Я понимаю, что всем хочется позырить на робота,
но потерпите немного. Я в него закладываю оптимум параметров.
Устанавливаю , выражаясь современным языком - улучшайзеры.
Ну вот например такой...
Сколько брать?
Дело вот в чём. В начале я пытался решить проблему влоб.
"Зашёл- и не выходи пока не покажут индикаторы"
В результате были и минусы и плюсы..
Всё вперемешку. А ЖАБА?
Вот и решил так.
"Зашёл- набрал определённом % выходи".
Вот как раз в этом опредеЎ его для оптимума...
И тут есть над чем поразмыслить.
Раскажу некую,(для котого-то это уже не секрет) закономерность.
...
Вот например вы сидите за монитором и торгуете.
Смотрите как цена метнулась вверх, а индикаторы пока молчат..
Ждёте, а цена ещё дальше..
И вот она уже достигла 1% , и белая свеча во весь экран у вас перед глазами
вопрос-БУДИТЕ ЗАХОДИТЬ?
Вот и я тоже роботу это сказал..
Этому робота просто научить.
Надо просто считать high-low этого тайма (а я считаю даже и предшествующие), и
если он превышает определённое значение-
не реагируй и жди дальше.
И робот будте уверены-НЕ ЗАЙДЁТ ,как заходят некоторые из вас, а потом логти кусают.
Так что это как видите просто и не СЕКРЕТНО.
НО дело как раз заключается в этой самой цифире.
Сколько считать пределом?
И вот я набрёл на некую статику.
Если у вас > % критерий захода от суммы которую вы пытаетесь хапнуть, то
у вас получиться много заходов, ну и конечно рисков больше, но зато будите стабильно выходить
без излива машинного масла из глаз робота, когда цена будет идти против вас.
А если наоборот, то робот будет сидеть и ждать нужную комбинацию.
И будте уверены- дождётся, и возмёт свой % , но вот проблем в том, что
в при такой установке, робот может не сыгрануть в какие то дни..
Вот сейчас как раз я этим и занимаюсь.
Закладываю кажен раз новые установки и тестю их на всей базе,
а она у меня 15 файлов, а это ...1 файл-2 часа на eeepc обработке.
Я тестю на ееерс а "большая" машина для быстрых тестов по настройкам.
Вот запустил ееерс сейчас,и сегодня ночью первую статику получу.
Потом запущу другую.
И посмотрю какую выгодно комбинацию ставить.
Конечно я понимаю, что день ото дня разные.
Но если я увижу в одной статике больше минусов чем плюсов, я
однозначно откажусь, не зависимо от того скока робот бурёт раз в плюсе.
В среднем я думаю, они по прибыли будут равнозначны, но
по разному разложиться количество отрицательных результатов.
На днях выложу клипик.
Позырите на индикаторы..
там конечно нечего интереного, шесть столбцов,
и все постепенно заполняются 0 или 1...
Но при этом виден график цены нарисованный в яп.свечках,
а также виден псевдо стакан и сделки..т.д.
Корочь, выложу - увидите.
Выложу самые трудные дни, с боковиками и т.д.
Всем ПОКА.
ВСЕМ ДАМ, МАМ и ДЕВЧУШЕК - С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Сообщений в теме: 93
Отправлено 06 марта 2010 - 16:32
Смотрю на монитор , как робот уварачивается, чтобы выйти при своих.
Он бывает входит , по индикаторам, которые говорят, что Крупняк захотел,
получить прибыль. Ну и входит тоже..Но рынок бывает не соглашается с крупняком,
и робот пытается уйти в таком случае при своих (за сколько взял, за столько и здал -% ,брокеру.. Пока я не наблюдал у робота отр. результа по выходу, пока было при тестах у него всегда при "своих").
Вот в такие тайм фреймы наблюдая за этими "ИГРАМИ", начинаешь видить "ИГРУ" этих
игроков-крупняков, которые пытаются на неудавшейся 1-ой попытке, совершают 2-ю попытку, пока
не получат своё..НО это редко им удаётся. Вот так смотря за игрою робота начинаешь кожей чувствовать
бумагу которой торгует робот.
