Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 3 Голосов

Рынок сегодня))) 27 января 2010 года


  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 316

Опрос: Мнение форумчан о сегодняшнем рынке и о позах овернайт (125 пользователей проголосовало)

Какая поза овернайт у вас на сегодняшнее утро?

  1. Лонг (60 голосов [48.00%])

    Процент голосов: 48.00%

  2. Шорт (30 голосов [24.00%])

    Процент голосов: 24.00%

  3. Кэш (35 голосов [28.00%])

    Процент голосов: 28.00%

Каким по вашему мнению будет изменение значения индекса ММВБ на закрытии?

  1. Положительным (47 голосов [37.60%])

    Процент голосов: 37.60%

  2. Отрицательным (45 голосов [36.00%])

    Процент голосов: 36.00%

  3. Вокруг нуля +-0.5% (33 голосов [26.40%])

    Процент голосов: 26.40%

Голосовать

#41 Sasch

Sasch
  • Трейдер
  • 3 339 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:35

Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах... :)

евре по крайней мере досталось
Волатильность вновь приобрела актуальность

#42 олегР

олегР
  • Трейдер
  • 1 009 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:33

Добрый вечер !
Съездил я на неделю на лыжах покататься , очень доволен - развеялся , порозовел...:)
Шорт Сбер 89 и гамак 4950 держу...Читал сегодня покупали Урку по 128 и ждали на поддержке 126 купить , так вот боюсь этот уровень в четвертый раз не устоит...такое имхо

#43 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:32

Всем вопрос на засыпку, коллеги!

есть два автоматических модельных портфеля на воллтрейде

один называется Ведомый:
А есть второй тестер с противоположной стратегией:
я протестировал эти два модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей)

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?


Ясно что одинаковые и около нуля, т к куклы любят перед ростом слабость показывать и перед падением силу. :)
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#44 Oko

Oko
  • Трейдер
  • 7 508 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:32

Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах... :)


пусть на 10040 топают

#45 MarginalKolya

MarginalKolya
  • Трейдер
  • 486 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:30

Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах... :)

Оговорка у них, что решение было не единогласным. Может поэтому волнуются.
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming– “Wow! What a Ride!”

— Hunter S. Thompson

#46 Анархист

Анархист
  • Трейдер
  • 2 471 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:28

ФРС СОХРАНИЛА ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН БАЗОВОЙ СТАВКИ 0-0,25% ГОДОВЫХ. ФРС БУДЕТ УДЕРЖИВАТЬ СТАВКУ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах... :)

Опыт - это то, что мы получаем вместо того, что хотели.


#47 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:27

Всем вопрос на засыпку, коллеги!

есть два автоматических модельных портфеля на воллтрейде

один называется Ведомый:

Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай сильные фишки, которые лучше растут в этот день и сопротивляются падению, а продавай слабые фишки, которые ведут себя противоположным образом, т.е. веди себя за рынком, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.

Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.

Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.

1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа



А есть второй тестер с противоположной стратегией:

Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай слабые фишки, а продавай сильные фишки, которые ведут себя противоположным рынку образом, т.е. веди себя против рынка, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.

Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.

Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.

Базовые условия для данного ВМП:
1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа


я протестировал эти два модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей)

ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#48 соня

соня
  • Трейдер
  • 166 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:21

ФРС СОХРАНИЛА ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН БАЗОВОЙ СТАВКИ 0-0,25% ГОДОВЫХ. ФРС БУДЕТ УДЕРЖИВАТЬ СТАВКУ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

Такие хвосты на рихе рисуют, только успевай...

Сообщение отредактировал соня: 27 Январь 2010 - 22:24

Большие деньги развращают, маленькие озлобляют. Хочется много-много средних денег...

#49 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:19

то есть на реальном счете?
или на демоквике

я уже думал делать пробную покупку ибо иногда вдруг нападает "прозрение" и я лонжу на самом пике и шорчу именно на дне (слышал так делают но вроде с другой целью)


короче, я уже все придумал - в течение месяца на воллтрейде появятся виртуальные МП, людские, можно будет пробовать стратегии и смотреть различную статистику по сделкам, плюс участвовать в конкурсе и выполнять различные миссии по различным фишкам. вы должна понять какие фишки имеют вас, а какие имеете вы, и по-новому взглянуть на их характер и особенности

депо 1 млн виртуальных рублей, но участие в конкурсе с прохождением миссий за хороший денежный приз даст совершенно другие эмоции и уверенность на рынке

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#50 parker

parker
  • Трейдер
  • 11 657 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:18

Демо не несет эмоциональной нагрузки.


Согласен
Демо подходит в основном для изучения интерефейса

#51 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:15

то есть на реальном счете?
или на демоквике

я уже думал делать пробную покупку ибо иногда вдруг нападает "прозрение" и я лонжу на самом пике и шорчу именно на дне (слышал так делают но вроде с другой целью)


Демо не несет эмоциональной нагрузки.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#52 Дэн

Дэн

    справедливый

  • Плюшкины
  • 14 091 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:11

Министерство торговли США пересмотрело в сторону понижения значение индекса деловой активности в производственной сфере страны (ISM Manufacturing) в декабре с 55.9 до 54.9 пунктов
Но близок, близок миг победы. ..." удача - это продукт непротивления сторон "...
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.

