Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Рынок сегодня))) 30 марта 2010 года


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 198

Опрос: Мнение форумчан о сегодняшнем рынке и о позах овернайт (110 пользователей проголосовало)

Какая поза овернайт у вас на сегодняшнее утро?

  1. Лонг (45 голосов [40.91%])

    Процент голосов: 40.91%

  2. Шорт (39 голосов [35.45%])

    Процент голосов: 35.45%

  3. Кэш (26 голосов [23.64%])

    Процент голосов: 23.64%

Каким по вашему мнению будет изменение значения индекса ММВБ на закрытии?

  1. Положительным (43 голосов [39.09%])

    Процент голосов: 39.09%

  2. Отрицательным (36 голосов [32.73%])

    Процент голосов: 32.73%

  3. Вокруг нуля +-0.5% (31 голосов [28.18%])

    Процент голосов: 28.18%

Голосовать

#1 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 22:15

Дожиком походу хотя закрыться амеры, и интрига не раскрыта, когда они наконец к 1155 то сходят, на завтра 1157 цель им ставлю))

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#2 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 21:50

ну что мне кажется завтра интересный день будет - среда, подковки разные)))

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#3 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 20:45

Сомнительно что длинные деньги входят на росте, более вероятно что длинные деньги ждут просадок и пытаются войти на снижении. Но в любом случае прежде всего необходимо понять как инициируются движения на рынке и кто за ними стоит, но по этому поводу можно лишь строить предположения. Все больше склоняюсь к тому мнению что у нас фрике кукловодит государство, то есть власть предержащие лица, которые через те или иные фонды контролируют и направляют рынок. По моему мнению нет никаких передач лонгов старшему тайм-фрейму, а есть игра одного игрока в которую этот игрок старается втянуть новые деньги.
Независимые крупные игроки не более чем крупная дичь и могут остаться в плюсе если правильно поняли намерения «того о ком нельзя говорить» и если против них не сыграли индивидуально


длинные деньги - например деньги пифов - они не могут ждать просадок, открывается интервальный пиф, денег столько-то - все, под это УК на деньги своих денег из ДУ купила и по хаям передала в свой же пиф. втянуть в свою игру других - это и есть передача лонгов - если через неделю нерез придет с деньгами и я знаю что у него на ГП 100 млн долларов, то я смело за неделю поднимаю по 180 и отдаю ему свои лонги, и ничего он ждать не будет купит как миленький

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#4 Кикос_

Кикос_
  • Забаненые
  • 1 269 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 20:35

куклы не могут менять правила по крупному. все эти свечи вверх, это передача лонгов более страшему тайм-фрему. пробили 1 рубль по УРСИоб - пифы потащили дальше. пробили 5220 - потащили дальше уже длинные деньги с целями на недельках минимум

можно менять технику исполнения заявок на продажу и куплю, можно использовать роботов по разному, но суть останется - ваперы делаются именно чтобы никто не испортил игру и чтобы длинные деньги вошли по хаям


Сомнительно что длинные деньги входят на росте, более вероятно что длинные деньги ждут просадок и пытаются войти на снижении. Но в любом случае прежде всего необходимо понять как инициируются движения на рынке и кто за ними стоит, но по этому поводу можно лишь строить предположения. Все больше склоняюсь к тому мнению что у нас фрике кукловодит государство, то есть власть предержащие лица, которые через те или иные фонды контролируют и направляют рынок. По моему мнению нет никаких передач лонгов старшему тайм-фрейму, а есть игра одного игрока в которую этот игрок старается втянуть новые деньги.
Независимые крупные игроки не более чем крупная дичь и могут остаться в плюсе если правильно поняли намерения «того о ком нельзя говорить» и если против них не сыграли индивидуально
קהלת‎ 11:3
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь

#5 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:48

А я вывел новые рекомендации для куклов. На среднесрочных движениях вниз лонгистов засаживать в бумаги и стопы шортистов выносить не внутридневными вздергами, а длинными белыми свечами с закрытиями на хаях на дня, на следующий день открытие гепом вниз в районе минимума дня белой свечи :) . Ну раз куклы моей рекомендации заранее не читали то завтра так и быть пусть выпускают лонгистов, но чтобы это было в последний раз


