Семинары Резвякова Александра
#1
Отправлено 29 марта 2012 - 15:27
#2
Отправлено 08 июня 2011 - 10:09
Мой знакомый скидывал мне переписку с Резвякомым по скайпу. На одном семинаре в прошлом году Резвяков сказал что заработал одним трейдом 300%. Знакомый тоже торгует РТС и не поверил каким трейдом и с какими рисками можно заработать такие деньги (на графике тупо не было такого движения). Написал ему спросил дескать у вас особые условия плеч? Тот сказал что торгует на общих основаниях просто добавлялся на вариационку и прислал брокерские отчеты. По факту там были только входы, (выхода нет). Товарищ не поленился и полностью разобрал сделки нашел среднюю цену, сумму входа и т.д. пока рынок валился А.Р. добавлялся, на откате из за неверных добавлок всю его позу съело возвратным движением. Позже я узнала что именно этот трейд был закрыт брокером по требованию о пополнении маржи. Потом, как он объяснял что его это не парит это был эксперемент у него много счетов. Еще бы его это парило если с курсов он по пол ляма получает.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#3
Отправлено 29 августа 2010 - 02:04
я ему пишу:
Сергей, вы хоть логику примените обычную. На форуме Резвяков не представлен, и обсуждение его личности не то же самое, что обсуждение личности форумчанина. вам привести пример как обсуждают Путина, и в каком ключе в ежедневной ветке на ЭТОМ форуме - и какие жесткие слова пишут? Вы их баните? А чем Резвяков ДРУГОЙ? он такой же посторонний человек, и я ничего не пишу о нем плохого, я высказал свое мнение, что человек с внешностью лудомана, постоянно влетающие на маржинколлы - не должен читать лекции о рынке и о правильной торговле - вы мне уже второе предупреждение
вы не равнодушны к этому человеку? - это ваши проблемы, но зачем модерить таким образом, чтобы форуму было хуже?
Много людей говоря про форум стокпортал прежде всего ругаются, что на нем епанутый модератор, который банит по ЛИЧНОМУ усмотрению - теперь я в этом убедился лично))) применительно ко мне он выполнил норму идиота международного класса.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#4
Отправлено 24 августа 2010 - 12:13
#5
Отправлено 23 августа 2010 - 09:30
Фортс - это не только фьюч на индекс РТС(хотя основной оборот там).
всё остальное там полный неликвид.
фьч на ГП и сбер ещё можно с натяжкой использовать как хэдж на их спот, ну может доллар с натяжкой опять же как как хэдж на бакс.
всё остальное полностью неликвидно, хуже второго эшелона на споте.
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012
#6
Отправлено 23 августа 2010 - 09:20
#7
Отправлено 23 августа 2010 - 08:52
художника обидеть легко...
проф, у тебя очень неплохой подход к рынку, но я также уверен, что если выстроить свою систему под +30+50% годовых, то торговать можно практически на любом рынке. То, что ты на фортсе ставишь реальные, и поэтому абсолютно достижимые цели, - это ИСКЛЮЧЕНИЕ из массы форстменов, и вообще то не является заслугой фортса. Резвяков говорит, что его +20+50% к депо за несколько дней не очень интересует. При этом семинары для новичков ведешь не ты, а он - чувствуешь разницу?
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#8
Отправлено 23 августа 2010 - 08:23
художника обидеть легко...ошибаешься, я не брюзжу, а убежден, что на фортсе нормальным людям, не гэмблерам и лудоманам делать нечего, а новичкам начинать с фортса - это самоубийство.
#9
Отправлено 23 августа 2010 - 08:08
Господа, и не лень вам стучаться головой ап стену. Ванино брюзжание на Фортс - это проблема не Ваша. И не Фортса. Это Ванина проблема...ему её и оставьте.
