Перейти к содержимому






Фотография - - - - -

Итоги экспираций месячных опциков и иногда мысли на неделю в формате твита(=<1024 символов)

Отправил Miklе, 23 Июль 2012 · 18 703 Просмотров

идеи мысли прогнозыобзоры раз в неделю опционы фьючерсы
// 15.08.12
Сменил название темы, тут теперь будут
Итоги экспираций месячных опциков и иногда мысли на неделю в формате твита(=<1024 символов)
Идею обзоров на границе вс-пн можно сказать украл с другого ресурса - на
неделе много по делу тяжело писать, много рыночного шума, много текучки и т.д. и т.п.
поэтому попробую перед. пн выражать основное в своём воспр. на след. неделю как можно
короче, в идеале(в будущем) как в твиттере уложиться в байт(256 символов), но пока это
нереально буду стараться хотя бы в полу-слово(256*4=1024 символов), остальное в комментах...
Попытка конечно несколько безумная, её продолжение будет зависеть от + в комментах и
желание публики видеть продолжение, именно на недельном тайм-фрейме )
Это было вступление, теперь итого:
---
Про неэффективность рынка написано наверно в каждом втором учебнике по экономике/трейдингу
Типа тока на ней трейдеры и зарабатывают и т.д. и т.п.
А если б рынок был истинно эффективным, то цена была бы прямой лининией, ну мож
с лёгким уклоном вверх согласно безрисковой ставке кредитования(инфляции)
постулат учебников(тех что я видел) - на эффект. рынке заработать невозможно, все
зарабатывают тока на движах, т.е. больших колебаниях цен - типа постулат и обсуждению
не подлежит !
Всё это замечательно, но движах зарабатывать можно тока если знать КУДА, а это каждый
раз новая загадка, и получается что заработок зависит от угадайки (
Именно поэтому(а ля тэзис играй против толпы) лично для себя я пробую сделать страт.
"наоборот", т.е. предпочт. эффективный или близкий к нему рынок, знай себе
продавай колы и путы вне денех, то бишь возможного коридора, главное чтоб были покупатели )
тут кста многие пытаются прогнозить какие-то цифры по РИУ, диапазон у некоторых 120-155,
ну с таким диапазоном дело нехитрое )
моя идея такова, что что до бена 1 августа вола будет низкой, и коридор узким, типа 133-142
+/-2%
далее возможен вспеск волы, и нормальный, а потом
резкий движ(направление пока непредсказуемо) и консодолидвция на новых уровнях с затухающей волой...
от этого и надо играть опционщикам, ИМХО
т.е. основную часть депо оставить на август, либо остальным быть готовым быстро выйти(короткий стоп)

Мне очень интересна оценка подобной стратегии посетителями ресурса, причём чем откровенней тем лучше !
Критика любая воспринимается хорошо, главное чтобы были разумные аргументы !
я постараюсь отвечать на все вопросы по мере сил и времени, т.ч. заранее спасибо )
---
// 1672>1024 символов - не уложился (
но в слово(256*8)= 2048 символов пока укладываюсь к чему и буду стремиться в дальнейшем.
напоминаю что жизнь этого топа в дальнейшем будет в основном зависеть от вашей реакции на него )



ЛЧИ-2012 завершён
http://investor.rts....ick=debtUM_2012

Не очень собой доволен, таргет 5%/мес не выполнен, почему так получилось и в декабре словил лося описано тут
http://quoteforum.ru...04
Тем не менее получил очень много материала для "работы над ошибками" в принципе понимаю как менять стратегию в зависимости от волы, т.е. всё ещё впереди )
А пока планирую отдохнуть от рынка и в январе затеститить стратегию "пассивного" набора позы почти без автоматизации...
посмотрим что из этого получится ?
  • Жалоба
Добрый день, Михаил!
Наблюдал за Вашей стратегией и как она себя ведет.
Посему возникли несколько вопросов.
1. Вы стараетесь продавать дальние страйки. Почему не все подряд?
2. Стратегия рассчитана на флет, но что будет, если резко рванем вверх или вниз? Движение не может происходить бесконечно в канале.
3. Вы принципиально не хеджируетесь, или просто не считаете этим заморачиваться, поскольку достаточный запас депо позволит практически в любом случае выскачить в б/у.
    • Miklе это нравится
  • Жалоба

Добрый день, Михаил!
Наблюдал за Вашей стратегией и как она себя ведет.
Посему возникли несколько вопросов.
1. Вы стараетесь продавать дальние страйки. Почему не все подряд?
2. Стратегия рассчитана на флет, но что будет, если резко рванем вверх или вниз? Движение не может происходить бесконечно в канале.
3. Вы принципиально не хеджируетесь, или просто не считаете этим заморачиваться, поскольку достаточный запас депо позволит практически в любом случае выскачить в б/у.

