Сообщений в теме: 117

[Chipstone]

Итог дня: +1% ровно. Поза 135% депо шорт. 65% депо лонг.

[Chipstone]

Итог дня: -3.1%. Депо фактически вернулось на уровень начала прошлой недели. Но вот что любопытно - Мамба не 1325, а 1370. И последнее движение не быстрый слив, а довольно длительный подъем. Так что поза усилена: шорт - 157% депо. Лонг - 68%. Всем удачи.

[Chipstone]

Посмотрел итоги недели. В целом, даже несмотря на временно упущенные возможности внутри нее (не торговал) ситуация очень даже вполне... +3% за неделю при двойном превышении шортов над лонгами. Но это уже везение. Главное в другом - лишний раз убедился, что сбалансированную позу вполне можно оставлять на некоторое время без внимания. Жалко только, что слегка "пожадничал" при выставлении стоп-заявок - ни одна до целей не дотянула.

[Chipstone]

Да уж. Давненько со мной такого не случалось. Итог дня. +6.2% Кэша наколотил более 2-х процентов. Ушел на неделю с следующей позе: шорт 135%, лонг 65%. Всем удачных выходных.
ПыСы. Иван! А ты говорил, что связанная стратегия такую прибыль давать не может. rolleyes.gif А еще спрашивал, зачем мне Лук. beer.gif

[Chipstone]

базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча,

Шортя сбер и сбер п. в прошлом году его пришлось бы закрывть с убытком или сидеть в убыточной позе до сих пор.
Хорошо если "везет" с выбором бумаг для лонга-шорта,а если не "повезет" и они поедут в разные стороны?

Я уже как-то писал, что средний вход в шорт того же Сбера был по 60. Три раза я временно из него выходил6 На НГ ("пропустил" рост на 8 р.), потом при падени первый раз до 72 ("пропустил" более 4-х р. и uot; 5 р.) в последнем сливе еще разок пропустил 2.5 р. и сейчас снова "пропускаю". По мелочи наскреб еще рублей 5-6. Т.е. за все это время условная цена входа в шорт выросла до примерно 85 р. При этом изначальная поза все еще убыточна.
На самом деле, играя по данной стратегии вы всегда сидите в убыточной позе. Поскольку и шорт и лонг в нейтральном положении взаимоисключают прибыль, кроме счастливых случаев попадания вразнобой. Цель позы - защитить депо от потрясений и существенных проседаний. А прибыль зарабатывается интрадейными операциями, временными сокращениями-увеличениями одной из сторон позы и арбитражем внутри шортового портфеля.
Насчет "поедут в разные стороны". Ситуация вполне возможная. Защита от нее только одна. В лонг выбирается бумага с очень длительным отставанием от рынка, а в шорт - лидеры роста на излете. Приведу простой пример. Лонг Сбера-шорт ВТБ в текущей ситуации. Арбитраж - более 5 р. в масштабе. Вероятность продолжения расхождения и увеличения разницы до 7-8, а то и 10 р. есть, но существенно ниже, чем переход к противоположному арбитражу в 5 р. в среднесрочном (до месяца) аспекте.

Сообщение отредактировал Chipstone: 04 июня 2010 - 08:41

[Алексей007]

базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча,

Шортя сбер и сбер п. в прошлом году его пришлось бы закрывть с убытком или сидеть в убыточной позе до сих пор.
Хорошо если "везет" с выбором бумаг для лонга-шорта,а если не "повезет" и они поедут в разные стороны?

[Chipstone]

Вот типичный пример внутридневной волатильности выбранной стратегии. К сожалению, я не совсем правильно стал разыгрывать этот импульс, слишком рано восстановив повышенную норму шортов. Но тем не менее даже на столь сильном вздерге вчера-сегодня депо колеблется в пределах -1% от ране�яц хаев. Теперь мне предстоит определиться, что именно делать с позой при достижении предполагаемого хая (рассчитываю по волнам и каналам). Или скинуть примерно 30% лонга Лука для перезахода на откате или довавить шортов, или просто подождать отката и сократить на лоях шорты. Думаю.

[ded_otmoroz]

интересная стратегия осталось только разобраться в механизме выбора бумаг и пропорций лонг/шорт

Сообщение отредактировал korch: 03 июня 2010 - 01:37

[Ars]