ошибаешься, я не брюзжу, а убежден, что на фортсе нормальным людям, не гэмблерам и лудоманам делать нечего, а новичкам начинать с фортса - это самоубийство.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#10
Отправлено 23 августа 2010 - 06:07
А в этой надо сделать лучшее из того, что нам выпало."
#11
Отправлено 23 августа 2010 - 00:10
Позволю не согласится.
Торгую на ФОРТС фьючом на индекс-нет особых проблем-все можно анализировать по Мамбе-дельта отклонений без учета скачков курса доллара не более 0.25%.
Бэквордацию четко держат в рамках 7-12 пунктов и никто никуда не скачет без ммвб и не выносит даже уже как ранее порой бывало,в частности возможно из за наличия роботов торгующих отклонения.
Другой вопрос что с вашими размерами поз там будет туговато с ликвидностью.
Естественно плечи требуют острожного к себе отношения.
А так не так страшен черт как его малюют.
вы можете привести пример характерного для вашей позиции неадекватного поведения фьюча на индекс более менее серьезного в основную сессию?
Когда начинают говорить как трейдеры анализируют фортс, то все сводится к анализу стандартного отклонения фортса от мамбы, фсипы, нефти, курса рубля, прочего. Так все таки что вы анализируете? фортс? или совсем другие рынки, а на фортсе вы тупо торгуете корреляции? Скорее второе, не правда ли?
когда я говорю что нельзя анализировать, это не означает что нельзя придумать тему для исследования. Вопрос в бесполезности этого занятия - сегодня Главных Роботов включили в корреляцию 0.75 к фсипу, а завтра в корреляцию в 0.66 к даксу, а послезавтра к 0.72 к рублю, а через неделю в 0.6 к пшенице или к кофе. Кто выставил эти коэффициенты - тот и определил как будет торговаться сегодня фортс. Все остальные просто носятся вослед большим заявкам.
рынком это можно назвать с большой натяжкой, практически это игровые автоматы, где заложена норма прибыльности у хозяев рынка. Отдельная песня начинается когда на фортс забредает кто-то крупный и не местный - тогда против всех рынков мира его начинают выносить. Такое невозможно нигде больше (ну разве в 20-ом эшелоне), настолько это дикость, поэтому я полагаю, что людям делать на фортсе нечего.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#12
Отправлено 23 августа 2010 - 00:03
если вы про РТС то повнимательней сопоставьте графики - там периды бэквордации сменяются периодами контанго и иногда по нескольку недель.Позволю не согласится.
Торгую на ФОРТС фьючом на индекс-нет особых проблем-все можно анализировать по Мамбе-дельта отклонений без учета скачков курса доллара не более 0.25%.
Бэквордацию четко держат в рамках 7-12 пунктов и никто никуда не скачет без ммвб и не выносит даже уже как ранее порой бывало,в частности возможно из за наличия роботов торгующих отклонения.
Другой вопрос что с вашими размерами поз там будет туговато с ликвидностью.
Естественно плечи требуют острожного к себе отношения.
А так не так страшен черт как его малюют.
вы можете привести пример характерного для вашей позиции неадекватного поведения фьюча на индекс более менее серьезного в основную сессию?
по хорошему фьюч д.б. в контанге к базису из расчета 0.5% ( безрисковая ставка ) в месяц на количество месяцев до экспирации
Сообщение отредактировал viktOr: 23 августа 2010 - 00:04
#13
Отправлено 22 августа 2010 - 23:36
На форсе - полностью соглашусь в ним, человек в итоге не выживет (исключение составят единицы или в силу личных качеств, или удачи, или потому что намерены брать всего 20-30% годовых, а это можно делать вообще на любом рынке и на любом инструменте, так как это заведомо безопасная торговля). ФОРТС - искусственный, полностью алгоритмический рынок, на нем бесполезно что-то анализировать, и надо развивать именно ММ и робототорговлю.
Позволю не согласится.