И ещё...
Вот так насмотревшись графиков, и комбинаций "карт", ловлю себя на мысли, что я уже
смотрю на рынок ,как слепой , когда нахожусь у монитора без роботовых индикаторов.
Вот такие вот дела. А раньше в грудь стучал, что "Вот мол , он грааль-весь рынок как на ладони , смотря только на КрНл".
Робот тестит и настроен только на тики.
Т.К. стакана нет, то взамен стакана есть совершённые сделки у тика.
Там у тика и время и цена. Поэтому если у меня к примеру сложилась комбинация из "карт", на говорю , что мол вот в ЭТОТ момент времени покупай.
И робот совершает сделку наподобие "купить по рынку".
Поэтому мой тест на 99% реален как будто я в тот день торговал.
Зачем я это тут написал?
Затем чтобы сказать ВАМ - "У человека нет предела фантазии".
Вроде те люди кто сотворил уже существующие индикаторы были уверены, что вот уже всё мол перемножили и вычели.
И уже мол некуда и нечего уже боле просчитывать. Анн нет..
Есть ещё порох и запас неисякаемости в интропретации и выкручивании уже всем знакомых open,high,low,close,volume.
"Капайтесь дальше друзья!...Будте уверены.... Она вертится!"..Тот кто ищет , только тот находит- учтите ЭТО.
...
К празднику-->
Из серии "И Васюки превратяться в Столицу.....".
......
-Бабуля! Ты вот плакала что пенсия мол маленькая...
Я вот на вокзале в палатке тебе сидюк купил с прогой.
Написано, что самый присамый лучший друг пенсионера.
Вот купил ещё все требования к нему.
Ноут "eeepc" с 2г, самый дешёвый.
Скайлинк модем и карту с анлимитед трафиком.
У броке, положил 300 000 рублей тебе на счёт.
Уже настроил Excel на имя и пароль.
И вот тут я не пойму, написано...
"Прежде чем налить кастрблю водой, для приготовления обеда,
вкл. ноут и запустите эксел, и нажмите на нём вот эту кнопку.
Затем , если вам вдруг захочется прикорнуть, при приготовлении обеда,
спокойно идите спать, помня, что В ТОТ МОМЕНТ ПОКА ВЫ СПИТЕ И ОТДЫХАЕТЕ
НАШ ПОМОШНИК ДОМОХОЗЯЕК УВЕЛИЧИВАЕТ ВАМ ВАШ СЧЁТ.".
Вот эту надпись я чего-то не пойму , бабуль!...
....
"Помошник домохозяек" Звучит также как "Помошник Санты"...Моряк меня понял"® что я имею ввиду.
Он бывает входит , по индикаторам, которые говорят, что Крупняк захотел,
получить прибыль. Ну и входит тоже..Но рынок бывает не соглашается с крупняком,
и робот пытается уйти в таком случае при своих (за сколько взял, за столько и здал -% ,брокеру.. Пока я не наблюдал у робота отр. результа по выходу, пока было при тестах у него всегда при "своих").
Вот в такие тайм фреймы наблюдая за этими "ИГРАМИ", начинаешь видить "ИГРУ" этих
игроков-крупняков, которые пытаются на неудавшейся 1-ой попытке, совершают 2-ю попытку, пока
не получат своё..НО это редко им удаётся. Вот так смотря за игрою робота начинаешь кожей чувствовать
бумагу которой торгует робот.
И ещё...
Вот так насмотревшись графиков, и комбинаций "карт", ловлю себя на мысли, что я уже
смотрю на рынок ,как слепой , когда нахожусь у монитора без роботовых индикаторов.
Вот такие вот дела. А раньше в грудь стучал, что "Вот мол , он грааль-весь рынок как на ладони , смотря только на КрНл".
Робот тестит и настроен только на тики.
