Перейти к содержимому






Фотография - - - - -

Итоги экспираций месячных опциков и иногда мысли на неделю в формате твита(=<1024 символов)

Отправил Miklе, 23 Июль 2012 · 14 839 Просмотров

идеи мысли прогнозыобзоры раз в неделю опционы фьючерсы
// 15.08.12
Сменил название темы, тут теперь будут
Итоги экспираций месячных опциков и иногда мысли на неделю в формате твита(=<1024 символов)
Идею обзоров на границе вс-пн можно сказать украл с другого ресурса - на
неделе много по делу тяжело писать, много рыночного шума, много текучки и т.д. и т.п.
поэтому попробую перед. пн выражать основное в своём воспр. на след. неделю как можно
короче, в идеале(в будущем) как в твиттере уложиться в байт(256 символов), но пока это
нереально буду стараться хотя бы в полу-слово(256*4=1024 символов), остальное в комментах...
Попытка конечно несколько безумная, её продолжение будет зависеть от + в комментах и
желание публики видеть продолжение, именно на недельном тайм-фрейме )
Это было вступление, теперь итого:
---
Про неэффективность рынка написано наверно в каждом втором учебнике по экономике/трейдингу
Типа тока на ней трейдеры и зарабатывают и т.д. и т.п.
А если б рынок был истинно эффективным, то цена была бы прямой лининией, ну мож
с лёгким уклоном вверх согласно безрисковой ставке кредитования(инфляции)
постулат учебников(тех что я видел) - на эффект. рынке заработать невозможно, все
зарабатывают тока на движах, т.е. больших колебаниях цен - типа постулат и обсуждению
не подлежит !
Всё это замечательно, но движах зарабатывать можно тока если знать КУДА, а это каждый
раз новая загадка, и получается что заработок зависит от угадайки (
Именно поэтому(а ля тэзис играй против толпы) лично для себя я пробую сделать страт.
"наоборот", т.е. предпочт. эффективный или близкий к нему рынок, знай себе
продавай колы и путы вне денех, то бишь возможного коридора, главное чтоб были покупатели )
тут кста многие пытаются прогнозить какие-то цифры по РИУ, диапазон у некоторых 120-155,
ну с таким диапазоном дело нехитрое )
моя идея такова, что что до бена 1 августа вола будет низкой, и коридор узким, типа 133-142
+/-2%
далее возможен вспеск волы, и нормальный, а потом
резкий движ(направление пока непредсказуемо) и консодолидвция на новых уровнях с затухающей волой...
от этого и надо играть опционщикам, ИМХО
т.е. основную часть депо оставить на август, либо остальным быть готовым быстро выйти(короткий стоп)

Мне очень интересна оценка подобной стратегии посетителями ресурса, причём чем откровенней тем лучше !
Критика любая воспринимается хорошо, главное чтобы были разумные аргументы !
я постараюсь отвечать на все вопросы по мере сил и времени, т.ч. заранее спасибо )
---
// 1672>1024 символов - не уложился (
но в слово(256*8)= 2048 символов пока укладываюсь к чему и буду стремиться в дальнейшем.
напоминаю что жизнь этого топа в дальнейшем будет в основном зависеть от вашей реакции на него )



Михаил, Вы оценивали возможные потери от продажи опционов при наступлении событий, аналогичным августу 2008 года? Сначала доктора в Мечел, потом война с Сааком.
  • Жалоба
Сегодня полностью закрыл стрэнгл 135р-145с с прибылью ~1000р (пунктов) - эт где-то ~20%. + ко всему, по этой сделке на той неделе получил массу впечатлений от тэты. Трудно представить Ваши сегодняшние реальные убытки по проданным опционам.
Понятно, что тэта, в перспективе, эти убытки сожрет (тэте это на 5-7 дней хватит. А рынок продолжает падать), да еще + зона безубыточности. И уж к экспирации с высокой вероятностью будете в прибыли. Но это к экспирации, а сейчас Вы в ловушке - уже не закроешь. Остается только сидеть и ждать благоприятного развития событий. Тяжело.
  • Жалоба

Михаил, Вы оценивали возможные потери от продажи опционов при наступлении событий, аналогичным августу 2008 года? Сначала доктора в Мечел, потом война с Сааком.