куклы не могут менять правила по крупному. все эти свечи вверх, это передача лонгов более старшему тайм-фрейму. Спекули пробили 1 рубль по УРСИоб - пифы потащили дальше. пробили 5220 - потащили дальше уже длинные деньги с целями на недельках минимум

можно менять технику исполнения заявок на продажу и куплю, можно использовать роботов по разному, но суть останется - ваперы делаются именно чтобы никто не испортил игру и чтобы длинные деньги вошли по хаям

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#6 Oko

Oko
  • Трейдер
  • 7 508 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:41

если будет 1160, то пойдут ниже к 1153


1169 так и закончат

#7 Oko

Oko
  • Трейдер
  • 7 508 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:36

никто в лонгах не ушел?


я ушел в ВТБ лонг с плечом

#8 Кикос_

Кикос_
  • Забаненые
  • 1 269 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:29

новое правило вывел....



А я вывел новые рекомендации для куклов. На среднесрочных движениях вниз лонгистов засаживать в бумаги и стопы шортистов выносить не внутридневными вздергами, а длинными белыми свечами с закрытиями на хаях на дня, на следующий день открытие гепом вниз в районе минимума дня белой свечи :) . Ну раз куклы моей рекомендации заранее не читали то завтра так и быть пусть выпускают лонгистов, но чтобы это было в последний раз
קהלת‎ 11:3
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь

#9 R_Man

R_Man
  • Трейдер
  • 454 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:17

knight30.3.2010, 20:10


С точки зрения одной из идей объеснение такое:
Фуч позволяет получать плечо почти даром (допустим ГО небольшое и им можно пренебречь).
Таким образом у нас (в случае с бездоходным базисным активом - например, акции без дивидендов) имеется возможность обладать тем же активом, вкладывая ноль (с предыдущим допущением). А все бабки можно положить на счет в банке (например 0.5% в месяц). В этом случае фуч должен стоить примерно на 0.5% в месяц до погашения (экспирации) дороже, чем базисный актив.

Примерно такое рассуждение можно найти в методичке Балабушкина (Опционы и Фьючерсы)
http://www.parusinve...book/rts/1.shtm


если взять сферический фьюч в вакууме, то объяснение верное :)
но мы - не в вакууме :) потому что фучи гоняют роботы, привязанные к сипу-бренту.. комиссии-то практически 0, не то что на споте.. так что очень много шумовых движений и разобрать когда там контанга когда бэк - очень сложно.. а про 0,5% в месяц роботам скорее всего объяснить забыли :imho:

#10 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:14

новое правило вывел, что нельзя усредняться после пробития значимого хая, просто играешь от него - не получилось, катапультировался. и второй момент - когда пробивают значимые хаи и лои - то надо смотреть недельки, а не дневки даже. на недельках по ГМК сразу после 5100 5200 и 5500 нарисовались, и потащили туда

Также понял, что бумага которая слишком лучше или хуже рынка - не для интрадея, ее ведет более старший таймфрейм со своими целями.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#11 knight

knight
  • Трейдер
  • 109 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:10

Фьюч не должен быть дароже спота все зависит от ожиданий игроков о цене базового актива в момент исполнения контракта
на то и понятия Бэквордация и Контанго :)


С точки зрения одной из идей объеснение такое:
Фуч позволяет получать плечо почти даром (допустим ГО небольшое и им можно пренебречь).
Таким образом у нас (в случае с бездоходным базисным активом - например, акции без дивидендов) имеется возможность обладать тем же активом, вкладывая ноль (с предыдущим допущением). А все бабки можно положить на счет в банке (например 0.5% в месяц). В этом случае фуч должен стоить примерно на 0.5% в месяц до погашения (экспирации) дороже, чем базисный актив.

Примерно такое рассуждение можно найти в методичке Балабушкина (Опционы и Фьючерсы)
http://www.parusinve...book/rts/1.shtm

#12 Кикос_

Кикос_
  • Забаненые
  • 1 269 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 19:00

никто в лонгах не ушел?


