Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Привод на Excel для QUIK


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 69

#21 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 27 Май 2009 - 19:19

Почему callback не работает? У меня реализовано в роботе асинхронное общение с квиком, connectionCallback и transactionCallback работают.


Функции брал с примера от разработчиков, который написан на старом языке VBA ...
Переносить не имею достаточной квалификации.
http://www.quik.ru/u...rt/36670/36670/
А вообще, было бы интересно мне взглянуть на работающий CallBack.

У меня вопрос насколько быстро работает этот механизм экспорта бид асков? Вернее интересует насколько быстро Quik обновляет таблицу?
В данное реализации экспорта я так понимаю нет возможности получать объем, но есть возможность получать ОИ (а может даже это и + ). Вы не пользуетесь объемом в данном подходе?

Есть, наверное, какие-то миллисекунды, я их не замечаю.
ОИ можно брать с Текущей таблицы параметров.
Использование объема возможно, если включить анализ таблицы всех сделок. Но смысла для данной реализации привода не вижу.
"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#22 HOZ

HOZ
  • Трейдер
  • 5 сообщений

Отправлено 26 Май 2009 - 10:41

Транзакции лучше отправлять через API, хотя CallBack не пашет, к сожалению...
На форуме Квика вопрос поднимали, но готового решения никто не пока выкладывал. Я сам научился обходиться без этого, но предпочитаю отправлять транзакции асинхронно.


Почему callback не работает? У меня реализовано в роботе асинхронное общение с квиком, connectionCallback и transactionCallback работают.
Хотя я полноценно еще не пользуюсь, но некоторое тестирование этого механизма делал.

У меня вопрос насколько быстро работает этот механизм экспорта бид асков? Вернее интересует насколько быстро Quik обновляет таблицу?

В данное реализации экспорта я так понимаю нет возможности получать объем, но есть возможность получать ОИ (а может даже это и + ). Вы не пользуетесь объемом в данном подходе?

Сообщение отредактировал Admin: 26 Май 2009 - 12:06


#23 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 24 Май 2009 - 19:40

Да, идея совмещения Quik и Excel для меня просто супер, поскольку я немного владею VBA, который мне уже сослужил хорошую службу в тестировании различных торговых систем. Недавно начал изучать Qpile, вроде бы нормально дается. Только вот один вопросик (немного смущает). А может ли одновременно работать экспорт данных из Quik в Excel и запущенный в последней макрос на VBA. Т.е. можно ли воплотить в жизнь следующее: свечи переходят в Excel в виде строк из четырех чисел (Open, High, Low, Close), в Excel работает макрос, который, на основе этих получаемых строк, через каждый интервал (1 минута, 5 минут и т.п.) рассчитывает индикаторы торговой системы и в случае получения сигнала на открытие позиции, записывает код транзакции в tri-файл? Или для этого нужен сверхмощный компьютер, отличный от офисника? А то я пробовал что-то подобное, но когда запускал макрос в файле Excel во время экспорта данных из Quik, начинались глюки.


В настоящее время у меня работают несколько стратегий.
Одна из них - на 10 -секундном интервале собирает спрос-предложение, расчитывает на основании этих данных всякие там SMA, RSI, MACD, ATR. Эти индикаторы рассчитываются каждые 10 секунд для любых интервалов (запускаю расчет некоторых индикаторов в 2-3 временных фреймах, до 10 минут). Комп - офисный, не самый свежий процессор. Глюков не наблюдаю. Но тики не рассчитываю! Минимальный тайм-фрейм - 10 секунд. В этом его недостаток, но в этом и преимущество - естественный фильтр!
Транзакции лучше отправлять через API, хотя CallBack не пашет, к сожалению...
На форуме Квика вопрос поднимали, но готового решения никто не пока выкладывал. Я сам научился обходиться без этого, но предпочитаю отправлять транзакции асинхронно.

< ............>

Юзаю привод...Хорошая прога... :thumbup: Вопрос к разработчику:
1) Почему в программе нет возможности выставлять покупку или продажу чисто по маркету (или я не досмотрел)
2) А что делается при включении робота?


"Чисто по маркету" ... на ФОРТСе не работает "TYPE=M"
А поэтому обратите внимание на кнопки "куп_панич F4" и "прд_панич F8". Это должно помочь.
ответ на 2 вопрос:
Коды открыты: <Alt> + <F11>
Там увидете, участок про робота:

If robot Then
'**********************************************************************
' РОБОТ
'**********************************************************************
End If 'РОБОТ

выложенный код - чистый лист! Он готов к реализации любых ваших желаний на ФР...
"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#24 Гость_Думающий_*

Гость_Думающий_*
  • Гости

Отправлено 23 Май 2009 - 00:48

Юзаю привод...Хорошая прога... :imho: Вопрос к разработчику:
1) Почему в программе нет возможности выставлять покупку или продажу чисто по маркету (или я не досмотрел)
2) А что делается при включении робота?