оценил - но история мало когда повторяется в точности.
у меня почти всегда остается возможность выйти в БУ или чисто символический лось если уж совсем будет отвесно падать(ну или расти)...
насчёт расти отвесно(=лететь в космос)убедился на августовских опциках что такое тоже бывает !!!
шутка ли 4 страйка за месяц вверх пробили и 5-й периодически прокалывали, и особенно когда все ждут тока падения.
это тоже пост. учесть в стратегии и приводах на будущее.
  • Жалоба

Трудно представить Ваши сегодняшние реальные убытки по проданным опционам.Понятно, что тэта, в перспективе, эти убытки сожрет (тэте это на 5-7 дней хватит. А рынок продолжает падать), да еще + зона безубыточности. И уж к экспирации с высокой вероятностью будете в прибыли. Но это к экспирации, а сейчас Вы в ловушке - уже не закроешь. Остается только сидеть и ждать благоприятного развития событий. Тяжело.

никакой ловушки нет - реальных убытков тоже, ибо пока всё проданное "вне денех" + 70% запаса по ГО,
я всегда захожу плавно )
бумажные убытки есть, но в пределах норматива.
сегодня част. откупил ранее проданные и резко подешевевшие 145-155 колы и на осв. ГО продавал активно путы в диапазоне 100-125
пока вроде всё по плану, ниже 125 пока не вижу фРТС, если вдруг пойдём, ребаланс не составит проблем )
  • Жалоба
итак - достаточно тяжёлый и совсем нетипичный август(точнее его опционы) - сегодня завершаются. Вместо обычного падения показали аномальный рост, пробили вверх 3 страйка(130, 135, 140) и местами прокалывали 145-й...
при таком раскладе я на ребалансе рассчитывал уже тока на БУ, но вот вроде уже и профит рисуется )
окончательно будет ясно после экспира сёдня, наверно напишу.
  • Жалоба
экспир. состоялся, к моей радости несмотря на целый сонм досадных ошибок вначале периода, и прохода аж 4-х(!) страйков(130-135-140 и 145 прокалывали) через деньги
ребаланс не просто вывел в БУ а позволил получить 4,45% к ДЕПО,
правда с привлеч. допкапитала.
тем не менее на сентябрь стратегия будет полностью пересмотрена, и приводы будут переписаны с заданием дирекшнл приоритета.
Общие вопросы от тех кто в теме, можно тут, частные - лучше при личном обшении !
Я планирую быть на встрече смартлаба на бирже РТС(http://www.rts.ru/s171)
Изображение

1 сентября, где и буду рад пообщаться со всеми кто торгует опционами.
Подробности и запись на встречу тут
http://smart-lab.ru/blog/70442.php
  • Жалоба
на след. неделю пока не прогнозирую значимого увеличения волы, а след. и сущ. выхода из коридора !
планирую заняться адаптацией приводов к сент. движам, где возможно сделаю первичным БА и игру на прорыв, пока текущее сжатие и полит. обстановка к этому вроде располагают...
По встрече смарта, обозначил свои приоритеты:
1 — Валерий Скотников, Московская Биржа. О предстоящем ЛЧИ; изменения по экспираци инструментов с сентября, увеличение шага цены на индексных инструментах.
2 — Тимофей Мартынов, новости смартлаба. Планы развития.
3 — Евгения Случак, как открыть свой хедж-фонд
4 — Антон Плясунов, БКС, структурные продукты на основе опционов
5 — Герчик, оч. уважаю, но не думаю что скажет что-то новое по сравн. с прошлым годом…
---
след. пост. либо по итогам недели либо по столь значимому всплеску волы, кот. вынудит менять стратегии.
Но на этой неделе я пока в это не верю - нет драйверов )
  • Жалоба
просьба принять в обсуждении по 145 страйку
http://smart-lab.ru/blog/71721.php
Есть мнение что это реальный ТРИГГЕР(при соотв. подтверждении)
на дальн. тренд рынка !
ну и в опросе по 145 страйку
http://smart-lab.ru/blog/71722.php
тоже прошу принять участие )
  • Жалоба
вот кстати книжку советую
по которой я учился
С. Силантьев «Логика опционной торговли»
Она хоть и про американский рынок(опции на акции), но очень хорошо НА ПРИМЕРАХ расписаны стратегии и сам механизм, а также суть греков.
Мне например больше всего понравилась ассоциация продавцов со страховой компанией а покупателей со страхуемыми — сразу всё становится понятно на интуитивном уровне )
    • Admin это нравится
  • Жалоба
Ещё про опции, есть такое понятие
ТМВ(точка мин выплат)
Вот есть сайт оф. биржи с красивой диаграммой
http://www.rts.ru/ru...
из которой видно(надо настроить базовый актив на тек. фьюч вверху в списке) что фьюч щас примерно там же где и точка )
вот наткнулся на другой сайт
http://robotrade.org/options/payoff/
где точка на 135
интересно кто что думает ?
  • Жалоба
возник у меня интересный дискусс с AGorchakov про текущую пилу на рынке, его реально пилит а я походу на этом зарабатываю )
сам дискус тут
http://smart-lab.ru/blog/72115.php
  • Жалоба
Господа, сегодня, затра и далее до 6 числа(ЕЦБ) как минимум рынки могут быть сильно волатитльными(в сравнении с пред. периодом) !
тем не менее я пока в стренгле и придерживаюсь ранее обозначенного базового коридора 135-145
при пробитии(подтверждённом) куда либо буду резко двигать фьючем в том же направлении, просто у меня не будет выбора для дельта-нейтрали позы, а ГО ещё очень много !
т.ч. пользуйтесь инсайдом и будьте готовы )
  • Жалоба
меняю прогноз - как раз до 6-го будем опять пилить, что мне безусловно на руку )
т.е. пока всё по плану, но 6-го могут быть резкие движи, на нейтрализацию которых аккумулирую ГО...
Встреча смарта прошла позитивно, Герчик был особо хорош )
все отчёты есть на смарте...
  • Жалоба
сегодня был чисто эмоциональный выброс вверх совершенно безъосновательный и тупо на эмоциях !
нельзя что-то выкупать (облигации) БЕЗ допденег, а именно это и было обещано если вчитаться внимательней !
​Конечно есть игроки(в покер на пример) которым на блефе удаётся поднять, но обычно это в итоге для них плохо кончается...
Вот и на этот раз боюсь макаронников типа Драги больше к ЕЦБ гансы не допустят. Т.е. расплата для тех кто купил на хаях(и особенно кто планирует потом усредняться) может быть печальной...
до экспира вернёмся как минимум к 142 и вообще точка вращения
вокруг 142500
сохраняет актуальность как минимум до экспирации !
---
Это был монолог, диалоги по опционам в топе
http://quoteforum.ru...l=&fromsearch=1
---
да ещё

