Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

5. АНТИИНТРАДЕЙ ветка оппонентов интрадей-торговли


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 26

#1 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 19:28

я интрадейщик - и готов пожертвовать ДЕНЬГАМИ, чтобы выиграть ВРЕМЯ. я готов взять реальные +0.5%, а не мифические +5%, чтобы через 10 минут оказаться без позы и быть готовым найти новый сетап.

а СНС и Борисыч -долгосрочники, они готовы потратить сколько угодно ВРЕМЕНИ, чтобы выиграть деньги. борисычу пофигу что он 5 лет в убытке и его инвестиции минусуют и еще ко всему прочему стремительно обесцениваются...но если ГП будет 800 через пять лет, то он будет доволен - потерял 5 лет в позе, но отбился и даже немного заработал - молодец, почти гений, все правильно рассчитал)). СНС туда же - три года будет отбиваться в ноль! - но при этом когда возьмет +20%, скажет что пофигу на три года, я выжил и получил-таки прибавку - инвесторы рулят!
только я вот не уверен, что их путь правильный. но долгосрочник - это же не стратегия для частника - это для профи стратегия, так как он может играть по разному. А для частника это философия)) это такое отношение к деньгам - долгосрочное, когда ради мифических сколько то процентов прибыли ты готов потерять сколько угодно времени.

а мне время жалко. плюс я действительно считаю самой безопасной позой кэш, а не дешево взятые лонги)))

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#2 Aalex34

Aalex34
  • Трейдер
  • 3 сообщений

Отправлено 29 Май 2009 - 20:19

я думал насчет Фа и Та и ИА - и вы знаете, я понял суть наших противоречий.

200 лет назад, 100 и даже в начале века акции покупались исключительно в долгосрочку, не было быстрых средств передачи информации, чтобы живо отыгрывать новости. Самыми крупными держателями бумаг были институциональные инвесторы (пенсионные фонды, институы, университеты, банковские фонды). И естественно на вооружении был только один ФА.

Далее появились возможности отыгрывать периодически повторяющиеся события (типа годовых отчетов), после великой депрессии появились т.н. агрессивные фонды, которые готовы были играть под определенные новости, и фиксировать прибыль раз в год, раз в полгода, в отличие от долгосрочных игроков, которые не фиксировали ее совсем. Возникли помимо трендов вверх-вниз всякие зигзагообразные графики, и появились чартисты - ТАшники по нашему. Они стали использовать понятие объем в такие то периоды времени - когда образуются поддержки и сопротивления - понятия, чуждые любому долгосрочнику - они ему не нужны.

Вследствие появления интеренета, развития средств передачи и обработки информации стало возможным играть на более коротких тайм-фреймах, отыгрывая уже эпизодически появляющиеся новости, так появились краткосрочники, интрадейщики и даже скальперы. Эти участники рынка появились с появлением возможности фиксировать приличные даже с точки зрения долгосрочника прибыли на коротких таймфреймах.

Так вот долгосрочнику нужен только ФА, и в этом вы правы. ТАшнику - играющему среднесрочно - нужны сигналы ФА и сигналы по ТА, новости наверное ему не нужны как таковые, поскольку редкие новости меняют среднесрочное направление движения акций, хотя и такие бывают (например война с грузией и выход иностранных игроков с нашего рынка). Интрадейщику же нужно и первое и второе и новостной фон и куча всего - т.е. для успешного интрадея необходимо перелопачивать самый большой объем информации - и уметь при этом выделять самые главные события. но и как видим - интрадей более совершенный способ торговли чем средне и долгосрочка - поэтому и прибыль здесь на порядок выше, наряду с повышенными (в теории правда) рисками.

так что все мы говорим об одном - о том, ЧТО нам необходимо учитывать, чтобы торговать успешно. И нет ни малейшего противоречия на самом деле в наших подходах

.....Добавить нечего,мысленно аплодирую,весьма эффектное завершение.

#3 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 24 Март 2009 - 14:52

я думал насчет Фа и Та и ИА - и вы знаете, я понял суть наших противоречий.

200 лет назад, 100 и даже в начале века акции покупались исключительно в долгосрочку, не было быстрых средств передачи информации, чтобы живо отыгрывать новости. Самыми крупными держателями бумаг были институциональные инвесторы (пенсионные фонды, институы, университеты, банковские фонды). И естественно на вооружении был только один ФА.