Т.К. стакана нет, то взамен стакана есть совершённые сделки у тика.
Там у тика и время и цена. Поэтому если у меня к примеру сложилась комбинация из "карт", на говорю , что мол вот в ЭТОТ момент времени покупай.
И робот совершает сделку наподобие "купить по рынку".
Поэтому мой тест на 99% реален как будто я в тот день торговал.
Зачем я это тут написал?
Затем чтобы сказать ВАМ - "У человека нет предела фантазии".
Вроде те люди кто сотворил уже существующие индикаторы были уверены, что вот уже всё мол перемножили и вычели.
И уже мол некуда и нечего уже боле просчитывать. Анн нет..
Есть ещё порох и запас неисякаемости в интропретации и выкручивании уже всем знакомых open,high,low,close,volume.
"Капайтесь дальше друзья!...Будте уверены.... Она вертится!"..Тот кто ищет , только тот находит- учтите ЭТО.
...
К празднику-->
Из серии "И Васюки превратяться в Столицу.....".
......
-Бабуля! Ты вот плакала что пенсия мол маленькая...
Я вот на вокзале в палатке тебе сидюк купил с прогой.
Написано, что самый присамый лучший друг пенсионера.
Вот купил ещё все требования к нему.
Ноут "eeepc" с 2г, самый дешёвый.
Скайлинк модем и карту с анлимитед трафиком.
У броке, положил 300 000 рублей тебе на счёт.
Уже настроил Excel на имя и пароль.
И вот тут я не пойму, написано...
"Прежде чем налить кастрблю водой, для приготовления обеда,
вкл. ноут и запустите эксел, и нажмите на нём вот эту кнопку.
Затем , если вам вдруг захочется прикорнуть, при приготовлении обеда,
спокойно идите спать, помня, что В ТОТ МОМЕНТ ПОКА ВЫ СПИТЕ И ОТДЫХАЕТЕ
НАШ ПОМОШНИК ДОМОХОЗЯЕК УВЕЛИЧИВАЕТ ВАМ ВАШ СЧЁТ.".
Вот эту надпись я чего-то не пойму , бабуль!...
....
"Помошник домохозяек" Звучит также как "Помошник Санты"...Моряк меня понял"® что я имею ввиду.
Сообщение отредактировал abracadabra: 06 марта 2010 - 17:15
#43
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 06 марта 2010 - 09:11
Продолжая тему робота, начинаю ноРОБОТ ТРЕ
Сообщение отредактировал abracadabra:v>
#44
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 19 февраля 2010 - 19:35
Т.К.
У брокера 0.005% от суммы сделки то , если имеем сьер то 80х0.0005=0.04 рубл. То бишь 4
копеейки за операцию в 1 акцию.
Конечно её надо будет продавать поэтому в сумме будет 8 копеек должен будет отдать
робот брокеру.
А это значит , что если вы делаете робота по сберу , то вам нужно будет
"брать" больше 8 копеек за зделку или будет у робота сплошь убыток.
Есть конечно другой вариант.
Это сумма > 1 миллионошиться %.
Но и всё равно. даже если предположить что вы уменьшите % отдаваемый брокеру, до 0.003
, то у вас получиться примерно 2.5 копейки в одну строну, что в сумме с продажей будет все 5 копеек.
И это опять не выход.
Для решения данной проблемы есть варианты :
1-Увеличить время тика обрабатываемого роботом.
Допутим не 1-2 минутки, а 10 минутки взять.
То тогда можно будет брать по 15-20 копеек стабильно. Но за целый день мало дохода будет.
Но и сделок тоже мало, а прибыль после брокера у вас будет больше.
Так что я думаю, это лучший вариант.
2- Взять другу бумагу (акцию), такую же ликвидную, чтобы робот ТОЧНО смог продать по той цене по которой хочет
и на ту сумму которая ему нужна будет. Но по цене ниже чем сбер.
Чем меньше стоимость одной бумаги тем выше будет ваш доход. Ликвидность нужна для того чтобы робот мог торговать в обе стороны лонг/шорт.
