Сообщений в теме: 12

[YUBA]

если у вас комиссия брокера=0 индикаторы вообще не нужны. свечка вниз... и вперед - в крайнем случае закрываемся с копеечной прибылью.
Нам, простым смертным, если ошибемся, брокера кормить. Так что 1-2-3 сделки в день. Уже открываемся не на максе, а на явном движении, уже прибыль теряем, и закрываемся при первых признаках обратки - иначе опять теряем. Так что индикаторы и стратегия интрадея зависят от размера комиссии.
Было у меня 0.09 работал одними методами и на определенных инструментах. стало 0.05 - возможности расширились. теперь 0.03 - методика изменилась, стали доступны инструменты о которых и не мечтал. И индикаторы изменились соответственно.
НЕТУ ИНДИКАТОРОВ КОТОРЫЕ ДЛЯ ВСЕХ. Точнее для интрадея настройки у всех д.б. разные в зависимости от комиссии. Там, где тот-же Ванюта получит неплохую прибыль, мы окажемся в полном дерьме.
Что использую:
-3шт WMA с разл периодами (ЕМА - оч плохой индикатор)
- Боллинджер бенд
- масд
- стохастик
= моментум
= спрос/предложение
реал спрос/предложение
-стакан
- графики от 1дня до 1 мин с и ндикаторами, каналами, лин поддержки и пр.
Конкретные параметры даж не могу сказать, все зависит от сочетания факторов. здесь только собственные наблюдения.

[vanuta]

1) вели

[vanuta]

[quote name='vanuta' post='441136' date='31.5.2010, 21:36']почти никогда не генерируют спрос и предложение автоматы, вы на каком рынке 4 года торгуете, Абак? все с ног на Там

[vanuta]

Вам всегда нарисуют нужный спрос и нужное предложение - и в абсолютных цифрах, и в динамике их изменения. Вы и сами могли бы это делать хоть каждый день, будь у Вас "их" объёмы - у Вас же не один счёт, как я понимаю. Вообразите, что Ваши счета - это "отдельные" инвестиционные компании, они отдельные друг от друга, но не отдельные от Вас. И вот они "торгуют" друг с другом - то вверх цену гонят, то вниз... Объёмы будут для Вас проблемой?

Иван, спросом и предложением могут играть как хотят. Недавно в сбере 10 лямов ставили и снимали в предложении

если играют, значит какие-то сигналы подают, значит это информация для интрадейщика.

так вот не рисуют, млять.

и когда в луке 300 000 лотов на спрос - то лучше на шортить

и еще раз повторяю, важна и динамика сп

[vanuta]

[quote name='Abak' post='441063' date='31.5.2010, 18:30']Соотношение общ. спроса и предл. это туфта, сотворенная кибенематикой.
Более правдоподобнее смотреть соотношение заявок купить-продать, а там всего 75% от предложения, в луке 109% при соотн. общ. спроса и предл в 1,5[/quote]

[quote name='vanuta' post='441072' date='31.5.2ТекущТекущая т

[Pax-Barbarica]

На 5-минутках очень часто рисуют дутые свечи, тут надо мониторить сделки постоянно, особенно если намеренно растягивают к моменту закрытия-открытия свечки спред.

[dimich]

Кто-нибудь пользуется таким индикатором. Что-то вроде какой объем прошел по той или иной стороне стакана. Например на рисунке мы падаем-падаем,свечки(1,2,3)-черные, объем на графике на всех 3х свечках предположим одинаковый. Но суммарный объем сделок по ценам предложения и спроса-различный. По логике если объем сделок по ценам спроса уменьшается, а по ценам предложения увеличивается то значит будет рост( вроде логично).
1)Может кто анализировал уже, подскажете где вообще на данную тему копать и искать ?
2)Существуют ли "разводы"-типа свеча на графике падает и с объемами, а на самом деле игра по-крупному(бООльшими сделками по объему) идет по ценам предложения.(т.к. серьезные/опытные/ игроки-знают что скоро разворот)?
3)Часто замечал что, допустим, падаем-падаем, все продают и долбят в покупки(например ср.объем заявки от 50-300 тыс.), долбят-долбят, и тут проскакивает сделка по цене продажи на 1300 тыс., при этом у свечки объем вырастает, а направление не меняется. Хотя разворот после таких заявок в др. сторону происходит не всегда.
P.S:Нарисовал плохо, не дружу с Paint'ом.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал dimich: 21 ноября 2007 - 16:04

[kvo]

400 тыс спроса в РАО, наверное уже никогда не будет.

