Сообщений в теме: 51

[Энжел]

Недельные графики
Недельный график является важным представлением для наблюдения при наличии котировок в базе данных, включающей в себя, по крайней мере, два года. Недельный график даёт представление об открытии, максимуме, минимуме и закрытии каждой недели. С помощью этого графика трейдер может наблюдать за основными вершинами, основаниями и точками процентной коррекции, а также величину и продолжительность развития торговли от вершины до основания, от основания к вершине, от вершины до вершины и от основания к основанию.
Рис. 3 Малая тенденция на недельном графике.
Рис. 4 Промежуточная тенденция на недельном графике.
Рис. 5 Основная тенденция на недельном графике

[Энжел]

Точки процентной коррекции
Точно так же, как углы Ганна, применяются точки процентной коррекции, обеспечивающие выявления поддержки и сопротивления, которые остаются фиксированными, пока рынок остаётся в некотором ценовом диапазоне.
Ганн применял следующие процентные доли 25%, 50%, 75% и считал, что комбинация двух ценовых индикаторов предоставит трейдеру лучшие поддержку и сопротивление, с которыми можно работать.
Например, когда угол 1х1 восходящей тенденции от главного основания и 50% ценовой уровень, каждый по отдельности, дают прогноз сильной поддержки, тогда точка, где они оба пересекаются на графике, говорит трейдеру о наличии сильнейшей поддержки.
Время
Согласно Ганну, время имеет огромное значение для рынка, потому что, когда время истекает, тенденция меняется. Ганн использовал графики колебаний, ежегодные даты, циклы и квадраты цен для измерения времени.
График колебаний
Правильно построенный график колебаний может представить ценную информацию о продолжительности свинговых колебаний. Эта информация используется для проектирования как для проектирования продолжительности будущих движений вверх от данного основания, так и для определения продолжительности будущих движений вниз от данной вершины. Основная предпосылка для хронометража графика колебаний – это повторение моделей рынка.
Основная предпосылка исходит из того, что ценовые колебания уравновешивают время и предыдущие движения цены. При мощных движениях вверх продолжительность подъёма больше, чем продолжительность спада, а соответствующие колебания вверх равны или больше, чем предыдущие движения вверх. И, наоборот, в сильных движениях вниз продолжительность спада больше, чем продолжительность подъёма. А последовательные колебания вниз равны или больше, чем предыдущие движения вниз.
Ежегодные даты
Среди инструментов хронометража, использованных Ганном, существует понятие, рассматриваемое как «ежегодные даты». Этот термин относится к историческим, когда рынок создавал основные вершины и основания. Для товарных рынков, где присутствует сезонность, серия ежегодных дат отражает сильную тенденцию рынка к созданию главной вершины и основания каждый год, почти в одно и то же самое время. Даты и время являлись промежутками между ежегодными датами: вершина к вершине, вершина к основанию, основание к основанию и основание к вершине. В этих точках подразумевалось вмешательство факторов фундаментального характера влияния. Далее эти даты были ключами к другим его подходам в исследовании рынка: временным циклам.
Циклы
Как упоминалось раньше, Ганн пытался создать инструменты анализа, которые были геометрическими по своему замыслу. При изучении ежегодных дат, он обнаружил серии одно – годовых циклов. С точки зрения геометрии, однолетний цикл представляет один круг, или – 360 градусов. Построенные на геометрической связи с рынком, четвертные части года Ганн также считал важными временными периодами. Этими четвертными делениями являлись 90 – дневный цикл, 180 – дневный цикл и 270 – дневный цикл.
Временные циклы являются основной частью анализа Ганна и должны соединяться с ценовыми индикаторами для обоснованного прогнозирования развития рыночной тенденции.
Квадрирование ценового диапазона временем
Квадрирование Ценового диапазона
Когда углы Ганна нарисованы внутри некоторого ценового диапазона, они показывают трейдеру графическое изображение возведения коридора цен в квадрат. Например, если у рынка диапазон 100 и единица шкалы 1 пункт, то угол Ганна движется вверх от основания диапазона по 1 пункту за временной период и достигает вершину диапазона через 100 временных периодов.
Квадрирование минимума
Квадрирование минимума означает, что соответствующее количество времени прошло с тех пор, как была определена наименьшая цена. Это происходит когда угол Ганна, двигаясь вверх от основания, достигает временного периода, равного минимуму. Например, если минимальная цена – 100 и единица шкалы – 1, тогда в конце 100 временных периодов, угол Ганна для восходящей тенденции достигнет своего квадрата.
Графическое представление возведения в квадрат минимальной цены можно увидеть на графике Ганна, называемого графиком нулевого угла. Этот график стартует как угол восходящей тенденции с цены 0 в тот момент, кода появился минимум, и ведёт его вверх по одной единице за временной период. Когда этот угол достигает подлинной минимальной цены, тогда ожидаются основание, вершина или изменение в тенденции.
Квадрирование Максимума
Квадрирование максимума означает, что соответствующее количество времени прошло с тех пор, когда была достигнута наибольшая цена. Это происходит, когда угол Ганна, двигаясь вниз от вершины, достигает временного периода, равного максимуму. Например, если максимальная цена 500 и единица шкалы 5, то в конце 100 временных периодов, угол Ганна для нисходящей тенденции достигнет своего квадрата.
Графическое представление возведения в квадрат максимальной цены можно увидеть на графике нулевого угла. Этот график стартует как угол восходящей тенденции с цены 0 в тот момент, когда появился максимум, и ведёт его вверх по одной единице за временной период. Когда этот угол достигает уровня подлинной максимальной цены, тогда ожидается образование основания, вершины или изменение в тенденции.
Анализ времени в теории Ганна требует от трейдера изучение колебаний рынка, ежегодных дат, циклов и возведения в квадрат цены и времени, чтобы обеспечить себе помощь в определении будущих вершин, оснований и изменений в тенденциях.

[Энжел]

Модель
Графики колебаний определяет изменения тенденции.
1. Тенденция идёт вверх, когда рынок пересекает вершины, образованные колебаниями движений.
2. Тенденция идёт вниз, когда рынок пересекает основания колебаний.
3. Из графиков колебаний, можно получить информацию о величине и продолжительности движений рынка.
Это достижимо из рассмотрения того, как цена и время соединятся в модели. Цена есть величина, время есть продолжительность.
4. Анализ моделей, образованных графиками колебаний.
Графики очерчивают рыночную тенденцию, чтобы сформировать двойные вершины и основания, а также тенденцию, уравновешивающую предыдущие движения.
Цена
Анализ цены состоит из ценовых целей графика колебаний, углов и точек процентной коррекции. Если колебания равны предыдущим колебаниям, тогда рынок уравновешен.
Углы
Рынки являются геометрическими, согласно тому, как они построены и функционируют. Из этого следует, что они будут графически расположены в полном соответствии с законами геометрии. Ганн настаивал на использовании правильной шкалы при построении графика для каждого рынка, чтобы поддерживать гармоничную связь. В основном, он полагался на 45-градусные углы для разделения графика на важные ценовые и временные зоны. Такой угол обозначается как 1х1, потому что он показывает один интервал цены и один интервал времени. Он также использовал другие пропорциональные углы для разделения цены и времени. Эти углы известны как :
8 х 1 – 8 интервалов цены и 1 интервал времени – 82.5
4 х 1 – 4 интервала цены и 1 интервал времени – 75
3 х 1 – 3 интервала цены и 1 интервал времени – 71.25
2 х 1 – 2 интервала цены и 1 интервал времени – 63.75
1 х 2 – 1 интервал цены и 2 интервала времени – 26.25
1 х 3 – 1 интервал цены и 3 интервала времени – 18.75
1 х 4 – 1 интервал цены и 4 интервала времени – 15
1 х 8 – 1 интервал цены и 8 интервалов времени – 7.5
Все эти углы являются важными и их необходимо знать, так как они демонстрируют поддержку и сопротивление.
Рисунок 1 - Восходящие углы Ганна.
Рисунок 2 - Нисходящие углы Ганна.

