Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Техника шорта


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 13 Март 2010 - 23:10

это всего лишь моя теория, что "правильные шорты":
1) это игра на понижение ОЧЕНЬ крупных игроков, которые весь рынок могут если что держать против положительного внешнего фона.
2) эта игра ради снижения не менее чем на -10% по индексам
3) это игра до серьезного негатива, на котором как раз может начаться откуп проданного
4) откупаются так, что цены по фишкам идут вверх минимум на пяток процентов трендовым образом, и нередко возвращаются к началу падения, поэтому и появляется предположение, что это не классические "шорты" через сделки репо, а частично проданные лонги, с учетом того, что вряд ли самые крупные участники рынка могут себе позволить выйти из лонгов полностью, и тем более на такие большие суммы шортить
5) создают коле,ания, необходимые для наиболее удобных входов и выходов тех. кто втеме, и являются примером, когда за чужой счет можно очень нехило лично обогатиться.

это всего лишь теория. Но она помогает мне объяснить то, что происходит в частности в текущий момент на рынке, и почему мы на 1415 по мамбе, а не на 1500. Позволяет мне не лезть в лук, если его начали "правильно" продавать, а также рассчитывать глубину падения, и знать какой уверенный и агрессивный будет откуп причем в самый горячий момент.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#2 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2009 - 12:09

:drinks: Но сплошное противоречие в логике так сказать набора и удержания "правильных шортов"

То держи не сдавайся, то откупай не горюй. То жди сильного негатива, то опережай и шорти раньше рынка, то опять не шорти раньше - жди сигнала. А в итоге опять же для единиц работающих на инсайде или кто может угадывать :drinks:

Логики мало вобщем :rolleyes:


Исседоны, правильный шорт - это шорт КРУПНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ, и правильные шорты - это не статегические шорты, а конкретно игра на небольшое понижение (-10-20%), в основном для будущей закупки.

статегический же шорт - это шорт отдельных лиц, не связанных обязательствами играть в лонг как пифы например. Я ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮ стратегический шорт и правильные шорты, поскольку правильные шорты откупают и затем выносят стратегические)))

и как раз я полагаю, что надо играть именно сонаправленно правильным шортам спекулятивный шорт, я говорю о том, что стратегический шорт не оправдывает себя если нужно регулярно и периодически зарабатывать на фрр.

Сообщение отредактировал vanuta: 13 Март 2010 - 23:09

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#3 issedon

issedon
  • Совет попечителей
  • 8 666 сообщений

Отправлено 07 Октябрь 2009 - 06:00

Стратегический шорт - это игра на понижение. Глупо играть на понижение одному, а не вместе с рынком. Шорт становится прибыльным тогда, когда выходят лонгисты в результате появившегося и оформленного негатива, или когда крупные спекулянты играют на понижение в предверии негатива.


цель правильных шортов - агрессивно сыграть на опережение будущего падения рынка (или его снижения на -10%, получается их набор предвосхищает падение индексов), удержать цену не хуже своей средневзвешенной, и сделать шорты прибыльными уже до возникновения негатива, под который они набираются, на котором будут делать




Сокрашение поз и фикс прибыли происходит постоянно, поэтому не это, а именно два указанных обстоятельства и делают стратегический шорт прибыльным. В отличе от стратегического, внутридневной шорт как раз наоброт берется в предверии фикса или сокращения лонгов - перед важными новостями, если слишком вырасли и рост застопорился. Т.е. для стратегического шорта нет понятия "сильно выросли", он оправда и после того как сильно упали.

Проблема всех некрупных игрков в том, что они стараются встать в стартегический шорт раньше рынка, не получив подтверждение, что крупные игроки тоже набирают правильные шорты. И оказываются один на один против всех быков мира)))))))

Шорты - особая поза, даже если шорт размером в пределах депо - он платный, за эту позу игрок платит брокеру отдельное вознаграждение. Шорт как самостоятельная поза нуждается в сильном негативе - и если его нет, то против него постоянно будут играть новые и новые покупатели, а также игроки, которые хотят обеспечить рост своему старому лонгу. Все это говорит за то, что даже стратегический шорт - поза кратксрочная, и если он в нуле или в убытке - его ДЕРЖАТЬ бесполезно, нужно откупаться и перезаходить снова, когда будут нужные условия.



Правильные шорты - это шорты, которые держат примерно от недели до двух, и примерно 2-4 дня набирают, не меньше. Правильные шорты не выпускают из рук даже вопреки положительному внешнему фону,


Угадать выход серьезного негатива заранее - это удается единицам в мире причем среди инсайдеров - так что обычному игроку надо ориентирваться именно на набор правильных шортов.


Т.е. это шорты, которые не дают себя вынести - и которые могут откупиться только сами.






:rolleyes: Но сплошное противоречие в логике так сказать набора и удержания "правильных шортов"

То держи не сдавайся, то откупай не горюй. То жди сильного негатива, то опережай и шорти раньше рынка, то опять не шорти раньше - жди сигнала. А в итоге опять же для единиц работающих на инсайде или кто может угадывать :drinks:

Логики мало вобщем :drinks:

#4 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2009 - 11:34

Стратегический шорт - это игра на понижение. Глупо играть на понижение одному, а не вместе с рынком. Шорт становится прибыльным тогда, когда выходят лонгисты в результате появившегося и оформленного негатива, или когда крупные спекулянты играют на понижение в предверии негатива. Сокрашение поз и фикс прибыли происходит постоянно, поэтому не это, а именно два указанных обстоятельства и делают стратегический шорт прибыльным. В отличе от стратегического, внутридневной шорт как раз наоброт берется в предверии фикса или сокращения лонгов - перед важными новостями, если слишком вырасли и рост застопорился. Т.е. для стратегического шорта нет понятия "сильно выросли", он оправда и после того как сильно упали.

