаю ещё есть конторы,вот и шортят фуч

[reanimator]

В пред посте дописал!

Какая разница. какое бы распределение вероятн не было все равно двинется вверх или вниз))

вот опять бином..
Говорю,что подобрать распределение входов под вероятности движения легко, но не говорю,что могу подобрать само распределение вероятности движений! Если это вообще можно делать!

Тема очень объемная и, как мне кажется, мы все-таки говорим о разных вещах. Говоря о вероятностях я имею в виду вероятности реализации сценарного спектра исходов конкретной торговой системы, а не направления рынка вообще. Меня не интересует направление рынка, меня интересует, какой объем позы каждого компонента портфеля задать, чтобы моя торговая система выдавала максимальное среднегеометрическое роста портфеля.

[Maxaon]

Вам придется его подбирать столько раз, сколько сценарных спектров получите. И совместные вероятности спектров все разные, т.е. вместо торговли нужно будет только рассчитывать вероятности исхода.

Это неважно-это уже технич вопрос!

А вообще не уверен,что ваши сценарные спектры вообще имеют смысл- просто не знаю-принципиально возможно ли это!

[Maxaon]

У Бернулли распределение исходов обусловлено только 2 исходами, которые задаются постоянной величиной вероятности, т.е. имеет место биноминальное распределение исходов. На рынке все мягко говоря сложнее. Тут и совместные вероятности и сценарные спектры... и другое распределение, поэтому формулы Келли на рынке и хуже работают.

В пред посте дописал!

Какая разница. какое бы распределение вероятн не было все равно двинется вверх или вниз))

вот опять бином..


Говорю,что подобрать распределение входов под вероятности движения легко, но не говорю,что могу подобрать само распределение вероятности движений! Если это вообще можно делать!