Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Стратегии Торговли На Фондовом Рынке

стратегии торговли

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 117

#101 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 17 Июнь 2010 - 17:49

Итог дня: -2.2% В связи со столь резким свалом несколько поменял позу: шорт 100% депо (откупил половину Гамака по 4930), лонг 125% (несколько разбавил Лук Севсталью и Росей, по которой планово откупил шорт, а ниже взял немного лонга). Самое интересное, что результатом доволен. Так сказать, копим потенциал на завтра. :thumbup: С 15.04 рост + 45.8%
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#102 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 16 Июнь 2010 - 17:48

Итог дня: +1% ровно. Поза 135% депо шорт. 65% депо лонг.
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#103 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:41

Итог дня: -3.1%. Депо фактически вернулось на уровень начала прошлой недели. Но вот что любопытно - Мамба не 1325, а 1370. И последнее движение не быстрый слив, а довольно длительный подъем. Так что поза усилена: шорт - 157% депо. Лонг - 68%. Всем удачи.

Для того, чтобы никто не запутался в этих ежедневных процентах раз уж так повелось в последнее время брать за точку отсчета, ьуду добавлять результат от 15.04. Пока плюс 47%.
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#104 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 15 Июнь 2010 - 17:48

Итог дня: -3.1%. Депо фактически вернулось на уровень начала прошлой недели. Но вот что любопытно - Мамба не 1325, а 1370. И последнее движение не быстрый слив, а довольно длительный подъем. Так что поза усилена: шорт - 157% депо. Лонг - 68%. Всем удачи.
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#105 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:58

Посмотрел итоги недели. В целом, даже несмотря на временно упущенные возможности внутри нее (не торговал) ситуация очень даже вполне... +3% за неделю при двойном превышении шортов над лонгами. Но это уже везение. :rolleyes: Главное в другом - лишний раз убедился, что сбалансированную позу вполне можно оставлять на некоторое время без внимания. Жалко только, что слегка "пожадничал" при выставлении стоп-заявок - ни одна до целей не дотянула. ;)
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#106 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2010 - 17:48

Да уж. Давненько со мной такого не случалось. Итог дня. +6.2% Кэша наколотил более 2-х процентов. Ушел на неделю с следующей позе: шорт 135%, лонг 65%. Всем удачных выходных.
ПыСы. Иван! А ты говорил, что связанная стратегия такую прибыль давать не может. rolleyes.gif А еще спрашивал, зачем мне Лук. beer.gif
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#107 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:38

базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча,

Шортя сбер и сбер п. в прошлом году его пришлось бы закрывть с убытком или сидеть в убыточной позе до сих пор. ;)
Хорошо если "везет" с выбором бумаг для лонга-шорта,а если не "повезет" и они поедут в разные стороны?

Я уже как-то писал, что средний вход в шорт того же Сбера был по 60. Три раза я временно из него выходил6 На НГ ("пропустил" рост на 8 р.), потом при падени первый раз до 72 ("пропустил" более 4-х р. и на падении до 70 ("пропустил" 5 р.) в последнем сливе еще разок пропустил 2.5 р. и сейчас снова "пропускаю". По мелочи наскреб еще рублей 5-6. Т.е. за все это время условная цена входа в шорт выросла до примерно 85 р. При этом изначальная поза все еще убыточна. :imho:
На самом деле, играя по данной стратегии вы всегда сидите в убыточной позе. Поскольку и шорт и лонг в нейтральном положении взаимоисключают прибыль, кроме счастливых случаев попадания вразнобой. Цель позы - защитить депо от потрясений и существенных проседаний. А прибыль зарабатывается интрадейными операциями, временными сокращениями-увеличениями одной из сторон позы и арбитражем внутри шортового портфеля.
Насчет "поедут в разные стороны". Ситуация вполне возможная. Защита от нее только одна. В лонг выбирается бумага с очень длительным отставанием от рынка, а в шорт - лидеры роста на излете. Приведу простой пример. Лонг Сбера-шорт ВТБ в текущей ситуации. Арбитраж - более 5 р. в масштабе. Вероятность продолжения расхождения и увеличения разницы до 7-8, а то и 10 р. есть, но существенно ниже, чем переход к противоположному арбитражу в 5 р. в среднесрочном (до месяца) аспекте.