Далее появились возможности отыгрывать периодически повторяющиеся события (типа годовых отчетов), после великой депрессии появились т.н. агрессивные фонды, которые готовы были играть под определенные новости, и фиксировать прибыль раз в год, раз в полгода, в отличие от долгосрочных игроков, которые не фиксировали ее совсем. Возникли помимо трендов вверх-вниз всякие зигзагообразные графики, и появились чартисты - ТАшники по нашему. Они стали использовать понятие объем в такие то периоды времени - когда образуются поддержки и сопротивления - понятия, чуждые любому долгосрочнику - они ему не нужны.

Вследствие появления интеренета, развития средств передачи и обработки информации стало возможным играть на более коротких тайм-фреймах, отыгрывая уже эпизодически появляющиеся новости, так появились краткосрочники, интрадейщики и даже скальперы. Эти участники рынка появились с появлением возможности фиксировать приличные даже с точки зрения долгосрочника прибыли на коротких таймфреймах.

Так вот долгосрочнику нужен только ФА, и в этом вы правы. ТАшнику - играющему среднесрочно - нужны сигналы ФА и сигналы по ТА, новости наверное ему не нужны как таковые, поскольку редкие новости меняют среднесрочное направление движения акций, хотя и такие бывают (например война с грузией и выход иностранных игроков с нашего рынка). Интрадейщику же нужно и первое и второе и новостной фон и куча всего - т.е. для успешного интрадея необходимо перелопачивать самый большой объем информации - и уметь при этом выделять самые главные события. но и как видим - интрадей более совершенный способ торговли чем средне и долгосрочка - поэтому и прибыль здесь на порядок выше, наряду с повышенными (в теории правда) рисками.

так что все мы говорим об одном - о том, ЧТО нам необходимо учитывать, чтобы торговать успешно. И нет ни малейшего противоречия на самом деле в наших подходах

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#4 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Январь 2009 - 14:05

пример интрадейного анализа:

(Vandal @ 28.1.2009, 11:44)
В лучке на пятиминутках пробой. Полагаю теперь вверх какое-то время. Встал в позу.



1) у Лука на каждой сотне есть сопротивление - зона _ _ 41-44 (таких зон несколько)

если не доходит до этой зоны (хай 35-38), то значит движение вверх слабое, обманчивое

по сберу, луку, ГП и Гамаку утром были не достигнуты зоны таких вот "постоянных" сопротивлений, последним подскоком благодаря сипушке до них достали, в ГП, Рн и луке, а по сберам и гамаку - даже не сделали и этого.

так что вниз и нет другого пути.

2) Если брать 4 часа по сипу, то сразу были видны и двойное дно на 797, и оттуда без всяких фиб видны были сопротивления на отскок (по двойным вершинам : 835, 845, 860, 875)

так вот 845 обязаны были остановить сипушку в отскоке от 797, но однако в последние два дня пошли явно лишние усилия по достижению следующей вершины до 860, сегодня смогли дотуда дотянуться, но уже по маленьким измельченным свечечкам видно, что это движение натужное, упрямое, и неустойчивое, и истощающееся, и оно объясняется именно игрой под ставку ФОМС.

Конечно всегда есть вероятность подпрыга еще выше, до 875, но давайте наложим на график еще такую мысль: 875 - это уровень 11 января - нашей первой сессии в этом году. После этого в целом ситуация ухудшалась только, отчеты в целом слабые, прогнозы по будущим прибылям плохие...таким образом движение амеров вниз, а не вверх намного более обосновано.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#5 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 28 Январь 2009 - 14:00

(

issedon @ 28.1.2009, 12:51)
Остальное всё в рамках дневной влатильности и не заслуживает особого внимания и тем более большого негатива



ну не совсем так. вы вчера где ждали нефть? ближе к 50? а она сделала вчера же -10%

если слово "рынок" - "проверочное" (я избегаю говорить, что рынок всегда прав, просто он всегда проверяет наши мысли и дает всегда правильные ответы), то значит у вас оказались неправильные ожидания, и их стоит пересмотреть заново?

а как следствие сократить например свой ГП, а возможно и позу в сбере?

Рынок очень часто напоминает шахматы, я в свое время увлекался шахматами, наша команда была на втором месте в Ленинграде, так вот стоит всегда после каждого хода рынка ЗАНОВО, а не по-прежнему оценивать как материальное, так и ПОЗИЦИОННОЕ положение на доске. если вы среднесрочник, то надо проводить этот анализ в кратко- и среднесрочке хотя бы, но мониторить постоянно, согласны?

Итак, возьмем несколько краткосрочных январских "позиционных" штрихов (имеющих значение в среднесрочке):

1)сипушка необоснованно проваливается вниз, на -15% от хаев, показанных в самом начале этого года

2) при более худшей макроэкономической ситуации, чем две недели назад и ПЕРЕигранном позитиве в виде отдельных нормальных отчетов (в целом отчеты просто негативные или хуже ожиданий) сипушка мелкими неуверенными толчками отыгрывает почти половину снижения, что даже согласно учениям "о природных фибах" и "бухгалтерских волнах" выглядит как классическая коррекция к основному снижению, не меняющая тренда.

