Перейти к содержимому


Публикации Консультант

27 публикаций создано Консультант (учитываются публикации только с 15-Апрель 13)



#258665 Профиль Рынка

Отправлено от Консультант 11 Июнь 2009 - 21:17 в S&P500 Фьючерсы

Не вижу смысла его защищать или отговаривать он своё получил нечего было языком трепатся!!! И внушать нам тут то чего мы и знать не хотим, а вы его адвокат ???

Я о тебе был лучшего мнения. Написал то, что было на самом деле и защищать его не собирался. В споры вступать не буду.



#258624 Профиль Рынка

Отправлено от Консультант 11 Июнь 2009 - 20:10 в S&P500 Фьючерсы

Вопрос вам профильникам...
Вот завтра НорнИкель будет трогать 3500 ?
Заметте Амеры в глубой ...., на данный час сейчас...
А вы говорите торговаться по профилю, мол он вам помогает.
Не забудте в конце дня этот пост опять прочесть.

Здравствуйте. Постоянно читаю вашу ветку, что приносит мне пользу. Елене огромное спасибо. Видно, что профессионал.
Видел все эти посты абракадабры. Согласен, что человек не адекватен и во всем был не прав, ... кроме одного. Его предсказание сбылось - Норникель действительно потрогал 3500. И ведь он это написал именно в тот момент, когда "Амеры" были именно там, где он сказал. Понимаю, что здесь торгуют ES и до Никеля дела нет, но все же. Елена в каком-то посте сказала, что в шизофрениках есть элемент гениальности. Может она и права? Прошу прощения за оффтоп.



#185913 EUA

Отправлено от Консультант 12 Январь 2009 - 15:07 в VolFix - Объем движет рынок

Что нас ждет на следующей неделе:
Текущая неделя отличившись боковым трендом, сформировала недельные уровни:

Здесь показано условной поведение рынка под и над этими ценами.
Входы будем искать от цен контракта и от рейтинговых цен за неделю.

Сегодня цена отскакивала с проколами от объема 848 вниз несколько раз. Надо ли было до 15час по МСК входить на продажу и по какой цене?



#178049 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 16 Декабрь 2008 - 22:19 в VolFix - Объем движет рынок

Ответ: Нужно всегда смотреть на все объемы(час,день,неделя,месяц,контракт).При торговле внутри дня надо учитывать объемы часов и предидущего дня,это очень важно.

Ответ:Нужно использовать максимальные объемы,неважно за какой период.Торговля от объемов -она систематизирована,то есть объемы часов формируют объем дня,объемы дней,формируют неделю и тд и тп, мы ведь не будем учитывать объем 7-го часа месяц назад,у нас уже сформировались максимальные объемы за неделю,за день,за контракт.

Ответ:Важен и объем позапрошлой недели и текущей,я в своей стратегии учитываю объемы всех недель за контракт.

По вашей системе объемы, накопленные за предидущие неделю, месяц, контракт формируют ценовые уровни, при подходе к которым нужно смотреть, уйдем ли ниже/выше (пробъем) или отскочим. Правильно?

А как учитывать объемы за все предидущие недели? Также или как-то по другому?

И все-таки вы так и не ответили о перетекании объемов из одного (с одной ценой) в другой (с другой ценой). Ведь так скорее всего и происходит. Но тогда его нельзя учитывать. Как быть с этим?



#178019 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 16 Декабрь 2008 - 21:29 в VolFix - Объем движет рынок

Вещи про чей-то продукт, платформу или еще что-то похожие пишите в личку.ОК.

Хорошо.



#178016 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 16 Декабрь 2008 - 21:19 в VolFix - Объем движет рынок

Конечно можно.
Смотрите график за контракт к примеру S&P 500 mini. В начале контракта были сформированы первые крупные объемы,с которых потом рынок и расторговался.
Когда торгуете позиционно,надо брать во внимание объемы недель,месяца,контракта и т.д.

Еще несколько вопросов:
1. Достаточно ли для торговли внутри дня пользоваться накопленными объемами за предидущий день, за час, за 15мин, ... или нужно всегда смотреть, когда цена подходит к объемам, накопленным за предидущие дни, недели, месяцы?
2. Непонятно еще вот что. Например, две недели назад был накоплен большой объем (тут тоже вопрос - что явл-ся критерием "большой" или недостаточно "большой", или все-таки нужно использовать "максимальные"). Как мы можем его учитывать, когда цена приближается к нему, если за две недели с момента своего накопления он мог плавно перетечь или в другой максимальный объем, скажем за предидущую неделю, или перераспределиться по разным дневным объемам??? То есть две недели назад возник объем с одной ценой, а через две недели из него получился один или несколько объемов с другой ценой/ценами.
3. У какого максимального объема приоритет: у сформированного три недели назад или у меньшего, сформированного неделю назад??? Или они одинаково сильны, как уровни, когда цена к ним подходит? И что делать, если (см. 2. вопрос) более старый объем уже перетек в другие объмы, а цена подошла к нему? Ведь мы не знаем, перераспределился ли он или нет.
4. Вы говорили про какую-то книжку. Можете выслать почитать?