Это увеличиват доход в 3 раза.
Поэтому я пошёл 2-умя путями сразу.
И взял тоже сбера но уже Преф. В файлах тики.
Тики по сберу ПРЕФЫ.
Если нжно для тестов - берите.
Эта хорошая неделя была.
Преф за 12-ое жутко шёл вниз. Хороший тест на вшивость чтобы не дёргался робот на покупку.
За 15 , вообще кранты с 13.00- по 15.00 там такой боковик, я еле еле успокоил робота от ложных покупок на 2-ух минутках.
Только-толко нарастил у себя прибыль от шортов и тут-же её всю спутсил от неприбыльных покупок на боковике.
Так что берите и настраивайте робота правельно.
файлы нужно скачать себе и просто переименовать расширение, заменить его с zip на mdb.
Например Ptick1502.zip переименовываем в Ptick1502.mdb
за 12 число 2-ого месяца.
_http://rapidshare.com/files/352907350/Ptick1202.zip.html
за 15
_http://rapidshare.com/files/352913116/Ptick1502.zip.html
за 16-19 и всё за февраль.
_http://rapidshare.com/files/352915379/Ptick1602.zip.html
_http://rapidshare.com/files/352916063/Ptick1702.zip.html
_http://rapidshare.com/files/352916314/Ptick1802.zip.html
_http://rapidshare.com/files/352916604/Ptick1902.zip.html
Файлы по 1.5 мег.
выложил я это всё за так.
Испытывайте на здоровье.
..Да...
Рапида долго файлы держать у себя не будет если к ним долго не обращаются.
Так что не медлите.
Пока я тестирую пятиминутки.
не хочу сразу уходить от прибыли.
Свечка в 10 минут равна 2-ой прибыли которую делал мой робот на 2-ух минутках.
Поэтому пока мой робот д посмотрим.
По крайней мере , у меня так чувстыительно был насторен робот на 2-ух минутах, что
я так по первым дням вижу что робот просто курит у компа анализирую пятиминутки, с этими настрйками от 2-ух минутах.
То бишь даже не кипятиться когда идут ложные всплески.
У брокера 0.005% от суммы сделки то , если имеем сьер то 80х0.0005=0.04 рубл. То бишь 4
копеейки за операцию в 1 акцию.
Конечно её надо будет продавать поэтому в сумме будет 8 копеек должен будет отдать
робот брокеру.
А это значит , что если вы делаете робота по сберу , то вам нужно будет
"брать" больше 8 копеек за зделку или будет у робота сплошь убыток.
Есть конечно другой вариант.
Это сумма > 1 миллионошиться %.
Но и всё равно. даже если предположить что вы уменьшите % отдаваемый брокеру, до 0.003
, то у вас получиться примерно 2.5 копейки в одну строну, что в сумме с продажей будет все 5 копеек.
И это опять не выход.
Для решения данной проблемы есть варианты :
1-Увеличить время тика обрабатываемого роботом.
Допутим не 1-2 минутки, а 10 минутки взять.
То тогда можно будет брать по 15-20 копеек стабильно. Но за целый день мало дохода будет.
Но и сделок тоже мало, а прибыль после брокера у вас будет больше.
Так что я думаю, это лучший вариант.
2- Взять другу бумагу (акцию), такую же ликвидную, чтобы робот ТОЧНО смог продать по той цене по которой хочет
и на ту сумму которая ему нужна будет. Но по цене ниже чем сбер.
Чем меньше стоимость одной бумаги тем выше будет ваш доход. Ликвидность нужна для того чтобы робот мог торговать в обе стороны лонг/шорт.
Это увеличиват доход в 3 раза.
Поэтому я пошёл 2-умя путями сразу.
И взял тоже сбера но уже Преф. В файлах тики.
Тики по сберу ПРЕФЫ.
Если нжно для тестов - берите.
Эта хорошая неделя была.
Преф за 12-ое жутко шёл вниз. Хороший тест на вшивость чтобы не дёргался робот на покупку.
