Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Объемы и их важность


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 114

#101 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2008 - 14:06

Есть книжечка по этой теме,могу скинуть почитаете. :thumbup:

#102 Дегенератор_Идей

Дегенератор_Идей
  • Трейдер
  • 497 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2008 - 13:40

могу ошибаца, но кажица автор тот же самый:

http://www.russian-t...opic.php?t=4534
Если ваш брокер не соблюдает правила технического анализа, то вы можете обратится с жалобой в соответствующие подразделения бирж ММВБ и РТС.

#103 Француз

Француз
  • Трейдер
  • 603 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2008 - 00:53

Интересно.
Помогите разобраться в этом ... эээ ... направлении :thumbup:
Если есть ... дайте ссылки.

#104 Превед-Медвед

Превед-Медвед

    Гималайская панда

  • Трейдер
  • 9 472 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 23:09

Потихоньку буду выкладывать разборы и анализ. :beer:


буду отслеживать)))

добавил в закладочки :thumbup:
Медвед всея Руси. Чем выше геп - тем лучше шорт! Diablo fish.
Каждую песчинку вашего лонга я превращаю в жемчужину

#105 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 22:56

+1

пока вникаю




Потихоньку буду выкладывать разборы и анализ. :thumbup:

#106 Превед-Медвед

Превед-Медвед

    Гималайская панда

  • Трейдер
  • 9 472 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 22:36

Я пока очень бегло просмотрел Ваши посты. Это очень важная и интересная тема. Буду внимательно следить за веткой
:thumbup:


+1

пока вникаю
Медвед всея Руси. Чем выше геп - тем лучше шорт! Diablo fish.
Каждую песчинку вашего лонга я превращаю в жемчужину

#107 Раш

Раш
  • Рашута
  • 11 407 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 22:28

Гекко со старой квоты если не ошибаюсь?)

#108 DreDu

DreDu
  • Wr?stler$
  • 5 117 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 22:21

Я пока очень бегло просмотрел Ваши посты. Это очень важная и интересная тема. Буду внимательно следить за веткой
:thumbup:

#109 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 20:31

Анализ по S&P 500 mini с переходом на следующий контракт.
Я бы хотел поделиться своим анализом и торговлей на фьючерсе S&P 500 mini.

На первом слайде видно 3 последние недели и указаны их объемы.
Синяя и красная неделя сформировали неплохие объемы по цене 850 и 845 (см на рисунке),и это толкнуло рынок на покупку.А за эту неделю сформирован новый объем,что и заставило снова вернуться к предыдущим уровням.
Видно что текущая неделя(жёлтая) накопила максимальный объем по цене 898 ,898.25 ,898.50 за 4 дня объем составляет 153491 лотов и видно расторговку от этого уровня в четверг.
На рисунке графики недель наложены друг на друга,цены 870 и 869 -это максимальный объем за весь контракт.
Изображение
На этом слайде видно как произошла продажа от уровня недели 898,с подтверждением напродажу.
Изображение
На этом слайде видны все текущие объемы дня с интервалом 1 час,где видно как были сформированы объемы на продажу.
Изображение
И счётчик объемов -который показывает все максимальные объемы за выбранный период.
Изображение
Это контракт (DEC08)
выделился тем что объемы были не очень большие, так как рынок на одном месте долго не задерживался. Сейчас уже можно торговать на новом контракте (MAR09), он уже ликвидный. :thumbup: :beer: ;)

#110 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 18:33

Рассмотрим движение рынка (фьючерс евро) на прошлой неделе.

Для начала посмотрим объемы всего контракта начиная с 08.09, т.к именно в этот день произошел переход на декабрьский контракт.

Уровни контракта (по четверг 04.12 на момент 8:00):

Изображение

На протяжении всего контракта на ценах 1,263 \ 1,27 \ 1,285 был накоплен огромный объем (см. Volume)

Посколько текущий контракт подходит к концу, с 1-го по 5-е декабря накапливают крупные объемы дней (закрытие крупных позиций), благодаря чему и формируется суммарный объем недели на цене 1, 262:

Изображение

В четверг 4.12 на момент 8:00 мы уже имеем крупный объем недели, который был сформирован за три дня. Хочу обратить ваше внимание:
объем недели=7179лот, а объем всего контракта=19767.
Т.е всего лишь за 3 дня набралось 1/3 всего объема за контракт, что говорит о серьезном движении на рынке.Что и произошло в четверг:


Изображение

Показываю более подробно, как происходит покупка от этих уровней.

После 8:00 произошла расторговка от уровня недели 1, 262 и что интересно - это же и объем часа с 7.00-8.00 до момента покупки.

Объем часа смотрим на кластерном графике:

Изображение

Теперь смотрим процесс покупки от сформированных объемов:

Изображение

Окончательная покупка произошла от уровня контракта 1, 263.

Такие мощные движения рынка происходят от крупных недельных объемов и объемов контракта всегда по одинаковой схеме.

#111 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:51

Приведу несколько примеров :

30-минутный период (фьючерс евро):


Изображение

2000 лотов .

Индекс s&p500 mini (30 минут):

Изображение

40000 лотов.

#112 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:49

Что такое накопление объема?