Торгую на ФОРТС фьючом на индекс-нет особых проблем-все можно анализировать по Мамбе-дельта отклонений без учета скачков курса доллара не более 0.25%.
Бэквордацию четко держат в рамках 7-12 пунктов и никто никуда не скачет без ммвб и не выносит даже уже как ранее порой бывало,в частности возможно из за наличия роботов торгующих отклонения.
Другой вопрос что с вашими размерами поз там будет туговато с ликвидностью.
Естественно плечи требуют острожного к себе отношения.
А так не так страшен черт как его малюют.
вы можете привести пример характерного для вашей позиции неадекватного поведения фьюча на индекс более менее серьезного в основную сессию?
#14
Отправлено 22 августа 2010 - 21:55
Насчёт искусственный соглашусь, насчёт бесполезно нет.ФОРТС - искусственный, полностью алгоритмический рынок, на нем бесполезно что-то анализировать, и надо развивать именно ММ и робототорговлю.
ФОРТС повторяет индекс, сильно отклониться не дадут арбитражёры, которых немало.
Следовательно всё что применимо по теханализу к индексу, применимо и к ФОРТСУ, возможно с некоторыми ограничениями, особенно вблизи периодов экспирации.
Индексом играть всегда безопаснее, отпадают риски инсайда и форсмажоров отдельной компании.
Распадская и Русгидро тому недавние примеры.
В бумагах был обвал а индексы жили своей жизнью.
Чтобы развивать робототорговлю надо сначала руками проверить проверить свой торговый метод на статически значимом промежутке, по мне это не менее года.
Дальше заложить метод в робота(при условии что метод чётко алгоритмизирован и не допускает даже малейших интуитивных компонентов) уже дело техники/программистов.
Это даст 2 основных преимущества - роботу не надо ходить на обед и он при прочих равных среагирует быстрее человека в палне входа/выхода из позиции.
Насчёт аналитиков с Иваном согласен, это люди не торгующие, они получают деньги за другое, но вместе с тем их консолидированное мнение может поддерживать тренд на рынке некоторое время...
ЗЫ
Про Барановского не знал, вроде стокпортал работает в обычном режиме...
Сообщение отредактировал WMForts: 22 августа 2010 - 22:00
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012
#15
Отправлено 22 августа 2010 - 12:49
Про Резвякова Fenix написал несколько постов, начинать отсюда http://fenix-fx.live...com/351072.html
продолжения:
http://fenix-fx.live...com/351376.html
http://fenix-fx.live...com/351966.html
Я вообще двумя руками за развитие индустрии биржевой торговли, что невозможно без развития самостоятельного трейдинга, когда появляется все больше людей, не кормящих брокеров иначе как через комиссии, думающие своей головой, и когда появляются и становятся известными нормальные (не наемные) трейдеры, люди, объективно освещающие рынок, и вообще созидающие люди. В этом смысле блог Феникса один из самых интересных, но правда немного у него уклон пошел в необъективность - в частности в то, что торговать ручками в принципе убыточно. На форсе - полностью соглашусь в ним, человек в итоге не выживет (исключение составят единицы или в силу личных качеств, или удачи, или потому что намерены брать всего 20-30% годовых, а это можно делать вообще на любом рынке и на любом инструменте, так как это заведомо безопасная торговля). ФОРТС - искусственный, полностью алгоритмический рынок, на нем бесполезно что-то анализировать, и надо развивать именно ММ и робототорговлю.
На рынке акций наоборот, торгуют люди, торгуют НЕПРЕРЫВНО (то есть их последующие действия обусловлены предыдущими их действиями), и человек имеет все шансы стать успешным. Более того, на рынке акций имеют значение и прогнозы, и умение видеть рынок. На рынке акций может процветать интрадей и свинг. И таким образом его классификация зарабатывающих и теряющих не объективна, есть и будут успешные люди, и их немало, которые формально попадают в его группы смерти. В то же время сколько алгоритмических трейдеров в итоге сосут? Тот же Барановский (стокпортал) слился, потому что вся надежда на робота была и что рынок его вывезет вертикально, тот же Резвяков, просто другие яйца. Я в его топике "МАРАФОН трейдера" немало постов написал про роботов, я сам больше года финансирую определенные роботоразработки под свои взгляды на рынок, так что некоторые вещи уже вижу.
