Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

2.3. Дисциплина И Мани-Менеджмент

психология рынка

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#21 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 17:49

Тут уж,каждому свое..
Допустим, есть сумма денег, довольно чувствительная для меня, которую я теряла за один раз.Настроение, конечно, было в хлам испорчено.На следующий день я примирялась..Через день начинала работать,появлялся даже кураж)))
И была похожая ситуация, когда теряла такую же сумму..Но постепенно.Небольшой лось копил жирок)))Неделя, две..Это было настолько утомительно для меня лично, настолько психологически дискомфортно и так сильно выбивало меня из состояния душевной гармонии,что я отвергла эту стратегию навсегда.Тем более, что цена вполне может не вернуться, время будет потеряно, да и мн. других факторов.Уверена, все зависит от психологического портрета трейдера и набора личных характеристик. :mellow:


"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#22 YUBA

YUBA
  • Трейдер
  • 3 685 сообщений

Отправлено 05 Июль 2008 - 21:47

В основном это ответ, и м.б. частично оппонирование постов Vanutы в разных ветках этого форума касающихся мани-менеджетмента.
1. Непонятно, зачем входить в сделку ограничивая себя частью депо. Вы тем самым ограничиваете не только убытки, но и прибыль. В интрадее часто последующее наращивание позиции не дает доп прибыли. Вхожу в позицию всегда на 100% с плечом оставляя ~10% запаса, хотя м.б. и это лишнее.
2. Риски ограничиваются: 1. Пониманием рынка (длительное многодневное наблюдение в течение дня за всеми факторами сопровождающими рост -падение), но это тоже не дает полной гарантии. Причем результаты наблюдения за одним инструментом в основном неприменимы для другого.
2. Если процесс пошел не туда, значит вы что-то сделали не так. Прерывать надо сразу не пережидая убытки и не сожалея о возможной "недополученной" прибыли. Внутри дня ограничиваю риски до 0,3 % в зависимости от ситуации (ну, это кто на что способен :hmm: ). Просто следует признать, что рынок ведет себя сегодня вне статистики и лучше выйти из сделки. Не пытаться отыграться. В такие дни я больше не играю.
3. Заключат сделки только при подтверждении сигналов от рынка. Прибыль конечно снижается, но и риски тоже. Игра только в дни, кот вы понимаете. Т.е. сидим в засаде, анализируем ситуацию, и ждем благоприятную ситуацию.
4. Выход из сделки делаем в основном по условным стопам, чтобы получить хотя-бы мин-ю прибыль. Это для тех, кто не может постоянно следить за ситуацией. Если процесс идет в нужном направлении передвигаем стоп ближе к текущему значению. (Личное наблюдение дает соблазн на продолжение игры. Ну кажется еще немного, и пойдет в нужном направлении. Результат - недополученная прибыль или убытки). В общем нужны четкие правила прекращения сделки, без эмоций.
Конечно до Vanutы далеко, но 2-3% в неделю практически гарантированы. :)
И главное. Помните - обучение платное. :P

ЗЫ Конечно есть еще правила, кот. каждый должен составить для себя, но эти, как я считаю, основные. Главное по максимуму исключить психологию из процесса принятия решений. Чтобы не было, как говорят, страха и жадности.

Сообщение отредактировал YUBA: 05 Июль 2008 - 23:46

Если вам жмет в плечах - значит депо слишком велик для вас. (с)
Зачем платить больше, если результат одинаков.

#23 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 19 Июнь 2008 - 01:04

часто приводят пимер 5 убыточных сделок по 0,1% и одной “крупной” удачи на 0,5%, типа соотношение 1 к 5, а вы ничего не проиграли. Так вот не в том дело, а в желаемых целях. если вы хотите выиграть 1%, и полагете, что все предпосылки (рыночные, а не математические) для этого есть, то можно терпеть и -0,5%, и даже удвоенно добавить на этом уровне. Но другое дело, что ваше ожидание этогот +1% может быть исключительно оптимистическим, и его вам даже если вы 10 раз перезайдете с убытками по 0,1%, могут не дать. Я полагаю, что и правила торговли игрока, и риск менеджмент должены основываться на ПСИХОТИПЕ трейдера, и на его ТИПИЧНЫХ успешных или неуспешных действиях на рынке. например глупо советовать (как это делают обсуждаемые “черепашки” ставить стоп на заранее определенные -2% от ДЕПО, или -2% от позы. Это должно поределяться ДИНАМИЧЕСКИ,а не математически (ну в идеале конечно: выходить с позы надо если меняются предпосылки, на которых строился оптимистечкий прогноз (даже если в ноль, и даже если в убыток), а если этого не происходит, просто идет движение рынка против твоей позы, то можно терять за этот день столько, сколько ОБЫЧНО ты зарабатываешь в день, если это 0,5%, то значит всего 0,5%. Т.е. ты должен иметь возможность на следующий день отыграть убыток.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#24 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 19 Июнь 2008 - 01:04

Только все таки математически на рынке всегда 50 на 50. И всегда на рынке есть движения вверх и вниз. И чиста нематематически, а на понимании рынка можно более менее верно определить, что сначала - вверх или вниз, без применения теории вероятности.
а математическое ожидание - это вопрос не сколько заработать, а как не потерять депо и заработанное. Зарабатывать можно и на 10-ых плечах (игра с огромным отрицательным ма. ожиданием), и встав в любой момент по рынку наугад.
мат ожидание и риск-менеджмент не овтечают на вопрос как и сколько заработать - а ответсвенны за то, что делать если пошло не так, как хотелось, если все плохо с позой, как выйти из рынка достойно и сократить убытки?