[Энжел]

Сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном человеке, которого зовут Уильям Делберт Ганн. Я думаю, что многие слышали о теории Ганна и использовали в пакетах технического анализа его инструмент «Лучи Ганна» или «Веер Ганна». До сих пор инструменты Ганна – самые загадочные и неизученные инструменты технического анализа.
Для того, чтобы применять инструменты Ганна для анализа рынков, необходимо их правильно построить на графике, а потом прочитать. Чтобы вполне оценить его методы необходимо знать, что в действительности представляет собой его теория.
Перед тем как рассматривать его инструменты, мне хотелось рассказать вам кратко его биографию, и как он пришёл торговать на биржу.
Уильям Делберт Ганн родился 6 июня 1878 года на хлопковом ранчо в техасском городе Луфкин, в религиозной многодетной семье. Уже в ранние годы он проявлял хорошие математические способности, и после окончания средней школы в 1902 году, когда ему было 24 года, начинает торговать на бирже. Выйти на брокера ему помог его отец, через свои связи.
Бизнес в биржевой торговле у Ганна начался неудачно. Как он сам признавался, его ранняя торговля основывалась на надежде, страхе и жадности, которые, как им позже было осознано, совершенно не могут быть совместимы с успешной торговой стратегией.
После потери денег, Ганн решает основательно учиться новой профессии, изучить её всесторонне, так как верил, что рынок движется согласно математическим законам и по определённым временным циклам. Он верил в то, что найти ответы и раскрыть секреты мастерства он сможет в крупных научных центрах, в странах с древней цивилизацией и культурой. И целых шесть лет Уильям Ганн путешествует по Англии, Индии и Египту, постигая в библиотеках, музеях, монастырях и храмах древнюю мудрость.
В частности Ганн интересовался связью между ценой и временем и ссылался к этому взаимоотношению как к «квадрату цены и времени».
В 1908 году Ганн переехал в Нью – Йорк Сити, и открыл брокерскую контору. Это была вторая попытка применить новые знания на рынке.
Ганн был одним из трудолюбивых технических аналитиков, и был страстным исследователем, упорно создающим графики цен столетней давности. Благодаря своему упорству, за шесть лет путешествий, Уильям нашёл ответы на многие вопросы, которые позволили ему предсказывать колебания цен и успешно торговать на рынке.
В течение года Уильям испытывает свои теории и приёмы на реальном рынке, и многие коллеги начинают понимать, что успех Ганна зависел не только от его удачливости. Так в 1909 году в газете «Тиккер Дайжест» появляется его первая статья, в которой он повествует о естественных законах цикличности, применимых к движению цен и о законе вибрации.
Ганн был сдержан своих высказываниях по поводу своих стратегий и не объяснял свои теории в каких - либо деталях. Он был осторожен и расчетлив.
В целях рекламы он давал ровно столько информации, сколько нужно, чтобы заинтересовать читателя, но не больше. Полученные глубокие знания оккультного характера, инструменты точной науки аналитических прогнозов и ясный, свободно мыслящий ум Ганна оказались чудодейственным сплавом. В глазах современников он стал пророком.
Он был не просто финансовым аналитиком, умевшим предсказывать цены на год вперёд. Он стал провидцем для современников. Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, окончание Первой мировой войны и выборы президентов Вильсона и Хардинга.
В своей книге «Туннель сквозь Пространство: Или – Оглядываясь назад в 1940 год», которую он написал в 1927 году, предсказал начало Второй мировой войны и самолёта невидимки . Первое событие за 13 лет, второе за 61 год.
Свои издательские права он продал Эдду Ламберту и они создали издательство Lambert – Gann Publishing. Co. Все написанные книги Ганном, были переизданы своим издательством.
Ганн продолжал совершенствовать свои приёмы и обучать им других людей, вплоть до своей смерти 4 июля 1955 года.
Уильям Ганн большое значение придавал нумерологии особенно числам, упоминаемым в Библии. Он считал, что это ключи к зашифрованному знанию об устройстве Вселенной.
Так число 7 неоднократно упоминается в Библии (семь светильников, семь ангелов, семь дней творения), такое же число нот в октаве, подсказало Ганну идею о том, что семёрка символизирует как время, так и ритм. Важным числом Ганн считал 3,5. И не только потому , что оно является половиной семи, но и из – за особой роли отводимой ему Библией. Христос – дитя был спрятан в Египте на 3,5 года. Его служение людям продолжалось ровно 3,5 года, видение Даниила – 42 месяца (3,5 года).
Девять символизирует развитие индивидуума от единицы до десяти. Это уровень, с которого человек переходит на другой, высший уровень бытия. Не случайно Имя Иисуса Христа в цифровом переводе обозначается римской цифрой IX.
Число 12 символизирует космос (двенадцать племён Израиля, двенадцать Апостолов, 12 знаков Зодиака).
Но самыми главными цифрами для Ганна были 16,25,36,49,121 и 144 – квадраты простых чисел. Используя эти числа, он составлял таблицы магических квадратов, с которыми часто сверялся при изменении рыночных цен.
Уильям Ганн стал первым в мире человеком, нашедшим способ превратить известное выражение «Время – деньги» в буквально работающую формулу. На его графиках один день равняется одному градусу годового цикла. В его аналитических записках можно встретить такую формулировку: «Цена возводит время в квадрат, а время возводит цену в куб». Время и цена у Ганна связаны неразрывно.
Очень важным для него было деление времени естественными циклами Луны, Солнца и планет солнечной системы (солнечный цикл – 30 дневный, Урана – 12 летний, Юпитера – 84 летний и т.п.) Фактически, выявляя связи между планетарными циклами и колебаниями цен на рынках, Ганн стал создателем прикладной финансовой астрологии как точной науки предсказания цен. Известно, что финансовая астрология посвящена изучению планетарных факторов на финансовый рынок, на экономику стран в целом.
Ганн утверждал, что в его прогнозах нет ничего мистического. Но именно этот аспект своих знаний он тщательно скрывал, чтобы не попасть под критику других.
Ганн нашёл способы преобразования астрологических данных в точные цены и предсказывая, их минута в минуту с точностью до 5 центов с помощью астрологических расчётов. В его статьях часто встречались упоминания о поддержке и сопротивлении цены различными планетами.
Не имея компьютера, он кропотливо вручную выстраивал множество графиков и проверял добытые им сведения, чтобы найти этим знаниям практическое применение. И он создал довольно сложную комбинацию геометрически – алгебраических принципов, которые с успехом использовал пи торговле на зародившихся фьючерсных рынках.
С 1953 по 1955 год он обобщил свои знания, создав объёмный курс обучения, который и в наши дни высоко ценятся в среде профессиональных финансистов. Ганн оставил после себя уникальное творческое наследие. Оно состоит из весьма ценных технических правил торгов, которые сами по себе нетривиальны и оригинальны.
После его смерти 4 июля 1955 года в возрасте 77 лет, его почитатель Билли Джонс опубликовал работы кумира. Посвятив многие годы отбору карт, Джонс составил несколько курсов, которые и представил публике. Очень много времени было потрачено на расшифровку записи Ганна. Осложняло работу то, что он ссылался во многих случаях на астрологию. Как и Нострадамус, он опасается напрямую открывать человечеству тайну, открывшуюся ему. По воспоминаниям Чарльза Джейна, большую вспомогательную работу для Ганна проводил Эдвард Джондро и Кен Браун. К сожалению, Браун по просьбе Джондро после его смерти сжёг все работы, но он многое и оставил.
Теория Ганна может быть описана в виде учения о взаимосвязи модели, цены и времени, а также о том, как эта взаимосвязь влияет на рынок.
Теория Ганна рассматривает модель, цену и время как важные ключевые элементы в прогнозировании будущей динамики рынка. В то время как каждый элемент имеет свою собственную характеристику. Все они отличаются тем, что каждый также обладает уникальным свойством частичного совпадения.
Центральное внимание в теории Ганна уделено поиску закреплённых взаимосвязей между этими тремя основными индикаторами изменений направлений и тенденций рынка.
Другими словами, в определённых случаях модель имеет огромное влияние на рынок, тогда как в другое время цена и время выявляют своё господство. Именно баланс этих трёх элементов, особенно цены и времени, даёт наилучшие возможности, которые могут привести к достижению большего успеха на рынке.
Трейдер, который достаточно терпелив, чтобы дождаться надлежащего равновесия модели, цены и времени, добьётся большего успеха, чем Трейдер, который выборочно взвешивает сигнал только по отношению к какому-нибудь одному элементу.
Изучение модели состоит в правильном построении графика колебаний (свингов) цен малых, промежуточных и основных тенденций и разворотных моделей по ценам закрытия.
Изучение цены у Ганна состоит в анализе углов и процентной коррекции.
Изучение времени рассматривает синхронизацию колебаний циклов, а также исторические даты.
Комбинация этих трёх факторов помогает трейдеру решить, когда и где продать и купить.
Изучение оригинальной работы Джеймсом Хьержиком показывает, что он, в основном использует графики колебаний (свингов), кластеры углов Ганна и расчёты циклов от предыдущих вершин и оснований. Также существует свидетельство того, что Ганн прибегал к финансовой астрологии, каждый раз когда появлялась тема о времени и являлась ключевым элементом анализа Ганна.
В дополнение ко всему прочему, Ганн создал и использовал ряд шаблонных графиков цен и графиков времени, которые применял для определения текущих и будущих уровней сопротивления и поддержки.