За 15 , вообще кранты с 13.00- по 15.00 там такой боковик, я еле еле успокоил робота от ложных покупок на 2-ух минутках.
Только-толко нарастил у себя прибыль от шортов и тут-же её всю спутсил от неприбыльных покупок на боковике.
Так что берите и настраивайте робота правельно.
файлы нужно скачать себе и просто переименовать расширение, заменить его с zip на mdb.
Например Ptick1502.zip переименовываем в Ptick1502.mdb
за 12 число 2-ого месяца.
_http://rapidshare.com/files/352907350/Ptick1202.zip.html
за 15
_http://rapidshare.com/files/352913116/Ptick1502.zip.html
за 16-19 и всё за февраль.
_http://rapidshare.com/files/352915379/Ptick1602.zip.html
_http://rapidshare.com/files/352916063/Ptick1702.zip.html
_http://rapidshare.com/files/352916314/Ptick1802.zip.html
_http://rapidshare.com/files/352916604/Ptick1902.zip.html
Файлы по 1.5 мег.
выложил я это всё за так.
Испытывайте на здоровье.
..Да...
Рапида долго файлы держать у себя не будет если к ним долго не обращаются.
Так что не медлите.
Пока я тестирую пятиминутки.
не хочу сразу уходить от прибыли.
Свечка в 10 минут равна 2-ой прибыли которую делал мой робот на 2-ух минутках.
Поэтому пока мой робот д посмотрим.
По крайней мере , у меня так чувстыительно был насторен робот на 2-ух минутах, что
я так по первым дням вижу что робот просто курит у компа анализирую пятиминутки, с этими настрйками от 2-ух минутах.
То бишь даже не кипятиться когда идут ложные всплески.
Сообщение отредактировал abracadabra: 19 февраля 2010 - 20:48
#45
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 17 февраля 2010 - 18:03
Бесплатный сыр , только в мышеловке.о в мышеловке.[/b]
1-
Те кто сами бесплатно не хотят получать знания,
должны сами покупать эти знания у тех, кто этими
знаниями обладает.
2- Ещё в Советсткое время существовал стандарт,
что окупаемость строеящегося производства исчистляется 8-ю годами.
3- Если производство приносит ГАРАНТИРОВАНО доход
в 10% в месяц, то исходя из пункта 2,E=(8/12)*100=6.
То бишь стоимость строительства любого производства
должна быть больше в 6 раз.
Если чел. имеет 1 000 000 и он потратил 500 000р на такого робота,
который берёт в месяц 10% , то, через год он возмёт свои
деньги.
Поэтому любой робот должен как минимум в 6 раз превышать свою стоимость.
П.С.
Если кто-то из вас не понял , для чего я ЭТО тут написал, то это не беда.
Это как раз значит не им ЭТО адресовано.
1-
Те кто сами бесплатно не хотят получать знания,
должны сами покупать эти знания у тех, кто этими
знаниями обладает.
2- Ещё в Советсткое время существовал стандарт,
что окупаемость строеящегося производства исчистляется 8-ю годами.
3- Если производство приносит ГАРАНТИРОВАНО доход
в 10% в месяц, то исходя из пункта 2,E=(8/12)*100=6.
То бишь стоимость строительства любого производства
должна быть больше в 6 раз.
Если чел. имеет 1 000 000 и он потратил 500 000р на такого робота,
который берёт в месяц 10% , то, через год он возмёт свои
деньги.
Поэтому любой робот должен как минимум в 6 раз превышать свою стоимость.
П.С.
Если кто-то из вас не понял , для чего я ЭТО тут написал, то это не беда.
Это как раз значит не им ЭТО адресовано.
#46
abracadabra
-
- VolFix
Отправлено 16 февраля 2010 - 03:25
намёк.
если кто-то из вас решит побольше узнать о каком либо индикаторе (CCI, ROC и т.д. даже среднюю), то
предлагаю вначале реализовать его в екселе.