Спасибо за внимание к моему блогу, по пунктам:
1 - поясните что значит все подряд ?
у каждого страйка своё соотношение риск/профит - я стараюсь брать приемлемые для себя.
2 - движение всегда в канале !
другое дело что величина канала меняется, и в этом главная трудность )
3 - из чего Вы сделали вывод что я не хэджируюсь ?
я в той или иной степени всегда стремлюсь к дельта нейтральности, а это уже хэдж сам по себе.

Пользуясь случаем
С Наступающим всех коллег по цеху !
Всех благ и главное удачи !
всё остальное можно купить )
Насчёт здоровья конечно может это спорно, но вот сегодня послушал Голубовича - на титанике почти все были здоровы и богаты )
  • Жалоба
немного по прогнозам на 2013, вот тут не удержался влез в чужую тему
http://quoteforum.ru...ic=6420
наверное зря...
если кратко мой прогноз по ГЭПу 8-го января и кратко на 2013 год:
ГЭП конечно будет некислый в моменте 160 должны проколоть, но логично достаточно резко вернуть под него, ибо в нефти назрела коррекция, да и у амеров тоже видно что от 1460 быстрого роста уже не получится, крайне вероятен корректоз в пн 7-го числа.
ещё есть по нашему рынку важный момент, смотрим опционы
http://rts.micex.ru/...зать / Обновить
я если честно такого мегароста не ожидал на том что просто отложили проблему, но тут ребята явно перегнули в моменте, хотя трэнд на 2013 задан, походу воротилы решили что раз бабла всегда дают практически неограниченно , разгоним всё в космос, т.е. год в целом можно играть от лонга наверно, если большое бабло начало выходить из загашников оно не остановится пока не обновит ВСЕ хаи....
и не засадит туда всех, кто в это не верит )
но не сразу, к концу года будет основной отжиг, а так волатильность вырасти должна, что в принципе гуд для интрадейщиков и прочих краткосрочников...

много колов 155-х продали крупные дядьки, и я не думаю что они вот просто так возьмут и дадут себя порвать )
к экспиру могут собраться и сделать мегазалив обратно чуть ниже 155 или около того...
  • Жалоба
Открываю раздел избранное из переписки:


Гусев Михаил(debtUM), торговцы волатильности называют нас, трендфолловеров, «лотерейщками») Естественно, право на существование имеют все стратегии.

Изображение
Роман Некрасов
  • 2013-01-10 10:38:16
  • [url=""%20style="padding:%200px;%20margin:%200px;%20color:%20rgb(0,%20102,%20153);"]Ответить[/url]
  • Ссылка
  • Папа





0[background=rgb(253, 245, 230) !important]

Роман Некрасов, а я и не скрываю что продаю лотерейные билеты )
кто-то в этой лотерее выигрывает, кто-то нет.
мне если честно это вообще фиолетово, мне главное чтобы общий баланс организатора был в + и на долгосрочном периоде обгонял инфляцию.
Этого мне более чем достаточно и эта цель вполне достижима )
И я и все мы(продавцы волы) очень рады покупателям и особенно лотерейщикам — они иногда выигрывают и пишут я сделал 500% за 2 дня…
Это лучшая реклама опционам, и очень хорошо что нам не надо за неё платить )
а так я конечно за всё многообразие стратегий — иначе рынка не будет )[/background]