[Энжел]

Oko нашел замечательную библиотеку по Ганну.
Вот она:
http://www.gann.su/book_rus.html
За что ему огромное спасибо от всех ценителей Ганна и в частности, от меня лично))

[Эскулап]

Вы, это серъезно? Про астрологию и ФР.

[Nск]

Блог главного алхимика Рунета)))

http://mister-profit.livejournal.com/

[Bond777]

Для заинтересовавшихся книга для скачивания. Модель, Цена и Время. Применение теории Ганна в системах торговли. Автор Джеймс Хьержик

http://depositfiles....files/1tovzxsqt

[Энжел]

ЗАТМЕНИЯ ВОЙНЫ

Нью-Йоркская биржа была закрыта 30 июля 1914 и не открывалась до 12 декабря 1914, достигнув своего минимума 24 декабря 1914 (Книга В.Д.Ганна "45 лет на Уолл Стрит"). Солнечное затмение 21 августа 1914 расположило Марс на МС Нью-Йоркская биржи, а Плутон находился в первом деканате Рака. Первый деканат Рака очень важен, поскольку обозначает большие возмущения в воздухе. Транзитный Марс был в оппозиции с Плутоном 24 декабря 1914. Я знаю, что Плутон не был открыт до 1930 года, но он все равно был там, даже не будучи открытым! Затмение 21 июня 2001 было в 0 градусов Рака, и Марс находился в оппозиции к нему 8 сентября 2001, за три дня до 11 Сентября, в той же позиции, что и при спаде в 1914 году. Марс был в оппозиции к затмению 5 Марта 2003, и самый низкий индекс Доу-Джонса наблюдался 12 Марта.
Затмение 8 Апреля (этого года), которое я упоминал в мартовском Астрологическом Альманахе Трейдера, было в 19 градусах Овна. Этот градус ассоциируется с войной, смертью правителей, горем, смертью известных женщин, засухой и плохим урожаем. Также оно совпало с фиксированной звездой, называемой "Брюхо кита", что означает несчастье. Умерло два известных человека: Папа и Принц Ренье, Принц Чарльз женился. Очевидно, что он не пользовался услугами астролога, или, по крайней мере, хорошего! Я сильно удивлюсь, если этот брак долго протянет.
Затмение 8 апреля 2005 попадает точно на Луну Нью-Йоркской фондовой биржи, Луна представляет публику. Это не очень-то здорово для прогнозов на июнь/июль, когда Марс пройдет по затмению и сделает квадратуру к Сатурну в карте затмения. Ганн говорил, что нужно ждать до тех пор, пока график цен не перевернется, только затем играть на понижение (открывать позицию "шорт", предполагая, что цена пойдет вниз), обязательно используя стоп-лосс (приказ о закрытии сделки с небольшим минусом с целью избежать еще больших убытков)*; это доказывает, что данные циклы работают.
*В этих терминах нам помог разобраться Юрий Демиданов, его доклад будет следовать сразу за докладом Дэвида.
Если я хочу зашифровать данное затмение в своей карте (как делал Ганн), я могу написать 3795 или любой другой код 379 (19 градусов Овна + 360 = 379 и 5 для 2005) 3795. Это все очень просто. Есть ли ошибка в этой статье? Только тот, кто учится, будет способен узнать.
45 ЛЕТ НА УОЛЛ СТРИТ. (Книга В.Д.Ганна)
На странице 10 Ганн приводит список дат, когда происходили изменения в тренде, они вытекают из натальной карты Нью-Йоркской биржи 1792 года. Это с 7 по 10 и с 19 по 24 января, с 3 по 10 и с 20 по 25 февраля, с 20 по 27 марта, с 7 по 12 и с 20 по 25 апреля, с 3 по 10 и с 21 по 28 мая, с 10 по 15 и с 21 по 27 июня, с 7 по 10 и с 21 по 27 июля.
Вы можете проделать тоже для оставшейся части года и увидеть связь изменений в тренде. Близкие изменения тренда наблюдаются для индекса Доу-Джонса. Как вы видите, если добавить углы Ганна к переломам тренда, вы получите более четкую картину. Ганн говорил, вы должны использовать все части, чтобы достичь целого. Его система не работает, если вы используете лишь одну часть. Помните, Ганн говорил: "я не продаю свои методы за какую-то цену - они не для продажи". Даже своему сыну Ганн не выдавал информацию, почему? Потому что тот не стал бы работать.
В этой статье я поделился несколькими картами и частичкой информации, которые Ганн использовал для анализа рынка. Я надеюсь, что эти факты и намеки будут полезны для вас, и возможно вдохновят вас к дальнейшему исследованию работ Ганна.»
Источники: Forex Magazin, e-commercial.lv

[Энжел]

Расчеты планетарных линий

Это вид планетарных линий, преобразующих планетарное положение в цену. Это своего рода ценовой анализ с точки зрения планетарных позиций.

Для того чтобы рассчитать планетарную линию, нам необходимо знать:
- положение планеты,
- диапазон цен на акцию,
- количество полных зодиакальных приращений в 360˚.
Например, положение гелиоцентрического Меркурия на 19 ноября 2003 года составляло 12˚ Козерога 37’ или 282,62˚. Так как диапазон цен на акцию «РАО ЕЭС» за год составлял от 3 до 10 рублей, то коэффициент для преобразования градусы в цену будет равен 1/100. Тем самым в масштабе 1 градус = 0,01руб., мы получаем, что 282,62˚ равняются 282,62*0,01 = 2,83 руб.
Масштаб для каждого финансового инструмента - свой. И это естественно, т.к. планеты могут двигаться только в диапазоне от 0 до 360, а диапазон цен у разных финансовых инструментов - весьма отличается (взять хотя бы для сравнения РАО ЕЭС и Сбербанк)
Кроме того, из положения, что планеты могут двигаться только в диапазоне от 0 до 360, мы можем сделать следующий вывод: все цены, находящиеся выше 360 получаются прибавлением ещё одного полного зодиакального круга (как будто планета сначала прошла 1 полный круг, а затем начала следующий цикл не с нуля, а с 360).
Для нашего примера, это будет 1 полный круг в 360˚ или 3,60 руб. Прибавив 3,60 к 2,83, мы получим 6,43 руб. – как планетарную цену Меркурия на этот день. В этот день было образовано важное основание на цене 6,392 (разница с линией почти 4 копейки).
Мы также можем построить любой аспект к точному положению планеты, например, линия квадрата – 90˚, получается прибавлением 0,9 (90/100) к 6,43, что дает 7,33.


Ганн был автором многочисленных книг по трейдингу, в которых он намекнул на его тайну, но все же после тщательного исследования его работ, реальная тайна ускользала от многих исследователей. Полностью расшифровать все методы и секреты Уильяма Д. Ганна по работе с рынками удалось Дэвиду Бартону (David Burton), только благодаря тому, что он является и профессиональным брокером и астрологом. На раскрытие тайн и изучение методов Ганна у Дэвида ушло 10 лет! В 2002 году Дэвидом была открыта Школа Ганна (School of Gann). Он обучает профессиональных и непрофессиональных трейдеров работе с рынками по истинным методам Ганна.
Астрологический анализ.

Хорошо известно, что Ганн использовал в своих работах астрологию. В своих работах он умолчал о секретных знаниях. Каждый планета движется по небу через каждый из 12 зодиакальных знаков в течение определенного периода времени. Каждое движение через знаки зодиака дает базовые точки для отсчета и сезонные циклы. Однако годовой цикл – очень маленький. Циклы Ганна намного более сложные.

Ганн постоянно ссылается на солнечные и лунные циклы в своих работах. Одна из важнейших дат в книге «Туннель сквозь воздух» это 30 августа 1932. В этот день произошло солнечное затмение. 30 августа 1932 года минус 1940 дней дает нам 9 мая 1927 года – день написания книги.

Почему Ганн переехал в Нью-Йорк? Его Марс точно связан с натальным Марсом Нью-Йорка (0 градусов). День основания города 11 октября 1614 года. Марс находится в 19 градусе знака Рака, точно такое же положение Рака пришлось на момент рождения Ганна. Ганн именно в этом городе добился успеха, о чем он упоминает в своей книге.

