Рынок сегодня))) 30 марта 2010 года
#1
Отправлено 30 Март 2010 - 22:15
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#2
Отправлено 30 Март 2010 - 21:50
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#3
Отправлено 30 Март 2010 - 20:45
Сомнительно что длинные деньги входят на росте, более вероятно что длинные деньги ждут просадок и пытаются войти на снижении. Но в любом случае прежде всего необходимо понять как инициируются движения на рынке и кто за ними стоит, но по этому поводу можно лишь строить предположения. Все больше склоняюсь к тому мнению что у нас фрике кукловодит государство, то есть власть предержащие лица, которые через те или иные фонды контролируют и направляют рынок. По моему мнению нет никаких передач лонгов старшему тайм-фрейму, а есть игра одного игрока в которую этот игрок старается втянуть новые деньги.
Независимые крупные игроки не более чем крупная дичь и могут остаться в плюсе если правильно поняли намерения «того о ком нельзя говорить» и если против них не сыграли индивидуально
длинные деньги - например деньги пифов - они не могут ждать просадок, открывается интервальный пиф, денег столько-то - все, под это УК на деньги своих денег из ДУ купила и по хаям передала в свой же пиф. втянуть в свою игру других - это и есть передача лонгов - если через неделю нерез придет с деньгами и я знаю что у него на ГП 100 млн долларов, то я смело за неделю поднимаю по 180 и отдаю ему свои лонги, и ничего он ждать не будет купит как миленький
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#4
Отправлено 30 Март 2010 - 20:35
куклы не могут менять правила по крупному. все эти свечи вверх, это передача лонгов более страшему тайм-фрему. пробили 1 рубль по УРСИоб - пифы потащили дальше. пробили 5220 - потащили дальше уже длинные деньги с целями на недельках минимум
можно менять технику исполнения заявок на продажу и куплю, можно использовать роботов по разному, но суть останется - ваперы делаются именно чтобы никто не испортил игру и чтобы длинные деньги вошли по хаям
Сомнительно что длинные деньги входят на росте, более вероятно что длинные деньги ждут просадок и пытаются войти на снижении. Но в любом случае прежде всего необходимо понять как инициируются движения на рынке и кто за ними стоит, но по этому поводу можно лишь строить предположения. Все больше склоняюсь к тому мнению что у нас фрике кукловодит государство, то есть власть предержащие лица, которые через те или иные фонды контролируют и направляют рынок. По моему мнению нет никаких передач лонгов старшему тайм-фрейму, а есть игра одного игрока в которую этот игрок старается втянуть новые деньги.
Независимые крупные игроки не более чем крупная дичь и могут остаться в плюсе если правильно поняли намерения «того о ком нельзя говорить» и если против них не сыграли индивидуально
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь
#5
Отправлено 30 Март 2010 - 19:48
А я вывел новые рекомендации для куклов. На среднесрочных движениях вниз лонгистов засаживать в бумаги и стопы шортистов выносить не внутридневными вздергами, а длинными белыми свечами с закрытиями на хаях на дня, на следующий день открытие гепом вниз в районе минимума дня белой свечи . Ну раз куклы моей рекомендации заранее не читали то завтра так и быть пусть выпускают лонгистов, но чтобы это было в последний раз
куклы не могут менять правила по крупному. все эти свечи вверх, это передача лонгов более старшему тайм-фрейму. Спекули пробили 1 рубль по УРСИоб - пифы потащили дальше. пробили 5220 - потащили дальше уже длинные деньги с целями на недельках минимум
можно менять технику исполнения заявок на продажу и куплю, можно использовать роботов по разному, но суть останется - ваперы делаются именно чтобы никто не испортил игру и чтобы длинные деньги вошли по хаям
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#6
Отправлено 30 Март 2010 - 19:41
если будет 1160, то пойдут ниже к 1153
1169 так и закончат
#7
Отправлено 30 Март 2010 - 19:36
никто в лонгах не ушел?
я ушел в ВТБ лонг с плечом
#8
Отправлено 30 Март 2010 - 19:29
новое правило вывел....
А я вывел новые рекомендации для куклов. На среднесрочных движениях вниз лонгистов засаживать в бумаги и стопы шортистов выносить не внутридневными вздергами, а длинными белыми свечами с закрытиями на хаях на дня, на следующий день открытие гепом вниз в районе минимума дня белой свечи . Ну раз куклы моей рекомендации заранее не читали то завтра так и быть пусть выпускают лонгистов, но чтобы это было в последний раз
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь
#9
Отправлено 30 Март 2010 - 19:17
knight30.3.2010, 20:10
С точки зрения одной из идей объеснение такое:
Фуч позволяет получать плечо почти даром (допустим ГО небольшое и им можно пренебречь).
Таким образом у нас (в случае с бездоходным базисным активом - например, акции без дивидендов) имеется возможность обладать тем же активом, вкладывая ноль (с предыдущим допущением). А все бабки можно положить на счет в банке (например 0.5% в месяц). В этом случае фуч должен стоить примерно на 0.5% в месяц до погашения (экспирации) дороже, чем базисный актив.