К роботам люди приходят не просто так. На рынке есть три точки приложения сил, чтобы извлекать прибыль:
1) научиться видеть рынок - это вполне реально, и играя свое вью, можно зарабатывать при примитивном ММ, важно выигрывать больше когда ты прав, и проигрывать мало когда неправ.
2) стать хорошим ТА-аналитиком, это тяжелее, и при этом необходимо развить приличный ММ, так как ТА всегда запаздывает и
3) сфокусироваться на ММ, если у человека не получается прогнозировать рынок и талантливо освоить ТА. Так вот люди, приходящие к робототорговле, обычно или торгуют на фортсе, где прогнозы и ТА сосут априори, или эти люди не могут освоить первые два умения в принципе, а торговать хочется. Тогда строить робота и совершенствовать ММ до самых высот - единственный путь.
Но НЕ СТОИТ ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ трейдеров, которые обладают этими тремя умениями в различной степени. Они все могут быть успешными, то есть они могут успешно выполнять поставленные перед собой задачи. Человек, который поставил задачу взять с рынка +50% за год, и сделавший это, не менее успешный трейдер, чем тот, кто взял 200% за год. Потому что люди разные, задачи в торговле разные, риски разные, таймфреймы, суммы могут быть другими и прочее.
Вот почему мне классификация Феникса не понравилась. И группа смерти - это ЛЮБЫЕ люди, которые не обладают хотя бы одним из трех важных на рынке умений, но при этом рискующие так, как будто поймали бога за яйца, - вот как было бы правильно написать.
Что касается Резвякова.
Беда биржевой индустрии, что с семинарами ПО СТРАНЕ разъезжают Майтрейды и Резвяковы с концепциями, что накуй торговать на рынке, это для лохов, - учитесь крупно ставить и играть в пан или пропан. Люди думают что в этом и заключается суть трейдинга, что рынок - это казино и важно поймать куш, - и это огромное ЗЛО.
Большая беда, что в инете море аналитики от неторгующих людей, а реальные успешные трейдеры почти ничего не пишут. И когда анальи пишут про поддержки, типа 165, 160, 155, 150 по ГП - я хохочу, потому что поддержка - это уровень, на котором покупал и будет покупать ТОРГУЮЩИЙ человек, а не аналья. Смешно и грустно, что клубы трейдеров создают люди, тусующиеся на рынке (типа не очень здорового Марта), потому что они могут только запороть идею,ведь они также проповедуют, что на рынке надо или брать 70% в месяц, или пить и гулять.
Огромная беда, что единственные конкурсы, которые проводятся в инете - это конкурсы с целью сорвать куш, опять же сыграть пан или пропан, и нет конкурсов на другие категории, сделать +10% в месяц с минимальной просадкой, например. Хотя знаю от серьезных людей, что победитель такого конкурса будет моментально востребован в разных УК на очень достойных условиях.
У Феникса хоть и развлекательная оболочка, но довольно серьезный блог. Потому что он посвящен тому, что трейдингом надо заниматься серьезно, ответственно и осознанно.
Резвякова я полагаю надо пинать до тех пор, пока он не взорвется и не вылезет из своей скорлупы, вот тогда флер с его имиджа спадет и мы увидим человека-п..дуна с бегающими глазками, который на самом деле к рынку относится как к однорукому бандиту и сам по себе не трейдер, а обычный лудоман. Я согласен с позицией Феникса, что если человек становится публичным, то пусть будет публичным в полной мере, чтобы получить о нем реальное представление. И сам на трех форумах разместил свое мнение о резвякове - чтобы об этом говорили, не столько о резвякове, а именно о том, какие люди у нас проводят семинары и к чему они призывают на самом деле.