3) нефть подтверждает то, что справедливо стоит ниже 50, так как слишком значительно откатывается вниз, притом, что происходит за- и пере-таривание нефтью по всему миру вследствие ее возросшей невостребованности.

4) финансовый сектор в крупнейшей экономике мира - США - обновляет прошлогодние лои, рисуя новую тенденцию к понижению

5) Консервативный рынок японии первый приходит на новые лои по индексу.

6) бюджет нашей страны экстренно пересмотрен, ожидается ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ дефицит на 2009 год

7) рубль девальвирован на 40%, названные властями потолочными 36 рублей за бакс выглядят обманкой; кризис на долговом рынке; резкое сокращение ЗВР

8) фрр откровенно слаб, низкие объемы, явное деление на слабые и сильные фишки, новые лои последних лет по банкам, гамаку и телекомам, отсутствие позитивного корпоративного фона


Так вот всему этому лонгисты-среднесрочники противоставляют свои ощущения (взяты с форума) в отношении того, что сбер - самый лучший банк в мире, что его справедливая стоимость 200 рублей, а у ВТБ - 15 копеек, и поэтому движения в +-20% по ним уже не имеют значения, что нефть будет 90, когда в нее закончат играть спекулянты, что есть большие деньги, готовые ринуться на рынок и что все экстренно в регионах открывают счета, что скоро с новыми суммами на рынке появится доктор вэбман, что скоро все поймут, что дальше лить фишки не имеет смысла...

скажите, я правильно излагаю?

так вот я лишний раз убеждаюсь, что интрадей - самый безопасный способ торговли на рынке, особенно для тех, кому он подходит по психотипу)))

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#6 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 21 Январь 2009 - 16:05

опять же два момента (ну поговорим абстрактно))):

1) если у тебя к примеру собственных денег 1 млрд. Б., то твоя безызвестная широкому кругу людей интрадей-торговля тебе уже не очень интересна, так сказать меняются приоритеты, хочется глобальности с ростом благосостояния, а не жизни пескарика, хочется управлять всем миром или отдельными процессами в нем, поэтому ты вложишься туда, где не просто прибыль, а где большие политические дивиденды в том числе.
2) чем больше депо, тем безопасней может быть интрадей. Обычно интрадейщику досточно небольшого движения цены для получения нормо-прибыли, которое может быть всего лишь возвратом цены к средневзвешенной в данный момент времени, т.е. обычно (особенно в боковике) интрадейщик ищет краткосрочные отклонения цены с большой вероятностью возврата в обратном направлении и участвует в них. Т.к. рынок редко когда двигается в боковике однородно, какие-то акции то торопятся, то тормозят, то поиски этих процессов с пониманием когда и где возникнет очень кратковременный баланс сил - и дают заработок интрадейщику. Если у тебя большое депо, то вероятность остановить своими заявками нелогичное или неадекватное временное отклонение цены - поймав хай или лой, - становится намного проще, а значит пусть всегда в позе будет только часть депо, но стабильность выигрышной торговли увеличится.
Т.е. при миллиарде можно очень уверенно и без просадок фактически интрадеить 100 млн. а когда у тебя 10 000 долларов, то ты на 10% от депо интрадеить не можешь, мало, ты увеличиваешь позу и таки образом увеличиваешь свои риски, и чтобы это компенсировать, ты сокращаешь время нахождения в позе и следовательно берешь меньшую прибыль в %-ах. Чем больше депо, тем больше можно взять интрадейной прибыли (например +1%, а не +0,5%), рискуя меньшей частью депо.

примерно так.

так что интрадейщика-миллиардерапример мы не увидим по двум причинам, не связанным кстати напрямую с мелкотехнической невозможностью сделать миллиард в интрадее якобы из-за большого объема поз: 1) изменение приоритетов и резкое ослабление желания интрадеить с ростом депо самого игрока. 2)необходимость интрадеить на конкретных очень специфических рынках, где торгуют самые крупные игроки (например на сырьевых),т.к. чтобы брать в интрадее миллионы, надо чтобы на рынке на колебаниях цены среднесрочниками делались миллиарды. ну а чтобы заработать миллиард в интрадее, надо чтобы на рынке быстро перемезались триллионы, а таких рынков и нет по моему.
Posted on 21 Янв, 2009 12:10 (UTC) | ссылка | Уровень выше | Ветвь дискуссии | Ответить

И вообще вопрос про интрадейщика-миллиардера не очень корректен изначально.