#25 Chocolate

Chocolate
  • Трейдер
  • 925 сообщений

Отправлено 19 Май 2009 - 11:12

Да, идея совмещения Quik и Excel для меня просто супер, поскольку я немного владею VBA, который мне уже сослужил хорошую службу в тестировании различных торговых систем. Недавно начал изучать Qpile, вроде бы нормально дается. Только вот один вопросик (немного смущает). А может ли одновременно работать экспорт данных из Quik в Excel и запущенный в последней макрос на VBA. Т.е. можно ли воплотить в жизнь следующее: свечи переходят в Excel в виде строк из четырех чисел (Open, High, Low, Close), в Excel работает макрос, который, на основе этих получаемых строк, через каждый интервал (1 минута, 5 минут и т.п.) рассчитывает индикаторы торговой системы и в случае получения сигнала на открытие позиции, записывает код транзакции в tri-файл? Или для этого нужен сверхмощный компьютер, отличный от офисника? А то я пробовал что-то подобное, но когда запускал макрос в файле Excel во время экспорта данных из Quik, начинались глюки.
Мою жену зовут Excel, мою любовницу - Quik, а мою лучшую подругу - СИСТЕМА! Бывает, с ней я подерусь, но со слезами к ней вернусь.

#26 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 13 Май 2009 - 13:00

Привод Quik_ex.xls, ver 3.0905.

Вашему вниманию предлагается обновлённый привод для QUIK, написанный на VBA Excel. Основные отличия от предыдущей версии (август 2008г., ver 0808, на http://quoteforum.ru...?showtopic=337:

1. Включена возможность отправки транзакций через API;
2. Добавлены некоторые кнопки управления;
3. Часть них перекрашена;
4. Устранены выявленные глюки;
5. Добавлены невыявленные.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  Quik_ex0905.rar   507,03К   5121 Количество загрузок:

"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#27 Гость_Genkaa_*

Гость_Genkaa_*
  • Гости

Отправлено 11 Май 2009 - 19:41

Женскому мозгу видимо до этого далекооо

#28 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 03 Январь 2009 - 21:57

.......
Вопрос:
Почему бы не реализовать транзакции через api функцию?

Сделал для себя давным - давно, да на форум выложить было недосуг ((
Скоро исправлю это несоответствие. Через API, по словам квиковцев (они теперь называются ARQA Technologies ), команда поступает в систему надёжнее и быстрее, чем через tri-файлы. Возможно, но я без особых тестов перевёл привод на этот способ (при этом оставив возможность выбора отправки приказов через tri-файлы), правда функцию "call back" (обратная связь с сервером) не удаётся запускать в нормальном режиме: Excel зависает наглухо через раз. Потом смотрю: необходимости в ней особо и нет, т.к. привод все изменения состояния заявок приоритетно отслеживает через таблицы, и проблему с зависаниями решил кардинально: "call back" не запускаю (при этом оставив возможность запуска в любой момент, результы в виде сообщений выводятся в ячейку без никакой дальнейшей обработки)

Что-то VBA постигается с трудом, хотелось бы узнать- возможно ли подключить к одной кнопке команды на выставление заявок по разным эмитентам одновременно? И чтоб контроль за их исполнением был. А потом зеркальная операция. Я понимаю, что прогу навертеть любую можно, но ведь ее еще согласовать с терминалом надо, чтоб косяков не было.
Кстати, принцип написания проги понимаю, а как она к квику подключается, догадаться не смог, начальной подготовки не хватило. Не в смысле по инструкции когда файлы готовы, а изначальный принцип.
Может глупые вопросы, но я не спец.

Я не подключал сам (( но технических проблем не вижу.
А вот что и как подключается к квику, это я и сам не понимаю ... но это непонимание не должно мешать торговать. (как в фильме "Аэроплан-2", эпизод на лунной стации - "лампочки в этой ЭВМ мигают ... и чего они мигают !! ну кто мне скажет: ЧЕГО ОНИ МИГАЮТ !!!).
Поэтому следую инструкциям и пробую. Получилось - хорошо, зависания пошли - отбрасываем и дальше идём :rolleyes:
Успехов!
"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#29 Гость_qqq_*

Гость_qqq_*
  • Гости

Отправлено 30 Декабрь 2008 - 06:04

Вопрос к nanook!
Что-то VBA постигается с трудом, хотелось бы узнать- возможно ли подключить к одной кнопке команды на выставление заявок по разным эмитентам одновременно? И чтоб контроль за их исполнением был. А потом зеркальная операция. Я понимаю, что прогу навертеть любую можно, но ведь ее еще согласовать с терминалом надо, чтоб косяков не было.
Кстати, принцип написания проги понимаю, а как она к квику подключается, догадаться не смог, начальной подготовки не хватило. Не в смысле по инструкции когда файлы готовы, а изначальный принцип.
Может глупые вопросы, но я не спец.