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
#16
Отправлено 22 августа 2010 - 08:00
моментов прекрасно черпается из открытых источников
#17
Отправлено 22 августа 2010 - 02:09
посмотрел приличный кусок семинара Резвякова по ссылке:
http://depositfiles....files/yz51zixim
ну что сказать...
Это вообще не обучение торговле. Это презентация одной из стратегий как сыграть (не выиграть, а именно сыграть один кон), если представить, что рынок казино.
Фактически озвученная им метода сводилась к следующему (весь семинар для одного участника говорят стоит 30 000 рублей):
1) ждем заметную черную дневную свечу (день №1) на фьюче РТС (можно и белую, но со слов мастера рынок падает всегда лучше, ....
чем растёт...
................................................................................
...
Иван, было интересно ознакомиться с Вашей оценкой стратегии Резвякова(правда),
она очень во многом объективна и совпадает с моей но есть нюансы, которые я вкратце озвучу ниже.
Я думаю никто не будет возражать, что рынок реально падает быстрее чем растёт ?
впервые до меня(и остальных) это подметили класссики теханализа прошлого века )
я это тож наблюдаю на практике последний месяц хотя бы на фьюче нашем РТС
мы растём всю неделю по 5-10 коп вверх а потом когда какойто Ганс или САМ Бен грит что ваще всё замедляется и неопрределённость растёт, народ на панике сбрасывает по 1000 пунктов и более...
неопределённость понятно что никому нафик не нравится...
но именно поэтому мож теория Резвякова и имеет право на жизнь ?
Он кста не первопродец, Вильямс(Ларри Вильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли 2001.pdf) это всё оформил раньше, в т.ч. числе и математически индикаторами...
Но рынок щас ДРУГОЙ, я лично пытался торговать по Вильямсу, получил лося, закрыл пока эту стратегиюю...
Ибо там всё основано на прорывах уровнях и дальнейшей психологии паники !!!
А роботам это неведомо, они работают конечно по разному, но фундаментал у всех заложен и при чем больше отклонения от "справедливого" уровня, тем больше будет желающих вернуть это всё назад к скользящей средней...
поэтому вильямс с его психологрией чем дальше прорвали тем сильнее движ отдыхает, ИМХО...
Бабла щас немеряна, и чем дальше прорыв(отклонение) от скользящей, тем больше его будуг "гасить" !
Т.е. в будущем любые колебания "маятника" будут гаситься "безжалостно" роботизированными системами с "обратной связью" с челью приблизить возмжные экстремумы отклонений к "линии партии", то бишь к некой скользящей средней....
Вот и молите бога господа трейдеры чтоб я ошибался, в противногм случае на этом рынке мало ктог сможет заработать в будущем кроме роботов...
Мрачновато как-то получилось, я извиняюсь...
Я просто пост. думаю над новыми напр. бизнеса и вижу что это тоже может быть ненадолго....
Критике всегда рад, тока не хамите, а то могу сорваться и будет непродуктивно для всех...
Т.е. если челу а ля Резвяков реально некогда и времени мало, почему б не взять на самом резком годовом движе и потом весь год усмехаться над скальперами и интрадейщиками - мол корячьтесь ребята по 10 коп, я больше вас за год всял одним движем....
В общем я в чём-то согласен с Иваном, но с другой стороны почему бы не заработать на резком движе и потом ещё не поиграть на пиле как мы щас все это делаем ?
Ну и на разностных направлениях как это например делает Чип, тока я это делаю на фьючах, ибо комисси и издержки меньше...
Меня в ветке фортса уверяли что риски при этом(на ранонаправленном занятии поз разных по тайм фрейму фьючей) растут, но для меня как раз это наоборот, при разноноправленных фьючах просадки компенсируются, а когда тупо долбишь в одну сторону, они могут расти беспредельно, у меня максимум просадки был почти 700К, я потом всё отбил, но больше так играть не хочу, это не просто психологически...