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#25 Дэн

Дэн

    справедливый

  • Плюшкины
  • 14 091 сообщений

Отправлено 17 Май 2008 - 12:56

у меня совершенно отсутствует дисциплина в торговле...я довольно часто вижу уровни ,которые должны сработать ,но в 90% случаев закрываюсь раньше...не верю чаще всего в графики.

потому что научен горьким опытом ,когда бумага не хочет идти в твою сторону , соответственно начинаю нервничать и закрываю малейший плюс...ну после этого ,конечно бумажка пролетает все намеченные цели и махает хвостиком)))...наверное январь сделал меня пессимистом.
Но близок, близок миг победы. ..." удача - это продукт непротивления сторон "...
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит.
.

#26 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 25 Январь 2008 - 05:06

(

Тоныч @ 25.1.2008, 1:45)
Я вот тоже думаю обычно какой лось приемлемый, а какой нет. Надо ли определяя размер лося исходить из собственного дохода/ капитала или относительно депо как-то надо определить. Может есть в каком-нибудь учебнике что-то про размер лосей, идущих под нож?

При чем тут зарплата? Не надо относитс к трейдингу как к самостоятельному времяпрепровождениию, которое по идее должно окупать себя. ... ммм... это я так рассуждаю. А не утверждаю.


я подхожу к этому с другой точки зрения. некоторые советуют терпеть -1% убытка и не закрывать позы пока не будет +3%. Некоторые советуют держать убыточную позу, пока вы не потеряете 2% от всего депо, некоторые - пока не будет -2% от объема позы.

Я полагаю, что как и многие другие параметры торговли, риск убытка каждый должен определить для себя сам с учетом ОБЫЧНЫХ результатов его торговли. Самый простой способ, имхо - это не проигрывать в день больше, чем вы ОБЫЧНО за день выигрываете. Падения происходят быстро, и в этом случае убыток не может стать большим изначально. если условно депо падал один день, то завтра вы уже отобьетесь с большой вероятностью.

ведь имеет также значение, с каким плечом играет человек. как можно мне или рашу посоветовать -2% закрывать позу, если иногда это просто спред в сделке с учетом плеч?)))))

важно понимать, что вы СПОКОЙНО сможете восстановить убытки. если человек делает +1% в две недели (около +30% годовых с учетом реинвестирования), то убыток -2% от депо - большой для него убыток, потерять можно за один день, а отбиваться месяц.

Так что полагаю обычные советы яйцеголовых тут не годятся.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#27 total

total
  • Трейдер
  • 464 сообщений

Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 12:16

это самая важная тема

написаны важнейшие вещи! причем верно не только для интрадея.

еще есть такой момент, что рынок всегда дает один шанс закрыться с минимальными убытками.
и если вы пересидели огромного лося, то может быть ждать и надеяца что теперь вы сохраняя позу, которая чуть не отняла у вас депо, удвоите ее, не стоит.

#28 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 01:12

я уверен, что самое страшное для депо, это неправильная поза с максимальными плечами (конец света если в шорте), поэтому максимальные плечи если тут же не дают прибыль, немедленно должны быть сданы в пока еще небольшой убыток, и взяты снова на более низком уровне. иначе я даже не говорю про маржин колл, можно просто отбиваться потом неделями...Просто необходимо учесть психологию игрока: он с максимальными плечами готов сидеть и терпеть растущий в геометрической прогрессии убыток, надеясь на отскок, но когда движение идет уже в правильном направлении, с такими же максимальными плечами никогда не усидит в верной позе. А ведь цене надо пройти больше ( в процентах) чем вниз, и вверх цена идет всегда дольше чем вниз. так и получается, что отсидев страшный убыток, игрок не возвращает себе депо даже при росте даже в той же позе, так как начинает ее сокращать раньше времени.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))


#29 vanuta

vanuta
  • Рашута
  • 33 438 сообщений

Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 20:49

Джордж Сорос: "Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься."


Самая большая и уверен распространенная ошибка, которую я стараюсь уже не делать, это не неправильный уровень входа в позу, а неправильный объем сделки, т.е. ты сидишь-выжидаешь-высчитываешь, и входишь на столько, сколько бы хотел иметь (например 300 каких-то бумаг, условно), но цена вдруг идет ниже, и ты, понимая, что скорее всего прав, и бумага должна отрасти, начинаешь подкупать, только берешь уже испугавшись 200 бумаг... цена идет еще немного ниже и ты покупаешь еще 100 бумаг, затарившись фактически с плечами. ----------Итак получается, вы получили на самый большой объем самую дорогую покупку (по самой высокой цене) и выйдете в ноль только если цена вернется на уровень этой первой покупки, чего может не случиться в ближайшее время (а если даже вернется к концу дня, то основные ваши средства будут заморожены бессмысленно для целей интрадея, и вы сможете пропустить реально удачные трейды по другим бумагам за все это время). --------------------А вот если вы, даже приняв решение покупать, всегда держите в голове еще более оптимистичный для вас сценарий, т.е. возможность минутного продвижения бумаги на более низкие уровни, то вы покупаете на 100, ниже (в пределах полпроцента условно, лучше прислониться к чужой крупной заявке на покупку примерно через полпроцента) покупаете на 200, и добавляете плечами на 300 условно на уровне -1% от первой заявки), и вам достаточно небольшого отскока бумаги (на 0,3-0,5%, к уровню второй заявки к примеру), чтобы закрыть все позы в ноль, а можно ведь только закрыть плечи в нормальный плюс (ну те самые 300 бумаг) и продолжить ловлю дна.

"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))




Темы с аналогичным тегами психология рынка

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2019 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