#178004 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 16 Декабрь 2008 - 20:15 в VolFix - Объем движет рынок

Рынок ходит от объема к объему.Смотрите,если вы допустим продались от объема,то логично будет закрыться до следующего объема так как стоять против объема не логично.Рынок может на объеме,к примеру прошлой недели,сформировать новый объем и пойти не в вашу сторону.
P.S. Вопрос хороший.

Понятно. Скажите, пожалуйста, а вписывается ли в вашу систему долгосрочный (месяцы) и среднесрочный(дни-недели) тренд, и если да, то как?



#177963 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 16 Декабрь 2008 - 19:06 в VolFix - Объем движет рынок

Всё просто.После того как сформирован объем,вы смотрите где рынок находиться,если над этим объемом то рынок в зоне покупок,если под объемом-то рынок в зоне продаж.Остальное всё дело техники.Также надо учитывать и объемы предыдущих дней и недель,контракта ведь стоять против сильного объема нельзя.И учитывайте то что рынок ходит от объема к объему.

Пусть объем был сформирован вчера. Сегодня цена под объемом. Вы говорите, что надо продавать. Но ведь вполне вероятно, что в предидущие дни-недели был сформирован еще больший объем, но по более низкой, чем вчера, цене. И тогда с вероятностью больше 1/2 этот больший объем пойдет против вас. Разве не так?



#177165 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 14 Декабрь 2008 - 23:40 в VolFix - Объем движет рынок

Ведь крупные игроки денег не теряют.Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы.
Они определенно знают куда пойдет рынок.Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть крупные позиции, является залогом успешной
торговли, так как человек присоединяется к "движению", а не выходит против.

К некой цене рынок "проявляет особый интерес". На ней формируется объем. Объем значительно более крупный, нежели на других ценах. Именно с этой цены и начнется сильное движение рынка.

Все эти параметры в совокупности определяют будущее и текущее поведение рынка в ценовом пространстве. Помните цена ходит от объема к объему.

Наиболее серьезные движения рынка происходят после накопления определенного объема на одной цене.

Данный кризис показывает, что еще как теряют - наши бывшие олигархи, например. Возможно, не теряет только самый большой капитал, и то это под вопросом.



#177158 Объемы и их важность

Отправлено от Консультант 14 Декабрь 2008 - 23:20 в VolFix - Объем движет рынок

Идея интересная
Но обьясните мне идиоту как вы направление выбираете
Куда пойдет цена ведь обьем направление не показывает

Присоединяюсь к вопросу о направлении. Ведь чтобы его предугадать, мы должны знать не только, в какую сторону пойдет объем, накопленный на прошлой неделе, но пойдет ли и если да, то в какую сторону объем, накопленный, скажем в предидущий месяц, а то и год. А это нам знать не дано. Это мы можем говорить только с какой-то долей вероятности взависимости от средне или долго-срочного тренда в настоящий момент. Большой вопрос получается.



#177054 Трейдеры на отдыхе)))

Отправлено от Консультант 14 Декабрь 2008 - 00:34 в Интрадейклуб

Что-то я не догоняю.... Получается, что если мы переведем прибыль на другой счет, то прибыль теперь будет там. Но вычтут её только в феврале? Таким образом, если мы обратно прибыль переведем на изначальный счет, мы получим на левом изначальную сумму, и выплатим налоги с неё...

to Trader_95: Не подскажете, каким образом можно перевести прибыль на свой счет у другого брокера через биржу да еще так, чтобы она не стала прибылью на этом другом счете?



#155997 Общение в режиме интрадей

Отправлено от Консультант 31 Октябрь 2008 - 01:55 в Интрадейклуб

Иван и РАШ, вы не чувствуете, что старой квотой запахло?



#137921 Трейдеры на отдыхе

Отправлено от Консультант 05 Октябрь 2008 - 11:43 в Интрадейклуб

Всем здрасти.