Основанный в 1614 году, Нью-Йорк может уже в этом году столкнуться с большими проблемами. 49х8 дает нам 392. Если прибавить это количество лет к дню основания Нью-Йорка, то мы получим, что 392-й год выпадает на период с октября 2006 года по октябрь 2007 года.

Еще один интересный факт. С 1582 по 1927 год – 345 лет. Наверняка вы слышали о треугольники с 345 градусами. 345+543 дает нам 888. Кроме того 345 это волшебный квадрат Сатурна, Юпитера и Марса, однако я не буду подробно объяснить этот аспект. У вас должна быть возможность поработать самим!

Ганн говорил: «Вам необходимо знать только одну вещь – правильную точку отсчета». На рисунке, вы видите, как квадрат 666 развернул рынок зерна, и как последние вершины совпали с углом Ганна. При построении этого квадрата за точку отсчета брался не максимум или минимум. Он строился через астрологическую точку. После того как квадрат 666 завершится, необходимо будет провести новый расчет для нового цикла или квадрата.
Долгосрочные астрологические вычисления производятся при помощи Грегорианского календаря, относительно недавней модификации Юлианского календаря, которому насчитывается около 2.000 лет.

4 октября 1582 года к календарной дате было добавлено 11 дней, и была получена дата 15 октября 1582 года. Я останавливаюсь на этом аспекте, поскольку Ганн в своей работе намекает на то, что в расчетах он пользуется старым стилем Юлианского календаря. Затмения и лунные циклы – самые очевидные циклы, упоминаемые в книге. Ганн проводил большие и комплексные исследования в отношении затмений.

После 15 октября 1582 года было всего два затмения в этом году. 9 декабря – лунное и 25 декабря солнечное.

Лунное затмение 9 декабря 1582 года тесно связано с датой, которую Ганн выбрал для даты рождения своего героя Роберта Гордона – 9 июня 1906 года. Две даты 9 декабря и 9 июня разделены расстоянием в 180 градусов. Меркурий находится в конъюнкции с натальной луной, в триангуляре с натальным Юпитером, тогда как Юпитер находится в триангуляре с натальным Юпитером от 9 декабря 1582 года.

Большинство людей знают, что цикл затмения составляет 18 лет и 10 дней. Тройной период затмения составляет 54 года и 1 месяц. Он сдвигает его на один зодиакальный знак. 54 года х6 дает нам 324 года. 1582 +324 дает нам 1906. Кроме того, квадрат 18 это 324, а сумма 1+8 дает нам 9.

В каждом цикле затмений около 70 затмений. 70 х7 дает нам 490, еще одно библейское число, на которое ссылается Ганн.

Затмение 30 августа 1932 года можно было наблюдать между Нью-Йорком и Чикаго. Это и есть война, о которой Ганн говорит в своей книге. Карта затмения приведена на рисунке 2.
Как говорил Ганн, «Вы не знаете, то что вы не знаете».
В.Д.Ганн работал шесть дней в неделю помногу часов, и все для того, чтобы утолить жажду обретения знаний, а не денег. Вы можете представить себе все часы, потраченные Ганном и девятью его сотрудниками в течение 50-летнего периода? Это целая куча часов! Я не знаю такого трейдера, который управлял бы собственными деньгами, и в состоянии был бы содержать штат в 9 сотрудников на Уолл Стрит в течение 50 лет. Вы можете себе представить цены на аренду и зарплату сегодня?
Когда вы уже заработали деньги и знаете, как их делать постоянно, как это было с Ганном, деньги как таковые перестают быть интересными. Ганн говорил: "Знание это сила, имея знание, вы можете делать деньги". Ганн также хотел, чтобы люди серьезно трудились ради знаний и поэтому кое-какие вещи в своих книгах он закодировал, и через "ошибки" в лекциях хотел убедиться, что слушатели действительно хорошо учатся. Большинство людей с трудом воспринимают Ганна, потому что они не мыслят крупномасштабно. Вначале вы должны оценить длиннопериодные циклы в экономике - процентные ставки (interest rates), D.J.I.A (один из самых известных индесов на акции в Америке), CRB index (индекс на товарные рынки), Американский доллар и другие циклы наподобие войн.
Поняв циклы Ганна, вы увидите, что после 2008 года экономика может рухнуть - где-то между 2016 и 2020 годами. Просто глядя на Американский процент в 2.18 миллиарда долларов в день, нетрудно предположить, что за этим последует. Ганн не верил в задолженности, будь то человека или правительства. Если я был американским гражданином, я бы постарался нейтрализовать состояние доллара США, переключившись на иную валюту - ново-зеландский, австралийский или канадский доллар, дающие более высокий процент.
В.Д.Ганн был финансовым астрологом, и его искусство в обращении с фактором времени происходит из астрологии. Ганн изучал погоду, войны, президентства, выборы, он изучал и торговал на рынке акций и товарных рынках, изучая их с тем же пылом, что и скачки на лошадях и кубинскую лотерею. Все это он делал без компьютера. Ганн, без сомнения, был одним из самых умных из всех когда-либо живших людей, не говоря уже о его честности.
У него был большой круговой гороскоп, а в середине этого гороскопа была начертана дата 12 октября 1492 года (дата открытия Колумбом Америки). Кроме того, он пользовался картой независимости США 4 июля 1776, картой американской фондовой биржи 17 мая 1792, первой картой регистрации Чикагской торговой палаты (CBOT ) 13 марта 1848 и второй картой регистрации 18 февраля 1859.
Итак, все эти натальные гороскопы находились в середине, а по внешней окружности - все соединения и оппозиции Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона с 1600 по 1960 годы. Цикл Юпитер-Сатурн охватывает примерно 20 лет, а их оппозиция происходит примерно через 10 лет. Ганн учитывал этот десятилетний цикл в работе на бирже в начале 1900-х годов. Теперь об этом пишут книги, но Ганн первым использовал этот цикл (Юпитера в оппозиции с Сатурном). Люди пользуются многими наработками Ганна, не понимая этого.
Посмотрим на карту 12 октября 1492 года: транзитный Сатурн в оппозиции к натальному Урану в мае 2005, транзитный Нептун в квадрате к натальной Венере в июне 2005 и транзитный Сатурн в квадрате к Солнцу в июле 2005 г. Июль выглядит более важным, так как он увязан с апрельским затмением.
Если мы посмотрим только на карту Нью-Йоркской фондовой биржи 08:52 17 мая 1792 и проверим транзиты внешних планет (от Юпитера), мы заметим несколько сильных аспектов Сатурна в этом году: транзитный Сатурн в квадрате к натальному Юпитеру в мае 2005, Сатурн находится на натальном асценденте Нью-Йоркской биржи в июне, и транзитный Сатурн делает квадрат к натальному Сатурну. Вам также нужно посмотреть на все остальные карты, равно как и на последние соединение и оппозицию и транзиты по ним.

[Энжел]

Сезонные временные диапазоны.

Эти временные периоды не связаны с началом календарного года, в северном полушарии весна начинается 20 марта каждого года, эта дата берется за точку отсчета. Год делится на 8 и 3 части по следующей модели:
С 20 марта до 5 марта – одна восьмая года, или 46 дней или 6.5 недель.
21 июня – дает нам четверть года или 91 день или 13 недель.
23 июля – дает нам треть года или 121 день или 17.4 недель.
5 августа – три восьмых года или 136 дней или 26 недель.
22 сентября – половину года или 182 дня или 26 недель.
8 ноября – дает нам пять восьмых года или 227 дней или 32.6 недель.
22 ноября – дает нам две трети года или 242 дня или 34.8 недель.
21 декабря – дает нам три четверти года или 273 дня или 39.1 неделю.
4 февраля – дает нам семь восьмых года или 319 дней или 47.7 недель.
20 марта – дает нам год или 365 дней или 52 недели.

В эти даты ждите изменения тренда. В качестве примера посмотрите на майский график контракта на соевые бобы, минимум на графике сформирован 27 июля 1939 года. От июля 2006 года его отделяет 67 лет. Таким образом, сейчас идет 68 год от этого минимума и изменения тренда могут произойти в следующие дни:
25 ноября 2006 года
10 декабря 2006 года
25 января 2007 года
12 марта 2007 года
27 марта 2007 года
26 апреля 2007 года
11 июня 2007 года
27 июля 2007 года произойдет окончание 68-летнего цикла, квадрата 52.
Минимум на графике контракта пришелся 2002 год и составил 419.5 (52.17х8=417), после чего имел место рост до 1064. 1066 соответствует 20.5 годам в ценовом ряду (52х20.5) и росту в течение 117 недель, что соответствует 2.25 года до максимума в апреле 2004 года.