Потом убедившись что он пашет так как ему надо, впихнуть ему ТИКОВЫЕ данные бумаги.
Потом в VB эксела отделит его показания по минутам, да так хитро чтобы получились
4 показания.
1-опен индикатора.
2-самый верх
3-самый низ.
4-закрытие.
вообщем как с ценой на акцию
После этого записать данные у себя.
Потом написать в экселе универсадьный код рисования КрНл от любых данных (подойдёт даже мой выложенный сюда код).
Запустить и посмотреть что он показывает в КРНЛ относительно цены...
"...да в ней намёк, добрым молодцам урок." ®
если кто-то из вас решит побольше узнать о каком либо индикаторе (CCI, ROC и т.д. даже среднюю), то
предлагаю вначале реализовать его в екселе.
Потом убедившись что он пашет так как ему надо, впихнуть ему ТИКОВЫЕ данные бумаги.
Потом в VB эксела отделит его показания по минутам, да так хитро чтобы получились
4 показания.
1-опен индикатора.
2-самый верх
3-самый низ.
4-закрытие.
вообщем как с ценой на акцию
После этого записать данные у себя.
Потом написать в экселе универсадьный код рисования КрНл от любых данных (подойдёт даже мой выложенный сюда код).
Запустить и посмотреть что он показывает в КРНЛ относительно цены...
"...да в ней намёк, добрым молодцам урок." ®
#47
name" class="author vcard">Alphabet
Alphabet
-
- Трейдер
- 2 сообщений
Отправлено 12 февраля 2010 - 03:56
ок
спасибо
немного не то нужно было, но всё равно спасибо за оперативность
смог сам разобраться
спасибо
немного не то нужно было, но всё равно спасибо за оперативность
смог сам разобраться
#48
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 08 февраля 2010 - 06:22
Файл "sberWZigZag.zip" переименуй в "sberWZigZag.XLS".abracadabra нужен зигзаг в екселе.
Корочь поменяй расширение.
Хм.. А вообще то я не пойму чё там сложного то было, самому то забацать его?
Или ещё чего там не хватает?
Пиши.
График находиться в "Диаграмма1"
Если по стандарту то в стандартном ЗигЗаге говориться.
Берём и смотрил сравнивая изменение. Если вниз на 4% то продаём (мол уже купили ранее), если выше на 4% от того когда продали то покупаем.
...
В моём примере по сберу надо менять % в ячейки J13....
В догонку.
Я тут полазил про него и выяснил, что мол когда сам автор индикатора делал его то у него было 4% оптимум.
На сегодня провели иследования и % меняется Чашкообразно сверху вниз и наверх.
Могу выложить иследования по сберу ,но сразу предупреждаю "Долбёжки много" ®.
Прикрепленные файлы
-
odule=attach§ion=attach&attach_id=11784" title="Скачать файл">sberWZigZag.zip 266К
287 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал abracadabra: 08 февраля 2010 - 06:47
#49
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 08 февраля 2010 - 04:47
Паготь пока.abracadabra нужен зигзаг в екселе.
Изучаю чтобы отдать сюда...
Не пойму , почему 4% ?
Автор Ned Davis утверждает что именно 4%.
Я когда его смотрел в метасктоке там были другие цыфры.
Сообщение отредактировал abracadabra: 08 февраля 2010 - 06:16
#50
Alphabet
-
- Трейдер
- 2 сообщений
Отправлено 07 февраля 2010 - 18:42
abracadabra нужен зигзаг в екселе.
#51
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 12 января 2010 - 00:27
Из почты BEB.
--------------
Hi,
OK, good.
Next version will for sure have better intraday capabilities also real
time (also with free data). I will send to you as soon as we have anything
that can be tested.
--------------
"...........Подождём, твою мать!" ®
--------------
Hi,
OK, good.
Next version will for sure have better intraday capabilities also real
time (also with free data). I will send to you as soon as we have anything
that can be tested.