Сообщение отредактировал Chipstone: 04 Июнь 2010 - 08:41

http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#108 Алексей007

Алексей007
  • Трейдер
  • 216 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2010 - 06:32

базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча,

Шортя сбер и сбер п. в прошлом году его пришлось бы закрывть с убытком или сидеть в убыточной позе до сих пор. :imho:
Хорошо если "везет" с выбором бумаг для лонга-шорта,а если не "повезет" и они поедут в разные стороны?
ленивая сволочь

#109 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 19:33

Насчет волатильности депо:
К сожалению не вижу, где архив и не могу найти более ранние даты, но в дальнейшем буду копировать результаты дня сюда. Иван, Если найдкшь, где посмотреть более ранние даты, скажи. Я уже две недели как минимум итоги дня публикую.
31.05.10 "Абсолютно дурной день и такой же финал. Итог дня +2%. Поза прежняя. "
01.06.10 "Итог дня: -1.8% (Лук подотстал). Поза прежняя 130% шорт 100% лонг. За день наколотил 0.8% кэша. Всем удачи. "
02.06.10 "В Луке страшная битва за 1550. Завтра вынос будет. На 1580 можем и не остановиться. Итог дня: +1.9% поза прежняя. Всем удачи. "
03.06.10 " Ни хрена сегодня не делал. Ни одной сделки. Итог дня: +2.8% поза прежняя. rolleyes.gif (Новый хай года по депо, а от 15.04 +39%)"
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#110 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:04

Вот типичный пример внутридневной волатильности выбранной стратегии. К сожалению, я не совсем правильно стал разыгрывать этот импульс, слишком рано восстановив повышенную норму шортов. Но тем не менее даже на столь сильном вздерге вчера-сегодня депо колеблется в пределах -1% от ранее достигнутых за последний месяц хаев. Теперь мне предстоит определиться, что именно делать с позой при достижении предполагаемого хая (рассчитываю по волнам и каналам). Или скинуть примерно 30% лонга Лука для перезахода на откате или довавить шортов, или просто подождать отката и сократить на лоях шорты. Думаю. :rolleyes:
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#111 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:50

Благодарю всех за начавшееся обсуждение. Думаю, что многим новичкам, которые только начинают свой путь в торговле, эта дискуссия поможет найти свою собственную стратегию. Ведь любая стратегия должна комфортно сочетаться с личностью игрока. И моя, в том числе, не каждому подойдет.
Теперь касательно ответов на вопросы.
1. Относительно колебаний вокруг нуля. Среднедневные колебания происходят в пределах 2-3% от депо.
2. Насчет зарезания прибыли и пересиживания убытков. Все именно так, кроме одного, но очень существенного нюанса, который многое меняет. Рассмотрим пример. Рынок стабилен, поза лонг=депо; шорт равно депо. Начинается движение вниз. На предполагаемом лое (или по крайней мере локаллое, предполагающем высокую вероятность отскока) я урезаю с прибылью шорты до 50% депо. Допустим к этому моменту рынок просел на 3%. При возврате на прежний уровень я восстанавливаю позу. Т.е. поза возвращена, но (при равномерном движении фишек) кэша прибавилось на 1.5%. При росте на 3% (параметр условен и применен только для примера. На самом деле решение принимается не на основе процентов, а на основе расчета предполагаемых краткосрочных локал хаев и локаллоев) я увеличиваю шортовую позу до 150% депо (150% - лимит). При возврате - опять откупаю до 100%. На практике все гораздо сложнее, особенно в части игры шортами. Поскольку в игре сразу несколько бумаг, то очень часто применяется арбитраж - просевшие фишки откупаются, а на их место на ту же сумму увеличиваются еще не просевшие. При среднесрочных разворотах можно также временно до 50% сокращать и лонговую часть позы. Таким образом, усли говорить про текущие убытки в конкретных бумагах, то они игнорируются, а убытки по всему депо ограниченны и временны за счет неравномерности движения фишек.
3. При серьезной просадке прибыль приносит шортовая часть, компенсируя убытки лонговой. Дело в том, что рынок торгуется в боковике примерно 2/3 времени. Оставшаяся треть достаточно очевидна по движениям и прогнозам дальнейшей динамики, для того, чтобы фиксить шортовую часть позы чрезмерно рано.
4. Касательно выбора лонговой бумаги приведу свой пост из "Психологии:

1. Моя система подразумевает одновременное наличие лонгов и шортов.
2. Я считаю, что мы находимся в глобальном медвежьем тренде, поэтому для лонговой составляющей выбиралась бумага по нескольким критериям:
- не должна быть государственной;
- не должна быть кукловской (бумагой одного игрока);
- должна обладать приличным фрифлоатом;
- должна обладать МЕНЬШИМ по отношению к остальным потенциалом падения (т.е. отстоять от лоя 2008 г. как можно меньше)
- должна быть мне понятна (для игры) и приятна.
Кроме Лука и ГП я таких не знаю. Но ГП это не постоянно, а только после больших сливов. ГП очень любят шортить на сливах все, кому не лень, а "защитников" в ней нет (в Луке акционеры хоть иногда балуются). Поэтому ГП только в лонг, но только после крупных проливов и не надолго, как правило на плечевые деньги после сильного общего слива рынка.
А названные Вами бумаги не подходят совершенно по целому ряду признаков.

5. Относительно шортовых бумаг - я выбираю те, которые избыточно задраны куклами, против правил формальной логики и рынка в целом без объективных оснований. Рано или поздно именно они окажутся лидерами падения.
6. И наконец промежуточный результат. С 15.04.10 по сегодня прирост депо составил 35%.
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#112 ded_otmoroz

ded_otmoroz
  • Трейдер
  • 1 258 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 01:00

интересная стратегия осталось только разобраться в механизме выбора бумаг и пропорций лонг/шорт

Сообщение отредактировал korch: 03 Июнь 2010 - 01:37


#113 Miklе

Miklе

    щас торгую в основном опционы, буду рад пообщаться с коллегами )

  • Трейдер
  • 678 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 00:34

я пробовал примерно тоже, тока не на споте, а на ближнем и дальнем фьюче РТС.
Т.к. пробую недавно, выводы пока делать рано, но стратегия имеет право на жизнь.
мой блог по опционам на quoteforum
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012

#114 Ars

Ars
  • Трейдер
  • 447 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 00:34

Итак собственно моя стратегия.
Смешанная поза лонг-шорт. В нейтральном положении рынка примерно равная. Но есть одно принципиальное правило: лонг только одна бумага, шорт - несколько (от 3-х до 5-ти одновременно). При торговле с 3-мя плечами базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча, после слива - 0.5 плеча. Если правильно ловить выносы и сливы всего рынка, то стратегия стабильно прибыльна (хотя прибыль и ограничена несколькими процентами в месяц). Мною эта стратегия опробована на протяжении года с небольшими перерывами. Причем именно в те моменты, когда я от этого отказывался, наступали "сложные" времена. А в периоды ее использования результат был довольно стабилен.
Несколько пояснений: В лонг выбирается одна бумага против нескольких шортовых, поскольку это позволяет немного, но выигрывать у рынка даже при равенстве размеров поз. Дело в том, что бумаги никогда не растут все одновременно одинаковыми темпами. Потому среди шортовых всегда можно найти отставшую на росте (и временно выйти из шорта по ней с последующим перезаходом). Лонг - стабилен и никогда не пропускает своего шанса (как сегодня Лук). Смысл стратегии - интрадейными операциями внутри шортовых поз зарабатывать дополнительный кэш при неизменности размеров самих поз овернайт. На очень сильных выносах можно немного поиграть и частью лонговой позы.
Что дает такая стратегия против основной позы в кэше?
1. Вы всегда в рынке и никогда не пропустите утренний гэп.
2. Включенность в рынок, который со временем вы начинаете понимать гораздо лучше, чем находясь в кэше.
3. Ограниченность потенциальных убытков. При нормальном поведении рынка депо может "гулять" в пределах нескольких процентов, но никогда не отклонится слишком существенно, чтобы представлять проблему.
Кому интересно, рекомендую попробовать.