Если к минимуму 2001 года прибавить 156 недель, то мы получим максимум 2004 года, через три года после минимума.
Вершина 27 ноября пришлась на уровень 714 714 (52 x13.75 = 715). Обратите внимание на то, что при отсчете от 1939 года разворот тренда должен был прийтись на 25 ноября. Конечно же, мы должны проанализировать все остальные важные максимумы и минимумы, чтобы подтвердить развороты тренда.

На рисунке 1 снижение на 520 центов (52Х10) произошло в течение 208 недель (52Х4). Угол Ганна пересек максимум в ноябре, в то же самое время, когда на ценовом графике произошло главное изменение тренда. Следующее главное изменение тренда произошло в апреле 2007 года, через 6 лет после минимума апреля 2001 года, на 3-м медвежьем годе.
Если к минимуму 2001 года прибавить 156 недель, то мы получим максимум 2004 года, через три года после минимума.
Вершина 27 ноября пришлась на уровень 714 714 (52 x13.75 = 715). Обратите внимание на то, что при отсчете от 1939 года разворот тренда должен был прийтись на 25 ноября. Конечно же, мы должны проанализировать все остальные важные максимумы и минимумы, чтобы подтвердить развороты тренда.

На рисунке 1 снижение на 520 центов (52Х10) произошло в течение 208 недель (52Х4). Угол Ганна пересек максимум в ноябре, в то же самое время, когда на ценовом графике произошло главное изменение тренда. Следующее главное изменение тренда произошло в апреле 2007 года, через 6 лет после минимума апреля 2001 года, на 3-м медвежьем годе.

В пакетах графических программ некоторые линии опускаются, поэтому лучше осуществлять разметку недельных и месячных графиков вручную.

На рисунке 2 также изображен майский контракт на соевые бобы. С минимума 2005 года прошло 208 недель, цена выросла на 416 центов. Рынок остановился на середине квадрата 52, на уровне 208 центов.
Анализируйте графике и вы сможете находить изменения трендов на недельных диапазонах.
Он также использовал в своей работе и астрологические феномены - планетарные линии, ингрессии планет, которые до сих пор используются в финансовой астрологии.

[Энжел]

Веерные линии проведены из углов до тех же самых восьмых точек по периметру квадрата, используемых горизонтальными и вертикальными линиями в предыдущем примере. Горизонтальный отмеченный список выберет точки, используемые двумя веерными линиями, вершина которых находится на левой стороне квадрата. Вертикальный отмеченный список выберет точки, используемые двумя веерными линиями, вершина которых находится на правой стороне квадрата. Обычная конфигурация для этих веерных линий должна была бы поддерживать два угла на левой стороне, но устранять два угла на правой стороне, не проверяя все параметры в Вертикальном списке кроме опции Периметра.
Помимо прогнозирования времени разворотов при пересечении первичных углов Ганна, которые были рассмотрены выше. Линии Ганна также представляют поддержку и сопротивление, многие, из которых можно легко обнаружить в приведенном графическом примере.
Квадраты Ганна
Сейчас давайте рассмотрим результаты следующего исследования, которое я провел. Я решил разместить инструмент "Квадрат Ганна" на график с вертикальной средней точкой

в максимуме 7 января 2000г. Квадрат был помещен с левым краем 7 января, и протянут таким образом, что горизонтальная средняя точка выровнена с минимумом 13 сентября. Основание квадрата было помещено на минимум 13 сентября. Ниже представлено изображение, которое я получил.
Измерение времени
Я разместил левый край на 7 января 2000г. и протянул квадрат, так что горизонтальная средняя точка выровнялась с минимумом 13 сентября 2000г. Интересно, что максимум 16 января 2001г. совпал с точкой 3/4 квадрата! Это время отмечено красной стрелкой выше стороны квадрата, указывающей самый высокий максимум на графике.
Я также обратил внимание, что 6 января 2000г. был Новолуние! А 13 сентября было Полнолуние.
Поддержка и Сопротивление
Стрелками на графике отмечены поддержка или сопротивление, обеспеченные веерными линиями, которые проведены из 4 углов квадрата. Из приведенного графика видно, что ценовое движение происходит не случайно, а поддается вполне математически обоснованному прогнозированию.
Обратное проектирование
В своем примере, я применял графический инструмент "Квадрат Ганна", проведенного от недавней меньшей вершины на 5-минутном графике JNPR. Максимум был 6 февраля 2001г. и равнялся 106.50$. Давайте, применим технику, основанную на Теории квадратного корня (подробнее см. "Пирамида рынка" в №18), чтобы получить прогнозируемую цену:
1) Квадратный корень из 106.50$ = 10.320
2) Вычитая 1, получаем 9.320
3) Квадрат от 9.320 = 86.86$
Цена 86.86 равна 180 градусам вокруг квадрата Ганна из Девяти от цены 106.50$. Следовательно, так как у меня есть две цены, которые независимо дают 180 градусов, я выберу ширину квадрата в 180 баров. Это результат, показывающий 1x1, 1x2 и 2x1 веерные линии из четырех углов квадрата Ганна.

Левая вершина угла находится на меньшем максимуме тренда на отметке 106.50$. Более низкий правый угол находится на 180 градусах на цене 86.86$ и на 180 баров вправо. Обратите внимание, на несколько ключевых моментов:
1. Красная линия 1x2 от верхнего левого угла остановила восстановление в 138 баре на цене 98.875$.
2. Красная линия 1x2 от нижнего левого угла остановила падение в 97 баре на цене 92$.
3. Две красные линии 1x2, указанных в пунктах 1) и 2) также остановили восстановление в баре 186 на цене 96.75$.
4. Тренд двигается вверх и вниз на обеих красных линиях 2x1 из углов правой стороны.
Пример также показывает построение Пирамидных точек, начатых с той же самой меньшей вершины тренда. Конструкция Пирамидных точек включает ряд горизонтальных ярко синих ценовых уровней, бледно красных и зеленых диагональных линий, и бирюзовых вертикальных линий. Здесь мы можем видеть, как два инструмента работают вместе.

Сообщение отредактировал Angel_A: 31 октября 2009 - 16:06

[Энжел]

Технический инструмент "Квадраты Ганна" в графической программе "Ensign Windows" является очень гибким и может использоваться, чтобы показывать тренды, выбор времени, и ценовые уровни. "Квадраты Ганна" указывают возможное время и ценовые движения от важных максимумов и минимумов. Чтобы построить "Квадраты Ганна" на графике необходимы начальные и конечные точки. Так как "Квадраты Ганна" указывают возможные значения для будущих баров, то часто бывает полезным переместить бары графика влево, таким образом, чтобы справа на графике было чистое место. Для построения "Квадратов Ганна" на графике перемещают курсор на графике в отправную точку. Отправная точка в общем случае является важным максимумом или минимумом на графике. Затем курсор тянется направо, пока желательная точка окончания не достигнута. Начальная и конечная точки будут углами квадрата. Конечная точка часто находится на правом краю графика. Давайте посмотрим, как выглядит форма для установления параметров инструмента.
Цена
"Квадрат Ганна" может проводить горизонтальные линии на ценовых уровнях, показанных в Горизонтальном отмеченном списке. Эти ценовые уровни подобны тем, которые могли быть построены, используя ценовые уровни Фибоначчи. Необходимо следить за трендом, чтобы изменить направления на ценовых уровнях "Квадрата Ганна".
Время
"Квадрат Ганна" может проводить вертикальные линии в интервалах, показанных в Вертикальном отмеченном списке. Эти вертикальные линии подобны тем, которые могли быть построены, используя Циклические инструменты. Следите за трендом, чтобы изменить временные интервалы "Квадрата Ганна".
Инструмент "Квадрат Ганна" с горизонтальными ценовыми уровнями и с вертикальными временными интервалами показан ниже.
В нашем примере, параметры 1/8-ой, 1/4-ый, 3/8-ой, и Средняя точка были проверены как для Горизонтальных уровней, так и для Вертикальных интервалов. Таким образом, наш квадрат разделен и горизонтально и вертикально на восемь частей. Линии 3/8 и 5/8 показаны красным цветом.
Другой разновидностью для "Квадрата Ганна" была бы проверка параметра Веерных Линий, который показан в примере заполнения формы для параметров. Когда опция Веерных Линий отмечена, инструмент переходит от проведения горизонтальных и вертикальных линий к проведению веерных линий Ганна из четырех углов, как показано ниже.