Накопление объема - это период времени, за который происходит некое количество сделок (купли-продажи) на одной цене или в диапазоне нескольких цен.

При торговле рассматриваются накопления объема за такие периоды:

-контракт
-месяц
-неделя
-день

а внутри дня
-час
-полчаса
и более мелкие периоды: 15, 5, 1 минута и т.д


Принцип торговли от объемов базируется на движении рынка от одного крупного накопления к другому:

Изображение

Важность объема зависит от количества наторгованных лотов за выбранный промежуток времени.


#113 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:48

Объем есть первичен. на рынке существует три типа объема:

Тиковый - это кол-во контрактов или акций, вошедших на рынок за 1 тик.

Количественный - отображает количество совершенных сделок за определенный период времени.

Чистый - отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.

Именно последний нас интересует, этот показатель говорит заинтересованности рынка в той или иной цене, что позволяет метко входить в рынок и также выходить.
На бирже ещё издавна играл роль объем. Чего угодно, зерновых, металлов, валюта, акции.
Если к примеру на одной цене денежный оборот превыщает оборот денег на других ценах, то именно эта цена служит уровнем для сделки.
Этот метод не распространен, посколько чтобы получить данные в чистом виде с биржи и структурировать их для наглядного понимания, требуются затраты. На данный момент у нас есть такая возможность, и я хочу поделится этой информацией на форуме.

#114 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 11 Декабрь 2008 - 18:45

Основная цель этой темы-понимание движения рынка от объемов.

Смысл всей теории очень прост:
Формируется объем, далее рынок от него расторговывается:

Изображение Изображение

Простой пример. Возьмем любой день, например 01.12 (Фьючерс евро):

Объем дня сформировался на цене 1, 262:

Его можно посмотреть в счетчике объемов (можно взять любую платформу для работы с объемами):

Изображение


Изображение

Теперь смотрим как следующий день торгуется от этого объема:

Изображение

Покупка от накопления прошлого дня.

Важно!
Все внутридневные движения опираются на внутридневные объемы дня + прошлые объемы.

реакция рынка на эти вливания (объемы) выглядит в форме "отскока", как показано на рисунке выше. Почему именно так рынок реагирует на объемы? Цена на которой накоплен крупный объем, это цена по которой покупают или продают крупные игроки, люди, знающие как работает система. На таких ценах обороты исчисляются сотнями млн. долларов, эти цены являются ключевыми уровнями, от которых торгуется любой рынок.


На примере 2.12 эту ситуацию можно описать так:

В понедельник в рынок зашли крупные позиции, причем по одной и той же цене. Можно рассматривать это как цену, за которой стоят большие деньги.

Во вторник мы видим что в период с 4:00 до 5:00 рынок вышел над этим уровнем предыдущего дня, и продавил рынок только до цены 1,262. Мелкие спекулянты и трейдеры не способны вливанием меньших денег противостоять крупным вливаниям. Мы видим реакцию рынка на цены с крупным объемом в виде отскока.

#115 Tokezo

Tokezo
  • VolFix
  • 443 сообщений

Отправлено 11 Декабрь 2008 - 18:18

Торговля на бирже до недавнего времени опиралась во многом на
технический или фундаментальный анализ.
Не будем обсуждать успешны стратегии на базе этих видов анализа или нет, обратим лишь внимание, что данные об объемах, и тем более возможность их анализировать, предоставлялась до недавнего времени
исключительно инсайдерам, так называемым ребятам из ямы.

С ростом доли электронной торговли и возможности получать информацию непосредственно у биржи, появился шанс заглядывать за кулисы биржевой торговли, а именно, видеть объемы оборотов по тем или иным ценам.

Объем – это количество акций или контрактов, купленных или
проданных за определенный период времени по определенной цене.



Почему объем это так важно?Потому что это и является первоисточником, двигателем рынка. Движение рынка определяет его объем.
Торговля "вслепую" остается в прошлом.Ведь крупные игроки денег не теряют.Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы.
Они определенно знают куда пойдет рынок.Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть крупные позиции, является залогом успешной
торговли, так как человек присоединяется к "движению", а не выходит против.

Схематически смысл объема можно изобразить так:

Изображение


К некой цене рынок "проявляет особый интерес". На ней формируется объем. Объем значительно более крупный, нежели на других ценах. Именно с этой цены и начнется сильное движение рынка.

Чем отличается анализ обычного графика, и графика с объемом?

Возьмем график японских свечей, например с интервалом 1 минута:

Изображение

И кластерный график с объемом (1 минута):

Изображение

График отображает накопления, то есть места в которых было размещено максимальное количество позиций за период (1 минута).

Это позволяет нам отслеживать накопления , что нельзя сделать на обычном графике, за любой промежуток времени - будь то 1 минута, час, или целый день, которые являются точным "индикатором" направления рынка.

Рейтинг объемов по мере важности:

1. Объем контракта (максимально возможный из объемов)
2. Объем недели (текущей и предыдущих)
3. Объем дня (текущего или прошлых)
4. Объем часа (получаса, 15 минут, 5 минут и тд. в порядке убывания)


Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните цена ходит от объема к объему.

Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