Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 4 Голосов

Рынок сегодня))) 28 января 2010 года


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 274

Опрос: Мнение форумчан о сегодняшнем рынке и о позах овернайт (123 пользователей проголосовало)

Какая поза овернайт у вас на сегодняшнее утро?

  1. Лонг (51 голосов [41.46%])

    Процент голосов: 41.46%

  2. Шорт (32 голосов [26.02%])

    Процент голосов: 26.02%

  3. Кэш (40 голосов [32.52%])

    Процент голосов: 32.52%

Каким по вашему мнению будет изменение значения индекса ММВБ на закрытии?

  1. Положительным (76 голосов [61.79%])

    Процент голосов: 61.79%

  2. Отрицательным (23 голосов [18.70%])

    Процент голосов: 18.70%

  3. Вокруг нуля +-0.5% (24 голосов [19.51%])

    Процент голосов: 19.51%

Голосовать

#261 parker

parker
  • Трейдер
  • 11 657 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 10:03

china.PNG
китайцы ведь не обманут :imho:

Иван, не томи, выкладывай результаты, думаю у хаоса минус покрупней, чем у первых двух


Вчера один аналитик из штатов сказал что если китайский фр пойдет вниз то деньги будут возвращаться в рынок сша

#262 De_Loyola

De_Loyola
  • Трейдер
  • 76 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:59

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?


Думаю, у всех убыток в пределах 15-20%

#263 покупашка

покупашка
  • Трейдер
  • 1 994 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:52

china.PNG
китайцы ведь не обманут :imho:

Иван, не томи, выкладывай результаты, думаю у хаоса минус покрупней, чем у первых двух

Сообщение отредактировал покупашка: 28 Январь 2010 - 09:52


#264 De_Letant

De_Letant
  • Трейдер
  • 2 081 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:46

Всем привет!

У меня к вам, коллеги, один очень любопытный вопрос, на засыпку:


Для всех трех портфелей Стандартное контрольное время - 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (в это время они полностью должны тратить кэш)

ТАК ВОТ, я протестировал эти три модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей), т.н. период бычьего рынка

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?

Думаю, примерно одинаковый. Таково мое ИМХО.

#265 ворчун

ворчун
  • Трейдер
  • 848 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:39

"Мы рассматриваем планируемый на сегодня рост как отскок в рамках процесса формирования нисходящего тренда, что предполагает использование повышения котировок для продаж. "

http://www.bcs-expre...rticle_id=40109

#266 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:24

Чистая теория вероятности с положительным матожиданием должна дать плюс во всех портфелях, т.к. интрадейно ход в обе стороны.
Относительно доли расходов, здесь непонятки. из двух положительных цифр выбираю +25 по всем. :imho:


я привел цифры наобум, для примера! и учтите что у Доктора Хаоса вообще-то -12-24=-36% к депо только на комиссиях бирже и брокеру - кстати теперь понятно, почему 90% новичков имеют убытки по первому году? ТРЕТЬ депо уходит на комиссии, меньше чем за год, это если не иметь убытков от торговли))

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#267 Dyadya_Lyosha

Dyadya_Lyosha
  • Трейдер
  • 456 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:11

Чистая теория вероятности с положительным матожиданием должна дать плюс во всех портфелях, т.к. интрадейно ход в обе стороны.
Относительно доли расходов, здесь непонятки. из двух положительных цифр выбираю +25 по всем. :imho:


+50%
+30%
+40%

#268 puncher

puncher
  • Трейдер
  • 67 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 09:03

просто укажите в процентах (возможно десятках процентов), например +25% первый и -15% второй и +50% третий или наоборот. еще раз повторюсь, учитывайте расходы на биржу и брокера

Чистая теория вероятности с положительным матожиданием должна дать плюс во всех портфелях, т.к. интрадейно ход в обе стороны.
Относительно доли расходов, здесь непонятки. из двух положительных цифр выбираю +25 по всем. :imho:

#269 Sid21

Sid21
  • Трейдер
  • 38 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 08:21

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?



1) -15%
2) -25%
3) -35%

#270 ворчун

ворчун
  • Трейдер
  • 848 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 07:22

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?


Всем доброго дня!

За весь период:

Портфель №1 должен был бы принести до 50% доходности... (+50%)
Портфель №2 скорее всего около нуля или в легком плюсе (+10%)
Портфель №3 - ощутимый минус (-30%)

Разумеется :imho:

Сообщение отредактировал ворчун: 28 Январь 2010 - 09:27


#271 hay

hay
  • Трейдер
  • 211 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 06:33

Хм , аптимизм Азии впечатляет , неужели будет рост? Что то про сдачу лонгов я наверное погорячился. Но все равно ставлю цели сдать росю по 245 , а тело по 155.

