Ну нет, значит нет. Какая разница. Только ты все равно не прав. Прибыль достигается как раз за счет пауз между частичными входами -выходами одной из сторон позы. А то, о чем говоришь ты, это совсем другое. Так я играю арбитраж Сбер-ВТБ. Предположим, у меня одинаковое количество шортов по обеим бумагам (в масштабе). Как только ВТБ становится дороже Сбера, я выбираю момент и весь шорт переношу в ВТБ (откуп шорта сбера и добор шорта ВТБ происходят одновременно). Как только Сбер опять становится дороже ВТБ, я одновременными сделками возвращаю ситуацию на место.Если рационально, для хеджа, две встречные позы (синтетическая поза) кроются одновременно, естественно здесь главное правильный выбор инструментов. А то как ты делаешь, это и есть лишь дискретность закрытия, тут кроме как психологического самоуспокоения никакой рациональности нет.
Сообщение отредактировал Chipstone: 12 Июль 2010 - 22:38