--------------
"...........Подождём, твою мать!" ®
Сообщение отредактировал abracadabra: 12 января 2010 - 00:28
blic/style_images/quoteforum__1_/icon_share.png' class='small' title='Робот по P&f (x/o)Ссылка на это сообщение #52' />
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 11 января 2010 - 22:04
АБАЛДЕТЬТЬ[/b]
А это уже сегодня.
Правда с начальной суммой у меня что-то получилось.
Робот тупо брал 250 бумаг и работал с ними.
А по идеи нужно было ему для ВОТ ОНО
А это уже сегодня.
Правда с начальной суммой у меня что-то получилось.
Робот тупо брал 250 бумаг и работал с ними.
А по идеи нужно было ему для ВОТ ОНО
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал abracadabra: 11 января 2010 - 22:10
#53
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 11 января 2010 - 22:02
Вчерашние испытания
Прикрепленные изображения
#54
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 11 января 2010 - 17:36
Пердварительные итоги испытаний.
На 720 сделок купля/продажа (шорт) , 25 лимонов оборот, я поимел ...
Брал для примера 20 000р. (250 бумаг) Получил 32 000 с копейками.
Брокеру вместе с биржей отдал 8 500 примерно, потому что остаток у меня стал 22 400р.
Вроде плоховато.
Позвонил алору, так мол и так ..скока при 20 лимонов у вас комиссия, они говорят 0,0025-0,002 (+ 0,001 ммвб)=0,0035...
А я считал 0,005 по базовой.
Так что есть ещё запас прочности...
Сейчас записал ещё тики, прокручу ещё разок тест.
Тот тест был на боковике 1р, спред.
Сейчас интересно как будет машина шортить у меня ростущий сбер.
На 720 сделок купля/продажа (шорт) , 25 лимонов оборот, я поимел ...
Брал для примера 20 000р. (250 бумаг) Получил 32 000 с копейками.
Брокеру вместе с биржей отдал 8 500 примерно, потому что остаток у меня стал 22 400р.
Вроде плоховато.
Позвонил алору, так мол и так ..скока при 20 лимонов у вас комиссия, они говорят 0,0025-0,002 (+ 0,001 ммвб)=0,0035...
А я считал 0,005 по базовой.
Так что есть ещё запас прочности...
Сейчас записал ещё тики, прокручу ещё разок тест.
Тот тест был на боковике 1р, спред.
Сейчас интересно как будет машина шортить у меня ростущий сбер.
Сообщение отредактировал abracadabra: 11 января 2010 - 17:37
#55
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 10 января 2010 - 20:27
Чувствую что я скоро закрою эту ветвь из-за окончания изготовления робота
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал abracadabra: 10 января 2010 - 21:09
#56
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 08 января 2010 - 10:09
Вот что я ему в ответ написал.
----------------
1-Я уверен что я прав.
Не важно какая дата в данных стоят.
Я могу исправить все даты и время в Metastoc , так чтобы там было дата дневная, и отдать вам. И тогда что вы будите говорит в оправдание SOFT?
Законы рисования P&F для всех одинаковы не зависимо по каким временным интервалам по ним работать.
Вы что хотите сказать, что у вас законы рисования P&F разные для разных интервалов времени?
2-Я не имею номера регистрации. Я использую демо версию.
Но буду рад получить от вас новую версию.
------------
По поводу демки,я просто в нижнем посту не дописал что он мне предложил протестировать новую их версию проги.
Надеюсь вышлет и я тогда сравню свою логику и его.
Но в принципе я уже знаю какая логика торговли у него будет там заложена. На одном авторитетном забугорном форуме трейдеров это уже обсуждалось и я там уже раскрыл глаза всем на BEB по поводу рисования графиков. Так что особых восхищений я не жду от проги.
----------------
1-Я уверен что я прав.
Не важно какая дата в данных стоят.
Я могу исправить все даты и время в Metastoc , так чтобы там было дата дневная, и отдать вам. И тогда что вы будите говорит в оправдание SOFT?