#272 hay

hay
  • Трейдер
  • 211 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 05:41

ДУ всем , итог вчерашнего дня 0,17% плюса.Пересидел росю , тело не сдал , продолжаю надеятся на вынос.Вчерашним скачком не воспользовался, а зря оказалось.Сегодня буду сдавать все лонги и уходить в кеш. Пиндосы думаю сегодня вальнут и не слабо , негатива накопилось очень много , нефть так ваще укатали не смотря на запасы.Почему молчит Новосиб про предложение о Фениморе , дело ваше конечно .

#273 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 01:09

Приведу несколько мнений, которые уже прозвучали вчера по этому поводу, для затравки так сказать, всех прошу высказываться! результаты я обнародую после сессии!

Ясно что одинаковые и около нуля, т к куклы любят перед ростом слабость показывать и перед падением силу. :imho:


думаю на данном бычем отрезке победила первая стратегия...на треть...


должны одинаковую доходность показать в районе 25% за месяц, но от времени сделок многое зависит, когда был локальный разворот мамбы. Сколько времени прошло от начала движения каждой фишки и сколько она уже прошла от среднедневного размаха. А так произвольно входить не должно быть доходности.


Поскольку стратегия примитивная и случайная, предположу, что с вычетом комиссии ничего они не заработали..
Оба в минусе.. и возможно второй лучше http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png


:imho: первый заработал 40-45%, а у второго минус 15-20% :imho:


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#274 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 01:05

Коллеги, учитывайте следующее:

1) Портфели с противоположными ИНТРАДЕЙНЫМИ стратегиями, один покупает сильные и продает слабые фишки, другой интрадейно делает наоборот, выкупает слабые и продает сильно выросшие, третий покупает вообще случайным образом.
2) Сделки совершаются четыре раза в день ровно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 только с 18-тью основными ликвидными фишками на мамбе
3) Дневной оборот первого или второго МП примерно три депо за сессию, комиссия биржи около 300-350 рублей В ДЕНЬ, 300 дней = 90 000 только бирже (это -9-10% к депо за период), брокеру больше в два раза за этот же период (примерно -18-20% к депо)
Обороты Доктора Хоса - примерно 4 депо в среднем за сессию, около 400 рублей комиссии биржи в день (-12% от депо за период), и -24% от депо брокеру (за период)
4) Интересно ваше представление о доходности каждого МП ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, но за ПЕРИОД, т.е. 10 календарных месяцев
5) тейк-профит (+1.4%) в два раза больше чем стоп-лосс (-0.7%) у первых двух портфелей, третий работает вообще без стопов (и выходит в кэш каждый день в 18:45)

просто укажите в процентах (возможно десятках процентов), например +25% первый и -15% второй и +50% третий или наоборот ИЛИ ЕЩЕ КАК-ТО. еще раз повторюсь, учитывайте расходы на биржу и брокера, у Доктора Хаоса например на комиссии ушло около -36% к депо

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#275 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 01:04

Всем привет!

У меня к вам, коллеги, один очень любопытный вопрос, на засыпку:

есть три автоматических модельных портфеля-тестера на воллтрейде

один называется "Ведомый":

Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай сильные фишки, которые лучше растут в этот день и сопротивляются падению, а продавай слабые фишки, которые ведут себя противоположным образом, т.е. веди себя за рынком, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.

Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.

Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.

1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа



А есть второй тестер с противоположной стратегией, "Антиведомый":

Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай слабые фишки, а продавай сильные фишки, которые ведут себя противоположным рынку образом, т.е. веди себя против рынка, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.

Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.

Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.

Базовые условия для данного ВМП:
1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа


есть третий тестер, тоже на виртуальный 1 миллион рублей, который вообще без стратегии, его задача носиться по рынку и совершать случайные сделки, "Доктор Хаос"

Правила МП: В данном ВМП на 50% от депо берутся в лонг те фишки, которые в контрольное время находятся на нечетных строчках стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в шорт те фишки, которые в контрольное время находятся на четных строчках текущей таблицы. Т.е. обеспечивается полная хаотичность входа в позу, так как порядок расположения фишек в текущей таблице меняется ежесекундно.

Тейк-профит и стоп-лосс не устанавливаются, поэтому все случайно - случайные входы в контрольное время, случайные выходы в контрольное время.


Для всех трех портфелей Стандартное контрольное время - 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (в это время они полностью должны тратить кэш)

ТАК ВОТ, я протестировал эти три модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей), т.н. период бычьего рынка

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