[vanuta]

Что насчет спроса-предложения. Само по себе это соотношение ПОЛНАЯ ТУФТА всегда и на любом рынке. в урси нередко может быть 1 к 10 с/п а акция может расти. нормальная ситуация для раопреф, это спрос в два раза меньше чем предложение, а акция также может расти. В телеобычке редко когда меньше 1 миллиона на ипокупку, и более 150 тысяч на продажу...Важно не это. Важно �ие, а не соотношение в целом. важно зафиксировать некое количественное соотношение после открытия, и наблюдать тенденцию его изменения. Допустим в РН с открытия спрос в два раза меньше, 400 тысяч на 800 тысяч, стакан стоит. так вот если в спросе прирастет 100 тысяч, то вы сразу увидите в стакане игру наверх, хотя общая картина существенно не изменится. --------------Другой пример, например 200 тысяч на 400 тысяч в рае, вдруг приросло 100 тысяч в спрос, стало 300 на 400, это неплохой бычий сигнал, а если в рае спрос выше 400 тысяч - то шортить нельзя ни в коем случае, сколько бы рая до этого не прошла, вероятен вынос вверх или в любом случае покупки с повышением, даже если спрос меньше предложения или равен. В целом это вообще плохой индикатор. в ГП так в 9 случаев из 10 превышение предложения над спросом - именно к росту)))))) ну татка и РН еще могут быть как-то показательны, гамак редко, только если спрос превышает в двое и больше - то значит ситуация реально бычья. по сберам если вдвое больше показательно, двое меньше - нет. Шиты не показательны. в целом с/пр 1 к 2 или 1 к 3 еще может как то служить дополнительным аргументов за лонг. но отрицательное соотношение вовсе не означает слива. на падении может очень много заявок стоять в самом низу))))))))))))))

[vanuta]

если акция в боковике, то ее размах обычный (позволяющий ориентироваться при торговле, но не торговать по этим уровням!) следующий: РАО - 0.5 рубля; Суробычка - 0,8-1 рубль; ГП - 7-10 рублей (иногда зажат в 3-5 рублей, это означает не самое адекватное поведение бумаги), Лук - 50 рублей (бывает зажат в 30, но движение идет туда-сда), ГМК - 100-130 рублей, сберобычка и сберпреф 2 рубля. Считать размах вверх надо от локального лоя или цены закрытия, смотря что ниже. Гэпы в принципе картину не сбивают. ---------------если нет роста, но акция прошла вверх больше величины обычного размаха, то вероятность возвращения вниз возрастает и наоборот. есть смысл всегда пробовать позу на краях этих размахов. я нередко первые (легкие) заявки ставлю уже при прохождении 75% размаха в одну сторону, иногда наоборот за границами, надо приноровиться. а вот какие объемы использовать, это и есть интуиция и секрет фирмы, но если плотно сопровождать акцию, то вероятность взятия правильного лонга непосредственно у лоя и правильного шорта у хая примерно 70-80%.


Космос: то что вы называете размах называется амплитудой колебаний акций и используется в дейтрейдинге много лет. На любом рынке будь это боковик .падающий или растущий тренд есть возможность работать внутри дня на этих колебаниях в рамках канала регрессии. Для справки КАНАЛ РЕГРЕССИИ - Линия тренда построенная методом линеной регресии лежит в основе построения регрессионных каналов Раффа (см. ”Raff Regression Channels”). Методика разработанная Гильбертом Раффом (Gilbert Raff), заключается в построении канала ограниченного двумя параллельными линиями. находящимися на одинаковых растояниях выше и ниже линии регресии. Данное растояние определяется по максимальному растоянию между пиком или донышком и линией регресии за определенный период. Каналы Раффа ограничивают движение цены верхней линией канала (линия сопротивления) и нижней (линия поддержки). Цены могут на короткое время выходить за пределы построенного канала. Однако. длительное нахождение цен за пределами канала. может предшествовать развороту тренда.


2 космос: я так называю по дилетански "размах" не потому, что типа я первый придумал, я триста раз говорил, что это не ноу-хау. а просто один из моих сугубо личных индикаторов. Мое ноу-хау заключается в том, что я беру за размах ФИКСИРОВАННОЕ значение, а все ваши амплитуды, каналды регрессий и другие формализованные теории не учитывают этого. а именно это дает дополнительные ОЩУЩЕНИЯ, будет ниже и ли выше, что самое главное для интрадея - понять, что будет именно сейчас - выше или ниже.

Я еще раз повторюсь, что такое размах. Это индикатор, который постоянен для каждой акции, он показывает зоны безопасного лонга и шорта (например, если акция прошло 80% размаха вверх, то шорт возможен, а лонг в течение этого торгового дня рискован).