китайцы ведь не обманут
Иван, не томи, выкладывай результаты, думаю у хаоса минус покрупней, чем у первых двух
Вчера один аналитик из штатов сказал что если китайский фр пойдет вниз то деньги будут возвращаться в рынок сша
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:59
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:46
Думаю, примерно одинаковый. Таково мое ИМХО.Всем привет!
У меня к вам, коллеги, один очень любопытный вопрос, на засыпку:
Для всех трех портфелей Стандартное контрольное время - 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 (в это время они полностью должны тратить кэш)
ТАК ВОТ, я протестировал эти три модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей), т.н. период бычьего рынка
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:39
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:24
Чистая теория вероятности с положительным матожиданием должна дать плюс во всех портфелях, т.к. интрадейно ход в обе стороны.
Относительно доли расходов, здесь непонятки. из двух положительных цифр выбираю +25 по всем.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:11
Чистая теория вероятности с положительным матожиданием должна дать плюс во всех портфелях, т.к. интрадейно ход в обе стороны.
Относительно доли расходов, здесь непонятки. из двух положительных цифр выбираю +25 по всем.
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:03
Чистая теория вероятности с положительным матожиданием должна дать плюс во всех портфелях, т.к. интрадейно ход в обе стороны.просто укажите в процентах (возможно десятках процентов), например +25% первый и -15% второй и +50% третий или наоборот. еще раз повторюсь, учитывайте расходы на биржу и брокера
Отправлено 28 Январь 2010 - 08:21
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?
Отправлено 28 Январь 2010 - 07:22
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?
Сообщение отредактировал ворчун: 28 Январь 2010 - 09:27
Отправлено 28 Январь 2010 - 06:33
Отправлено 28 Январь 2010 - 05:41
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:09
Ясно что одинаковые и около нуля, т к куклы любят перед ростом слабость показывать и перед падением силу.
думаю на данном бычем отрезке победила первая стратегия...на треть...
должны одинаковую доходность показать в районе 25% за месяц, но от времени сделок многое зависит, когда был локальный разворот мамбы. Сколько времени прошло от начала движения каждой фишки и сколько она уже прошла от среднедневного размаха. А так произвольно входить не должно быть доходности.
Поскольку стратегия примитивная и случайная, предположу, что с вычетом комиссии ничего они не заработали..
Оба в минусе.. и возможно второй лучше http://quoteforum.ru...tyle_emoticons/default/biggrin.png
первый заработал 40-45%, а у второго минус 15-20%
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:05
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:04
Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай сильные фишки, которые лучше растут в этот день и сопротивляются падению, а продавай слабые фишки, которые ведут себя противоположным образом, т.е. веди себя за рынком, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.
Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.
Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.
1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа
Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай слабые фишки, а продавай сильные фишки, которые ведут себя противоположным рынку образом, т.е. веди себя против рынка, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.
Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.
Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.
Базовые условия для данного ВМП:
1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа
Правила МП: В данном ВМП на 50% от депо берутся в лонг те фишки, которые в контрольное время находятся на нечетных строчках стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в шорт те фишки, которые в контрольное время находятся на четных строчках текущей таблицы. Т.е. обеспечивается полная хаотичность входа в позу, так как порядок расположения фишек в текущей таблице меняется ежесекундно.
Тейк-профит и стоп-лосс не устанавливаются, поэтому все случайно - случайные входы в контрольное время, случайные выходы в контрольное время.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
|
|
|
|
Контакты: adv@quoteforum.ru © 2007-2022 QuoteForum.ru |
|
ФорумТрейдеров.РФ |