многие в начале 90-ых сделали себе состояние торгуя всякой мелочевкой оптом, но ты же не говоришь покажите мне миллиардера-производителя зажигалок и женских трусов. совершенно очевидно что с первым миллиардом человек уйдет в сферу, где его миллиард, а на самом деле где ЧУЖИЕ миллиарды, даст ему совершенно новые, и прежде всего новые инновационные, технологические, политические для его бизнеса возможности, а не тупо будет делать зажигалок в 100 000 раз больше.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#7 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 21 Январь 2009 - 04:25

Все-таки со временем я пришел к пониманию, что не совсем корректно сравнивать торговлю интрадей и средне-, а уж тем более долгосрочку. Это как сравнивать вкусное и красное, железное и соленое.

1) С одной стороны - через интрадей должны пройти все трейдеры, с другой - если это не твое, то лучше торговать конечно на других таймфреймах. Интрадейщик - это определенный психотип трейдера, и этот трейдер будет менее удачен как среднесрочник, ибо это совсем разные умения, лучшие качества интрадейщика будут мешать в среднесрочке или просто не пригодятся. В интрадее не надо много знать или понимать из фундаментального анализа, это верно, но надо однозначно видеть текущий рынок лучше среднесрочника. Для этого нужно много чего знать и понимать другого, на что среднесрочник не обратит внимание.

2) Многие полагают, что в интрадее повышенный риск для депо, однако это не так, правильная торговля на любом таймфрейме предполагает жесткую дисциплину и определенные правила, и в этом смысле интрадей в триста раз безопасней среднесрочки, так как позволяет вовремя и главное быстро выйти из неправильной позы, намного лучше выйти причем, чем это сделает среднесрочник.

3) суть интрадея - обогнать более крупного и неповоротливого игрока, войти или выйти раньше него. поэтому без крупного игрока-оппонента интрадей-торговля - это просто передергивание фондовой шкурки, нужен тот, кто будет двигать рынок, создавать движение, а интрадейщик просто пристроится к нему, т.е. интрадейщик "откусывает" свой кусочек от тела папы))). Понятно, что очень большие деньги наоборот, сами создают движения и строят свои игру на "поедании" более мелких игроков. Это также важное отличие, интрадейщик может при самом хорошем раскладе взять только часть прибыли более крупного игрока, который инициировал движения для собственного заработка. ТОЛЬКО ЧАСТЬ.

4) самые большие в этой жизни деньги зарабатываются не на бешенных процентах прибыли, которые вполне можно получить в интрадее, а на систематическом получении маленького процента от умеренной прибыли от много-многомиллиардных депо. Если у вас 100 рублей, то сделать из них 1000 намного сложнее, чем имея 100 000 сделать 10 000. а ведь тот кто заработает 10 тысяч, приложит намного меньше усилий, а станет богаче интрадейщика в 10 раз. Дело в том, что заработать очень большие деньги можно только синициировав очень крупное движение, которое впитает в себя миллиарды других денег, что подвластно пулу только самых крупных игроков, поэтому интрадейщик здесь отдыхает, он не инициирует движения, и берет себе только часть прибыли крупного игрока. Вот почему никогда не будет интрадейщика-миллиардера, потому что иначе он должен играть на бирже с триллионером-среднесрочником, а их таких нет пока что))). Однако есть же интрадейщики-миллионеры и с этим никто не спорит, надеюсь. Так же надо учесть, что в интрадее нет шанса на крупную халяву, деньги зарабатываются непросто и каждодневным трудом, в то время как у долгосрочника есть шанс на мегаприбыль, если рост его актива совпадет с какой-то новой глобальной тенденцией и получится мегабольшим.

5) но в то же время я хотел бы отметить, что интрадей - это самый эффективный и самый безопасный способ оборачивать СОБСТВЕННЫЕ деньги. это уникальный жанр биржевой торговли, поэтому не стоит сравнивать и смешивать его с другими жанрами.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#8 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 21 Январь 2009 - 04:24

Интрадей или как заработать миллиард долларов.
50% доходности. Много это или мало? Размышления над этим вопросом привели меня к следующим рассуждениям.