Возможно. Отправлются несколько транзакций по нужным эмитентам, потом мониторится или таблица заявок/сделок или лимиты, если надо акрыться по всем то в соотвествии с купленным количеством формируются заявки на закрытие.

#30 Гость_lokkol_*

Гость_lokkol_*
  • Гости

Отправлено 25 Декабрь 2008 - 13:51

Вопрос к nanook!
Что-то VBA постигается с трудом, хотелось бы узнать- возможно ли подключить к одной кнопке команды на выставление заявок по разным эмитентам одновременно? И чтоб контроль за их исполнением был. А потом зеркальная операция. Я понимаю, что прогу навертеть любую можно, но ведь ее еще согласовать с терминалом надо, чтоб косяков не было.
Кстати, принцип написания проги понимаю, а как она к квику подключается, догадаться не смог, начальной подготовки не хватило. Не в смысле по инструкции когда файлы готовы, а изначальный принцип.
Может глупые вопросы, но я не спец.

#31 Tim

Tim
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2008 - 23:14

этот привод в ехеле и есть первый шаг в подходе к теме.
То, что купил книгу - уже значит, что за дело уже взялся. Будут конкретные вопросы - задавай.

Спасибо. В экселе немного разбираюсь, но в программировании пока нет.
Я пробовал демодоступ OEC. Очень понравился телминал.
Освоил за 15 минут. Хочу попробовать что-то типа него сделать.
Хотя к Квику тоже уже привык. Хочу стать большим профи в торговле и
как-то это дело механизировать.

#32 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2008 - 22:29

Случайно нашел этот привод в ехеле. Сижу, пробую подключить. Возникла идея о создании в нем возможности автостопа типа этого http://www.itplan.ru/autostop.html. Kупил книгу по Visual Basic 6. Буду пробовать. Может посоветуете подход к теме?

этот привод в ехеле и есть первый шаг в подходе к теме.
То, что купил книгу - уже значит, что за дело уже взялся. Будут конкретные вопросы - задавай.
"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#33 Tim

Tim
  • Трейдер
  • 2 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 09:47

Случайно нашел этот привод в ехеле. Сижу, пробую подключить. Возникла идея о создании в нем возможности автостопа типа этого http://www.itplan.ru/autostop.html. Kупил книгу по Visual Basic 6. Буду пробовать. Может посоветуете подход к теме?

#34 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 26 Август 2008 - 20:13

Я сам использую для торговли связку quik+excel...правда еще и метасток.

Квиковцами написан пример программы "monitor" для подачи сигналов от индикаторов в текстовый файл для дальнейшей обработки (тем же excel-ем). Я за упрощение системы... Хотя, метасток - это сила!

Почему бы не реализовать транзакции через api функцию?

Сделаю. Трудов, думаю, на пару недель. Смогу ли осилить за полгода, не знаю :hmm:
"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#35 Друг

Друг

    Что это?

  • Трейдер
  • 64 сообщений

Отправлено 26 Август 2008 - 08:22

Ув. nanook
Я сам использую для торговли связку quik+excel...правда еще и метасток.
По функиональности ваш привод немного лучше того что использую я:drinks:
Бегло осмотрел инструкцию к приводу, взял на заметку решение некоторых вопросов.
Вопрос:
Почему бы не реализовать транзакции через api функцию?
И еще думаю было бы полезно довесить горячие клавиши...

Ну вот, говорюж бегло прочитал горячие клавиши то есть:(!

Сообщение отредактировал Друг: 26 Август 2008 - 08:29


#36 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 26 Август 2008 - 04:54

Привод Quik_ex, ver 0808.

Вашему вниманию предлагается обновлённый привод для QUIK, написанный на VBA Excel. Основные отличия от предыдущей версии (ноябрь 2007г. ver 0711, опубликованной в первом сообщении на этой ветке):
1. Включён механизм накапливания данных на лист «DDE» (время, спрос, предложение);
2. Переименован лист «Параметры» в «Парам»;
3. Слегка усовершенствован (усложнён?) лист «Парам»;
4. Добавлен лист «Транзакции» для обратной связи с сервером QUIK;
5. Добавлен лист «Stakan» для ввода заявок мышью, аналог системы ввода заявок “SuperDom” ;
6. Добавлен лист «TroLog».