Примерно такое рассуждение можно найти в методичке Балабушкина (Опционы и Фьючерсы)
http://www.parusinve...book/rts/1.shtm
если взять сферический фьюч в вакууме, то объяснение верное
но мы - не в вакууме потому что фучи гоняют роботы, привязанные к сипу-бренту.. комиссии-то практически 0, не то что на споте.. так что очень много шумовых движений и разобрать когда там контанга когда бэк - очень сложно.. а про 0,5% в месяц роботам скорее всего объяснить забыли
#10
Отправлено 30 Март 2010 - 19:14
Также понял, что бумага которая слишком лучше или хуже рынка - не для интрадея, ее ведет более старший таймфрейм со своими целями.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#11
Отправлено 30 Март 2010 - 19:10
Фьюч не должен быть дароже спота все зависит от ожиданий игроков о цене базового актива в момент исполнения контракта
на то и понятия Бэквордация и Контанго
С точки зрения одной из идей объеснение такое:
Фуч позволяет получать плечо почти даром (допустим ГО небольшое и им можно пренебречь).
Таким образом у нас (в случае с бездоходным базисным активом - например, акции без дивидендов) имеется возможность обладать тем же активом, вкладывая ноль (с предыдущим допущением). А все бабки можно положить на счет в банке (например 0.5% в месяц). В этом случае фуч должен стоить примерно на 0.5% в месяц до погашения (экспирации) дороже, чем базисный актив.
Примерно такое рассуждение можно найти в методичке Балабушкина (Опционы и Фьючерсы)
http://www.parusinve...book/rts/1.shtm
#12
Отправлено 30 Март 2010 - 19:00
никто в лонгах не ушел?
В мамонте сегодня белая свеча вероятно опять лонгистов выпустят. Вот я не понимаю почему не ловят любителей белых свечей на дневках в тех же ГМНК и Газпроме. ИМХО немало любителей брать по закрытию белых свечей в этих бумагах, сам так торговал когда только начинал торговлю, брал по закрытию в случае гепа вверх скидывал, в случае гепа вниз усреднялся в течении дня тоже скидывал с профитом. Затем отказался из-за того что эта закономерность в этих бумагах слишком очевидная. Обычно любители белых свечей в мамонте и ГМНК выходят с профитом. Вот когда начнут на каждой второй белой свече ловить лонгистов в ГМНК и Газпроме вот тогда на рынке станет действительно интересно
Сообщение отредактировал Кикос_: 30 Март 2010 - 19:01
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь
#13
Отправлено 30 Март 2010 - 18:49
Так это нормально. Фуч и должен стоить дороже спота (но за вычетиом дивидендов).
Рынок играет нулевые дивиденды сбера (не помню сколько там копеек, по сравнению с 80 рублями - ноль).
Фьюч не должен быть дароже спота все зависит от ожиданий игроков о цене базового актива в момент исполнения контракта
на то и понятия Бэквордация и Контанго
#14
Отправлено 30 Март 2010 - 18:35
на фьюче сбера картина прямо противоположная (причем уже 2 недели).
Так это нормально. Фуч и должен стоить дороже спота (но за вычетиом дивидендов).
Рынок играет нулевые дивиденды сбера (не помню сколько там копеек, по сравнению с 80 рублями - ноль).
#15
Отправлено 30 Март 2010 - 18:22
не пойдут...выдыхают ,чтобы охладиться, новости позитивные сплошняком.если будет 1160, то пойдут ниже к 1153
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.
#16
Отправлено 30 Март 2010 - 18:22
А амеры то еще не знают!если будет 1160, то пойдут ниже к 1153
#17
Отправлено 30 Март 2010 - 18:17
ну вот и долгожданный отскок к 1160...щас ещё маленько попыжат вниз и завтра можно будет газпром подобрать с утра на 168...
если будет 1160, то пойдут ниже к 1153
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#18
Отправлено 30 Март 2010 - 18:16
Я вообще из них не выхожу...никто в лонгах не ушел?
Просто уменьшаю их...
Свингер! Мать его!
Не ради пьянки окаянной, а дабы не отвыкнуть
#19
Отправлено 30 Март 2010 - 18:14
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.
#20
Отправлено 30 Март 2010 - 18:14
В свое время одна из глав моей очередной диссертации основывалась на методе экспертных оценок Кендалла для Ренд Корпорейшн. Заложив туда адаптацию у Вас будет меняться вес каждого из экспертов в зависимости от его "угадывания".
И когда кто то будет попадать пальцем в небо, то его вес обнулиться...
У вас в проге каждая переменная (нефть, золото и.т.д.) имеет постоянное значение влияющее на конечный результат (прогнозирование рынка)? Или значение влияния той или иной переменной изменяются в зависимости от рынка. Если влияния той или иной переменной на прогнозирование рынка изменяются в зависимости от изменения самого рынка то ваша программа не более чем запаздывающий индикатор.
А как выявить постоянное оптимальное влияние той или иной переменной на цену скажем закрытия дня того или иного эмитента или индекса в целом. Для этого нужно провести статистический анализ за длительный период невероятной сложности я даже представить не могу объем такого анализа, и объем этого анализа увеличивается с количеством переменных и это для одного эмитента или индекса в целом. Причем значение переменной будет иметь допустимые погрешности которые также надо выявить методом статистической обработки данных
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
|