Дорогой Борисыч, извините, что влезаю в чужой разговор но, что вы докопались до Pev'а как пьяный до радио "Спой" да "Спой".
Ну посмотрите на проблему с другой стороны. Ваша задача при псевдослучайном процессе получить статистическое преимущество. Вы, как инвестор тоже пытаетесь его получить, используя глобальный тренд вверх. Вы встаете по тренду.Это ваше статистическое преимущество.Т.е. на длинном промежутке времени вероятность того что движение вверх продолжиться выше, чем вероятность смены движения. Только сейчас этот тренд сменился на тренд вниз. Разворачивался он с 2006 года ввиде расколбаса на вершине.Может это коррекция к глобальному тренду, но где у нее дно пока не понятно. Сколько это продлиться тоже не ясно. Может полгода, может 3 года, может все рухнет из-за войны. Мы не знаем. Вопрос: хватит ли у вас денег пересидеть эту коррекцию и что вы будете есть во время пересидки? А главное зачем сидеть? Это как в преферансе. Вам сдают карты и вы пытаетесь выиграть не за одну сдачу а за много. У вас есть набор правил, который помогает вам оценить вероятность выигрыша в каждой сдаче. Вы решаете играть ли вам, и насколько агрессивно или отсидеться. Вот и на рынке ТА это тоже набор инструментов, который позволяет вам оценить, не узнать, а оценить вероятность выигрыша при комбинации факторов и вы решаете,что делать играть ли и как агрессивно или не играть. Вы ждете комбинации карт которая с высокой вероятностью позволит вам выиграть. Если что-то пошло не так (схема то построена на вероятности) вы уходите без трех (по стопу) либо вам привозят паровозом ( пересидка в лонге с плечом). Ваша задача выиграть за много сдач, а не за одну(купил и сиди).


Отличное обьяснение - ни убавить, ни прибавить. Именно для понимания этого момента Fenix недавно предлагал порешать про коз.



#97602 Трейдеры на отдыхе)))

Отправлено от Консультант 13 Июнь 2008 - 18:06 в Интрадейклуб

Блин - инфляция не выросла - она сократилась.... Ждали инфляцию 1% а она 0,6%... Так - внесите в свой колендарь еженедельно выписывать выход стат данных - можете на форуме узнать какие из стат данных наиболее важные. Как правило в месте с календарем указывается ожидаемый результат... Тогда в момент выхода статы вы будете в курсе - во первых на сколько стата важна - во вторых позитивна она или негативна....


Не знаю, где вы смотрите, но вот здесь http://www.itinvest....ndar/usa/69460/ - ожидалось именно 0,5%.



#97505 Трейдеры на отдыхе)))

Отправлено от Консультант 12 Июнь 2008 - 21:13 в Интрадейклуб

Ребята, извините, что опять поднимаю эту тему про коз, но просто вчера некоторые победоносно прошлись по форуму, причем подогнали решение под ответ и по-прежнему полагают, что они правы в общем и целом.


Иван, очень долго и сложно. Вот самое простое доказательство.

Существуют только две возможности выиграть авто:
1. Сначала указать (не выбрать) на дверь с авто, и затем выбрать именно указанную ранее дверь
2. Сначала указать (не выбрать) на дверь с козой, и затем выбрать другую дверь.

Разве можно выиграть авто каким-либо еще путем? Если да - возразите.

Вероятность выиграть по пути 1. равна 1/3
Вероятность выиграть путем 2. равна 2/3

Если это не так, - возразите.



#97475 Трейдеры на отдыхе)))

Отправлено от Консультант 12 Июнь 2008 - 19:01 в Интрадейклуб

Вот что значит привычка к негативному мышлению... Хорошая стата по розничным продажам и гуд бай... А как представлю сколько шортов вчера было открыто то ожидаю мощного движения вверх в понедельник -АДРки то же не подводят - растут родимые.
Меня всегда удивляло что на трейдреских форумах столько народу погруженного в полнейший скорбный писсимизм... Как то не вяжется с активным зарабатыванием денег. В среде предпринимателей таких я вообще не встречал. Такое мышление обычно свойственно неудачникам - для них все плохи и начальник тупой и козлы вокруг и вообще все фигово а будет еще фиговей... А как можно чем либо заниматься - тем более своим бизнесом если не верить в точто ты можешь что то сделать и заработать денег. А трейдеры торгующие на рынке да не один год по определению деловые люди - так почему у многих у них столь скорбно-негативное мышление? Может от того что очень часто приходиться терпеть убытки - какой стратегией не занимайся а без этого на рынке не обойтись Это часть нашего дела... Вот и портися характер и армагедоны всюду мерещатся и маржинколы кровавые в глазах... Но по любому такое мышление мешает трезвой оценке рынка. надо от этого избавлятся ;)