В мамонте сегодня белая свеча вероятно опять лонгистов выпустят. Вот я не понимаю почему не ловят любителей белых свечей на дневках в тех же ГМНК и Газпроме. ИМХО немало любителей брать по закрытию белых свечей в этих бумагах, сам так торговал когда только начинал торговлю, брал по закрытию в случае гепа вверх скидывал, в случае гепа вниз усреднялся в течении дня тоже скидывал с профитом. Затем отказался из-за того что эта закономерность в этих бумагах слишком очевидная. Обычно любители белых свечей в мамонте и ГМНК выходят с профитом. Вот когда начнут на каждой второй белой свече ловить лонгистов в ГМНК и Газпроме вот тогда на рынке станет действительно интересно

Сообщение отредактировал Кикос_: 30 Март 2010 - 19:01

קהלת‎ 11:3
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь

#13 Alexhey

Alexhey
  • Трейдер
  • 3 120 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:49

Так это нормально. Фуч и должен стоить дороже спота (но за вычетиом дивидендов).
Рынок играет нулевые дивиденды сбера (не помню сколько там копеек, по сравнению с 80 рублями - ноль).


Фьюч не должен быть дароже спота все зависит от ожиданий игроков о цене базового актива в момент исполнения контракта
на то и понятия Бэквордация и Контанго :)

#14 knight

knight
  • Трейдер
  • 109 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:35

на фьюче сбера картина прямо противоположная (причем уже 2 недели).


Так это нормально. Фуч и должен стоить дороже спота (но за вычетиом дивидендов).
Рынок играет нулевые дивиденды сбера (не помню сколько там копеек, по сравнению с 80 рублями - ноль).

#15 Дэн

Дэн

    справедливый

  • Плюшкины
  • 14 091 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:22

если будет 1160, то пойдут ниже к 1153

не пойдут...выдыхают ,чтобы охладиться, новости позитивные сплошняком.
Но близок, близок миг победы. ..." удача - это продукт непротивления сторон "...
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.

#16 Nant

Nant
  • Трейдер
  • 1 838 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:22

если будет 1160, то пойдут ниже к 1153

А амеры то еще не знают! :)

#17 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:17

ну вот и долгожданный отскок к 1160...щас ещё маленько попыжат вниз и завтра можно будет газпром подобрать с утра на 168...


если будет 1160, то пойдут ниже к 1153

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#18 Mihalich

Mihalich
  • Трейдер
  • 1 454 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:16

никто в лонгах не ушел?

Я вообще из них не выхожу...
Просто уменьшаю их...
Свингер! Мать его!
:)
Щас спою...
Не ради пьянки окаянной, а дабы не отвыкнуть

#19 Дэн

Дэн

    справедливый

  • Плюшкины
  • 14 091 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:14

ну вот и долгожданный отскок к 1160...щас ещё маленько попыжат вниз и завтра можно будет газпром подобрать с утра на 168...
Но близок, близок миг победы. ..." удача - это продукт непротивления сторон "...
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.

#20 Кикос_

Кикос_
  • Забаненые
  • 1 269 сообщений

Отправлено 30 Март 2010 - 18:14

В свое время одна из глав моей очередной диссертации основывалась на методе экспертных оценок Кендалла для Ренд Корпорейшн. Заложив туда адаптацию у Вас будет меняться вес каждого из экспертов в зависимости от его "угадывания".
И когда кто то будет попадать пальцем в небо, то его вес обнулиться...


У вас в проге каждая переменная (нефть, золото и.т.д.) имеет постоянное значение влияющее на конечный результат (прогнозирование рынка)? Или значение влияния той или иной переменной изменяются в зависимости от рынка. Если влияния той или иной переменной на прогнозирование рынка изменяются в зависимости от изменения самого рынка то ваша программа не более чем запаздывающий индикатор.
А как выявить постоянное оптимальное влияние той или иной переменной на цену скажем закрытия дня того или иного эмитента или индекса в целом. Для этого нужно провести статистический анализ за длительный период невероятной сложности я даже представить не могу объем такого анализа, и объем этого анализа увеличивается с количеством переменных и это для одного эмитента или индекса в целом. Причем значение переменной будет иметь допустимые погрешности которые также надо выявить методом статистической обработки данных
קהלת‎ 11:3
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