29 сентября 5-я ОПЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
http://www.ilearney....s/optionstalk5/

http://smart-lab.ru/blog/74071.php
кто-то собирается ?
  • Жалоба
Господа - большая просьба принять участите в обсуждении
Как прикупить немного акций ОАО Московская Биржа ???
http://smart-lab.ru/blog/75316.php

// мне там подсказали - тикер MSE на мамбе, как выяснилось неликвид полный, что однако немного странно...
  • Жалоба
По ситуации на рынке отпишу после Бена, но что-то мне подсказывает, что сенсаций не будет и экспир пройдёт как и запланировано в диапазоне 145-150
  • Жалоба
сорри за ОФФ, но
я давний поклоник Субару, езжу на Импрезе 2003г уже лет 5 и в основном всем доволен )
Так вот, в эту сб. 15.09.12
состоится грандиозное шоу марки на Тушинском аэродроме
http://subaru.ru/abo...cts/record/plan
а также планируется установить рекорд Гиннеса
http://subaru.ru/inf...article?id=4541
Я планирую быть если не случится форсмажоров, буду рад всем единомышленникам и
просто интересующимся )
  • Жалоба
всё-таки мне удалось вытащить экспир даже не в БУ, а в небольшой профит 1,33%
но выводы несомненно надо сделать в плане модификации стратегии в сторону понижения риска...
Вот кстати тока одно фото с встречи Субаристов
brz.jpg

Остальные выложу в след раз, щас сил уже нет...
    • Admin это нравится
  • Жалоба
Идёт ли кто на 5-ю НОК ???
мне программа показалась интересной
http://www.ilearney....s/optionstalk5/
я зарегился.
для меня самые интересные моменты вот:

**Новые инструменты Московской биржи, flex-опционы;
*Дмитрий Кулешов: «Управление опционной позицией на ФОРТС»;
*Андрей Агапов: «Стоит ли продавать волатильность?».
*Андрей Кузнецов: Опцион только как инструмент! Продажа опционов на товарных рынках.


Ну и конечно буду увидеть всех старых коллег и познакомиться с новыми )
  • Жалоба
да похоже на 5-ю НОК никто отсюда не пойдёт (

ладно, если кто-то с этого форума участвует в ЛЧИ, просьба принять участие вопросе о вашей мотивации
http://smart-lab.ru/blog/78337.php
  • Жалоба

Июнь 2018

В П В С Ч П С
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
24252627282930

Поиск по блогу

Пользователей просматривают

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))

  • Рейтинг финансовых сайтов
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2018 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