даж если уверен что всё вернётся....
чувствуешь себя очень отвратно при сильных просадках (
поэтому теперь тока хеджи в разную сторону + учёт вероятностей движей рынка на среднесрок...
щас именно такую систему и пытаюсь создать на фьючах, спот у меня сугубо инвестиц. на ОЧЕНЬ сильных просадках, возможно с реинвест. средств с других направлений...
Буду рад единомышленникам, а также разумной критике этой тактики !
Сообщение отредактировал WMForts: 22 августа 2010 - 02:34
стайтмент - smart-lab.ru/profile/wmforts
ЛЧИ - investor.rts.ru/ru/statistics/2012/?snick=debtUM_2012
#18
Отправлено 22 августа 2010 - 00:30
продолжения:
http://fenix-fx.live...com/351376.html
http://fenix-fx.live...com/351966.html
#19
Отправлено 21 августа 2010 - 23:29
Опоздал он пробовать, однако. Стратегия имела смысл в 2008-2009 годах. На нынешнем рынке он сольет. Хотя идея имеет некоторое основание под собой. Если 90 процентов трейдеров сливают, а остальные 10% постоянно меняются, то взять с рынка можно только в игре. И взяв, уже не играть.посмотрел приличный кусок семинара Резвякова по ссылке:
ну это если очень вкратце. Если честно я удивлен, что идея такая сложная, можно просто входить в любой момент в позу наобум и сидеть с максимальными плечами, увеличивая позу по ходу движения до максимума, до выпадения комбинации из трех или четырех или пяти черных свечей на дневках подряд. Ведь известны случаи, когда актер Абдулов, ювелир Ананьев крупно выигрывали в казино, потому что после выпадения их цифры в первый раз, они еще дважды ставили весь выигрыш на ту же цифру, и таким образом цифра в рулетке выпадала три раза подряд, что кажется невероятным, но тем не менее происходило с нашими героями. Резвяков намного более реалистичен: ему нужно всего-то взять падение рынка на -20-25-30% на все 10-13 плечи на депо в миллион долларов и как он говорит "серьезно изменить свою жизнь".
Пожелаем ему удачи!
#20
Отправлено 21 августа 2010 - 23:09
http://depositfiles....files/yz51zixim
ну что сказать...
Это вообще не обучение торговле. Это презентация одной из стратегий как сыграть (не выиграть, а именно сыграть один кон), если представить, что рынок казино.
Фактически озвученная им метода сводилась к следующему (весь семинар для одного участника говорят стоит 30 000 рублей):
1) ждем заметную черную дневную свечу (день №1) на фьюче РТС (можно и белую, но со слов мастера рынок падает всегда лучше, плюс во время шорта быстрее происходит пирамидинг - увеличение позиции, т.к. растет прибыль +снижение ГО).
2) на следующий день входим крупно (хотя бы на 70% от возможного объема, то есть примерно 7 плечей) при пробое лоя "первого" дня, стоп ставим в -2% от депо (то есть по идее где-то в районе -0.2-0.3% от точки входа). не обязательно искать хаи, важно просто попасть в рынок, чтобы стоп удержался. Цель - взять дневное движение в пару процентов, то есть получить около 15-20% к депо прибыли. Это как бы норма. Множественные убытки по -2% к депо должны перекрываться одним нормальным входом. Вход ищется в том числе по волнам.
3) Использование крупных плечей - от 7 до 13 - обязательное условие стратегии, потому что цель - взять джек-пот, а не жалкие 20-50% к депо. Депо Мастера на фьюче РТС, которым он так торгует, по его словам составляет 1 млн рублей. Но есть и другое депо на 1 млн баксов, на котором он так не торгует, но очень хотел бы рискнуть.