[Энжел]

Для размещения дополнительных вершин Ганна от недавних существенных максимумов и минимумов, я расширю интервал баров. Я найду новое значение 1x1, так как волатильность JDSU в 2000г. намного больше, чем в 1998г. Я нахожу, что наклон 1x1 в 60 центов на один бар подходит, и хочу использовать 60 как значение 1x1 для всех вершин в последующих исследованиях. Мне подходит число 60, потому что оно также является целой частью круга в 360 градусов, в то время как 58, 59, 61, и 62 таковыми не являются. Я добавил восходящую вершину в минимум от 15.12.1999г. и нисходящую вершину на максимум от 21.01.2000г., чтобы видеть, какое пересечение цены и времени может возникнуть.
Я отметил пересечения, которые предсказывают время разворота красными стрелками. Вертикальные зеленые линии проведены от красных стрелок до пересечений для лучшей наглядности. Обратите внимание, что снижение линии 2x1 (крутая красная) имело полезное пересечение со всеми четырьмя линиями от восходящей вершины Ганна, проведенные от минимума 15.12.1999г.
Углы Ганна также обеспечивают поддержку и сопротивление, и многие из этих точек были отмечены горизонтальными синими стрелками. Как видно из примера, когда угловая линия пересечена, то цена будет двигаться и консолидироваться у следующей линии.
Для данного примера был взят дневной график JDSU, но я уверен, что подобные результаты могут быть получены как для любого другого рыночного инструмента, так и другого временного формата. Однако, вы должны сами внимательно изучить возможность применения предложенной техники для своей торговой стратегии. Кроме того, я не считаю, что предложенное исследование является безоговорочным и окончательным и надеюсь, что вы, проведя собственные исследования, сможете найти что-то новое и интересное.
Применение в графических программах

[Энжел]

Для наглядности, на первой иллюстрации я показал только пересечения для линий 1x1. Однако, я также рассматриваю линии 2x1 и 1x2 и их пересечения, и покажу их на моих иллюстрациях на дневном графике JDSU. Я начал с чистого графика JDSU и сначала постарался найти соответствующее соотношение цены и времени, чтобы использовать в качестве линии 1x1. Для этого я использую специальный инструмент Ганна в графической программе "Ensign Windows" и устанавливаю параметры по умолчанию, чтобы показывать только углы 1x1, 2x1 и 1x2. Также, я проверяю опцию, чтобы использовать значение максимума или минимума бара для размещения вершины. Линии 1x1 изображены синим цветом, в то время как линии 2x1 и 1x2 изображены красным.
Первая вершина была помещена в существенный минимум 05.10.1998г. Я приспосабливал размещение линии 1x1, чтобы она визуально соответствовала рыночному движению. Я старался, чтобы развитие тренда происходило вдоль этих линий или они обеспечивали поддержку и сопротивление. Чем больше корреляции может быть найдено, тем они лучше подходят. Поскольку вершина помещается на график, программа показывает соотношение между ценой и временем как число вершины. Я вижу это число и пробую выбрать значение цены и времени 1x1, которое является производной из единицы цены, или имеет некоторое отношений к числу Ганна, числу Фибоначчи, или части круга. Моя первая вершина 05.10.1998г. совпала со значением 1x1 равным 21.0. Это означает, что линия 1x1 возрастает со скоростью 21 цент в день. Я удовлетворен значением 21, так как оно является как числом последовательности Ганна, так и числом последовательности Фибоначчи.

[Энжел]

Рыночная геометрия Ганна

Говард Арингтон В. Д. Ганн разработал несколько уникальных методов для изучения ценовых графиков, и центральной частью его методов были геометрические углы цены и времени. Давайте рассмотрим, как можно использовать пересечение первичных углов Ганна, чтобы прогнозировать время разворота ценовой динамики. Я не знаю, использовал ли сам Ганн эту технику, но мне она показалась интересной и я хочу представить ее вам в том виде, как я ее понимаю.
В своем примере я буду использовать дневной график "JDS Uniphase". Я не даю никаких инвестиционных советов, а только показываю процесс своих размышлений, чтобы обнаружить выбор времени рынка, используя углы Ганна. Основной принцип данной теории: восходящий угол Ганна будет помещен на график в точке существенного разворотного минимума, а нисходящий угол Ганна будет помещен в точке существенного поворотного максимума. Первоначально нас будет интересовать пересечения линий 1x1 с горизонтальными линиями, и пересечением двух линий 1x1. В приведенном примере эти пересечения отмечены красными стрелками.

[Энжел]

Как было показано в предыдущем параграфе, в следующий раз кривой потребуется пройти t баров для достижения цены P. При времени t+1 цена встретит кривую на цене P1. Теперь, давайте найдем наклон трендовой линии, которая соединяет P и P1 (показана синим цветом).
P = t2
P1 = (t + 1)2 = t2 + 2 t + 1 = P + 2 t + 1
Наклон = (Изменение цены) / (Изменение времени)
Изменение цены = P1-P = P+2 t+1-P=2t+1=2 t+2-1=2[t+1]-1
Изменение времени = t + 1
Поэтому, наклон P к P1=(2[t+1]-1)/(t+1)=2-1/(t+1)=2-1/ кв. корень (P1)
Если мы приведем все цены к трехзначным числам, то они будут находиться в диапазоне [100...1000]. Используя ценовые границы в формуле наклона, мы можем получить диапазон наклонов следующим образом:
Для цены P1 равной 100, наклон восходящей трендовой линии до 100 = 2 - 1 / 10 = 1.9
Для P1 равной 1000, наклон восходящей трендовой линии до 1000 = 2 - 1 / 100 = 1.99
Наклон восходящей трендовой линии в середине этого ценового диапазона равен 2 - 1 / кв. корень (500) = 1.96
Давайте назовем эту трендовую линию линией в 45град., потому что мы рассчитывали наклон, используя одну единицу изменения цены от P до P1 с одной единицей времени t. Для этой линии в 45о, наклон в основном равен 2. Я думаю, это объясняет, почему Ганн использовал 2 цента в качестве интервала ценовой сетки на своих дневных графиках. Такое расположение шкалы естественно давало Ганну углы в 45град. с наклоном 2 цента за один дневной бар. Я показал, что 2 является наклоном восходящей трендовой линии в 45о, что получено из отношения цены и времени, приведенного в формуле: P = t2.
Можно получить этот результат для наклона нисходящей трендовой линии от P1 до P:
Наклон P1 к P = (- 2 t - 1) / (t - 1) = (- 2 [t - 1] - 3) / (t - 1) = -2 - 3 / (t - 1) = - 2 - 3 / (кв. корень (P) - 1)
Для цены P равной 100, наклон нисходящей трендовой линии до 100 = -2 - 3/9 = - 2.33
Для P равной 1000, наклон нисходящей трендовой линии до 1000 = - 2 - 3/99 = - 2.03
И вновь, наклон нисходящей трендовой линии приближается к значению - 2. Следовательно, - 2 является хорошим приближением наклона в 45о для нисходящей трендовой линии.
Применение пирамидных точек