Наверное многие, если не все, смотрели документальный фильм Wall Street Warriors, рассказывающий о буднях нашей фантастической профессии. Есть такой известный, в наших кругах, человек Тим Сайкс. Начинал он, как и многие из нас, с "куска мыла". За год увеличил капитал с 10 тысяч до 1 млн. 700 тыс. Доходность измеряется четырёхзначной цифрой. Фантастический результат заслуживающий профессионального уважения. Что дальше. Тим стал известным человеком. Основал хэдж фонд. К нему пошли клиенты. Что в итоге? Сейчас на сайте Тима гордо развивается баннер: "Tim is up 252% since November 2007". Да, да, всего лишь 252% за год с небольшим. Дополнительно на сайте предлагается видео продукция в стиле: The Original Guide To High Probability Penny Stock Profits, Focusing On Intraday, 2007 And 2008 Chart Patterns, Learn To Profit From Short Selling, The Ultimate Instructional Trading DVD From A Trading Master. Кстати, раньше мне казалось, что этим занимаются люди, или не умеющие торговать, как минимум, или люди, исчепавшие свои возможности в торговле, как максимум. Сейчас я склонен думать, что это некий , ни к чему не обязывающий, побочный бизнес, который ведут абсолютно другие люди, просто на твоём имени. Да и тебе перепадает копеечка, ну и... дополнительная слава и известность. А все мы грешны и порочны. И не надо говорить, что "когда я заработаю миллиард на трейдинге, то уйду в монастырь".


Вернёмся к теме. Что это? Почему такое падение доходности? До этого ему просто повезло? Ушла фишка? И почему успешные интрадейщики, в большинстве своём, в последствии, показывают скромные результаты?




Как это парадоксально бы не звучало, но для успешного интрадея не надо думать (условно конечно). Есть ты, график и стакан. Смотри на график и стакан, и делай. Тормозить противопоказано. Успешный интрадей это быстрое механическое принятие решений. Не надо парится со всякими P/E, Fwd P/E, PEG, P/S, P/B, P/C, P/FCF, ROA, ROE, ROI и так далее... Можно даже не знать чем отличается экспирация от дефлорации, и это абсолютно не скажется на результатах. Меньше знаешь - лучше спишь. Это как раз про эту тему. Для успешных инвестиций надо уметь думать. Надо уметь рассматривать тенденции на глобальных рынках. Надо чётко уметь определять влияние внешнего фона и экономических тенденций на различные сектора экономики, и как следствие на представителей (акции) этих секторов.

Поэтому успешные интрадейщики и скальперы заработав стартовый капитал, иногда вполне приличный, просто не знают, что делать дальше. Вся стратегия работы начинает рушится по причине потолка активов. Если раньше открытие позиции занимало 1-3 секунды, то на инвестиционном счёте только открытие позиции может занять несколько дней.

Интрадей трейдинг даёт возможность заработать лишь статовый капитал. Желающим заработать настоящие деньги, я бы посоветовал оттачивать именно инвестиционные стратегии. Именно такие стратегии практически не имеют потолка активов, в отличии от интрадея и скальпинга. Именно такие стратегии позволяют в будующем заработать столько, что в английском языке называется ласковым словом billion.

Для принципиальных скептиков инвестиционных стратегий и теории buy & hold неплохую подборку - список из 50 бумаг, показавших наилучший совокупный доход в период с 1932 по 1954 годы, составил Артём Ейсков. Привожу верхушку этого топа для наглядности:


1. Electric Boat. 55000%
2. International Paper & Power. 30503%
3. Zenith Radio. 24146%
4. Douglas Aircraft. 23586%
5. Minneapolis Honeywell Regulator. 21608%

"Доход по лучшим бумагам за те 22 года составил десятки тысяч процентов. То есть, если 30-летний человек инвестировал 1000 долларов в 1932 году, то к моменту, когда можно было начинать задумываться о пенсии, он бы имел на руках пару сотен тысяч долларов" (А.С.). Я понимаю, что были бумаги, которые показали вообще отрицательную динамику. Но тут вопрос в том, что надо находить "правильные акции", и это и является инвестиционной работой. А чтобы уметь работать надо уметь думать и иметь определённые знания.

Вместо того чтобы думать и учиться люди ищут красивые истории и халявку. В рейтинге блогов на узкоспециализированном сайте явно просматривается эта тенденция. В графе Out показываются переходы в конкретный журнал. Один из лучших аутов у блога "Не ломайте голову, за Вас работают ведущие аналитики и инвестиционные дома"! Хотя хомячки не догадываются, что все аналитики работают конкретно на свои компании, и учитывают интересы компании в первую очередь. Сразу оговариваюсь, что я ни коим образом не кидаю тень какого либо сомнения на вышеупомянутый блог. Каждый волен выбирать, как название, так и содержимое своего блога. Упомянув это, я лишь хотел обратить внимание на сентимент "инвестиционных мышлений интересующихся".


