евре по крайней мере досталосьАмеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах...
Рынок сегодня))) 27 января 2010 года
#41
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:35
#42
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:33
Съездил я на неделю на лыжах покататься , очень доволен - развеялся , порозовел...
Шорт Сбер 89 и гамак 4950 держу...Читал сегодня покупали Урку по 128 и ждали на поддержке 126 купить , так вот боюсь этот уровень в четвертый раз не устоит...такое имхо
#43
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:32
Всем вопрос на засыпку, коллеги!
есть два автоматических модельных портфеля на воллтрейде
один называется Ведомый:
А есть второй тестер с противоположной стратегией:
я протестировал эти два модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей)
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?
Ясно что одинаковые и около нуля, т к куклы любят перед ростом слабость показывать и перед падением силу.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#44
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:32
Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах...
пусть на 10040 топают
#45
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:30
Оговорка у них, что решение было не единогласным. Может поэтому волнуются.Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах...
— Hunter S. Thompson
#46
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:28
Амеров заклинило, похоже они никак не поймут радоваться или сливать всё нах...ФРС СОХРАНИЛА ЦЕЛЕВОЙ ДИАПАЗОН БАЗОВОЙ СТАВКИ 0-0,25% ГОДОВЫХ. ФРС БУДЕТ УДЕРЖИВАТЬ СТАВКУ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКОМ УРОВНЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
Опыт - это то, что мы получаем вместо того, что хотели.
#47
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:27
есть два автоматических модельных портфеля на воллтрейде
один называется Ведомый:
Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай сильные фишки, которые лучше растут в этот день и сопротивляются падению, а продавай слабые фишки, которые ведут себя противоположным образом, т.е. веди себя за рынком, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.
Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.
Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.
1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа
А есть второй тестер с противоположной стратегией:
Правила МП: В основе торговой стратегии данного ВМП лежит простейшая торговая идея - покупай слабые фишки, а продавай сильные фишки, которые ведут себя противоположным рынку образом, т.е. веди себя против рынка, ни о чем не мудрствуя и не гадая, что случится в следующий момент времени.
Поэтому в данном ВМП на 50% от депо берутся в шорт те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают лучшую динамику среди всех фишек стандартной текущей таблицы и на 50% от депо берутся в лонг те ТРИ фишки, которые в контрольное время показывают худшую динамику.
Устанавливается стандартный тейк-профит и стоп-лосс. Весь появляющийся кэш в контрольное время расходуется заново на указанные цели в полном объеме.
Базовые условия для данного ВМП:
1) начальное депо - 1 миллион рублей.
2) тейк-профит +1.4%, стоп-лосс -0.7%, считается от цены входа
я протестировал эти два модельных портфеля на отрезке с 01 апреля 2009 года (сбер 25 рублей) по 27 января 2010 года (сбер 87 рублей)
ВНИМАНИЕ ВОПРОС, как вы думаете КАКИЕ ПРИМЕРНО РЕЗУЛЬТАТЫ у данных портфелей по отдельности с учетом того, что с них вычитается комиссия биржи 0.01% с оборота и комиссия брокеру по тарифу "БКС спекулятивный"?
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#48
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:21
Такие хвосты на рихе рисуют, только успевай...
Сообщение отредактировал соня: 27 Январь 2010 - 22:24
#49
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:19
то есть на реальном счете?
или на демоквике
я уже думал делать пробную покупку ибо иногда вдруг нападает "прозрение" и я лонжу на самом пике и шорчу именно на дне (слышал так делают но вроде с другой целью)
короче, я уже все придумал - в течение месяца на воллтрейде появятся виртуальные МП, людские, можно будет пробовать стратегии и смотреть различную статистику по сделкам, плюс участвовать в конкурсе и выполнять различные миссии по различным фишкам. вы должна понять какие фишки имеют вас, а какие имеете вы, и по-новому взглянуть на их характер и особенности
депо 1 млн виртуальных рублей, но участие в конкурсе с прохождением миссий за хороший денежный приз даст совершенно другие эмоции и уверенность на рынке
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#50
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:18
Демо не несет эмоциональной нагрузки.
Согласен
Демо подходит в основном для изучения интерефейса
#51
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:15
то есть на реальном счете?
или на демоквике
я уже думал делать пробную покупку ибо иногда вдруг нападает "прозрение" и я лонжу на самом пике и шорчу именно на дне (слышал так делают но вроде с другой целью)
Демо не несет эмоциональной нагрузки.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#52
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:11
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.
#53
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:07
http://pda.rian.ru/e.../206568470.html
#54
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:06
Выбрать акцию с малым лотом и по 500 сделок в день по минуткам, потом вечером статистическая обработка поиск ошибок и снова пока дурь не выбьет.
то есть на реальном счете?