4) если день №2 прошел по плану, то можно принять решение о переносе позиции овернайт с тем, чтобы сыграть в Суперигру - попробовать поймать третью подряд черную свечу на дневках. Стопом будет уже максимум второго дня, то есть ради выигрыша в суперигре может быть отдана прибыль второго дня - фактически вся заработанная в данной игре прибыль.
5) если СуперИгра выиграна (может быть на нее ушло 2-3 дня, если отскоки были незначительные и стоп не сработал, но в итоге все-таки прошла новая черная свеча), то значит прибыль за несколько дней составила от 50 до 70%. На этом можно остановиться, так как потом отскок может быть уже с большой вероятностью высоким. но самому мастеру +70 и даже +100% к депо не интересно, в данный момент он мечтает выиграть в СуперПуперИгру, то есть взять ВСЮ ВОЛНУ снижения, переждав даже высокие отскоки от промежуточных лоев. Последний раз у него было накоплено +420% за движение, но очень высокий отскок аннулировал всю прибыль еще до стопа (расположенного на максимуме предыдущего дня), так как Мастер на лое неосмотрительно (с его слов как раздолбай) максимально увеличил позицию за счет заработаного на снижении кэша. Также было сказано, что Мастера в тот момент подвел квик, так как снял стопы автоматически, плюс у Мастера было сложный психологический момент в жизни, он фактически раз в день открывал компьютер, и то чтобы увеличить позу на прибыль). Проанализовав неуспех, он сделал вывод, что докупка позы по ходу движения на появляющийся кэш должна рассматриваться как отдельная сделка со стопом в 2% от ВСЕГО депо, тогда можно будет пересиживать и высокие отскоки от лоев, что не совсем понятно, но так было сказано.
6) СуперПуперИгра имеет цель взять примерно +800+1000% к первоначальному депо за одно движение величиной примерно в -20-25% за волну. Без перезаходов, только за счет пирамидинга, на который возлагается основная надежда. Фактически если играть последовательно, то на кон ставится только та прибыль, которая была заработана за время игры. вариацией может быть обычный стоп даже в суперпуперигре на уровне максимума предыдущего дня, графики правда показали что он бы сработал таким образом, что все равно была бы потеряна прибыль почти всего игрового периода, но это такой был реальный график, следующее падение рынка видимо ожидается более техничным и подходящим под стратегию.
основная идея семинара - мы серьезные люди, мы не привыкли высматривать копейки, нам нужно взять много и сразу. Сам Мастер сказал, что деньги на бирже для него не принципиальны, он имеет доход из других источников, времени на торговлю у него мало (постоянные семинары и перелеты из город в город), а человек он ленивый, поэтому ему интересно взять все или ничего. Пока получается взять ничего, но он с оптимизмом смотрит в будущее, и сказал, что в следующей СуперПуперИгре он будет играть не одним миллионом рублей, а миллионом долларов, то есть каким-то другим своим счетом.
ну это если очень вкратце. Если честно я удивлен, что идея такая сложная, можно просто входить в любой момент в позу наобум и сидеть с максимальными плечами, увеличивая позу по ходу движения до максимума, до выпадения комбинации из трех или четырех или пяти черных свечей на дневках подряд. Ведь известны случаи, когда актер Абдулов, ювелир Ананьев крупно выигрывали в казино, потому что после выпадения их цифры в первый раз, они еще дважды ставили весь выигрыш на ту же цифру, и таким образом цифра в рулетке выпадала три раза подряд, что кажется невероятным, но тем не менее происходило с нашими героями. Резвяков намного более реалистичен: ему нужно всего-то взять падение рынка на -20-25-30% на все 10-13 плечи на депо в миллион долларов и как он говорит "серьезно изменить свою жизнь".
Пожелаем ему удачи!
"I`ve never been clever ----------------я никогда не был умным,
Because I need it never" (с) -----------потому что мне никогда это не было нужно))
|