В заключении могу сказать, что я сам не чураюсь интрадей трейдинга по причине мелкосочности активов. Но глобальное направление работы я для себя определил. В общем вопрос, который формулировался, как 50% в месяц - много это или мало... имеет банальный ответ: на детском спекулятивном счёте это мало. На приличном инвестиционном это много. Так, что дерзайте. Тем, кого я не убедил: назовите мне интрадей-трейдера или скальпера миллиардера.


взято с http://roman-paramon...066125#t2066125

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#9 aztec

aztec
  • Трейдер
  • 1 476 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:08

короче так

Я БЫЛ НЕПРАВ
неверя в доходность интрадея

коротко поясню - смотрю за конкурсом Ртс, наткнулся на блог чела, идущего на втором месте - сейчас у него >600% за месяц, почитал.
да, согласен, вижу реально - зарабатывать можно, пусть он скальпер на 95%. это реально интрадей, и если ТАК не рисковать, стремясь к таким процентам - признаю - иметь 100% годовых с трезвой головой и определенными способностями-навыками-умением вполне реально. ИМХО

остаются вопросы времени-занятости, нервы-здоровье и другое - но в контексте "реально-не реально" - вижу что реально.

а на таком рынке как сейчас альтернативы интрадею не вижу. кроме как купил на 10-20 лет и забыл. (а даже не на 3-5) .
но в ИНВЕСТигры с государством после 90-х не играю.
ИМХО.

#10 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 04 Июль 2008 - 12:25

Интрадей торговля может строится с разными целями: 1% в неделю (с учетом реинвестирования около 70% годовых), или около +1% в день (около 1000% годовых с учетом реинвестирования).

конечно никакая стратегия, имеющая цель 1000% годовых, не может быть признана безрисковой. Но риски можно уменьшить отсутствием реинвестирования, резким уменьшением поз на падениях и ростах (с акцентом на боковик) и прочее.

я полагаю, что опытный интрадей на сумму до 10 млн долларов должен зарабатывать около 200-250% годовых с учетом реинвестирования, не допуская просадок более -5% к депо. И это реально абсолютно. Такая же доходность реальна для человека, который крупно берет два-три сильных тренда РЫНКА в год по 2 недели, но торгует при этом ИНТРАДЕЙ по мелочи. Столько же может стабильно зарабатывать игрок, который ведет в сторону текущего тренда пару бумаг (или сектор) с перезаходами, используя плечи эпизодически. Я привел вам примеры конкретных людей -участников нашего форума.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#11 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 04 Июль 2008 - 12:19

Есть люди, которые не способны играть в интрадей не только потому что это трудно, в долгосрочку намного проще, но в силу своего ПСИХОТИПА трейдера, но почему-то не могут себе в этом признаться, и зачем-то говорят, что интрадей - это поджаривать мозги, это неприбыльно, это рискованно, это только для малых сумм. да, свыше 50 лимонов баков нужен не интрадей - а торговля интервик, грубо говоря. но торгуя и здесь по принципу интрадея она все равно будет успешнее в триста раз, чем правильная среднесрочка.

ну а насчет рискованности - риски не выше чем где либо.

не уметь торговать и торговать - это рискованно.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#12 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 18 Июнь 2008 - 23:11

Недостатки интрадея здесь хорошо отражены. Основные:
1.-необходимость постоянного мониторинга,
2.-большие накладные расходы.
На мой взгляд, если исключить сказанное, интрадей более предсказуем, и менее случаен. Чем чаще выборка, тем более процесс предсказуем.
Для многодневки перерывы в выборке - 17 ч, а иногда 2 и более суток оч. критичны. Оставляя позицию на ночь вы достоверно не знаете -что будет утром или в понедельник, или после праздников. Да и в течение дня ситуация может в корне измениться. В интрадее вас не ожидают скачки в 1-2%. Все развивается достаточно плавно. ИМХО, нескольких минут для принятия решения вполне достаточно. Посмотрите, например, сегодняшний график газпрома. (я эти возможности не использовал из-за - п.1)
Хорошо играть многодневку, когда рынок стабильно растет (падает). Черт с ними, с провалами в 1,5%. А когда в течение дня +/- 1-1,5%. Купил я Лук, продержал около недели, мотался он туда-сюда, сегодня продал. Ни прибыли, ни убытков. Только средства были связаны.
Есть еще недостаток интрадея, связанный с п.2. Хорош на высоковолатильном рынке. (Если переходит на сл. день - это уже не интрадей. :drinks: )
Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#13 aztec

aztec
  • Трейдер
  • 1 476 сообщений

Отправлено 08 Май 2008 - 23:03

Иван, пока ты пропал в поисках (надеюсь) имен этих скромных никому не известных но очень успешных долго интрадейщиков -

... Поэтому может такое быть, что интрадей не для вас, а точнее вы не для него, но стоит ли попусту отрицать такой способ торговли, да еще приводя мнение об интрадее долгосрочных инвесторов, а не успешных в интрадее людей?