Теперь давайте посмотрим, каким образом приведенные выше расчеты можно применить к ценовым графикам. Я использовал эти расчеты, чтобы разработать инструмент анализа в ESPL, который проводит горизонтальные линии на расчетных ценовых уровнях, и почти вертикальные кривые времени через расчетные временные интервалы. Это формирует трапециевидную сетку подобную предыдущей иллюстрации. (Дон Холл называет их "квадратами"). Диагональные линии соединяют углы трапеций для получения трендовых линий поддержки и сопротивления.
Ниже приводится дневной график JNPR с началом построения трапециевидной сетки на самом высоком максимуме. Все ценовые уровни, временные интервалы, и трендовые линии построены математически исходя из двух исходных значений: цена - 244.50 $ и дата - 16.10.2000г.
На этом графике представлено гораздо больше, чем возможно объяснить в данной статье. Но, укажем основные характеристики. Горизонтальные ценовые линии имеют обозначение слева, которое является градусом вращения вокруг Квадрата 9. Это описано в книге по пирамидным точкам, но нет возможности объяснить в этой статье. Обратите внимание, что в данном примере, линии времени почти вертикальные. Это является некоторой разновидностью метода построения, описанного в книге, в которой используются вертикальные линии. Кривая времени формирует левые и правые стороны
трапеции, а ценовые уровни формируют стороны основания и вершину.
Время: Время измеряется кривой времени, которая связана с ценой. Запомните: Когда цена встречает время, изменение неизбежно. Обратите внимание, в первый раз, когда линия, обозначенная 12 в основании и 16 на вершине. Если цена встречает время на 720 горизонтали, то время для изменения было бы 12-ым баром от вершины. Если цена встречает время на 540 горизонтали, то время для изменения было бы 13-ым баром от вершины. Для 360 горизонтали изменение времени было бы в 14-ом баре. Для 180 горизонтали, изменение времени было бы в 15-ом баре. На 0 лини, время было бы в 16 баре. Именно поэтому вершина линии времени помечена 16, а основание линии помечено 12. Начиная с 16, для каждых 180о снижения счет времени уменьшается на один бар, или для каждых 180о повышения, счет времени увеличивается на бар. Обратите внимание, что рынок действительно испытывал изменение, когда цена встречалась с кривой времени, маркированной от 12 до 16!
Цена в 12 - 16 временных линиях использовалась для получения прогнозные значения для следующих временных линий, которая помечена 25 - 31. Поскольку цена встречает каждую кривую времени, новая кривая времени рассчитана, основываясь на цене. Каждая из кривых времени демонстрирует отличную корреляцию с изменением рынка, когда цена встречает линию времени.
Цены: видимый максимум - 244.50 $ является расчетным базисом для всех горизонтальных ценовых уровней, которые показаны. Помните: рынок ищет эти ценовые уровни, и вы можете рассчитать эти цены заранее. Обратите внимание, как рынок упал к 540 горизонтали, поднялся к 180 горизонтали, упал к 900 уровню, поднялся к 540 уровню, упал к 1080 уровню, и поднялся к 720 уровню.
Трендовые линии: нисходящие трендовые линии в 45о, изображенные красным цветом создают ценовой канал, или как называет его Дон - "ценовое шоссе". Восходящие трендовые линии в 45о, показанные зеленым цветом создают "ценовое шоссе", идущее в другом направлении. Красные линии - это линии сопротивления, выше которых должен закрыться рынок, чтобы изменить направление с медвежьего на бычье. Зеленые линии - это линии поддержки, ниже которых должен закрыться рынок, чтобы изменить направление с бычьего на медвежье. Все мы использовали восходящие трендовые линии, проведенные ниже минимумов при восходящем тренде, указывающие поддержку, и нисходящие трендовые линии, проведенные выше максимумов при восходящем тренде, чтобы указать сопротивление. Преимущество приведенного инструмента состоит в том, что эти диагональные трендовые линии вычисляются заранее, и рынок, кажется, согласует свое движение с ними. Цена следует вверх и вниз по каналам. Чем лучше вы изучите пример, тем, я думаю, больше вам понравится этот инструмент.
Внутри-дневные графики

Техника пирамидных точек может также успешно применяться и на внутри-дневных графиках. Размер ценового интервала, используемого на дневном графике, будет слишком большим для применения на внутри-дневном графике. Никаких проблем. Дон указывает, что есть квадраты внутри квадратов. Все, что необходимо сделать - это разделить ценовой интервал на половины, четверти, или восьмые части. Временной интервал вычисляется от цены, и не будет изменяться.
Один момент, который необходимо пояснить: Если вычисленный временной интервал равен 11 барам, так как цена равна 121, то какой внутри-дневной временной формат следует использовать? Если используются 1-минутные бары, то мы имеем кривые

времени через 11 минут. Если используются 2-минутные бары, то кривые времени проходили бы через 22 минуты. При 5-минутных барах, кривые времени проводятся через 55 минут. От выбора внутри-дневного формата баров сильно зависит временной интервал, рассчитанный для следующей кривой времени.
Для решения этой проблемы, я отобразил 1-минутный график и использовал циклический инструмент, чтобы измерить ритм цикла от основания до основания, от вершины до вершины и от оснований к вершинам. Когда я нашел ширину цикла, который, как кажется, подходит, чтобы поймать множественные поворотные моменты, я выяснил число минут в цикле. Я использую эту формулу для оценки используемого внутри-дневного временного формата.
Внутри-дневной временной формат бара = ширина цикла в минутах / кв. корень (P)
Пример: На 1-минутном графике JNPR я нашел цикл в 65 минут, когда цена приблизительно была 133 $. Поэтому, временной формат бара = 65 / кв. корень (133) = 5.6 минут в одном баре. Таким образом, 6-минутный графика или, возможно, 5-минутный график должен показать хорошие результаты использования инструмента пирамидных точек. При исследовании 5-минутного графика мы действительно находим превосходную корреляцию. В данном примере я использовал меньшие ценовые интервалы для разделения 180о-х интервалов на восемь частей.

Посмотрите на график, и вы увидите, как цена движется вверх и вниз по трендовым каналам. Обратите внимание, как изменения тренда происходят на или около вертикальных кривых времени, и как рынок ищет горизонтальные ценовые уровни. Это подробная схема движения цены вычислена заранее от видимой вершины, достигнутой 12-го января в 9:35 утра.

Сообщение отредактировал Angel_A: 31 октября 2009 - 15:54

[Энжел]

С видимой вершиной или основанием в P, если цена встречает кривую в точке (А), то она сделает это на 18 баре. Время точки (А) равняется квадратному корню цены в точке (A). Цена в точке (А) равна 324. Квадратный корень из 324 равен 18.
Если цена встречает кривую в точке (http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/cool.png, то она сделает это на 20 баре. Время для точки ( равняется квадратному корню от цены в точке (. Цена в точке ( = 400, поэтому время для B = 20 барам.
Если цена встречает кривую в точке ©, то она сделает это на 22 баре. Это очень интересная концепция!
Помните, что цена и время связаны формулой: P = t2 или t = кв. корень (P)
Наклон трендовой линии
Теперь мы пойдем дальше и определим наклон трендовой линии с использованием полученного отношения цены и времени. Давайте посмотрим на следующую модель:

[Энжел]

Торговые зоны

Многие методы Ганна, используемые им в своей торговле и в техническом анализе, остались незамеченными после его смерти. При изучении его старых диаграмм и записей некоторые из этих методов были раскрыты. Не известно, почему Ганн не упоминал о них, если только он не полагал, что они требовали много времени для тестирования и подтверждения своей надежности. Независимо от этой причины, мы считаем, что некоторые из данных методов интересны и полезны для торговли и рыночного анализа.
Одна из таких техник - "Зональная система". Это достаточно простой метод и, безусловно, он заслуживает внимания. Как вы можете видеть на графическом примере ниже, в качестве которого взят график майской пшеницы, Зональная Система использует угол в 45 градусов [1 x 1], отложенный вверх от различных более ранних точек рассматриваемого движения. Эти зональные линии будут делить продолжающееся движение на три важных секции или зоны, которые, после того, как были установлены, уже не будут изменяться. Вначале другие линии также будут использоваться, но через некоторое время, часть этих линий будет отброшена, и вы сможете выбрать главные подразделения, которые останутся теми же самыми на протяжении всего движения рынка. Опыт, как и в большинстве случаев, нарабатывается методом проб и ошибок. Как и с большинством систем, Зональная Система работает лучше всего при трендовом рынке (бычьем или медвежьем), а не при унылом боковом рынке в периоды консолидации. Как только движение набирает обороты, и тренд был установлен, главные зональные подразделения становятся окончательными. Идеальная зона покупок, установленная в раннем движении, не будет изменяться по мере продвижения рынка. То же самое происходит и для зон продаж. Это означает, что вы должны были покупать майскую пшеницу (см. приведенный пример) по 472 и это, как оказалось, было бы хорошей покупкой, учитывая последующее повышение цены. Вы будете иметь подобные результаты, если купите по 492 или при последующем движении в зону покупок. Покупки должны осуществляться по мере того, как рынок двигается вниз в зону покупок. Вы должны продавать, когда рынок двигается в зону продаж. Если вы являетесь краткосрочным трейдером, то вы должны покупать в зоне покупок и держать, пока цена не достигнет зоны продаж. В это время вы должны продавать и идти в короткую сторону. Если вы являетесь долгосрочным трейдером, то вы должны покупать каждый раз, когда рынок входит в зону покупок, добавляя к вашей позиции, пока общее движение не будет закончено. Для осуществления входа и выхода могут использоваться различные методы. Предполагается, что вы будете использовать графическую
систему "один на один". В этом случае, угол в 45 градусов определяет зоны. Если используется отличная единица цены и времени, то может быть необходим другой угол, а не 45 градусов, чтобы установить правильные зоны. Зональная Система может использоваться в сочетании с Механическим методом Ганна и Индикатором трендовой линии.
Эти методы можно использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных временных масштабов. Необходимо помнить, что это, всего лишь, еще один технический инструмент, который призван помочь вам анализировать рынок. Он должен использоваться в сочетании с другими методами технического анализа, что позволит вам успешно торговать.
Пирамида рынка

