Тут уж,каждому свое..
Допустим, есть сумма денег, довольно чувствительная для меня, которую я теряла за один раз.Настроение, конечно, было в хлам испорчено.На следующий день я примирялась..Через день начинала работать,появлялся даже кураж)))
И была похожая ситуация, когда теряла такую же сумму..Но постепенно.Небольшой лось копил жирок)))Неделя, две..Это было настолько утомительно для меня лично, настолько психологически дискомфортно и так сильно выбивало меня из состояния душевной гармонии,что я отвергла эту стратегию навсегда.Тем более, что цена вполне может не вернуться, время будет потеряно, да и мн. других факторов.Уверена, все зависит от психологического портрета трейдера и набора личных характеристик.
#21
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:49
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#22
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:47
1. Непонятно, зачем входить в сделку ограничивая себя частью депо. Вы тем самым ограничиваете не только убытки, но и прибыль. В интрадее часто последующее наращивание позиции не дает доп прибыли. Вхожу в позицию всегда на 100% с плечом оставляя ~10% запаса, хотя м.б. и это лишнее.
2. Риски ограничиваются: 1. Пониманием рынка (длительное многодневное наблюдение в течение дня за всеми факторами сопровождающими рост -падение), но это тоже не дает полной гарантии. Причем результаты наблюдения за одним инструментом в основном неприменимы для другого.
2. Если процесс пошел не туда, значит вы что-то сделали не так. Прерывать надо сразу не пережидая убытки и не сожалея о возможной "недополученной" прибыли. Внутри дня ограничиваю риски до 0,3 % в зависимости от ситуации (ну, это кто на что способен ). Просто следует признать, что рынок ведет себя сегодня вне статистики и лучше выйти из сделки. Не пытаться отыграться. В такие дни я больше не играю.
3. Заключат сделки только при подтверждении сигналов от рынка. Прибыль конечно снижается, но и риски тоже. Игра только в дни, кот вы понимаете. Т.е. сидим в засаде, анализируем ситуацию, и ждем благоприятную ситуацию.
4. Выход из сделки делаем в основном по условным стопам, чтобы получить хотя-бы мин-ю прибыль. Это для тех, кто не может постоянно следить за ситуацией. Если процесс идет в нужном направлении передвигаем стоп ближе к текущему значению. (Личное наблюдение дает соблазн на продолжение игры. Ну кажется еще немного, и пойдет в нужном направлении. Результат - недополученная прибыль или убытки). В общем нужны четкие правила прекращения сделки, без эмоций.
Конечно до Vanutы далеко, но 2-3% в неделю практически гарантированы.
И главное. Помните - обучение платное.
ЗЫ Конечно есть еще правила, кот. каждый должен составить для себя, но эти, как я считаю, основные. Главное по максимуму исключить психологию из процесса принятия решений. Чтобы не было, как говорят, страха и жадности.
Сообщение отредактировал YUBA: 05 Июль 2008 - 23:46
Зачем платить больше, если результат одинаков.
#23
Отправлено 19 Июнь 2008 - 01:04
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#24
Отправлено 19 Июнь 2008 - 01:04
а математическое ожидание - это вопрос не сколько заработать, а как не потерять депо и заработанное. Зарабатывать можно и на 10-ых плечах (игра с огромным отрицательным ма. ожиданием), и встав в любой момент по рынку наугад.
мат ожидание и риск-менеджмент не овтечают на вопрос как и сколько заработать - а ответсвенны за то, что делать если пошло не так, как хотелось, если все плохо с позой, как выйти из рынка достойно и сократить убытки?
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#25
Отправлено 17 Май 2008 - 12:56
потому что научен горьким опытом ,когда бумага не хочет идти в твою сторону , соответственно начинаю нервничать и закрываю малейший плюс...ну после этого ,конечно бумажка пролетает все намеченные цели и махает хвостиком)))...наверное январь сделал меня пессимистом.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.