#53 skit

skit
  • Трейдер
  • 850 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:07

27.01 21:13 Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию увеличен на 11%
http://pda.rian.ru/e.../206568470.html

#54 parker

parker
  • Трейдер
  • 11 657 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 22:06

Выбрать акцию с малым лотом и по 500 сделок в день по минуткам, потом вечером статистическая обработка поиск ошибок и снова пока дурь не выбьет.


то есть на реальном счете?
или на демоквике

я уже думал делать пробную покупку ибо иногда вдруг нападает "прозрение" и я лонжу на самом пике и шорчу именно на дне (слышал так делают но вроде с другой целью)

#55 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 21:46

кстати забавно выглядит сейчас утренний прогноз Рашуты и от 22 января:

Мы же довольно интересно отторговались, сначала взбрыкнули вверх, типа внешний фон улучшился за ночь, показали 1470 по Мамбе, но затем довольно уверенно посыпались и дошли до 1436, а вот потом зачем то совершили вертикальный отскок до 1460, сбер сумел даже хаи дня обновить. И только после этого под падение амеров нехотя наши стали отдавать позиции, все больше осознавая, что они влипли, и закрылись уже на лоях дня, лук ГП закрыл новогодний гэп, РН осталось -5 рублей до этого, а сегодня это сделают еще несколько фишек.

Итак ближайшая цель по Мамбе 1405-1415, это очень умеренное снижение в итоге от хая 1491, правда есть опасения что ниже 1420 сработают стопы у тех, кто брал лонги после гэпа в текущем году - тогда следующая цель по мамбе 1370-1380.

Проецировать падение дальше пока что рано, потому что у амеров была цель 1111, которую они выполнили. Правда есть еще две: 1096 и 1080. Вот если они придут туда, то где будем мы - пока непонятно, но явно ниже 1380.

Думаю очень многие крупные физики не продавали лонги, чтобы не иметь кэша и не дать брокеру изъять со счета сумму НДФЛ на прибыль по 2009 году, после 26-го января такие физики думаю будут выходить в кэш, поэтому у медведей есть еще ягоды в ягодицах и отложенная подмога. Так что хотелось бы видеть не натужное топтание выше 1420, а нормальный размашистый боковик от 1370 до 1420 по индексу, но пока что говорить об этом рано.


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#56 eugene771

eugene771
  • Трейдер
  • 3 645 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 21:46

тут по моему дело не в том что уже высоко и дальше некуда и не надо было покупать
...эти акции вообще столько не стоят, сбер тому образец

главное выходить при ошибочном входе или когда вошел а эта зараза не растет
У меня например получалось неплохо торговать с помощью стоп заявок на выход(стоп лосс и связанная заявка) не глядя в монитор
Но если сижу у монитора то постоянно передерживаю - или уменьшение достигнутой прибыли или растущий убыток

Читал Дугласа, не помогло
Хз что делать
Может надо специально входить в ошибочную позу и сразу выходить? Тренироваться так сказать ))


Выбрать акцию с малым лотом и по 500 сделок в день по минуткам, потом вечером статистическая обработка поиск ошибок и снова пока дурь не выбьет.
Вся нужная информация за исключением малозначительных
моментов прекрасно черпается из открытых источников

#57 parker

parker
  • Трейдер
  • 11 657 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 21:43

Oko

тут по моему дело не в том что уже высоко и дальше некуда и не надо было покупать
...эти акции вообще столько не стоят, сбер тому образец

главное выходить при ошибочном входе или когда вошел а эта зараза не растет
У меня например получалось неплохо торговать с помощью стоп заявок на выход(стоп лосс и связанная заявка) не глядя в монитор
Но если сижу у монитора то постоянно передерживаю - или уменьшение достигнутой прибыли или растущий убыток

Читал Дугласа, не помогло
Хз что делать
Может надо специально входить в ошибочную позу и сразу выходить? Тренироваться так сказать ))

Сообщение отредактировал parker: 27 Январь 2010 - 21:45


#58 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 21:42

однако нефть епнули на -2%,

брент 71.42 показал, лайт 73 пробил

при такой нефти наш диапазон 1300-1350 по мамбе был в декабре

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#59 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 21:41

оборжаться )))
книга выйдет когда-нибудь?


Из утреннего прогноза Рашуты за день до начала коррекции, 19 января


ФРР все больше и больше перекашивается, ситуация не просто ненормальная, а аномальная, но похоже рынок принудительно тянут к отметке 1500 по Мамбе, очень круглая цифра, ТА-шники и волновики тут же подсуетились и рисуют как минимум 1550 цель, а то и 1600, на самом деле 1500 мы взять не должны, тот сценарий, который мы должны были играть вчера (после утренних хаев трендово вниз) надо играть сегодня, другое дело, если амеры двинут по-серьезному вверх, только тогда 1500 пройдем легко.

В общем с амерами будет скорее всего ясно только после их открытия, а по нашим после 12-ти часов дня. Играть надо по идее сверху вниз сегодня и ничего не бояться, но продавцов реально нет, все ждут чуда. Это потом будут по головам и из форточек выкидываться из вагонов, а пока все расселись на полках и даже белье проводнику сдавать не хотят)))


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#60 parker

parker
  • Трейдер
  • 11 657 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 21:36

Так что давайте сегодня последний раз попыжим и по домикам, собираться в пеший сексуальный поход на юг. Все кто уже расселись по вагонам, если завтра не распродадитесь, запрет вашу туалетную кабинку проводник. Снаружи. Будете месяц сидеть в инвестиционном лонге и испуганно кричать "занято" при каждом звуке шагов


оборжаться )))
книга выйдет когда-нибудь?


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