http://smart-lab.ru/...#comment1443923
  • Жалоба
Совсем замотался и забыл написать про итоги Январского экспира, исправляюсь.
Если кратко, то несмотря на ложный вынос 14 ближе на 159590 и небольшие потери на хэдж 160 колов, экспир закончился очень неплохо, удалось отбить декабрьского лосика, налоги на 2012 и ещё немного осталось )
Кстати завтра у нас первая экспериментальная встреча опционщиков после месячных экспиров, подробности здесь
http://smart-lab.ru/blog/96102.php
  • Жалоба
по своей тактике на февраль месяц:
пока все ждут обвала(некоторые правда ждут взлёта в космос), я за 10 дней сформировал достаточно широкий короткий стренгл где-то на треть депо с рассчётной доходностью около 5 % на всё депо.
это если не будет резких движей, а если вдруг будут планирую от неких уровней резко запирамидиться фьючём, надо же пробовать что-то новое )
  • Жалоба
просьба ответить на
мой традиционный опрос на февральский месячый экспир
http://smart-lab.ru/blog/101096.php
  • Жалоба
немного конспирологии поповоду качелей четверга(14.02.13)
я таки может параноик, но есть может слегка безумная теория с точки зрения опционов )
смотрим распределение
http://www.rts.ru/ru...
там продано было много(> 100000 контрактов) колов 160(кто не в теме опционов-фактически это шорт фьюча, точнее ставка на то что на экспир будем не выше 160) предп. нерезами аля голдман и Со
наши(аля ВЭБ) после заседания с Пу решили что это мегапозитив и сделать миниралли, а заодно поставить супостатов на баблос(закрытие выше 160 прямые убытки продавцам 160 колов - чем выше над 160 тем больше) и выкупили рынок.
голманы ессно не поняли такой наглости, да и негоже моське лаять на слона, собрали что у них там есть по раше, РН и всё такое,
да и продали разом по рынку...
свечка получилась в 2,5 раза больше Вэбовской )
сценарий конечно мож кто назовёт типа
"даст из фантастиш", но я не верю в то что свечки в 2000-4000п просто так рисуют КАЖДЫЙ ЧАС !
впрочем интересны и другие варинты сченариев, хочется же разобраться на будущее )
  • Жалоба
25.02.13 в 17:05 - «Охота на Герчика»(радио финам FM 99.6) - пригласили поучаствовать )

Будем беседовать с Александром Михайловичем про опционы.
Ну и про всё остальное о чём спросят )
Предварительное название:
Опционы и их использование в управлении капиталом
начало прямого эфира в 17:05
анонс тут
http://finam.fm/announce/#a6944
У кого будут вопросы можно сюда, но лучше на сайт радиостанции
http://finam.fm/controller.php?d[action]=send&d[type]=b&d[broadcast_id]=42
Если будет интерес слушателей, редакция готова рассмотреть
возможность выхода программы про опционы на регулярной основе )
  • Жалоба
вот тут
http://smart-lab.ru/...#comment1552852
добрый человек выложил запись.
  • Жалоба
Господа, просьба принять участие в моём традиционном опросе на майский опционный экспир ?
http://smart-lab.ru/blog/118685.php
также интересны мысли коллег по рынку на лето !
ещё после возвращения с Ямайки накопилось много идей, и не только по рынку, но
надо их их разделить на важные и не очень, и возможно даже что-то тут опубликовать )
// ну и я по прежнему ищу хороших прогеров для своего проекта глобальной автоматизации )
  • Жалоба
Вернулся из Киева с международной конференции проводимой московской биржей.
Вот что решили(в порядке убывания приоритета) об основных проблемах и предложениях, обсуждавшихся последнее время общественностью:
1 - комисс дешёвых опций(<90п) всё таки биржа вроде согласилась понизить, но не очень сильно, как я понял
будет плавающий дисконт 10-50% но не более 2р
2 - короткие(по сроку) опции, скорее всего недельные, вроде как решено всё таки сделать и посмотреть что получиться )
Явно против сначала был только Твардовский, но и его к концу конфы вроде таки уломали )
Вопрос прореживания страйков отдельно не рассматривался, но ясно что в недельных они должны быть уже, это вопрос
чисто технический и думаю никаких проблем тут не будет.
3 - опционы на акции решено вроде делать, лично меня очень это порадовало, западные участники были двумя руками ЗА, у них так
вообще намного более привычно.
4 - дата экспирации вроде как решено плавно смещаться к международным стандартам, т.е. к 3-й пт. месяца
Тут против никого не было, западные участники вообще двумя руками ЗА )
5 - RTSVX и его неликвидность, как с этим бороться и вообще жить ?
решено сделать алгоритм ближе к чикагскому VIX и(главное ИМХО) удлинить срок жизни этого фьюча чтоб торговать им стало иметь некий экономический смысл !
рассматривалось также предложение сделать несколько индексов волы по типу какой станет популярней и реально ликвидным !
остальные прибить потом труда не составит )
вроде всё, теперь самое сладкое по теме топа )
У биржи есть идея запустить Битву титанов (http://rts.micex.ru/n2464)
также на опциях, что по мне очень позитивно )

лично моё мнение что надо начинать с 3-го страйка от центра в обе стороны и дальше
(остальные и так ликвидны)
но биржа хочет собрать все мнения участников рынка об этой идее !