ДВ!
Насколько я понял Вы быстро фиксируете прибыль, не ждете больших движений. Пример тому утренний гэп. А что Вы будете делать при серьезной просадке? Если не ошибаюсь слышал от Вас, что Вы уже усреднялись в луке и вроде не раз. Покупать Вы начали его давно, и как я понял должны быть в минусе. На мой взгляд такая стратегия хороша в условиях боковика-да, позволяет не пропускать движения, всегда в позе, всегда есть, что фиксить. А вот если начнется сильное движение, то может запереть на долго, либо придется резать серьезного лося. Особенно в лонге на плечо)))
P.S. Чип, Вы ошиблись в никах в первом посте. И справте плиз ник ARS, на ник APS

Сообщение отредактировал Ars: 03 Июнь 2010 - 00:38


#115 ded_otmoroz

ded_otmoroz
  • Трейдер
  • 1 258 сообщений

Отправлено 03 Июнь 2010 - 00:19

пару дней торговал как Чип, работать комфортно, процент в день реально сделать имеет право на жизнь, главное психологический комфорт

#116 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:55

итак наличие одновременно шортов и лонгов создает колебания вокруг нуля, прибыль при этом вы режете, убытки пережидаете. каков размер амплитуды колебаний в минус и в плюс?

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#117 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2010 - 21:16

Итак собственно моя стратегия.
Смешанная поза лонг-шорт. В нейтральном положении рынка примерно равная. Но есть одно принципиальное правило: лонг только одна бумага, шорт - несколько (от 3-х до 5-ти одновременно). При торговле с 3-мя плечами базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча, после слива - 0.5 плеча. Если правильно ловить выносы и сливы всего рынка, то стратегия стабильно прибыльна (хотя прибыль и ограничена несколькими процентами в месяц). Мною эта стратегия опробована на протяжении года с небольшими перерывами. Причем именно в те моменты, когда я от этого отказывался, наступали "сложные" времена. А в периоды ее использования результат был довольно стабилен.
Несколько пояснений: В лонг выбирается одна бумага против нескольких шортовых, поскольку это позволяет немного, но выигрывать у рынка даже при равенстве размеров поз. Дело в том, что бумаги никогда не растут все одновременно одинаковыми темпами. Потому среди шортовых всегда можно найти отставшую на росте (и временно выйти из шорта по ней с последующим перезаходом). Лонг - стабилен и никогда не пропускает своего шанса (как сегодня Лук). Смысл стратегии - интрадейными операциями внутри шортовых поз зарабатывать дополнительный кэш при неизменности размеров самих поз овернайт. На очень сильных выносах можно немного поиграть и частью лонговой позы.
Что дает такая стратегия против основной позы в кэше?
1. Вы всегда в рынке и никогда не пропустите утренний гэп.
2. Включенность в рынок, который со временем вы начинаете понимать гораздо лучше, чем находясь в кэше.
3. Ограниченность потенциальных убытков. При нормальном поведении рынка депо может "гулять" в пределах нескольких процентов, но никогда не отклонится слишком существенно, чтобы представлять проблему.
Кому интересно, рекомендую попробовать.
http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар

#118 Chipstone

Chipstone
  • Трейдер
  • 9 922 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2010 - 21:03

Уважаемые форумчане. В разное время от разных авторов звучит много вопросов какая стратегия на рынке наиболее правильная и успешная. В том числе много вопросов приходит и мне в личку. Конкретно описать свою стратегию меня побудил пост APS в ветке "депресняк". Я абсолютно не претендую на то, что моя стратегия лучшая, самая прибыльная и т.д. Просто она есть и она работает. Не сомневаюсь, что есть и также работают еще куча других стратегий, описание которыъ также надеюсь увидеть в этой ветке. Убедительная просьба писать здесь только посты о стратегии или комментарии к уже описанным. Для всего остального есть другие ветки. Надеюсь со временем увидеть здесь множество разных стратегий от разных спешных трейдеров. также интересно рассмотреть и вопросы наличия стратегий, которые по каким-либо причинам не работают, или работают "неправильно" или нестабильно.
Всем удачи.

Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2012 - 02:00

http://quoteforum.ru...?showtopic=3649 "Психология рынка и его участников"
ВСЕ МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ИМХО И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Мой депо так же вечен как доллар



Темы с аналогичным тегами стратегии торговли

Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


    BrandWatch (2)

  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