#26
Отправлено 25 Январь 2008 - 05:06
Тоныч @ 25.1.2008, 1:45)
Я вот тоже думаю обычно какой лось приемлемый, а какой нет. Надо ли определяя размер лося исходить из собственного дохода/ капитала или относительно депо как-то надо определить. Может есть в каком-нибудь учебнике что-то про размер лосей, идущих под нож?
При чем тут зарплата? Не надо относитс к трейдингу как к самостоятельному времяпрепровождениию, которое по идее должно окупать себя. ... ммм... это я так рассуждаю. А не утверждаю.
я подхожу к этому с другой точки зрения. некоторые советуют терпеть -1% убытка и не закрывать позы пока не будет +3%. Некоторые советуют держать убыточную позу, пока вы не потеряете 2% от всего депо, некоторые - пока не будет -2% от объема позы.
Я полагаю, что как и многие другие параметры торговли, риск убытка каждый должен определить для себя сам с учетом ОБЫЧНЫХ результатов его торговли. Самый простой способ, имхо - это не проигрывать в день больше, чем вы ОБЫЧНО за день выигрываете. Падения происходят быстро, и в этом случае убыток не может стать большим изначально. если условно депо падал один день, то завтра вы уже отобьетесь с большой вероятностью.
ведь имеет также значение, с каким плечом играет человек. как можно мне или рашу посоветовать -2% закрывать позу, если иногда это просто спред в сделке с учетом плеч?)))))
важно понимать, что вы СПОКОЙНО сможете восстановить убытки. если человек делает +1% в две недели (около +30% годовых с учетом реинвестирования), то убыток -2% от депо - большой для него убыток, потерять можно за один день, а отбиваться месяц.
Так что полагаю обычные советы яйцеголовых тут не годятся.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#27
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 12:16
написаны важнейшие вещи! причем верно не только для интрадея.
еще есть такой момент, что рынок всегда дает один шанс закрыться с минимальными убытками.
и если вы пересидели огромного лося, то может быть ждать и надеяца что теперь вы сохраняя позу, которая чуть не отняла у вас депо, удвоите ее, не стоит.
#28
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 01:12
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#29
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 20:49
Самая большая и уверен распространенная ошибка, которую я стараюсь уже не делать, это не неправильный уровень входа в позу, а неправильный объем сделки, т.е. ты сидишь-выжидаешь-высчитываешь, и входишь на столько, сколько бы хотел иметь (например 300 каких-то бумаг, условно), но цена вдруг идет ниже, и ты, понимая, что скорее всего прав, и бумага должна отрасти, начинаешь подкупать, только берешь уже испугавшись 200 бумаг... цена идет еще немного ниже и ты покупаешь еще 100 бумаг, затарившись фактически с плечами. ----------Итак получается, вы получили на самый большой объем самую дорогую покупку (по самой высокой цене) и выйдете в ноль только если цена вернется на уровень этой первой покупки, чего может не случиться в ближайшее время (а если даже вернется к концу дня, то основные ваши средства будут заморожены бессмысленно для целей интрадея, и вы сможете пропустить реально удачные трейды по другим бумагам за все это время). --------------------А вот если вы, даже приняв решение покупать, всегда держите в голове еще более оптимистичный для вас сценарий, т.е. возможность минутного продвижения бумаги на более низкие уровни, то вы покупаете на 100, ниже (в пределах полпроцента условно, лучше прислониться к чужой крупной заявке на покупку примерно через полпроцента) покупаете на 200, и добавляете плечами на 300 условно на уровне -1% от первой заявки), и вам достаточно небольшого отскока бумаги (на 0,3-0,5%, к уровню второй заявки к примеру), чтобы закрыть все позы в ноль, а можно ведь только закрыть плечи в нормальный плюс (ну те самые 300 бумаг) и продолжить ловлю дна.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
Темы с аналогичным тегами психология рынка
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
|