опубликовано тут
http://smart-lab.ru/blog/121295.php
  • Жалоба
Господа, всем кто торгует(или собирается) опционами, крайне рекомендую почитать

Итоги IX Международной Конференции «Теория и практика торговли опционами»


http://smart-lab.ru/...blog/124846.php

там у биржи много планов на изменения выработанные в ходе консенсуса на конференции )
Если у вас есть какие то свои разумные предложения по этому поводу, оставляйте там или на сайте биржи с спецразделе
http://forum.rts.mic...pic.asp?t=26188
обещали всё дельное рассмотреть )
пока ещё не поздно и внедрение новшеств начнётся вероятно с осени...
  • Жалоба
Осенью биржа готовит "Битву Титанов" на опционах.

пока основные вводные:
Номинация по опционам на фьючерс на индекс RTS
1. Цель конкурса: увеличение ликвидности в стаканах инструментов за счет сделок, совершенных на основании крупных заявок.
2. Конкурс будет длиться один месяц (от экспирации до экспирации ближайшей серии опциона, день экспирации — начало конкурса) и будет проводиться ежемесячно в течение трех месяцев.
3. В конкурсе нельзя участвовать с семизначными кодами, по которым маркет-мейкерами выполняются обязательства.
4. Места в конкурсе распределяются в соответствии с набранными баллами.
5. Правило вычисления баллов (состоит из трех слагаемых):
a. Произведение весового коэффициента на оборот (контр.) участника с пассивных заявок (размер которых не меньше 100 лотов на одном страйке и в сумме не меньше 500 по любым страйкам, участвующим в конкурсе) опционов на фьючерс на индекс РТС.
b. Произведение весового коэффициента на оборот (контр.) участника с активных заявок (любого размера) по опционам на фьючерс на индекс РТС (но не более, чем 30% от оборота, засчитанного с пассивных заявок по опционам).

c. Произведение весового коэффициента на оборот (контр.) участника с активных заявок (любого размера) по фьючерсу на индекс РТС (но не более, чем 30% от оборота, засчитанного с пассивных заявок по опционам).
6. Весовой коэффициент будет определяться инструментом (фьючерс/опцион). Если опцион, то весовой коэффициент будет также зависеть от страйка, признака квартальности (месячный/квартальный) и времени экспирации (ближний/дальний) опциона на фьючерс на индекс РТС. Весовой коэффициент будет не нулевым для 2-3 страйков в деньгах и 6-8 страйков вне денег.
7. Участникам конкурса каждый день по ЭДО или по электронной почте будет автоматически высылаться письмо со следующей информацией:
a. Место в конкурсе по данной номинации.
b. Накопленное количество баллов за текущий месяц и текущий день.
c. Обезличенная информация о ближайших конкурентах (предлагается рассмотреть два варианта):
i. Показывать накопленное количество баллов участников соседних мест (Пример. Участник А занимает 4-е место. Он получает количество баллов участников конкурса, которые занимают 3-е и 5-е места. По баллам нельзя установить, какими инструментами торгует участник.
ii. Показывать относительное изменение в отставании двух соседей по местам (показывает участнику, догоняет ли его нижнее место и догоняет ли он верхнее место)
8. По результатам конкурса победители получают денежные призы.
9. Денежный приз состоит из двух частей: фиксированная (зависит от набранных баллов и занятого места) и плавающая (зависит напрямую от набранных баллов).
10. Для получения денежных призов необходимо набрать баллов больше, чем некоторое минимальное пороговое значение.
11. Для получения фиксированной части денежного приза необходимо занять место среди первых 5 призеров.


комменты/предложения если есть лучше оставлять тут
<a href="http://smart-lab.ru/...blog/128323.php
  • Жалоба
планирую посетить
http://smart-lab.ru/page/ssh2013
и просветить народ в плане торговли опционами )
Если вдруг отсюда кто тоже планирует, дайте плиз знать !
  • Жалоба
cheap zithromax - zithromax 250 mg , http://zithromaxwith...here.com/#mzmwx cheap zithromax
  • Жалоба
acheter cialis - cialis generique , http://achetercialisici.com/#ididx cialis generique
  • Жалоба
agottartomiap
10 авг 2013 08:03
cash loans online - cash loans online , http://cashloansquickhere.com/#ugxaq cash loans for bad credit
  • Жалоба
AGoartoffEmpaf
24 авг 2013 00:34
И что дальше с етим делать ?
______________
Копии vip часов копии hermes
  • Жалоба

Март 2024

В П В С Ч П С
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 29 30
31      

Поиск по блогу

Пользователей просматривают

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