Я, конечно, могу ошибаться, так как не профессиональный трейдер, но думаю, что многие разногласия между Борисычем и Vanuta основаны на том, что Борисыч - инвестор, если не долгосрочный, то, как минимум среднесрочный, а Vanuta - интрадейщик. Да, на форуме больше пессимизма, излучаемого Vanuta но вовсе не скорбного, а вполне объективного и в основном в отношении Америки, а как следствие, и в отношении ФР России. Но в том то и дело, что профессионального трейдера-интрадейщика, как игрока, интересует прежде всего то, что будет с рынком через минуту, час и завтра. И успешней именно тот, кто может это предсказывать или интуитивно чувствовать как можно больше, чем в половине случаев. А активно зарабатывать на падающем (скорбно пессимистическом) рынке успешный интрадейщик, в отличие от инвестора, может не хуже, чем на растущем. Именно поэтому пессимизм в отношении движения рынка вверх воспринимается Борисычем (возможно подсознательно) как убытки, а интрадейщиком, если он оказался прав, - как прибыль.



#96007 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 23:05 в Интрадейклуб

простите, не удержался.

да откуда 1/3, если одна из трехдверей в реальном окончательном выборе участвовать не будет.
и об этом всем известно?


Вот самое простое решение.

Предположим, что два участника выбирают по 9 раз. 1-й никогда не меняет выбор, а 2-й всегда меняет. Тогда рез-ты первого выбора в 9 экспериментах для обоих будут:
коза - 6 раз
авто - 3 раза
А результаты окончательного выбора будут:
1-й уч-к:
коза - 6 раз (ведь он никогда не меняет первоначальный выбор)
авто - 3 раза
2-й уч-к:
коза - 3 раза (ведь он всегда меняет первоначальный выбор)
авто - 6 раз

Таким образом из 9 раз 1-й уч-к выиграет машину 3 раза, а 2-й уч-к - 6 раз
По моему все просто.



#96000 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 22:36 в Интрадейклуб

эээ-нет, любезный :lol:)
тот, кто приходит, видит 3 двери - одна из них открыта, за ней - коза :P))
то же самое видит и тот, кто выбирает 2-й раз B))

что они (каждый из них) выберут?

и в чем для них будет отличие?

вот в чем вопрос...
так уже ответьте прямо :P без лишних "подождите, вот-вот щаз" а то и вправду спать уже пора... завтра - интересный день...


А разница вот в чем.

Для второго вы действительно упростили задачу до подкидывания монеты.
А первый, в отличие от второго, знал, что при помощи первого выбора он с вер-ю 2/3 выбрал козу или с вер-ю 1/3 выбрал машину. То есть знал, что более вероятно выбрать козу и тем самым оставить ведущему козу с машиной. И вероятность этого будет 2/3. Из них ведущий убирает козу и остается машина. Таким образом, если каждый раз менять выбор, то машина будет выбрана с той же вер-ю, что и коза при первом выборе.



#95917 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 18:37 в Интрадейклуб

Ну я не знаю что может остановить эту дисскуссию Никакого парадокса нет. Есть глупость Есть первая задача - какова вероятность правильного выбора из трех равных вариантов - одна треть. Далее все к теории вероятности не имеет отношения - изменилось число возможных исходов и в этом случае надо считать вероятность новой ситуации с новым числом вероятностных исходов. А в математическом определении понятия вероятности такие махинации с дверями отсутствуют. То есть вы уже считаете не вероятность -а некое новое ни кем не определенное понятие. о ОНо не имеет ни какого отношение к вероятности в математическом смысле. Все доводы в пользу этого парадокса просто неверное трактование общепризнанных понятий. Грубо говоря вы правы если вам предоставляют один раз выбрать - и все или два раза выбрать - вторая возможность может быть предпочтительней - набытовом языке. Но только ради бога не считайте это вероятностью и не считайте что эта вероятность 1/3 или 2/3. Вероятность для всей задачи в целом не СЧИТАЕТСЯ... ибо для этого случая нету определения вероятности. Если это не поможет - процетирую учебник. Мой совет тогда сами определяйте понятие вероятности при изменяющихся исходах в течении задачи. Возможно вы породите новую математическую теорию и возможно даже она найдет приминение.


Это новое понятие называется Условная вероятность. То есть вероятность наступления события при условии выполнения какого-либо другого события. Давно используется в Теории вероятности.



#95893 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 17:37 в Интрадейклуб

2 Fenix


Не могли бы вы для начинающих написать, какие выводы можно сделать из решения вашей задачки для успешной биржевой торговли?
Заранее спасибо за ответ.



#95889 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 17:25 в Интрадейклуб

Отсутствовал. Сижу,читаю комменты, ржу.