Связь цены и времени
Аналитики методов Ганна потратили годы, изучая старые графики и записи в поиске секретов Ганна, и бесчисленное количество людей продолжают утверждать, что обнаружили новые нюансы техники Ганна, которые ускользнули от других. Возможно, кто-то и обнаружил
Дон Холл опубликовал книгу и разработал систему, называемую пирамидные точки (Pyrapoint), которая, как кажется, основана на принципах Ганна. Цель этой статьи заключается в том, чтобы взять одну из идей, используемых в работе Дона, и представить ее с разных точек зрения и сделать исходя из этого выводы.
Геометрические углы Ганна являются трендовыми линиями, проведенными из явных вершин или оснований под некоторыми углами. Самый важный угол равен 45градусов, что означает, что наклон линии является одной единицей цены за единицу времени. (Примечание: В зависимости от используемого масштаба графика, линия может выглядеть, а может, и нет, проведенной под углом 45градусов). Многие аналитики Ганна используют фразу "квадрат времени и цены" В методе Дона она выражается следующим образом:
Цена = Время в квадрате или P = t 2
Данное отношение между ценой и временем может быть изображено графически, как показано на диаграмме ниже. Значения времени 10, 20, и 30 отмечены стрелками.
Для наглядности, давайте возьмем видимую вершину или основание, возникшее по цене 400. Согласно теории, эта существенная точка имеет математическую связку. Начните новую кривую времени в этой временной точке, и это даст нам ожидание будущей вершины или основания, которая должна появиться на этой кривой. Этот принцип может быть выражен как, "Когда цена встречает время, изменение неизбежно". Это отношение "цена встречает время" продемонстрировано на следующей диаграмме.

[Энжел]

Рыночные вибрации

Описание вибраций, о которых написал В. Д. Ганн в первой половине 20-го столетия и как определил их Билли Джонс 20 лет назад, работают по тому же самому принципу и на сегодняшних рынках.
Это подтверждает то, что Ганн был прав, когда написал:
Человеческая природа никогда не изменяется. По этой причине история повторяется, и рынки действуют практически точно так же при определенных условиях год за годом и в различных временных циклах.
Первый график, показанный ниже, отображает рынок пшеницы в мае 1998г., которая является тем же самым товаром и в том же месяце, который Билли использовал в 1982г. Он начинается с максимума 29-го августа 1997г. и продолжается с периодом в 36 торговых дней 21-го октября, 11-го декабря, и 4-го февраля 1998г.
В примере, который использовал Билли, рынок торговался вверх на 36 центов каждые 36 дней. Это было примером рынка торговавшегося под углом 1 X 1, двигающегося со степенью изменения один цент в день. В приведенном ниже примере рынок торгуется вниз на 18 центов каждые 36 торговых дней. Это соответствует углу 1 X 2, с движением рынка вниз со степенью изменения 0,5 цента в день.
Одна интересная причина для данной менее крутой линии состоит в том, что рынки двигаются быстрее на более высоких уровнях, нежели на низких уровнях. В этом заложен тот же самый принцип, что и в центробежной силе. Чем дальше объект находится от центра или "0", тем быстрее он должен двигаться, чтобы поддерживать равновесный баланс.
В используемом примере майской пшеницы, она торгуется на ценовых уровнях от 3.40 $ до 4.00 $ за бушель (35,2 литра). В примере, используемом Билли Джонсом, она торговалась по 4.50 $ - 5.75 $ за бушель.
В дополнение к торговле очень близко к среднему числу вибрации цены на 0,5 цента в день, этот рынок дает для торговли на колебаниях вершину колебания в течение одного или двух дней после отсчета 36 торговых дней.
Второй график отображает рынок свинины в октябре 2001г. Минимум был отмечен раньше - 20 сентября 2001г. Добавление 36 торговых дней дает 9 ноября 2000г., 3-е января 2001г. и 26-ое февраля 2001г.
Углами Ганна на этом графике будет угол 1 X 2 построенный вверх от основания. Масштаб графика - 10 центов на фунт. Поэтому угол 1 X 2 от основания двигается вверх со степенью изменения 5 центов на фунт.
Комбинация угла 1 X 2 и отсчет 36 торговых дней как отмечено вертикальными пунктирными линиями определяет в течение трех торговых дней существенное основание колебания.
Горизонтальные пунктирные линии показывают, что минимумы в эти дни "вибрации" являются существенными, потому что они не преодолены последующим рыночным движением. Если трейдер находится в длинной позиции с размещением стоп-ордеров, которые учитывают как угол, так и колебание вниз в эти дни, то может быть получена в итоге очень значительная прибыль.

В. Д. Ганн пишет в своей книге "Как получать прибыль на товарных рынках":
Большинство денег делается торговлей на колебаниях или в долгосрочных позициях, который следуют за определенным трендом, пока этот тренд продолжается вверх или вниз.
Это классические примеры одной техники, которая позволяет трейдеру делать то, о чем Ганн говорил в вышеупомянутом изречение. Он также в своей книге описал несколько торговых сделок, когда он получил огромную прибыль, следуя за рынком вверх или вниз с соответствующим перемещением стоп-ордеров.
W. D. Ганн был любопытным человеком. Он отметил много параллелей в пределах различных областей явлений природы и науки. Например, Ганн заметил аналогии между периодическим законом в химии и гармонической октавой в музыке.
Клавиатура в музыке имеет фундаментальную октаву из семи нот, и каждая октава повторяет эти семь нот в более высокой или более низкой тональности или числе вибраций. Элементы, когда перечисляются в порядке их атомных весов, имеют тенденцию повторять довольно простые свойства в каждом 7-ом элементе, подобно нотам в музыкальной гамме.
Ганна это интересовало, прежде всего, потому, что эти глубокие законы и характеристики также имели общие черты повсюду на рынках.
В сопровождающем майский график пшеницы за 1981г. примечании, было отмечено 6-е июня, когда был зафиксирован минимум на этом графике. Также обратите внимание, что отмечены торговые дни 29-го июля, 18-го сентября, 10-го ноября и 5-го января (от минимума они были бы 36-ым, 72-ым, 108-ым и 144-ым днями, как помечено).
Был построен угол под 45 градусов от основания и угол под 45 градусов, вниз соединяющий отмеченные дни.
Обратите внимание на тот факт, что на бычьей стороне рынка, каждых 36 торговых дней, цена повышается на 36 центов! На медвежьей стороне, каждые 36 торговых дней цена снижается на 36 центов! На этом закономерность не заканчивается, поскольку ее можно продолжить к 180-му, 216-му и 252-му торговому дню.
Стоит отметить, что, как только эти 36 дней были закончены, цена не торговалась ниже минимумов этих дней, когда она была на бычьей стороне и не торговалась выше максимумов этих дней, будучи на медвежьей стороне (см. пунктирные линии на графике). Исследование показывает, что это явление в 36 торговых дней, повторяется на рыках время от времени с незначительными изменениями.
Давайте рассмотрим некоторую статистику:
36 торговых дней x 7 = 252
225 минут в торговом дне (пшеница) x 36 = 8100
8100 = 360 градусов квадрата или 90 x 90
Внимательно смотря на майский график пшеницы, мы можем увидеть определенную гармонию и ритм.
Не обладает ли она теми же самыми свойствами, которые встречаются в музыкальной октаве, периодическом законе химии или цветовом спектре? Ганн настаивал, что "вибрация" является ведущим фактором.
Ганн заявлял:
Через закон вибрации каждый рыночный инструмент движется в своей собственной отличительной сфере активности, что касается интенсивности, объема и направления; все существенные качества его развития характеризуются его собственной степенью вибрации.
Рыночные инструменты, подобно атомам, являются действительно центрами энергий, поэтому они управляются математически. Они создают свое собственное поле деятельности и силы; силы привлекать и отражать, которая объясняет, почему некоторые рыночные инструменты в одно время двигают рынок и становятся вялыми в другое время. Таким образом, чтобы спекулировать с научной точки зрения, абсолютно необходимо следовать естественным законам.
Вибрация является фундаментальной; ничто не освобождено от этого закона; он универсален, поэтому применим к каждому классу явлений на земле.
Поэтому, я подтверждаю, что каждый класс явлений, будь то в природе или на рынке, должен быть подчинен универсальным законам причинной обусловленности, гармонии и вибрации.