Законы рисования P&F для всех одинаковы не зависимо по каким временным интервалам по ним работать.
Вы что хотите сказать, что у вас законы рисования P&F разные для разных интервалов времени?
2-Я не имею номера регистрации. Я использую демо версию.
Но буду рад получить от вас новую версию.
------------
По поводу демки,я просто в нижнем посту не дописал что он мне предложил протестировать новую их версию проги.
Надеюсь вышлет и я тогда сравню свою логику и его.
Но в принципе я уже знаю какая логика торговли у него будет там заложена. На одном авторитетном забугорном форуме трейдеров это уже обсуждалось и я там уже раскрыл глаза всем на BEB по поводу рисования графиков. Так что особых восхищений я не жду от проги.
Сообщение отредактировал abracadabra: 08 января 2010 - 10:21
#58
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 04 января 2010 - 02:03
Первая извилина у робота.
Мой любимы индикатор RSI я думаю поможет.
Сбер минутки как обычно.
Видно что выиграшная тактика..Но.
Проверил Норникель и Лукойл, там не так всё выигрышно как в сбере.
Для того чтобы было равноценно и как в сбере и уравнять прибыль с другими бумагами надо
здавать лонг на 50% , если после пробития RSI>50 , пойдёт вниз RSI<50 не дотронувшись 90 .
Там его можно опять добрать до 50% опять на 30 по RSI.
Шорт открывать с 90 по RSI.
Если он дойдёт до RSI<50 половину закрыть , если пойдёт опять выше 50 не дойдя до 30.
И опять его добавить если он опять уйдёт ниже 50.
..
Ну или типо такой логики...
там конкретнее надо будет продумать всё когда опробую на точках покупки и продажи.
Но главное, ЕСТЬ - "ОНА ВЕРТИТСЯ!" ®
Почему RSI=3?
Много изучал его ещё давно, и выяснил что на днях он 9 или как угодно, но вот на минутках 3 самый раз всегда был для него.
Как оказалось и для данных от КрНл он 3 самый раз.
Мой любимы индикатор RSI я думаю поможет.
Сбер минутки как обычно.
Видно что выиграшная тактика..Но.
Проверил Норникель и Лукойл, там не так всё выигрышно как в сбере.
Для того чтобы было равноценно и как в сбере и уравнять прибыль с другими бумагами надо
здавать лонг на 50% , если после пробития RSI>50 , пойдёт вниз RSI<50 не дотронувшись 90 .
Там его можно опять добрать до 50% опять на 30 по RSI.
Шорт открывать с 90 по RSI.
Если он дойдёт до RSI<50 половину закрыть , если пойдёт опять выше 50 не дойдя до 30.
И опять его добавить если он опять уйдёт ниже 50.
..
Ну или типо такой логики...
там конкретнее надо будет продумать всё когда опробую на точках покупки и продажи.
Но главное, ЕСТЬ - "ОНА ВЕРТИТСЯ!" ®
Почему RSI=3?
Много изучал его ещё давно, и выяснил что на днях он 9 или как угодно, но вот на минутках 3 самый раз всегда был для него.
Как оказалось и для данных от КрНл он 3 самый раз.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал abracadabra: 04 января 2010 - 02:09
#59
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 03 января 2010 - 18:41
Лукойл.
Минутки с 16-го
Бокс=1 рубль
........
Вот найду индикатор который бужет показывать лонг/шорт, вот тогда...
Минутки с 16-го
Бокс=1 рубль
........
Вот найду индикатор который бужет показывать лонг/шорт, вот тогда...
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал abracadabra: 03 января 2010 - 18:42
#60
abracadabra
-
- VolFix
- 856 сообщений
Отправлено 03 января 2010 - 18:10
Норникель.
Минутки с 16-того 12. 2009.
Размер бокса 2 рубля.
Нервный какой то.
Минутки с 16-того 12. 2009.
Размер бокса 2 рубля.
Нервный какой то.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал abracadabra: 03 января 2010 - 18:40
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