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  quik_ex.rar   315,54К   6986 Количество загрузок:

"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик

#37 mp65

mp65

    Вольный трейдер

  • Трейдер
  • 244 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2008 - 14:28

Небольшое наблюдение и вопрос, касающиеся этой темы.
У меня на Excel с применением VBA сделана простая системка, в основном информационная, которая использует данные, поступающие из Quik-а в режиме экспорта таблиц в Excel.
Всё было сделано в Office 2003. Попробовал запустить в 2007 Office и обнаружилась совершенно ужасающая штука - импорт таблиц в этой версии офиса происходит с задержкой, достигающей иногда нескольких минут!!!!
Тот же файл и на той же машине (пришлось заново перестанавливать) работает тик в тик.
В связи с этим, хотелось бы предостеречь или, по крайней мере, предупредить пользователей связки Quik-Excel 2007 о проблеме.
Последствия этого запаздывания могут быть самыми плачевными.
Может быть кто-нибудь сталкивался с этим и нашёл причины и способы устранения? Поделитесь соображениями.

#38 zhorzh

zhorzh
  • Трейдер
  • 1 сообщений

Отправлено 09 Март 2008 - 23:34

А насчет "Чаши", ее и нет, а есть три параметра: 1) точка входа, 2) стоп 3) точка выхода - вот ключ, если эти параметры правильные, то все окей, а если не правльное, то именно быстрое перемещение стопа может дать психологическое приемущество

Быстрое перемещение стопа называется скользящим стопом :thumbup:
Также могу удивить, что "ключевых" параметров может быть бесконечно :P
Это и размер стопа и вид стопзаявки (обычный стоп, стоп с целью, скользящий стоп) и если стоп поднимаете вручную, то даже шаг поднятия и не всегда меньший шаг дает лучшие результаты B)
ну и такие как размер таймфрейма, размер проскальзывания (гыгы, не пройдет сделка и плакала вся прибыль :P ), задержки выставления заявок (для скальпирования) ну и если есть правила для входа с параметрами, то каждый индивидуальный параметр важен :thumbdown:

#39 Гость_Василий (Самара)_*

Гость_Василий (Самара)_*
  • Гости

Отправлено 03 Март 2008 - 16:54

Мне кажется, весь этот разговор годится на кухоньке, под водовку с хорошей закуской или с пивком на выходных :-)
Ибо "карта", которую приводил несколькими постами выше (физически ниже :) ) по осям раскиданы выходы стоп-лосс и тейк-профиты, входы в соответствии с заданными параметрами, а значения - результаты в единицах профита, т.е. в рублях на фьючерс/в сессию.
А рынок, как угорь, её карту не зафиксируешь, её карта изменчива, суть свою не расрывает...
И вообще, в каждый момент времени вероятность достижения инструментом движения +50 (например) и -50 отличаются, на выходе же имеем либо +50, либо -50, т.е. 1 или 0, чет или нечет, пан или пропал, кому как нравится :)

ЗЫ. Почитываю изредка http://bondare2005.n....ru/soviets.rtf



Даже не буду оспаривать, потому что прав, это твои наблюдения, и очень хорошо, что ты их отстаиваешь. А то, что я написал ниже - это мои наблюдения, может я конечно в какой то мере не прав, но уверен точно, что основная картина и направление мною выбрано верно. Главное результат, а он очевиден и положителен, просто нужно немного доработать мыслишки, а точнее быть помобильнее. Приведу пример: ты открыл лонг, ставишь стоп не там, где надо, а жадничаешь и ставишь его немного выше, уверен у тебя такое бывало ( жадность на рынке не отменяли). В течении нескольких минут прошла негативная новость, локального характура, и рынок дернулся, как говориться для профилактики. Все, твой стоп выбило, а рынок опять пошел вверх. А если бы стоп был немного ниже, то ты получил бы профит. Простой пример, доказывающий, что стоп в интродее, это основной инструмент, после входа.

#40 nanook

nanook
  • Трейдер
  • 222 сообщений

Отправлено 03 Март 2008 - 11:32

А насчет "Чаши", ее и нет, а есть три параметра: 1) точка входа, 2) стоп 3) точка выхода - вот ключ, если эти параметры правильные, то все окей, а если не правльное, то именно быстрое перемещение стопа может дать психологическое приемущество

Мне кажется, весь этот разговор годится на кухоньке, под водовку с хорошей закуской или с пивком на выходных :-)
Ибо "карта", которую приводил несколькими постами выше (физически ниже :) ) по осям раскиданы выходы стоп-лосс и тейк-профиты, входы в соответствии с заданными параметрами, а значения - результаты в единицах профита, т.е. в рублях на фьючерс/в сессию.
А рынок, как угорь, её карту не зафиксируешь, её карта изменчива, суть свою не расрывает...
И вообще, в каждый момент времени вероятность достижения инструментом движения +50 (например) и -50 отличаются, на выходе же имеем либо +50, либо -50, т.е. 1 или 0, чет или нечет, пан или пропал, кому как нравится :)

ЗЫ. Почитываю изредка http://bondare2005.n....ru/soviets.rtf
"При отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения" © Эмпирик


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