Итак собственно моя стратегия.
Смешанная поза лонг-шорт. В нейтральном положении рынка примерно равная. Но есть одно принципиальное правило: лонг только одна бумага, шорт - несколько (от 3-х до 5-ти одновременно). При торговле с 3-мя плечами базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча, после слива - 0.5 плеча. Если правильно ловить выносы и сливы всего рынка, то стратегия стабильно прибыльна (хотя прибыль и ограничена несколькими процентами в месяц). Мною эта стратегия опробована на протяжении года с небольшими перерывами. Причем именно в те моменты, когда я от этого отказывался, наступали "сложные" времена. А в периоды ее использования результат был довольно стабилен.
Несколько пояснений: В лонг выбирается одна бумага против нескольких шортовых, поскольку это позволяет немного, но выигрывать у рынка даже при равенстве размеров поз. Дело в том, что бумаги никогда не растут все одновременно одинаковыми темпами. Потому среди шортовых всегда можно найти отставшую на росте (и временно выйти из шорта по ней с последующим перезаходом). Лонг - стабилен и никогда не пропускает своего шанса (как сегодня Лук). Смысл стратегии - интрадейными операциями внутри шортовых поз зарабатывать дополнительный кэш при неизменности размеров самих поз овернайт. На очень сильных выносах можно немного поиграть и частью лонговой позы.
Что дает такая стратегия против основной позы в кэше?
1. Вы всегда в рынке и никогда не пропустите утренний гэп.
2. Включенность в рынок, который со временем вы начинаете понимать гораздо лучше, чем находясь в кэше.
3. Ограниченность потенциальных убытков. При нормальном поведении рынка депо может "гулять" в п�но никогда не отклонится слишком существенно, чтобы представлять проблему.
Кому интересно, рекомендую попробовать.

ДВ!
Насколько я понял Вы быстро фиксируете прибыль, не ждете больших движений. Пример тому утренний гэп. А что Вы будете делать при серьезной просадке? Если не ошибаюсь слышал от Вас, что Вы уже усреднялись в луке и вроде не раз. Покупать Вы начали его давно, и как я понял должны быть в минусе. На мой взгляд такая стратегия хороша в условиях боковика-да, позволяет не пропускать движения, всегда в позе, всегда есть, что фиксить. А вот если начнется сильное движение, то может запереть на долго, либо придется резать серьезного лося. Особенно в лонге на плечо)))
P.S. Чип, Вы ошиблись в никах в первом посте. И справте плиз ник ARS, на ник APS

Сообщение отредактировал Ars: 03 июня 2010 - 00:38

[vanuta]

итак наличие одновременно шортов и лонгов создает колебания вокруг нуля, прибыль при этом вы режете, убытки пережидаете. каков размер амплитуды колебаний в минус и в плюс?

[Chipstone]

Итак собственно моя стратегия.
Смешанная поза лонг-шорт. В нейтральном положении рынка примерно равная. Но есть одно принципиальное правило: лонг только одна бумага, шорт - несколько (от 3-х до 5-ти одновременно). При торговле с 3-мя плечами базовая поза лонг=депо, шорт после вздергов 1.5 плеча, после слива - 0.5 плеча. Если правильно ловить выносы и сливы всего рынка, то стратегия стабильно прибыльна (хотя прибыль и ограничена несколькими процентами в месяц). Мною эта стратегия опробована на протяжении года с небольшими перерывами. Причем именно в те моменты, когда я от этого отказывался, наступали "сложные" времена. А в периоды ее использования результат был довольно стабилен.
Несколько пояснений: В лонг выбирается одна бумага против нескольких шортовых, поскольку это позволяет немного, но выигрывать у рынка даже при равенстве размеров поз. Дело в том, что бумаги никогда не растут все одновременно одинаковыми темпами. Потому среди шортовых всегда можно найти отставшую на росте (и временно выйти из шорта по ней с последующим перезаходом). Лонг - стабилен и никогда не пропускает своего шанса (как сегодня Лук). Смысл стратегии - интрадейными операциями внутри шортовых поз зарабатывать дополнительный кэш при неизменности размеров самих поз овернайт. На очень сильных выносах можно немного поиграть и частью лонговой позы.
Что дает такая стратегия против основной позы в кэше?
1. Вы всегда в рынке и никогда не пропустите утренний гэп.
2. Включенность в рынок, который со временем вы начинаете понимать гораздо лучше, чем находясь в кэше.
3. Ограниченность потенциальных убытков. При нормальном поведении рынка депо может "гулять" в пределах нескольких процентов, но никогда не отклонится слишком существенно, чтобы представлять проблему.
Кому интересно, рекомендую попробовать.

[Chipstone]

Уважаемые форумчане. В разное время от разных авторов звучит много вопросов какая стратегия на рынке наиболее правильная и успешная. В том числе много вопросов приходит и мне в личку. Конкретно описать свою стратегию меня побудил пост APS в ветке "депресняк". Я абсолютно не претендую на то, что моя стратегия лучшая, самая прибыльная и т.д. Просто она есть и она работает. Не сомневаюсь, что есть и также работают еще куча других стратегий, описание которыъ также надеюсь увидеть в этой ветке. Убедительная просьба писать здесь только посты о стратегии или комментарии к уже описанным. Для всего остального есть другие ветки. Надеюсь со временем увидеть здесь множество разных стратегий от разных спешных трейдеров. также интересно рассмотреть и вопросы наличия стратегий, которые по каким-либо причинам не работают, или работают "неправильно" или нестабильно.
Всем удачи.

Сообщение отредактировал Admin: 19 мая 2012 - 02:00