Проблема всех некрупных игрков в том, что они стараются встать в стартегический шорт раньше рынка, не получив подтверждение, что крупные игроки тоже набирают правильные шорты. И оказываются один на один против всех быков мира)))))))

Шорты - особая поза, даже если шорт размером в пределах депо - он платный, за эту позу игрок платит брокеру отдельное вознаграждение. Шорт как самостоятельная поза нуждается в сильном негативе - и если его нет, то против него постоянно будут играть новые и новые покупатели, а также игроки, которые хотят обеспечить рост своему старому лонгу. Все это говорит за то, что даже стратегический шорт - поза кратксрочная, и если он в нуле или в убытке - его ДЕРЖАТЬ бесполезно, нужно откупаться и перезаходить снова, когда будут нужные условия.

Угадать выход серьезного негатива заранее - это удается единицам в мире причем среди инсайдеров - так что обычному игроку надо ориентирваться именно на набор правильных шортов.

Сообщение отредактировал vanuta: 06 Октябрь 2009 - 11:34

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#5 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:17

Нашел для себя ключевую фразу. Так кто же это такие? как они договариваются, есть ли у них единый мозг, или они интуитивно ловят свои движения?


я предполагаю, что крупные участники нередко сговариваются. ну а уж инсайд про крупный спрос или предложение гонят друг дружке только так
помимо этого есть пулы, которые создаются для разгона, обычно по отдельным бумагам - это факт, что они есть.

им ничего интуитивно ловить не надо - все просчитывается и главное первыми инициировать движение в одну сторону а потом в другую

я уверен что если в втб придет крупный спекулянт и начнет качать стакан под себя, его вычислят и быстро объяснят что к чему.

Сообщение отредактировал vanuta: 06 Октябрь 2009 - 10:56

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#6 Gin

Gin
  • Трейдер
  • 131 сообщений

Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 19:15

эти игроки имеют значительные и даже преобладающие на рынке ресурсы,

Нашел для себя ключевую фразу. Так кто же это такие? как они договариваются, есть ли у них единый мозг, или они интуитивно ловят свои движения?

#7 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 19:04

Правильные шорты набираются несколько дней и не на один день...но иногда они их откупают чрезвычайным образом, поскольку я так понимаю на них тоже есть лимиты, и если рынок готов встретить их жестко, то проще отступить.

Итак, мои наблюдения про "правильные" шорты. Это не имеет отношения к поиску кукловодов и прочей конспирологии, просто я полагаю, что это актуальная и прекрасно работающая в настоящее время свинг-стратегия, и работает она в противовес роботам играющим на вынос в РН, гамаке и сберах. только управляется все одним центром.

"Правильные" шорты отличаются по технике набора. цель правильных шортов - агрессивно сыграть на опережение будущего падения рынка (или его снижения на -10%, получается их набор предвосхищает падение индексов), удержать цену не хуже своей средневзвешенной, и сделать шорты прибыльными уже до возникновения негатива, под который они набираются, на котором будут делать заключительный удар по лонгам (классика правильных шортов - это падение после первой вершины по мамбе). Правильные шорты - это шорты, которые держат примерно от недели до двух, и примерно 2-4 дня набирают, не меньше. Правильные шорты не выпускают из рук даже вопреки положительному внешнему фону, эти игроки имеют значительные и даже преобладающие на рынке ресурсы, если они не могут или не хотят шортить весь рынок - то шортят отдельные бумаги. Важное условие - что шортят АГРЕССИВНО - т.е. не дают перехватить инициативу быкам, и фактически ВЕДУТ цену вниз, все ниже и ниже, стремясь каждый день закончить на лоях дня в конкретной бумаге.

при этом в бумагах:

1) резко усиливается и поддерживается предложение против спроса, офера расставляются так, чтобы контролировать вздерги от чужих заявок, над движением цены устаналивается контроль по амплитуде

2) продажи ведутся таким образом, чтобы гасить разворотные паттерны на графиках - т.е. кажется уже пошел разворот вверх - и вдруг белую свечу заламывают в ноль или даже делают красной, т.е. такими шортами не дают рисовать бычьи графики и модели.Хорошо обычно это видно в Лукойле, не дают нарисовать полную белую свечу с возможным прорывом сопротивления даже на пятиминутках.

3) шорты берутся не от сопротивлений - а раньше, т.е. работают как бы не удочкой, а сетью, иногда просто смахивают фигуры с шахматной доски. Могут не пускать выше любого уровня, хотя казалось бы бумага еще не дошла до своих сопротивлений.

4) ставят крупные офера, причем сбив крупный бид, свой офер ставят ниже убитого бида, т.е. как бы убивают надежду на рост - агрессивно играют на понижение цены, и тот кто хочет продать - постоянно вынужден делать это все ниже и ниже.

5) в нейтральные на рынке моменты правильные шорты продолжают давить цену, заставляя стакан оферами. в отличие от затарки, когда робот бежит вверх и сносит все мелкие заявки на продажу, постоянно подтачивая крупные офера, и при любой возможности задирает цену, правильные шорты такой ерундой не балуются, и роботов не выпускают - они просто к окончанию пятиминутки начинают низко выставлять большие офера.

примерно так работают крупные шортисты, против них очень тяжело стоять в бумаге, а правильными эти шорты становятся тогда, когда они закрывают бумагу на лоях по дню или около этого, и ведут ее вниз несколько дней, все ниже и ниже. Т.е. это шорты, которые не дают себя вынести - и которые могут откупиться только сами.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))



Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