или на демоквике
я уже думал делать пробную покупку ибо иногда вдруг нападает "прозрение" и я лонжу на самом пике и шорчу именно на дне (слышал так делают но вроде с другой целью)
#55
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:46
Мы же довольно интересно отторговались, сначала взбрыкнули вверх, типа внешний фон улучшился за ночь, показали 1470 по Мамбе, но затем довольно уверенно посыпались и дошли до 1436, а вот потом зачем то совершили вертикальный отскок до 1460, сбер сумел даже хаи дня обновить. И только после этого под падение амеров нехотя наши стали отдавать позиции, все больше осознавая, что они влипли, и закрылись уже на лоях дня, лук ГП закрыл новогодний гэп, РН осталось -5 рублей до этого, а сегодня это сделают еще несколько фишек.
Итак ближайшая цель по Мамбе 1405-1415, это очень умеренное снижение в итоге от хая 1491, правда есть опасения что ниже 1420 сработают стопы у тех, кто брал лонги после гэпа в текущем году - тогда следующая цель по мамбе 1370-1380.
Проецировать падение дальше пока что рано, потому что у амеров была цель 1111, которую они выполнили. Правда есть еще две: 1096 и 1080. Вот если они придут туда, то где будем мы - пока непонятно, но явно ниже 1380.
Думаю очень многие крупные физики не продавали лонги, чтобы не иметь кэша и не дать брокеру изъять со счета сумму НДФЛ на прибыль по 2009 году, после 26-го января такие физики думаю будут выходить в кэш, поэтому у медведей есть еще ягоды в ягодицах и отложенная подмога. Так что хотелось бы видеть не натужное топтание выше 1420, а нормальный размашистый боковик от 1370 до 1420 по индексу, но пока что говорить об этом рано.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#56
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:46
тут по моему дело не в том что уже высоко и дальше некуда и не надо было покупать
...эти акции вообще столько не стоят, сбер тому образец
главное выходить при ошибочном входе или когда вошел а эта зараза не растет
У меня например получалось неплохо торговать с помощью стоп заявок на выход(стоп лосс и связанная заявка) не глядя в монитор
Но если сижу у монитора то постоянно передерживаю - или уменьшение достигнутой прибыли или растущий убыток
Читал Дугласа, не помогло
Хз что делать
Может надо специально входить в ошибочную позу и сразу выходить? Тренироваться так сказать ))
Выбрать акцию с малым лотом и по 500 сделок в день по минуткам, потом вечером статистическая обработка поиск ошибок и снова пока дурь не выбьет.
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#57
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:43
тут по моему дело не в том что уже высоко и дальше некуда и не надо было покупать
...эти акции вообще столько не стоят, сбер тому образец
главное выходить при ошибочном входе или когда вошел а эта зараза не растет
У меня например получалось неплохо торговать с помощью стоп заявок на выход(стоп лосс и связанная заявка) не глядя в монитор
Но если сижу у монитора то постоянно передерживаю - или уменьшение достигнутой прибыли или растущий убыток
Читал Дугласа, не помогло
Хз что делать
Может надо специально входить в ошибочную позу и сразу выходить? Тренироваться так сказать ))
Сообщение отредактировал parker: 27 Январь 2010 - 21:45
#58
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:42
брент 71.42 показал, лайт 73 пробил
при такой нефти наш диапазон 1300-1350 по мамбе был в декабре
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#59
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:41
оборжаться )))
книга выйдет когда-нибудь?
Из утреннего прогноза Рашуты за день до начала коррекции, 19 января
ФРР все больше и больше перекашивается, ситуация не просто ненормальная, а аномальная, но похоже рынок принудительно тянут к отметке 1500 по Мамбе, очень круглая цифра, ТА-шники и волновики тут же подсуетились и рисуют как минимум 1550 цель, а то и 1600, на самом деле 1500 мы взять не должны, тот сценарий, который мы должны были играть вчера (после утренних хаев трендово вниз) надо играть сегодня, другое дело, если амеры двинут по-серьезному вверх, только тогда 1500 пройдем легко.
В общем с амерами будет скорее всего ясно только после их открытия, а по нашим после 12-ти часов дня. Играть надо по идее сверху вниз сегодня и ничего не бояться, но продавцов реально нет, все ждут чуда. Это потом будут по головам и из форточек выкидываться из вагонов, а пока все расселись на полках и даже белье проводнику сдавать не хотят)))
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#60
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:36
Так что давайте сегодня последний раз попыжим и по домикам, собираться в пеший сексуальный поход на юг. Все кто уже расселись по вагонам, если завтра не распродадитесь, запрет вашу туалетную кабинку проводник. Снаружи. Будете месяц сидеть в инвестиционном лонге и испуганно кричать "занято" при каждом звуке шагов
оборжаться )))
книга выйдет когда-нибудь?
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
|