Ну вы блин даете....))) все таки трейдеры -самый упрямый народ.

Предложение в силе. Тем кто считает 50/50 даю 60/40 и играем на деньги. По другому Ивана все равно не убедить.



Думаю, что можно и по другому - просто временное наваждение.



#95881 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 17:13 в Интрадейклуб

прикольно, а в каких это остальных-то случаях выигррывает? случай то остается один (ведь ведущий всегда открывает дверь с козой)

именно поэтому я и говорю, что ничего не меняется - либо человек считает, что он угадал сразу, или не верит в это, тогда он обязан выбрать другую дверь


Вер-ть угадывания сходу 1/3.
Вер-ть неугадывания сходу 2/3.
С этим не поспоришь.

Первый случай обозначим так:
1. Отгадал сходу и не меняет выбор - выиграл, кто не поменял выбор (вер-ть 1/3)

Остальные случаи следующие:

2. Не отгадал сходу (вер-ть 2/3) и не меняет выбор - проиграл (вер-ть 2/3), кто не поменял выбор

3. Отгадал сходу (вер-ть 1/3) и меняет выбор - проиграл (вер-ть 1/3), кто поменял выбор

4. Не отгадал сходу (вер-ть 2/3) и меняет выбор - выиграл (вер-ть 2/3), кто поменял выбор



#95858 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 16:25 в Интрадейклуб

Уважаемый Aztec!
по всей видимости, вы пропустили мой пост.
ситуация 1 - из 1000 сделок примерно 500 машин
ситуация 2 - из 1000 сделок примерно 500 машин.

почему?

ситуация 3 (уже писАл, но, похоже, не прочитали :( )

после того как играющий выбрал 1 дверь из 3 а ведущий открыл дверь с заведомой козой (то есть двери осталось 2 - 1 с козой и 1 с машиной), играющему предлагают ЕЩЕ РАЗ ВЫБРАТЬ ДВЕРЬ!!!! УЖЕ ИЗ 2-х!!! в студию зашел человек который не видел первую часть и ему тоже дают выбрать дверь!! ТОЖЕ УЖЕ ИЗ 2-Х!!! с какой вероятностью он угадает авто??? чем его выбор отличается от нового выбора играющего??? НИЧЕМ!!!
вероятность - 50%, так как второй опыт НИКАК не связан с первым.


Тот, кто не меняет выбор, выигрывает только, если угадывает сразу (вер-ть этого 1/3). А тот, кто меняет выбор, выигрывает во всех остальных случаях. Если это понять, то все станет на свои места.



#95851 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 16:06 в Интрадейклуб

Феникс, зачем себя зомбировать? вероятность попасть в ДТП 1 к 10 000, согласно СТАТИСТИКИ. У вас есть 10 тысяч знакомых? нет. А тем не менее думаю каждый ваш знакомый-автомобилист попадал в ДТП.

так и с вашими козами.

ну возьмите три карты 2 шестерки и туза и проверьте СВОЮ логику. загадываете карту (цель - угадать туза). Потом открываете одну карту. если это туз, отмечаете это как ваш ПРОИГРЫШ (потому что в случае с ведущим вы бы поменяли свой выбор и проиграли бы). Если открылась шестерка - у вас осталось две карты - меняйте свой выбор, допустим вы с большей верояностью станете угадывать туза, но если прибавите случаи когда отгадывали туза сразу же, то вероятность выравняется и останется 1/3. Ну не надо себя зомбировать, как это поклонники ТА делают частенько.



Дело в том, что если откроется не туз, а шестерка, то тот, кто сменит выбор, - обязательно выиграет и вер-ть этого будет не 1/3 (выбрать туза сразу), а 2/3, так как
во всех остальных случаях выиграет сменивший выбор.



#95850 Трейдеры на отдыхе и коза)))

Отправлено от Консультант 08 Июнь 2008 - 15:57 в Интрадейклуб

я понял, почему "логики" подгоняют ответ под задачу. Они полагают, что игрок всегда выбирает дверь с козой, плюс ведущий открывает пустую дверь, получается надо менять выбор. НО с вероятностью 1/3 я могу сразу угадать дверь с машиной. и все "логики" пойдут в сад.


В том то и дело, что вероятность угадывания сразу - всего лишь 1/3, а во всех остальных случаях выиграет тот, кто изменит выбор и вероятность этого будет 1-1/3=2/3.
При заданных условиях обязательно выиграет или тот, кто не изменит решения или тот, кто его изменит - есть только два возможных исхода. Но при этом тот, кто не изменит решения
выиграет с вер-ю 1/3, а тот, кто изменит - с оставшейся до 1 вер-ю.





  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