2. а не назовешь несколько имен успешных в интрадее людей - результаты которых общеизвестны.
а то я что то их мнение не разглядел до сих пор никак здесь. Инвесторов западных - знаю много - (по книгам, разумеется) - наших тоже знаю - в Сбербанке вон миллиарды заработали, крутя аферы, - может они интрадейщики? нет? тогда кто?... жду ответа...
успешных - это, надеюсь, те, которые хотя бы полгода интрадея активного закрыли в плюс, а не те кто сегодня завтра +10%, а потом -10% и так все время.


я вот нашел, наверно баян :( врут, черти

О показателях высокой доходности - Посмотрим на людей, которые считаются гениями финансового рынка.

К примеру, для Джорджа Сороса хороши 29% годовых.
Для Уоррена Баффета – 30% годовых.
Это та доходность, которая выводит людей на уровень гениев финансового рынка.
29-30% прибыли в год – это уровень финансовой гениальности.


Имена людей, которые в течение длительного времени зарабатывали по 30% годовых,
выбиты золотом в истории рынка - исходите из этого постулата


а у нас тут, что не успешный интрадейщик + 5 +10 +20% вечером цифры прибыли..
потом неделю-две молчание... как то так в основном.. шум он и есть шум... я тоже в лотерею однажды выиграл.
но жить с этого . :( :( :(

никого не хочу обидеть.
каждый сам о себе знает правду.

Сообщение отредактировал Aztec: 08 Май 2008 - 23:06


#14 aztec

aztec
  • Трейдер
  • 1 476 сообщений

Отправлено 08 Май 2008 - 22:02

принципы успешной торговли давно известны - это трендовая система на дневных от значимых уровней со стопами под лоу, лонг с плечом не более 60%, шорт на пол-депо или вообще без шорта. в год это рано или поздно приносит + 30-50% в лучшем случае. хотя для некоторых поджарых и энергичных и маловато, но это единственный способ заработать, больше способов нет и не будет никогда.
Автор: $uccess



#15 aztec

aztec
  • Трейдер
  • 1 476 сообщений

Отправлено 08 Май 2008 - 21:44

не мое, взято (имхо) с quote

положительное матожидание ни для кого не секрет составляет соотношение риска к прибыли 1/2, то есть, если хотите 100% прибыли в год, рискуете 50% депо.

следовательно, все что за пределами 200% в год называется недостойным уровнем риска.

есть вундеркинды, например, запротоколированный случай виктор нидерхоффер сделал
10 000% в год, но все они в конце концов заканчивают полным разорением, как тот же нидерхоффер, ливермор и т.п. причем огромный процент сходит с ума или заканчивает суицидом.

в этом у них статистика мало отличается от выигравших в лотерею большие суммы, нашедших клад, получивших и промотавших наследство и так далее.



#16 aztec

aztec
  • Трейдер
  • 1 476 сообщений

Отправлено 08 Май 2008 - 18:50

а я вот почему то больше верю таким людям,
чем сладким сказкам о интрадее виртуальных людей, у которых что-то получается.
причем вполне допускаю, что они(отдельные индивидуумы) это могут.

как и есть люди,которые могут бегать 100 метров за 10 сек.
мне то что с этого?
начать тренироваться, чтобы тоже за 10 сек? спасибо. я в сказки к сожалению уже не верю.

только средне- долгосрочные тенденции можно реально отслеживать и реагировать.

дневной шум не поддается анализу.
если только тупо скальпить по стакану - сжимаю потной ладошкой мышь и боясь отойти отлить...
уважаю их труд, но избавь бог.... это ненадолго, нервные клетки не восстанавливаются

Вот что сказал легендарный Larry Williams о торговле интрадэй:

"Если вы торгуете интрадэй - вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадэй, с кем я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при торговле интрадэй.

Единственным трейдером, имевшим документированные доказательства долгосрочной прибыльности при торговле интрадэй был Gary Smith. Он получал постоянную прибыль в течение нескольких десятков лет. Однако он торговал относительно редко, может быть раз или два в неделю. "Успешная торговля интрадэй - это не ежедневная торговля и тем более не множество сделок в течение дня.," подчеркивал он. "Неопытные трейдеры интрадей просто отказываются понимать это."

Лично я торгую с прибылью интрадэй последние несколько лет с использованием системы, которая торгует в среднем два или три раза в месяц. Безусловно, почти все деньги я делаю торгуя более эффективные долгосрочные системы. Для меня торговля интрадэй является забавой и способом слегка диверсифицировать. Если вы хотите торговать с прибылью, то вашим выбором должна быть долгосрочная тренд-следящая система. Если вы вынуждены торговать интрадэй - не делайте это слишком часто. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность вашего проигрыша.


Сообщение отредактировал Aztec: 08 Май 2008 - 19:07


#17 ПРОФ

ПРОФ
  • Трейдер
  • 3 701 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2007 - 23:54

Ну, например часто приводят статистику, что 90% начинающих трейдеров проигрывают, и если совершать сделки в режиме интрадей, т.е. часто, то обнулить депо можно намного быстрее, чем если совершать сделки реже...Пожалуйста, коллеги, побольше минусов, а мы вам ответим в соответствующих ветках...

Несколько веток для развития темы ИНТРАДЕЙ - можно понять. Но отдельная ветка для противников интрадея, при отсутствии самой ветки дискуссии...гетто какое-то... или резервация. Это как два боксера, боксирующих друг с другом, но каждый в своем ринге.
Сам я долгое время был противником интрадея, около двух лет торгую по дневкам. С умеренным, но успехом. Сейчас пересматриваю свою позицию благодаря фортсу и его низким комиссионным. Многие здесь пишут о фиксированных тарифах на споте. В Алоре такого нет, но брокер в целом меня устраивает и нет желание менять на абы кого ради фикс тарифа. Кроме того на фортсе бесплатные плечи, что делает более комфортным перенос позиций на следующий день. В целом, интрадей при низких комиссионных может дать большую отдачу чем позиционная торговля. Но размер депо имеет значение при частых переворотах внутри дня. Если же делать порядка 8-10 сделок за день, то можно торговать лимоном $ свободно. О больших суммах не говорю, так как не имел с ними дел ( к сожалению)
PROF IT !!!

#18 Water

Water
  • Трейдер
  • 206 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2007 - 21:42

самое главное - новичок не в состоянии адекватно оценить уровни входа и выхода.
здесь сказывется недостаток опыта .
поэтому, зачастую, он как лекго кидается за сиюминутным неожиданным движением, входя на всё и сразу - действуя больше на эмоциях, а также - под влиянием прочитанных книг, где написано - покупай на росте,
так же, быстро и сливает позу, помня второе вычитанное правило - режь свои убытки - часто на 2% процентах.

оценить картинку вцелом - не хватает ни опыта, ни способности переключения (на другой тайм-фрейм).

в интре, как ни где, эмоциональная составляющая для новичка более губительна и разорительна.

так, получив убыток, многие стараются тут же отыграть свои потери, что приводит, как правило, к еще большему убытку.

имхо.

Полностью поддерживаю Если мы говорим о новичках,то я против интрадея для них,лучше свинг,там на фигурах,на прорывах,каналах,хотя бы минимум правил и не так разорительно,если о трейдерах с опытом более года ,то все методы хороши,лишь бы с прибылью

#19 trader_95

trader_95
  • Трейдер
  • 3 909 сообщений

Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 17:49

опасность в интрадее это привыкание к маленьким таймфреймам. часто мы видим люди успешно торгуют скажем в течении месяца, используют активно плечи, а потом на рынке появляется крупная волна, которая слизывает весь месячный профит.
Сам интрадею, но очень мало, обычно использую только перехват резких выбросов на минутках по бумаге со срываением стопов, в "Биржевых секретах" Линды Рашке это описано: Расширение диапазона (range-expansion move) очень большой бар, вызванный выходом на рынок последней группы участников (эмоциональные опоздавшие). После того, как появляется эта последняя группа трейдеров, не остается никого, кто мог бы продолжать гнать цены вверх или вниз.
Это наша Раша, держава наша:
www.youtube.com/watch?v=JW0AnZLSCcg&feature=player_embedded

#20 reanimator

reanimator
  • Трейдер
  • 795 сообщений

Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 09:40

Могу еще добавить из собственного опыта. Человеку аналитического склада гораздо комфортнее торговать строго в соответствии с разработанной им самим МТС. Опять же дисциплину удерживать проще, эмоции контролировать тоже. Все мои попытки в течение полугода написать внятную МТС для интрадея, имеющую доходность хотя бы сравнимую с краткосрочкой потерпели фиаско :hmm: Поэтому пока остаюсь на часовках с длинным фильтром в днях и коротким фильтром на 15 мин, а это уже не вписывается в интрадей. Кстати, Ваня, подумай, может имеет смысл открыть ветку, касающуюся МТС для интрадея вдруг это может быть кому-то еще интересно.
Тяжело в лечении - легко в раю!


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2017 QuoteForum.ru
    Рейтинг@Mail.ru

    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